2024年全國初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試黑金試題（附答案）

姓名:_________________編號(hào):_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號(hào):_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國初級(jí)銀行從業(yè)資格考試重點(diǎn)試題精編注意事項(xiàng):1.全卷采用機(jī)器閱卷，請(qǐng)考生注意書寫規(guī)范；考試時(shí)間為120分鐘。2.在作答前，考生請(qǐng)將自己的學(xué)校、姓名、班級(jí)、準(zhǔn)考證號(hào)涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請(qǐng)按照題號(hào)在答題卡上與題目對(duì)應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性C.信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

2、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.借短貸短B.借長貸長C.借短貸長D.借長貸短

3、國別風(fēng)險(xiǎn)有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括()。A.重議利息B.取消債務(wù)C.提供擔(dān)保D.再融資

4、可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)的是()A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)

5、土地權(quán)利經(jīng)（）方可產(chǎn)生法律效力。A.登記申請(qǐng)B.注冊(cè)登記C.注銷登記D.權(quán)屬審核

6、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同D.第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

7、當(dāng)采用摻有防水劑的水泥類找平層作為防水隔離層時(shí)，防水劑的摻入量和水泥強(qiáng)度等級(jí)（或配合比）應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。

8、（2020年真題）某商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項(xiàng)因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級(jí)資本不得______億元，一級(jí)資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100

9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和損失的關(guān)系，說法正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)一般小于損失本身B.損失是一個(gè)事前概念C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性

10、為保證進(jìn)度計(jì)劃順利實(shí)施，企業(yè)將采取的（）同時(shí)作出說明，以求取得共識(shí)。A.經(jīng)濟(jì)措施和組織措施B.技術(shù)措施和組織措施C.經(jīng)濟(jì)措施和技術(shù)措施D.管理措施和組織措施

11、（2020年真題）商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

12、商業(yè)銀行有必要對(duì)（）做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。A.危機(jī)管理的政策和流程B.聲譽(yù)管理措施C.聲譽(yù)管理計(jì)劃D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

13、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小

14、（2018年真題）不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）。A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.具體的頭寸報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告

15、對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注一些主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以下不屬于對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)應(yīng)關(guān)注的是()。A.很少開具發(fā)票B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.產(chǎn)品多樣化D.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)

16、（）是有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A.客戶信用評(píng)級(jí)B.客戶資信情況調(diào)查C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查

17、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%,0.60%,0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%

18、（）是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A.高級(jí)管理層的支持與承諾B.董事會(huì)的支持與承諾C.監(jiān)事會(huì)的支持與承諾D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的支持與承諾

19、下列商業(yè)銀行外包管理工作中，屬于董事會(huì)職責(zé)范圍的是（）。A.負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理B.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)C.執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策D.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動(dòng)相關(guān)報(bào)告

20、下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)B.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表C.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)

21、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是（）。A.金融損失和財(cái)務(wù)損失B.正常損失和非正常損失C.實(shí)際損失和理論損失D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

22、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個(gè)人住房按揭貸款D.個(gè)人質(zhì)押貸款

23、以下關(guān)于銀行交易賬戶的描述，不正確的是（）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。C.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多D.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，每日計(jì)量公允價(jià)值通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)

24、Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（）。A.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)C.(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

25、以下不屬于國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)總結(jié)的金融機(jī)構(gòu)公司治理存在的問題的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱B.薪酬和激勵(lì)機(jī)制不合理C.組織架構(gòu)過于復(fù)雜和不透明D.監(jiān)事會(huì)未有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)

26、某商業(yè)銀行2014年的流動(dòng)性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動(dòng)性比例應(yīng)不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％

27、申請(qǐng)人向土地登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)土地登記，應(yīng)當(dāng)提交的文件資料不包括（）。A.土地登記申請(qǐng)書B.申請(qǐng)人身份證明C.地上附著物權(quán)屬證明D.土地利用現(xiàn)狀證明

28、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率

29、以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動(dòng)中的作用，說法錯(cuò)誤的是（）。A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等

30、在中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略最常運(yùn)用于()的管理。A.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

31、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.合規(guī)部門C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

32、銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.立法、監(jiān)管文件、制度

33、貸款最低定價(jià)等于()。A.(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險(xiǎn)成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)÷貸款額

34、下列屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)中等級(jí)指標(biāo)的是（）。A.償債比例B.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比C.國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比D.等級(jí)指標(biāo)

35、下列選項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.市場變動(dòng)B.產(chǎn)品價(jià)格C.員工水平D.客戶滿意度

36、以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是()。A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象B.提高股東回報(bào)率C.資本充足率保持在10%以上D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值

37、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（??）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

38、以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是()。A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低B.貸款總額和核心存款比率高C.核心存款指標(biāo)高D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

39、在各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)(β)中，公司金融的β系數(shù)為()。A.12％B.15％C.18％D.20％

40、對(duì)重大、復(fù)雜、疑難的信訪事項(xiàng)，可以舉行聽證。

41、（2018年真題）從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）A.自有資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.借入資本D.核心一級(jí)資本

42、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率

43、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，營運(yùn)資金屬于()，資金實(shí)力屬于()。A.基本面指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)B.財(cái)務(wù)指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)

44、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

45、監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則

46、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的上升

47、（2019年真題）監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟(jì)資本

48、對(duì)商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（），但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.10％；50％B.10％；20％C.20％；50％D.20％；100％

49、下列關(guān)于健康的風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)容說法錯(cuò)誤的是(?)。A.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.避免業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險(xiǎn)C.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

50、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括兩個(gè)方面內(nèi)容：一是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估；二是()。A.前瞻性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.集中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估二、多選題

51、當(dāng)市場存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會(huì)()。A.呈水平狀態(tài)B.變得平滑C.變得陡峭D.呈垂直狀態(tài)

52、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，E1元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230

53、()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.因果模型法

54、下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系B.一級(jí)流動(dòng)性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金C.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備是建立專門的流動(dòng)性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為二級(jí)流動(dòng)性備付

55、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)

56、作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，（）是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

57、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險(xiǎn)狀況C.損失事件D.誘因和對(duì)策

58、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％

59、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內(nèi)容。A.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實(shí)踐C.戰(zhàn)略實(shí)踐和實(shí)現(xiàn)路徑D.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)條件

60、關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券C.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無風(fēng)險(xiǎn)債券D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險(xiǎn)債券

61、投資者把他財(cái)富的40％投資于一項(xiàng)預(yù)期收益率為15％的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，60％投資于收益率為6％的國庫券，那么他的投資組合的預(yù)期收益率為()。A.11.4％B.9.6％C.29.5％D.37.5％

62、下列具有保證人資格的是()。A.國家機(jī)關(guān)B.學(xué)校C.具有代為清償能力的法人D.醫(yī)院

63、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）A.利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.利用經(jīng)濟(jì)成本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.對(duì)總交易頭寸或經(jīng)交易頭寸設(shè)定限額

64、當(dāng)梁突出頂棚高度（）mm時(shí)，被梁隔斷的每個(gè)梁間區(qū)域，至少應(yīng)設(shè)置（）只探測器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一

65、下列選項(xiàng)中，關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)說法錯(cuò)誤的是（）。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力被稱為低國別風(fēng)險(xiǎn)B.某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失被稱為較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失被稱為較高國別風(fēng)險(xiǎn)D.某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分被稱為高國別風(fēng)險(xiǎn)

66、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減小20%的情況進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號(hào)分析D.壓力測試

67、()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國別風(fēng)險(xiǎn)D.高國別風(fēng)險(xiǎn)

68、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸

69、在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)（）。A.重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)50％以上的變動(dòng)情況B.對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖每兩年進(jìn)行一次維護(hù)C.充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)D.使集團(tuán)法人客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期不一致

70、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％

71、在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B.管股東、管風(fēng)險(xiǎn)、管效益、提高透明度C.管法人、管經(jīng)營、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度

72、一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。A.在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C.在100價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D.在100價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸

73、在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(?)作為核心資金。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款

74、建設(shè)項(xiàng)目管理的對(duì)象是建設(shè)項(xiàng)目。

75、（2019年真題）下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述不正確的是（）。A.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作B.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議牽頭單位C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”D.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會(huì)，證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)

76、銀行因員工知識(shí)／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的（）。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

77、()是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

78、商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A.客戶風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D.品牌風(fēng)險(xiǎn)

79、銀行機(jī)構(gòu)的()指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.市場準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

80、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個(gè)人客戶信用記錄B.查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)的個(gè)人客戶信用記錄C.中國人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)D.從個(gè)人客戶單位購買客戶的信息

81、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析D.久期分析和盈利分析

82、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)B.股東大會(huì)C.董事會(huì)D.高級(jí)管理層

83、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是（）。A．整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B．頭寸報(bào)告C?最佳避險(xiǎn)報(bào)告D．以上均不是A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

84、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%

85、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是()。A.流動(dòng)性比率-流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C.核心負(fù)債比率不得低于60％D.流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

86、現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括(?)。A.本外幣現(xiàn)金B(yǎng).政策性銀行發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金

87、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括（）風(fēng)險(xiǎn)。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.系統(tǒng)安全C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)D.系統(tǒng)報(bào)告

88、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法

89、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率

90、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業(yè)日內(nèi)完成。A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.當(dāng)日

91、如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1

92、國有土地租賃可以根據(jù)具體情況實(shí)行短期租賃和長期租賃。對(duì)短期使用或用于修建臨時(shí)建筑物的土地應(yīng)實(shí)行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5

93、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的重要指標(biāo)之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)必須大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%

94、商業(yè)銀行的核心競爭力是()。A.創(chuàng)立能力B.公司文化C.市場地位D.風(fēng)險(xiǎn)管理

95、施工方案、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、施工技術(shù)交底復(fù)核由（）進(jìn)行。A.項(xiàng)目經(jīng)理B.項(xiàng)目副經(jīng)理C.項(xiàng)目部總工程師D.項(xiàng)目部專業(yè)工程師

96、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaRB.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaRC.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)÷VaRD.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)÷VaR

97、（2018年真題）2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)，此次危機(jī)的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括（）。A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于寬松C.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)苛D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時(shí)跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐

98、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口的絕對(duì)性越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

99、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。A.客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

100、（）是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)三、判斷題

101、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，不定期監(jiān)測和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。（）

102、當(dāng)代許多國家在法律上對(duì)親屬關(guān)系的基本分類以親屬關(guān)系的發(fā)生原因?yàn)橐罁?jù)，將其分為（）A.直系親與旁系親B.配偶、血親和姻親C.直系血親與直系姻親、旁系血親與旁系姻親D.配偶、自然血親和擬制血親

103、資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長期貸款）和進(jìn)行投資的資金來源之一，它和商業(yè)銀行負(fù)債一樣肩負(fù)著提供融資的使命。（）

104、監(jiān)督檢查質(zhì)量驗(yàn)收的程序是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，重點(diǎn)檢查（）的執(zhí)行情況。A.標(biāo)準(zhǔn)體系全部標(biāo)準(zhǔn)B.標(biāo)準(zhǔn)體系中工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)C.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)

105、中國人民銀行主管反洗錢行政工作。（）

106、在民法上，孳息包括（）兩類。A.天然孳息和法定孳息B.約定孳息和法定孳息C.天然孳息和約定孳息D.人工孳息和天然孳息

107、國際單位制中時(shí)間的單位為（）。A.minB.sC.hD.D

108、商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

109、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容。（）

110、抗震設(shè)防裂度為7度區(qū)的高度≤30m的住宅混凝土結(jié)構(gòu)的抗震等級(jí)為（）級(jí)。A.一B.二C.三D.四

111、操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和營利性。（??）

112、事故主要原因包含（）。A.防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷B.設(shè)備、工具、附件有缺陷C.個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品、用具缺乏或有缺陷D.光線不足或工作地點(diǎn)及通道情況不良E.人的不安全行為

113、損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。（）

114、如施工中某段管子需隱蔽的，則該段管子應(yīng)先進(jìn)行（）。A.灌水試驗(yàn)和通球試驗(yàn)B.通氣試驗(yàn)和通球試驗(yàn)C.灌水試驗(yàn)和通氣試驗(yàn)D.密閉試驗(yàn)和通球試驗(yàn)

115、甲向乙借款1萬元，而乙欠甲3萬塊磚。甲的債務(wù)于2017年2月9日到期，乙的債務(wù)于2017年8月8日到期。2017年2月10日，甲與乙經(jīng)過協(xié)商達(dá)成協(xié)議，兩筆債務(wù)相抵，雙方互不相欠。甲與乙的行為屬于（）。A.清償B.混同C.合意抵銷D.法定抵銷

116、與相鄰關(guān)系的無償相比較，地役權(quán)（）。A.可以是無償?shù)模部梢允怯袃數(shù)腂.必須是無償?shù)腃.必須是有償?shù)腄.原則上是無償?shù)?，法律另有?guī)定的除外

117、鋼木屋架下弦所用圓鋼，除應(yīng)作（）檢驗(yàn)外，尚應(yīng)作冷彎檢驗(yàn)，并應(yīng)滿足設(shè)計(jì)文件規(guī)定的圓鋼材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。A.化學(xué)分析B.抗拉屈服強(qiáng)度C.極限強(qiáng)度D.延伸率

118、甲公司是國有企業(yè)，通過劃撥方式獲得了一片國有土地的土地使用權(quán)，后該企業(yè)業(yè)務(wù)不佳，為了防止場地閑置，該企業(yè)就在土地上建設(shè)一批房子用以出租，根據(jù)規(guī)定，該企業(yè)應(yīng)向國家上繳（）。A.土地交易稅B.土地收益金C.土地出讓金D.所有租金

119、凡涂敷到建筑物上不僅具有裝飾功能，還具有一些特殊功能，如防火、防水、防每、防腐、隔熱、隔聲等功能，因此將這類涂料稱為特種涂料。

120、根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。（）

參考答案與解析

1、答案：D本題解析：內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括：經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況；內(nèi)部控制的健全性和有效性；風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性；信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況；會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性；與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況；機(jī)構(gòu)運(yùn)營績效和管理人員履職情況等。D屬于法律合規(guī)部門的職責(zé)。

2、答案：C本題解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3、答案：C本題解析：不包括提供擔(dān)保。

4、答案：D本題解析：從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。

5、答案：B本題解析：注冊(cè)登記是指土地登記機(jī)構(gòu)對(duì)批準(zhǔn)登記的土地權(quán)利進(jìn)行登卡、裝簿、造冊(cè)的工作程序。一經(jīng)注冊(cè)登記，土地權(quán)利即產(chǎn)生法律效力。

6、答案：B本題解析：VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加，其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。

7、答案：正確本題解析：當(dāng)采用摻有防水劑的水泥類找平層作為防水隔離層時(shí)，防水劑的摻入量和水泥強(qiáng)度等級(jí)（或配合比）應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。

8、答案：C本題解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求。其中，第一個(gè)層次是最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

9、答案：D本題解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下，商業(yè)銀行可能遭遇的損失規(guī)模，以及損失發(fā)生的可能性。盡管風(fēng)險(xiǎn)與損失有密切聯(lián)系，但風(fēng)險(xiǎn)并不等同于損失本身。嚴(yán)格地說．損失是一個(gè)事后概念，反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，而風(fēng)險(xiǎn)卻是一個(gè)明確的事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在風(fēng)險(xiǎn)的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。因此，風(fēng)險(xiǎn)和損失是兩個(gè)不同的概念，將風(fēng)險(xiǎn)等同于損失其危害在于：將發(fā)生損失之前的風(fēng)險(xiǎn)管理和損失真實(shí)發(fā)生之后的善后處置相混淆．會(huì)削弱風(fēng)險(xiǎn)管理的積極性和主動(dòng)性，無法真正做到在經(jīng)營管理過程中將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移，主動(dòng)防范和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

10、答案：A本題解析：為保證進(jìn)度計(jì)劃順利實(shí)施，企業(yè)將采取的經(jīng)濟(jì)措施和組織措施同時(shí)作出說明，以求取得共識(shí)。

11、答案：B本題解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

12、答案：A本題解析：商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊?？键c(diǎn)：聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃

13、答案：A本題解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。

14、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告過程看似簡單，但實(shí)際上，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。例如，高級(jí)管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告;前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告;風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

15、答案：C本題解析：對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(1)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場波動(dòng)、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力成本上漲等因素的影響，因此一般會(huì)存在相對(duì)較高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，直接影響其償債能力。(2)中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票。因此，商業(yè)銀行進(jìn)行貸前調(diào)查時(shí)，通常很難深入了解其真實(shí)情況，給貸款審批和貸后管理帶來很大難度。(3)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時(shí)，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象，直接影響其償債意愿。

16、答案：C本題解析：個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，而且有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營效率。

17、答案：C本題解析：。計(jì)算累計(jì)死亡率，需先計(jì)算出每年的存活率（SR):SR=1-MMR(邊際死亡率），則n年的累計(jì)死亡率：CMRn=1-SR1XSR2X…XSRn=l-(1-0.17%)X(1-0.60%)X(1-0.60%)≈1.36%。

18、答案：A本題解析：高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

19、答案：D本題解析：在外包管理的組織中，董事會(huì)負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險(xiǎn)管理制度；審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排；定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動(dòng)相關(guān)報(bào)告；定期安排內(nèi)部審計(jì)，確保審計(jì)范圍涵蓋所有的外包安排，故選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A、C為外包管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)，選項(xiàng)B是高級(jí)管理層的職責(zé)。

20、答案：D本題解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個(gè)：第一類目標(biāo)針對(duì)企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標(biāo)涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。故本題選D。

21、答案：D本題解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟(jì)成本；二是會(huì)計(jì)損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

22、答案：C本題解析：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于個(gè)人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

23、答案：C本題解析：C項(xiàng)，交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足以下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤；②能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；③能夠準(zhǔn)確估值；④能夠進(jìn)行積極的管理。

24、答案：C本題解析：。（流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)，該指標(biāo)用來衡量在一定總資產(chǎn)下營運(yùn)資本所占的比重。Altman通過該指標(biāo)來反映企業(yè)的流動(dòng)性狀況。

25、答案：D本題解析：巴塞爾委員會(huì)、各國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)均強(qiáng)調(diào)完善銀行風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的重要性，并出臺(tái)了一系列監(jiān)管指引。尤其是2008年國際金融危機(jī)后，國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)總結(jié)了金融機(jī)構(gòu)公司治理存在的四個(gè)問題：一是董事會(huì)未有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)；二是風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱；三是薪酬和激勵(lì)機(jī)制不合理；四是組織架構(gòu)過于復(fù)雜和不透明。故本題選D。

26、答案：A本題解析：目前，我國對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100％，該指標(biāo)不應(yīng)低于25％。

27、答案：D本題解析：申請(qǐng)人向土地登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)土地登記，應(yīng)當(dāng)提交的文件資料包括：①土地登記申請(qǐng)書；②申請(qǐng)人身份證明材料；③土地權(quán)屬來源證明；④地籍調(diào)查表、宗地圖及宗地界址坐標(biāo)；⑤地上附著物權(quán)屬證明；⑥法律法規(guī)規(guī)定的完稅或者減免稅憑證；⑦其他證明材料。

28、答案：A本題解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率的乘積之差。

29、答案：B本題解析：目前，國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商業(yè)銀行各個(gè)層面的經(jīng)營管理活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)；在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理；在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC4旨'標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等。使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制。

30、答案：A本題解析：近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。

31、答案：C本題解析：業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

32、答案：A本題解析：銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)、規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。

33、答案：B本題解析：貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三方面是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量。貸款最低定價(jià)-(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)÷貸款額。

34、答案：D本題解析：國別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)，其中A、B、C項(xiàng)均屬于比例指標(biāo)。

35、答案：B本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指對(duì)一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過反映操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。

36、答案：C本題解析：戰(zhàn)略愿景是宏觀層面的期待，C屬于具體的發(fā)展指標(biāo)。

37、答案：A本題解析：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響。

38、答案：C本題解析：流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越??；貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差。

39、答案：C本題解析：β代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。公司金融的β系數(shù)為18％。

40、答案：正確本題解析：對(duì)重大、復(fù)雜、疑難的信訪事項(xiàng)，可以舉行聽證。

41、答案：C本題解析：從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本由兩部分構(gòu)成:一部分是銀行資本家投資辦銀行的自有資本;另一部分是吸收存款的借入資本。其中，借入資本是銀行資本的主要部分。

42、答案：D本題解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

43、答案：D本題解析：營運(yùn)資金屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)，資金實(shí)力屬于基本面指標(biāo)。

44、答案：D本題解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

45、答案：C本題解析：公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?/p>

46、答案：D本題解析：從宏觀角度看，在緊縮貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。

47、答案：C本題解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

48、答案：D本題解析：對(duì)商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20％，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100％。

49、答案：B本題解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容：樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念；加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用；創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。?

50、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩方面的內(nèi)容：一方面是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，其中主要是對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評(píng)估；另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行所面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。

51、答案：C本題解析：中短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線會(huì)反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會(huì)有一個(gè)高出長期收益率的波動(dòng)。

52、答案：A本題解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，經(jīng)計(jì)算為420；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，(90+40+160)-(40+60+10+20)=160。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把絕對(duì)值較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為130，因此短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為290，凈總敞品頭寸最小。

53、答案：C本題解析：。高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

54、答案：D本題解析：在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備就分為三級(jí)：（1）一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。一級(jí)流動(dòng)性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。（2）二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。建立專門的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動(dòng)性最好的國債。（3）三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級(jí)流動(dòng)性備付，在危機(jī)情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以申請(qǐng)對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。同時(shí)，流動(dòng)性管理團(tuán)隊(duì)對(duì)這部分組合的期限、信用等級(jí)、產(chǎn)品類型等可以提出相應(yīng)的配置要求。

55、答案：B本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

56、答案：A本題解析：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。例如，1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。正是因?yàn)樵撱y行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的成立。

57、答案：A本題解析：作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因和對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部分。A項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容。故本題選A。

58、答案：C本題解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100％=5／170×100％≈1.94％。

59、答案：A本題解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)，以便管理層清晰了解戰(zhàn)略的實(shí)施情況、存在的問題及修正的必要性。

60、答案：B本題解析：考查現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定公司的相關(guān)內(nèi)容。B選項(xiàng)符合題意。

61、答案：B本題解析：投資組合的預(yù)期收益=40％×15％+60％×6％=2.6％。

62、答案：C本題解析：保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。

63、答案：B本題解析：市場風(fēng)險(xiǎn)控制通常是指由前臺(tái)業(yè)務(wù)部門在全行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額體系下，根據(jù)不同交易策略，采用遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)等金融產(chǎn)品開展主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖管理，以降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，保障金融市場業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營。

64、答案：C本題解析：在大開間場所，平頂上有梁下垂，探測器布置的保護(hù)區(qū)要修正：當(dāng)梁突出頂棚高度600mm時(shí)，被梁隔斷的每個(gè)梁間區(qū)域，至少應(yīng)設(shè)置一只探測器。

65、答案：B本題解析：國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。國別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部等級(jí)與國別風(fēng)險(xiǎn)分類之間應(yīng)建立對(duì)照關(guān)系。①低國別風(fēng)險(xiǎn)：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策(無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期)被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力。目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，不存在導(dǎo)致對(duì)該國家或地區(qū)投資遭受損失的國別風(fēng)險(xiǎn)事件，或即便事件發(fā)生，也不會(huì)影響該國或地區(qū)的償債能力或造成其他損失。②較低國別風(fēng)險(xiǎn)：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦?duì)該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。③中等國別風(fēng)險(xiǎn)：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。④較高國別風(fēng)險(xiǎn)：該國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。⑤高國別風(fēng)險(xiǎn)：指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。故選項(xiàng)B錯(cuò)誤。

66、答案：D本題解析：答案為D。壓力測試是根椐不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍，不包括正常經(jīng)營狀況）進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。例如，商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目進(jìn)行壓力測試，并根據(jù)壓力測試的結(jié)果分析商業(yè)銀行當(dāng)前的流動(dòng)性狀況：①收益率曲線4種平行移動(dòng)各100個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)收益率曲線傾斜25個(gè)基點(diǎn)；②3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%；③相對(duì)于美元的匯率，主要貨幣增加/減少6%，非主要貨幣增加/減少20%;④信用價(jià)差增加/減少20個(gè)基點(diǎn)；⑤其他敏感參數(shù)的極端變化。

67、答案：D本題解析：高國別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。

68、答案：C本題解析：敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。

69、答案：C本題解析：在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)力爭做到：①充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)。②與客戶建立授信關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評(píng)價(jià)，要求客戶提供真實(shí)、完整的信息資料。③識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股權(quán)投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)10％以上的變動(dòng)情況，客戶對(duì)外融資、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)鍵管理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記錄。④集團(tuán)法人客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致。⑤在定期識(shí)別期間，集團(tuán)法人客戶的成員單位若發(fā)生產(chǎn)權(quán)關(guān)系變動(dòng)，導(dǎo)致其與集團(tuán)的關(guān)系發(fā)生變化，成員行應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料上報(bào)牽頭行，牽頭行匯總有關(guān)信息后報(bào)管轄行，管轄行做出識(shí)別判斷后，決定是否繼續(xù)列入集團(tuán)加以統(tǒng)一管理或刪除在集團(tuán)之外，并在集團(tuán)法人客戶信息資料庫中做出相應(yīng)調(diào)整。⑥對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)，更新集團(tuán)內(nèi)的成員單位(明確新增或刪除的成員單位)。

70、答案：C本題解析：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％=(10+6+5)÷(60+20+10+6十5)x100％≈3.8％。

71、答案：A本題解析：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。

72、答案：A本題解析：由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸。

73、答案：A本題解析：商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來源。?

74、答案：正確本題解析：項(xiàng)目管理的對(duì)象是項(xiàng)目。

75、答案：B本題解析：B項(xiàng)，人民銀行是反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議牽頭單位。

76、答案：D本題解析：銀行因員工知識(shí)／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

77、答案：B本題解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

78、答案：B本題解析：略。?

79、答案：A本題解析：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。

80、答案：D本題解析：商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機(jī)構(gòu)獲得個(gè)人客戶的信用記錄。

81、答案：B本題解析：缺口分析和久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。

82、答案：C本題解析：董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

83、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是最佳避險(xiǎn)報(bào)告。故本題選C。

84、答案：A本題解析：資本充足率=（核心資本+附屬資本）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）*100%-(50+40)/(900+12.5*8)*100%=9%。

85、答案：D本題解析：流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×l00％，所以A項(xiàng)正確；人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分，所以B項(xiàng)正確；核心負(fù)債比率不得低于60％．所以C項(xiàng)正確；流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

86、答案：B本題解析：現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。政策性銀行和中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。?

87、答案：D本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括：①數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量；②違反系統(tǒng)安全規(guī)定；③系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；④系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

88、答案：B本題解析：答案為B。計(jì)算VaR值的基本方法主要有三種：①方差一協(xié)方差法；②歷史模擬法，即運(yùn)用當(dāng)前資產(chǎn)組合中各證券的權(quán)重和各證券的歷史數(shù)據(jù)重新構(gòu)造資產(chǎn)組合的歷史序列，從而得到重新構(gòu)造資產(chǎn)組合收益率的時(shí)間序列；③蒙特卡洛法，即設(shè)定金融變量的隨機(jī)過程及過程參數(shù)，并針對(duì)未來利率所有可能的路徑情景，模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢，從而編制出資產(chǎn)組合的收益率分布來度量VaR。

89、答案：D本題解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

90、答案：B本題解析：即期交易中的交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

91、答案：B本題解析：（1-違約概率）*（1+15%）+違約概率*（1+15%）*0=1+10%（1-違約概率）*（1+15%）=1+10%違約概率=1-[（1+國債收益率10%）／（1+債券收益率15%）]

92、答案：D本題解析：國有土地租賃過程中，對(duì)短期使用或用于修建臨時(shí)建筑物的土地，應(yīng)實(shí)行短期租賃，短期租賃年限一般不超過5年；對(duì)需要進(jìn)行地上建筑物、構(gòu)筑物建設(shè)后長期使用的土地，應(yīng)實(shí)行長期租賃，具體租賃期限由租賃合同約定，但最長租賃期限不得超過法律規(guī)定的同類用途土地出讓最高年期。

93、答案：A本題解析：凈穩(wěn)定資金比率定