銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷4（共1163題）

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷4（共9套）（共1163題）銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第1套一、單項(xiàng)選擇題(本題共49題，每題1.0分，共49分。)1、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B、商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議D、一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒(méi)有轉(zhuǎn)移出去。2、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是()。A、保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具B、對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過(guò)失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)來(lái)緩釋C、目前還沒(méi)有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)D、商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)是需要成本的，如果盡可能全面購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，也將影響銀行的效益。3、假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布B(10，0.1)，則隨機(jī)變量x的均值為()，方差為()。A、1，0．9B、0．9，1C、1，1D、0．9，0．9標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布，即：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。4、()是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、自我對(duì)沖D、市場(chǎng)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查市場(chǎng)對(duì)沖的定義，考生須記住衍生產(chǎn)品市場(chǎng)是關(guān)鍵。5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于信用評(píng)級(jí)低的客戶收取較高的貸款利率，對(duì)自己承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償。6、下列關(guān)十信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是()。A、只有違約才能導(dǎo)致信川風(fēng)險(xiǎn)B、相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得C、信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)D、信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)可以是潛在的，不一定要實(shí)際違約了才稱為信用風(fēng)險(xiǎn)。7、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)的是()。A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、顯示陳舊存貨、人量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降D、業(yè)務(wù)性質(zhì)變化標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號(hào)。8、下列關(guān)十企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是()。A、企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)C、對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D、對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而滿足額償還貸款。9、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于()億元。A、400B、300C、200D、100標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)。融資缺口=貸款評(píng)級(jí)額-核心存款平均額。10、下列選項(xiàng)中，()越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、核心存款比例C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：A、B、D指標(biāo)越高，對(duì)銀行越有利，風(fēng)險(xiǎn)越小。11、ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用來(lái)衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是()。A、流動(dòng)資產(chǎn)／總資產(chǎn)B、流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債C、(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)／總資產(chǎn)D、流動(dòng)負(fù)債／總資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)／總資產(chǎn)為Altman的z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，注意辨析。12、客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是()。A、金融損失和財(cái)務(wù)損失B、正常損失和非正常損失C、實(shí)際損失和理論損失D、經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，即經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失。13、在違約模型中，處理貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性是采用()。A、假定為常數(shù)B、假定為一個(gè)隨時(shí)間變化的函數(shù)C、蒙特卡洛模擬D、期權(quán)定價(jià)模型標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在違約模型中，假定各種貸款同時(shí)違約的概率是很小的且互相獨(dú)立。在計(jì)算過(guò)程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，即假定該數(shù)據(jù)為一常數(shù)，來(lái)處理貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之旬的相關(guān)性。所以，本題的正確答案為A。14、在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Ahman的z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是()。A、息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn)B、銷售額／總資產(chǎn)C、留存收益／總資產(chǎn)D、股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：A、B、D是反映營(yíng)利能力的。15、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，不正確的是()。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：應(yīng)綜合考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等不是完全獨(dú)立的。16、卜-列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。A、以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B、以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C、以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D、以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。浮動(dòng)利率貸款的風(fēng)險(xiǎn)小于固定利率貸款的風(fēng)險(xiǎn)。17、下列金融衍生工具中，具有不對(duì)稱支付特征的是()。A、期貨B、期權(quán)C、貨幣互換D、遠(yuǎn)期標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：期權(quán)的買(mǎi)方和賣(mài)方的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)等的。18、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為()。A、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B、可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D、可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。19、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。A、長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)B、短期的風(fēng)險(xiǎn)C、顯性的風(fēng)險(xiǎn)D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：考生注意戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)。20、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是影響整個(gè)企業(yè)的發(fā)展方向、企業(yè)文化、信息和生存能力或企業(yè)效益的因素。因此這種情況屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。21、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D、交易對(duì)于信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)也可以發(fā)生在實(shí)際違約之前。貸款是最大最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，不是唯一的。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇嬖跐撛诘膿p失。22、大量存款人的擠兌行為叮能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機(jī)。A、流動(dòng)性B、操作C、法律D、戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)最具特點(diǎn)的場(chǎng)景就是存款人擠兌，考生要將這個(gè)場(chǎng)景與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來(lái)。23、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)中不僅對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。24、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括()。A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B、由表及里、自下而上和從已知到未知C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知?jiǎng)ξ粗狣、由表及里、自上上而下和從已知到未知標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：遵循邏輯關(guān)系：由表及里、自下而上和從已知到未知。25、世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A、住房抵押貸款證券B、轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券C、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D、資產(chǎn)支持證券標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：住房拆壓貸款證券是世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。26、在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式KBIA=GI×a中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例a為()。A、8％B、12％C、15％D、18％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式KBIA=GI×a中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例a為15％。27、商業(yè)銀行對(duì)本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對(duì)敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的()作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。A、15％B、30％C、50％D、80％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：記憶題。商業(yè)銀行對(duì)本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對(duì)敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的80％作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。28、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定級(jí)的過(guò)程。A、發(fā)現(xiàn)、汁算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)B、識(shí)別、汁量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)C、發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)D、識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：按順序應(yīng)為“識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)”記憶。29、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，止確的是()。A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面人手B、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一C、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面D、最有效的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個(gè)層面。C項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。D項(xiàng)應(yīng)為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向。30、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。A、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額／調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100％B、最人十戶存款比例=最大十戶存款總額／各項(xiàng)存款×100％C、存貸款比例不得超過(guò)75％D、存貸款比例=各項(xiàng)存款余額／各項(xiàng)貸款余額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額。31、我圍銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是()。A、《巴塞爾資本協(xié)議》B、《巴塞爾新資本協(xié)議》C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》。32、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法，F(xiàn)列說(shuō)法正確的是()。A、非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加B、非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低C、資本要求為95％置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失D、期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整增大幅度標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)性隨PD增加而降低，隨公司規(guī)模增加而提高。D項(xiàng)期限增加，調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。A、B錯(cuò)誤。C項(xiàng)應(yīng)為99％。33、下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是()。A、留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)川和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D、留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。34、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的表述，不正確的是()。A、信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型B、信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高C、信川評(píng)分模型的關(guān)鍵在=r特征變量的選擇和_符自權(quán)重的確定D、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)應(yīng)為歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)。35、假?zèng)]當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。A、買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B、買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品C、賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D、賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品。36、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是()。A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)中應(yīng)為通過(guò)資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失。37、下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不jI：確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的就是在實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化的基礎(chǔ)上消除風(fēng)險(xiǎn)B、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力C、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展D、商業(yè)銀行對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)中消除風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法過(guò)于絕對(duì)。38、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：20世紀(jì)60年代前為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；60年代后為負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；70年代后為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；80年代后全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。39、操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估常用的方法不包括()。A、流程分析法B、德?tīng)柗品–、引導(dǎo)會(huì)議法D、隨機(jī)法標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估常用的方法還包括：情景模擬法、調(diào)查問(wèn)卷法。40、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)丁銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的B值的說(shuō)法，正確的是()。A、交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8％B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的p值為12％C、支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15％D、公司金融對(duì)應(yīng)的β值為18％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)應(yīng)為18％，B項(xiàng)應(yīng)為15％，C項(xiàng)應(yīng)為18％。41、卜列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A、資本金收益率=稅后凈收入／資本金總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額C、凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)／資產(chǎn)總額D、非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)／資產(chǎn)總額。42、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是()。A、監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況B、銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控C、按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：銀行機(jī)構(gòu)絕大部分是分支機(jī)構(gòu)，如果不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平，銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管就沒(méi)有什么效力可言了。常識(shí)判斷D是錯(cuò)誤的。43、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)B、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布C、風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，損失足一個(gè)事后概念D、風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)汁量，可以等同于損失本身標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性，以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但決不等同于損失本身。44、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的是()。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的因素是：資本金規(guī)模；商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者，資產(chǎn)規(guī)模并不能決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。45、下列選項(xiàng)中，不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶的是()。A、汽車(chē)消費(fèi)貸款B、抵押房地產(chǎn)貸款C、新申請(qǐng)客戶D、信用卡消費(fèi)客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：個(gè)人客戶按信貸產(chǎn)品種類，可分為抵押房地產(chǎn)貸款、汽車(chē)消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)及其他個(gè)人消費(fèi)貸款客戶等。46、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)岡素主要通過(guò)()來(lái)影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。A、宏觀經(jīng)濟(jì)兇素B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況C、借款人所在行業(yè)狀況D、借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來(lái)。，47、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少()年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A、1B、3C、5D、7標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率，估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少7年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。48、經(jīng)濟(jì)資本t要是用于規(guī)避銀行的()。A、預(yù)期損失B、消耗性損失C、災(zāi)難性損失D、非預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)一定假設(shè)條件下所估計(jì)的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風(fēng)險(xiǎn)資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而面臨潛在的損失可分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入銀行經(jīng)營(yíng)成本；非預(yù)期損失需要銀行的經(jīng)濟(jì)資本來(lái)覆蓋。49、下列業(yè)務(wù)中包含r期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、活期存款業(yè)務(wù)B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C、附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D、托收業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款。二、多項(xiàng)選擇題(本題共17題，每題1.0分，共17分。)50、下列不屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D知識(shí)點(diǎn)解析：核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。故B、D選項(xiàng)符合題意，A、C、E選項(xiàng)不符合題意。51、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容主要包括業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。故A、B、C、D、E選項(xiàng)均符合題意。52、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故A、C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。B、D、E選項(xiàng)均為對(duì)商業(yè)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法。53、常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。此外，還有資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、失誤樹(shù)分析方法和分解分析法。故A、C、D、E選項(xiàng)符合題意。54、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)／報(bào)告的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)。故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程，不但需要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，而且還應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。故B選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤，C選項(xiàng)說(shuō)法正確。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是將風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞到內(nèi)部部門(mén)和機(jī)構(gòu)，使其了解商業(yè)銀行客體風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的工具，可信度高的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告能夠?yàn)楣芾韺犹峁┤妗⒓皶r(shí)和精確的信息。故D、E選項(xiàng)說(shuō)法正確。55、某公司201O年銷售收入為2億元，銷售成本為1．5億元，2009年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2009年期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元，下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)／銷售收入=(2-1．5)／2=25％；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]=20000／(7500+9500)×2=2．35；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=360／2．35=153(天)。56、個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)狀況良好的個(gè)人申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房屬正常行為。故E選項(xiàng)不符合題意。57、影響違約損失率的主要因素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：違約損失率是指給某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例。影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：(1)項(xiàng)目因素(包括清償優(yōu)先性、抵押品等)。(2)公司因素(主要是借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu))。(3)行業(yè)因素。(4)地區(qū)因素。(5)宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。58、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)中比例指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識(shí)點(diǎn)解析：外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20％～25％。該比例越高(而不是越低)，表明外債負(fù)擔(dān)越重。故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。償債比例是一國(guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國(guó)短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是15％～25％。故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入(而不是進(jìn)口支出)之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為100％。故C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。國(guó)際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比衡量一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備償付債務(wù)的能力，一般限度為20％。故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是150％。，故E選項(xiàng)說(shuō)法正確。59、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。(3)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言／術(shù)語(yǔ)。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息。(5)使員工明確在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持。(7)保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資者報(bào)告。故A、B、C、D、E選項(xiàng)均符合題意。60、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可體現(xiàn)為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識(shí)點(diǎn)解析：采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率[如抵(質(zhì))押和保證的減輕效果]或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(如凈額結(jié)算)的下降。故B、C選項(xiàng)符合題意，A、D、E選項(xiàng)不符合題意。61、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識(shí)點(diǎn)解析：貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。故A、B、D選項(xiàng)符合題意，C、E選項(xiàng)不符合題意。62、下列關(guān)于RAROC的說(shuō)法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識(shí)點(diǎn)解析：RAROC表示經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，其計(jì)算公式為：RAROC=稅后凈利潤(rùn)業(yè)務(wù)單位（或交易）／經(jīng)濟(jì)資本業(yè)務(wù)單位（或交易）。故B、C選項(xiàng)說(shuō)法正確，A、D、E選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。63、利率風(fēng)險(xiǎn)可分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。故A選項(xiàng)不符合題意，B、C、D、E選項(xiàng)符合題意。64、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中因果分析模型的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有()，標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任是自我評(píng)估法的主要目的。故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，因此因果分析模型是一種定量方法。故B選項(xiàng)說(shuō)法正確，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。，實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識(shí)別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)成因，方法包括實(shí)證分析法、與業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)談等。故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。因果分析模型可以識(shí)別哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)流程變得更加有針對(duì)性和效率。故F選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。65、如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：A、B、D選項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足。C選項(xiàng)可以維護(hù)和客戶的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。E選項(xiàng)可以有利于樹(shù)立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更糟。故A、B、C、D、E選項(xiàng)均符合題意。66、下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱。故B選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。A、C、D、E選項(xiàng)為久期缺口的正確說(shuō)法。三、判斷題(本題共8題，每題1.0分，共8分。)67、為保證全面性，標(biāo)準(zhǔn)法是在整個(gè)機(jī)構(gòu)層面計(jì)算總收入。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：標(biāo)準(zhǔn)法是按各產(chǎn)品線計(jì)算總收入，而不是整個(gè)機(jī)構(gòu)層面。68、在債項(xiàng)評(píng)級(jí)過(guò)程中，一個(gè)債務(wù)人只能有-個(gè)客戶評(píng)級(jí)，而同一個(gè)債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在債項(xiàng)評(píng)級(jí)過(guò)程中，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，而同一個(gè)債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。69、集權(quán)式的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架模式更適合中國(guó)商業(yè)銀行。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：集權(quán)式的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架模式更適合國(guó)外商業(yè)銀行，而中國(guó)商業(yè)銀行一般適合分權(quán)式的管理模式。70、流動(dòng)性比率／指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評(píng)估。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性比率／指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。71、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，其原因主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，其原因主要來(lái)自商業(yè)銀行內(nèi)部和外部。管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行考慮幾乎所有內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。72、在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、改善公司治理”的監(jiān)管理念。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。該監(jiān)管理念產(chǎn)生于中國(guó)的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。73、外部審計(jì)與銀行監(jiān)管各自關(guān)注的重點(diǎn)不同，可以彼此獨(dú)立進(jìn)行。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則也是實(shí)施外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的重點(diǎn)。外部審計(jì)與銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)相輔相成。74、資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：組合和分散化的目的在于分散和降低風(fēng)險(xiǎn)，一般并不能提高預(yù)期收益。中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：題所給情景并沒(méi)有發(fā)生將甲的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除選項(xiàng)B；也沒(méi)有通過(guò)組合甲乙進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散，由此排除選項(xiàng)C；也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)別的產(chǎn)品來(lái)對(duì)沖甲的風(fēng)險(xiǎn)，排除選項(xiàng)D。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式，通過(guò)對(duì)信用評(píng)級(jí)低的客戶收取較高的貸款利率，對(duì)銀行承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償。選A。2、下列對(duì)于久期公式的理解錯(cuò)誤的是（）A、市場(chǎng)利率與價(jià)格反向變動(dòng)B、價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)C、久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大D、久期公式中的D為修正久期標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析3、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，則久期缺口為（）A、-1B、1C、-0.1D、0.1標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析4、以下表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（）A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn)題的征兆B、利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響D、任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：本題中，四個(gè)選項(xiàng)的表述都沒(méi)有問(wèn)題，但本題考查的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。5、（）一直是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析6、具有承兌性質(zhì)的背書(shū)的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是（）A、30％B、50％C、0D、100％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析7、已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4.5年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為3％，如果市場(chǎng)利率提高0.25％，則該債券的新價(jià)格為（）A、87.5元B、95.5元C、98.91元D、102.25元標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析8、（）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、違約風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析9、下列屬于內(nèi)部流程中的流程無(wú)效的是（）A、缺乏必要的流程B、產(chǎn)品缺陷C、設(shè)計(jì)不完善的流程D、流程中斷標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析10、（）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析11、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的是（）A、對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)非常有效D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并沒(méi)有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說(shuō)法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說(shuō)法。12、下列關(guān)于資本的說(shuō)法中，正確的是（）A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B、會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D、監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析13、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（）A、RAROC=(稅后凈利潤(rùn)-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失B、RAROC=(稅后凈利潤(rùn)-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失C、RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷稅后凈利潤(rùn)D、RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷稅后凈利潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析14、下列不屬于外部事件的是（）A、外部欺詐B、洗錢(qián)C、交割失誤D、政治風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析15、隨機(jī)變量x的概率分布表如下：則隨機(jī)變量x的期望值是（）A、5.8B、6.0C、4.0D、4.8標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析16、對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、A和B都是D、A和B都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析17、以下屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中外部事件的指標(biāo)的是（）A、反洗錢(qián)警報(bào)占比B、系統(tǒng)故障時(shí)間C、前后臺(tái)交易不匹配占比D、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析18、托管業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的J3系數(shù)是（）A、12％B、5％C、8％D、15％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析19、商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)集團(tuán)往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報(bào)表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，關(guān)于企業(yè)集團(tuán)正當(dāng)調(diào)節(jié)合并報(bào)表的說(shuō)法中正確的是（）A、合并報(bào)表與承貸主體報(bào)表不分B、制作合并報(bào)表未剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項(xiàng)、應(yīng)收／應(yīng)付款項(xiàng)C、人為夸大承貸主體的資產(chǎn)、銷售收入和利潤(rùn)D、披露關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析20、以下不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋可以運(yùn)用的方式的是（）A、抵押B、凈額結(jié)算C、保證D、風(fēng)險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。21、期權(quán)性工具（）A、具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、具有對(duì)稱支付特征C、不會(huì)給期權(quán)出售方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)D、具有等額支付特征標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析22、以下屬于按照履約方式劃分的期權(quán)類型的是（）A、價(jià)內(nèi)期權(quán)B、買(mǎi)方期權(quán)C、平價(jià)期權(quán)D、歐式期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析23、下列關(guān)于計(jì)算VaR值的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法中，不正確的是（）A、不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B、成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性C、反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響D、準(zhǔn)確計(jì)量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析24、巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為（）A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaRB、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaRC、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR÷乘數(shù)因子D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR÷(附加因子+最低乘數(shù)因子)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析25、（）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析26、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析27、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法中，不正確的是（）A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析28、商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)是（）A、吸存放貸B、支付中介C、貨幣創(chuàng)造D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析29、風(fēng)險(xiǎn)是指（）A、損失的大小B、損失的分布C、未來(lái)結(jié)果的不確定性D、收益的分布標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析30、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。A、資本金管理和負(fù)債管理B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C、風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核D、流動(dòng)性管理和績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析31、影響違約損失率的公司因素主要是借款企業(yè)的（）A、還款意愿B、現(xiàn)金流量C、還款能力D、資本結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析32、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，最重要和最高層次的因素是（）A、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B、風(fēng)險(xiǎn)管理制度C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念D、風(fēng)險(xiǎn)管理技能標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析33、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的失誤樹(shù)分析法是指（）A、將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B、通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素最可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件C、通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D、風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析34、風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析35、以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型（）A、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高級(jí)計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析36、利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量（）A、涉及本金的交換和利息支付的交換B、涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換C、不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換D、不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：互換是指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約，較為常見(jiàn)的有利率互換和貨幣互換。利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息、支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交換。37、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A、名義價(jià)值B、市場(chǎng)價(jià)值C、公允價(jià)值D、市值重估價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析38、對(duì)初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用（）的歷史數(shù)據(jù)。A、5年B、2年C、3年D、1年標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析39、操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括（）A、公司治B、合規(guī)文化C、信息系統(tǒng)D、外部控制體系標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析40、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。A、客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B、主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C、主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D、客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析41、下列不屬于選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則的是（）A、安全性B、可計(jì)量性C、相關(guān)性D、風(fēng)險(xiǎn)敏感性標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則有：相關(guān)性，可計(jì)量性。風(fēng)險(xiǎn)敏感性，實(shí)用性。42、（）是目前操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法中適用最廣泛、最成熟的一種方法。A、自我評(píng)估法B、損失事件數(shù)據(jù)方法C、流程圖D、情景分析標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析43、每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施的質(zhì)量，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施的質(zhì)量，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估工作流程的（）階段。A、控制措施評(píng)估B、全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告C、作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估D、制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：題干點(diǎn)明是“每位員工”，對(duì)照選項(xiàng)，選項(xiàng)B的全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告最貼合題意。44、亂在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是（）A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析45、一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是（）A、1000元B、10％C、9.9％D、10元標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析46、（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析47、（）是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析48、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程最初的就是要先感知風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)系統(tǒng)化的法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；49、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括（）A、交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)B、交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)C、全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)D、全部的商品風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包含與四個(gè)價(jià)格有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，如選項(xiàng)ACD所述，其中沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)，違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。選B。50、商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中（）A、包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層級(jí)B、董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C、高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)B是高級(jí)管理層的職責(zé)；選項(xiàng)C是董事會(huì)的職責(zé)，擔(dān)起最終責(zé)任的只能是董事會(huì)；選項(xiàng)D經(jīng)營(yíng)部門(mén)不能同時(shí)成為風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)它與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)要相互獨(dú)立。三個(gè)選項(xiàng)的錯(cuò)誤都很明顯。選A。51、假設(shè)1年后的1年期利率為7％，1年期即期利率為5％，那么2年期即期利率(年利率)為（）A、5.00％B、6.00％C、7.00％D、8.00％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析52、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）A、交易限額B、風(fēng)險(xiǎn)限額C、止損限額D、單一客戶限額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。提到“客戶”就要想到是信用風(fēng)險(xiǎn)，單一客戶限額屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理。選D。53、關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，不正確的是（）A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：統(tǒng)觀四個(gè)選項(xiàng)，選項(xiàng)C有明顯錯(cuò)誤。任何風(fēng)險(xiǎn)都是相互關(guān)聯(lián)的，沒(méi)有哪種風(fēng)險(xiǎn)可以獨(dú)立存在，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理也應(yīng)綜合考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，不是完全獨(dú)立的。選C。54、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）A、以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B、以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C、以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D、以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也叫期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，所以期限匹配不一致的風(fēng)險(xiǎn)較大，選項(xiàng)BC更符合題意。然后比較選項(xiàng)BC中長(zhǎng)期固定利率和長(zhǎng)期浮動(dòng)利率的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款靈活性較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)較小。所以本題中選項(xiàng)B的風(fēng)險(xiǎn)最大。選B。55、下列金融衍生工具中，具有不對(duì)稱支付特征的是（）A、期貨B、期權(quán)C、貨幣互換D、遠(yuǎn)期標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：可以首先排除選項(xiàng)C，因?yàn)榛Q是最對(duì)稱的工具了；其次，期貨和遠(yuǎn)期都是在未來(lái)交割，有買(mǎi)有賣(mài)。只有期權(quán)的買(mǎi)方和賣(mài)方的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)等的，買(mǎi)方有權(quán)決定賣(mài)出或者買(mǎi)人標(biāo)的物，但是期權(quán)賣(mài)方只有服從的義務(wù)。買(mǎi)賣(mài)雙方權(quán)利不對(duì)稱是期權(quán)與其他三個(gè)工具最大的不同之處。選B。56、遠(yuǎn)期匯率反映r貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）A、即期匯率B、兩種貨幣之間的利率差C、期限D(zhuǎn)、交易金額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析57、股票S的價(jià)格為28元／股，某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買(mǎi)方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。A、5B、7C、8D、0標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：買(mǎi)方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=市場(chǎng)價(jià)格一執(zhí)行價(jià)格。該股票的現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格是40元，執(zhí)行價(jià)格是35元，所以內(nèi)在價(jià)值是：40-35=5，選A。58、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、政策風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、策略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析59、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析60、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析61、下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法中，不正確的是（）A、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D、為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：如果記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多，那么交易賬戶使用起來(lái)就有太多不便了，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。本題選B。62、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（）A、它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分B、按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C、直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求D、有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)ABD是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)；缺點(diǎn)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)意義上的劃分著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動(dòng)的關(guān)系和影響，無(wú)法真實(shí)反映商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。選C。63、在計(jì)算單幣種敞口頭寸時(shí)，項(xiàng)目中不包括（）A、即期凈敞口頭寸B、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C、期權(quán)敞口頭寸D、總敞口頭寸標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析64、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A、利率B、匯率C、股票價(jià)格D、商品價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：缺口分析一衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法；久期分析一衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法?？梢?jiàn)缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，選A。65、投資或者購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析66、我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是（）A、員工素質(zhì)培養(yǎng)B、信息系升級(jí)換代C、合規(guī)問(wèn)題D、內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析67、以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件（）A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓D、本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析68、由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有（）A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、以上都有可能標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析69、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法，對(duì)于抵押品未獲認(rèn)定的次級(jí)公司債，違約損失率?。ǎ〢、30％B、50％C、75％D、100％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析70、在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看（）A、損失數(shù)額是否巨大B、員工個(gè)人是否由這次事故而獲利C、員工是否是為了不法利益而故意為之D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析71、商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，包括（）A、均值一方差模型B、情景分析模型C、損失分布模型D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析72、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對(duì)象為（）A、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)B、表外業(yè)務(wù)C、表內(nèi)業(yè)務(wù)D、A和B標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析73、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)屬于（）A、資金交易業(yè)務(wù)B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D、代理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：題干中出現(xiàn)了“委托”、“代為辦理”，很明顯這是代理業(yè)務(wù)。選D。74、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中不包括（）A、高級(jí)計(jì)量法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、替代標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法是巴塞爾委員會(huì)提出的對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法?！霸u(píng)級(jí)”一般就是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資本進(jìn)行評(píng)估或者計(jì)量。另外，選項(xiàng)ABC是操作風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量方法，選D。75、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大業(yè)務(wù)條線，計(jì)算時(shí)需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A、高級(jí)計(jì)量法B、基本指標(biāo)法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：題干所述正是標(biāo)準(zhǔn)法的主要內(nèi)容，簡(jiǎn)單說(shuō)就是：按標(biāo)準(zhǔn)把業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本。選C。76、以下屬于銀行最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)的是（）A、現(xiàn)金B(yǎng)、銀行持有的股票C、可出售的貸款組合D、銀行的房產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)常識(shí)即可知道現(xiàn)金是最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，選項(xiàng)BCD均是需要變現(xiàn)過(guò)程的資產(chǎn)。選A。77、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法中，不正確的是（）A、監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況B、銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估監(jiān)控C、按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。78、盈利能力指標(biāo)不包括（）A、資本收益率B、不良貸款率C、股利發(fā)放率D、總資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力指標(biāo)包括資本收益率，總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、凈利發(fā)放率、總收入利潤(rùn)率、價(jià)格與收益比率。選項(xiàng)B屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。選B。79、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）A、資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額C、凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)÷資產(chǎn)總額D、非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷資產(chǎn)總額。選D。80、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法中，不正確的是（）A、重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額B、若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70％C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票D、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)D中有明顯的邏輯錯(cuò)誤，因?yàn)橹挥凶庸镜馁Y產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成：果歸母公司之說(shuō)，沒(méi)有反過(guò)來(lái)的說(shuō)法。事實(shí)上，合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。選D。81、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是（）A、商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果B、商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)C、A和B相結(jié)合D、以上都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析82、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（）A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)隱藏標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。稍加留意，便可分辨出選項(xiàng)D是從沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的說(shuō)法。選D。83、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的說(shuō)法中，不正確的是（）A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：統(tǒng)觀選項(xiàng)后，選項(xiàng)D有最明顯的錯(cuò)84、正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（）A、68％B、95％C、32％D、50％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析85、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法中，不正確的是（）A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)B，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方銀行應(yīng)該是由被動(dòng)負(fù)債變?yōu)橹鲃?dòng)負(fù)債。選B。86、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）A、負(fù)債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)C、中間業(yè)務(wù)D、表外業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析87、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用的敘述中不正確的是（）A、為商業(yè)銀行提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場(chǎng)信心D、限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析88、（）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A、股東大會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、董事會(huì)D、專門(mén)委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析89、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式中，不正確的是（）A、EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本B、EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C、EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本D、EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：EVA是商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價(jià)值增加。所以EVA的直接表達(dá)公式就是選項(xiàng)A。資本成本一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率，所以，得出選項(xiàng)B中的公式，稅后凈利潤(rùn)一經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率×經(jīng)濟(jì)資本，得出選項(xiàng)D中的公式。選C。90、下列流動(dòng)性核心監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）A、流動(dòng)性比率=流動(dòng)性負(fù)債余額÷流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％B、人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C、核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額÷總負(fù)債期末余額×100％D、流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口÷到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A中，流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷流動(dòng)性負(fù)債余額×100%；選項(xiàng)B中，人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％；選項(xiàng)D，中流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)÷到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％。選C。二、多項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)91、核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)的具體體現(xiàn)為（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析92、以下關(guān)于事后檢驗(yàn)的說(shuō)法中，正確的是（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析93、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法不包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析94、以下對(duì)于期權(quán)的理解中，正確的是（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析95、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析96、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析97、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析98、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件有（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析99、以下論述正確的是（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析100、企業(yè)集團(tuán)中構(gòu)成重大影響的情況包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析101、衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析102、按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，以下說(shuō)法正確的有（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：馬柯維茨理論假設(shè)市場(chǎng)上的投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的，即在相同收益率的情況下，選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的組合。選ACDE。103、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：這類題除在復(fù)習(xí)過(guò)程中加深印象之外，要注意每項(xiàng)內(nèi)容都是積極地防范風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)所給選項(xiàng)中出現(xiàn)了不同論調(diào)的表述，就要馬上警惕這是錯(cuò)誤選項(xiàng)。本題中選項(xiàng)D就在“上”、“下”中做了埋伏，當(dāng)實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下，必須上調(diào)預(yù)期值。選ABCE。104、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析105、下列屬于零售銀行業(yè)務(wù)的是（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析106、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。其中的市場(chǎng)價(jià)格包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)被定義為由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。選ABDE。107、如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價(jià)格，那么（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析108、以下基于收益率曲線形狀的投資策略的說(shuō)法中，正確的是（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析109、我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶的過(guò)程中，關(guān)于交易賬戶的定義，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析110、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確規(guī)定商業(yè)銀行的交易賬戶包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析111、銀行監(jiān)管方法包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析112、在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系過(guò)程中，給出的四個(gè)主要輸入?yún)?shù)中相對(duì)來(lái)說(shuō)，不可以忽略的是（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析113、標(biāo)準(zhǔn)法下，總收入的構(gòu)成有哪些（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析114、品質(zhì)類指標(biāo)包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：品質(zhì)類指標(biāo)包括：融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等。115、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：C，D知識(shí)點(diǎn)解析：衡量風(fēng)險(xiǎn)的變化程度，這就是指動(dòng)態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看出選項(xiàng)CD是動(dòng)態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。選CD。116、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析117、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：外部原因，就是銀行之外的因素，選項(xiàng)A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問(wèn)題。選BCDE。118、針對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)包含哪些因素（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析119、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析120、以下屬于實(shí)力類指標(biāo)的是（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析121、下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析122、下列關(guān)于期貨交易價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能的說(shuō)法中，正確的有（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析123、在抵押行為中，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以如下哪些方式優(yōu)先受償（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析124、運(yùn)用情景分析法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：壓力測(cè)試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括題中5種情況。選ABCDE。125、以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)的是（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析126、資金交易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析127、在對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況進(jìn)行情景分析時(shí)，通?？梢苑譃槟男┣榫埃ǎ?biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析128、商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理應(yīng)遵循哪些原則（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析129、在專家系統(tǒng)中，與借款人有關(guān)的因素有（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析130、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容還包括：提高解決問(wèn)題的能力；提高發(fā)言人的溝通技能。選ABCDE。三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)131、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析132、違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)企業(yè)，不針對(duì)個(gè)人。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析133、同受?chē)?guó)家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，各種不同類型的國(guó)企，同受?chē)?guó)家控制，但不一定為關(guān)聯(lián)方，也可以彼此之間毫無(wú)交往。134、商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析135、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03％中的較高者。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：應(yīng)為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03％中的較高者。136、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行緩釋是積極的管理風(fēng)險(xiǎn)的策略，當(dāng)然是允許的。137、商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來(lái)額外收益。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析138、實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：語(yǔ)氣上過(guò)于絕對(duì)，雖然表面上看各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。139、質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：抵押與質(zhì)押是需要比較記憶的知識(shí)點(diǎn)，兩者的最大區(qū)別是：質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，抵押則不用移交。140、驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部門(mén)審閱。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析141、一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，但同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。142、債項(xiàng)評(píng)級(jí)在本質(zhì)上等同于貸款分類。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：從字面上就可以判斷出，債項(xiàng)評(píng)級(jí)比貸款分類要復(fù)雜專業(yè)得多，絕對(duì)不是等同的。債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。143、如果變量X、Y之問(wèn)的線性：相關(guān)系數(shù)為O，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：線性相關(guān)系數(shù)為0，表明不是線性相關(guān)的，也有可能是別的關(guān)系，并不簡(jiǎn)單意味著相互獨(dú)立。144、銀行董事會(huì)通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析145、風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)是單向循環(huán)的。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)信息要盡可能地公開(kāi)，如果只是單向，就過(guò)于封閉了。事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶，不是單向循環(huán)。銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第3套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。2、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：20世紀(jì)80