信用評級教學課件第08章個人信用評級

第八章個人信用評級第八章個人信用評級本章主要內容浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance

第一節(jié)

個人信用評級的涵義

第二節(jié)

個人征信與個人信用調查

第三節(jié)

個人信用評級第八章個人信用評級

個人信用評級是信用評級體系中的重要內容之一。個人信用評級不僅用于個人信用卡申請、個人消費信貸等方面，未來還將被用于更加廣泛的社會交往活動中，了解對方的信用評分或許將成為一種社會風氣。個人信用評級是社會信用體系建設中十分重要的基礎環(huán)節(jié)。個人信用評級的數據來源于個人征信，技術手段則是個人評分模型，基于互聯網、數據挖掘和大數據分析是其重要的時代特征。

章前導言浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級本章需要識記的基本概念個人信用個人信用評級個人信用評級原則個人征信征信業(yè)管理條例社會信用體系建設互聯網數據挖掘大數據FICO評分模型個人信用報告浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級

第一節(jié)個人信用評級的涵義一、個人信用評級的概念和內涵個人信用評級，又稱個人信用評分，是指信用評級機構依據一定的評級方法和評級模型，在對個人信用數據進行全面收集、深度分析的基礎上，以簡單的符號或文字對其信用行為進行評價和預測。它也可以區(qū)分為狹義與廣義，狹義的個人信用評級指的是利用個人消費者的消費、交易、還貸等數據來推測出其在經濟生活中的信用意愿和能力。而廣義的則是通過更加全面的個人信息、社會交往、經濟來往等數據來推測個人的行為模式和信用特征，從而更加全面地勾勒出一個人的過去、現在及未來的信用肖像來。第八章個人信用評級浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance二、個人信用評級的應用個人消費信用包括零售信用和現金信用。零售信用包括普通的賒賬、大件耐用商品的分期付款、信用服務等。現金信用包括住房信貸、汽車信貸、助學貸款、醫(yī)療貸款、信用卡及免抵押信用貸款業(yè)務等。

<延伸閱讀8-1>浙江省嘉興市正在建立市民個人信用評價體系建設。市社保局與國際領先的大數據分析公司合作來構建符合我國國情和嘉興市實際的“市民個人信用評分模型”。個人信用評級還有更廣泛的應用。比如辦理股指期貨賬戶、辦理證券的融資融券賬戶等，不但需要符合相應的資金條件、知識條件和相應的操作經驗，還要辦理者提供由中國人民銀行出具的個人信用報告。個人參加資本項目及參與企業(yè)聯營、拍賣、兼并等活動時，一般也要同時出具個人信用報告。第八章個人信用評級第二節(jié)個人征信與個人信用調查一、個人征信與信用調查個人征信，即個人信用征信，是指依法設立的個人信用征信機構對個人信用信息進行采集、加工，并根據用戶要求提供個人信用信息查詢和評估服務的活動。個人信用調查，是指征信機構通過與商業(yè)銀行、政府相關部門、其他社會相關部門及其他提供信用信息單位約定，把分散在各個商業(yè)銀行和社會相關部門的個人信用信息，進行采集、匯總、儲存，形成個人信用信息數據庫的活動。目前，在美國有三家最大的信用局，它們分別是益百利（Experian）、艾貴發(fā)（Equifax）和環(huán)聯（TransUnion）。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級一、個人征信與信用調查個人征信與調查的常用原則是5C和1S原則，分別是道德品質(Character)、還款能力(Capacity)、資本實力(Capital)、抵押擔保(Collateral)和經濟環(huán)境條件(Condition)和穩(wěn)定性(Stability)。信用分析機構一般用這五個方面進行全面的定性分析以判別借款人的還款意愿和還款能力。借款人必須誠實可信，品行端正；分析個人消費者是否具有還款能力。職業(yè)情況、收入情況、日常消費及其他債務情況；個人能支配的財產水平，房產、銀行存款、證券賬戶及個人的特殊技能、專利發(fā)明；資產可以用作貸款擔保和抵押品，有時申請貸款也可由其他個人或單位擔保；個人年齡變化、健康變化、經濟大環(huán)境等進行分析，預測其對個人信用的影響；個人消費者擁有穩(wěn)定的工作、房產、婚姻，可以認為此個人基本上有較強的信用能力。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級二、我國個人征信市場現狀與未來目前我國已經構建起一個覆蓋面廣泛、結構基本齊備、以公共征信為主導的多層次征信體系。第一層是擁有大量基礎信息的公共信用數據庫和若干個專業(yè)信用數據庫，該層次以中國人民銀行征信中心管理的企業(yè)和個人征信系統數據庫為代表；第二層次是掌握特定經濟信用信息的政府職能部門、投資金融機構、經濟鑒證類中介機構，該層次以工商、稅務、海關等政府職能部門的信息管理系統為代表；第三層次是對信用信息進行搜集、調查、加工并提供信用產品的專業(yè)征信機構，既包括有政府背景的地方性征信機構，也包括國內民營征信機構及在我國設立辦事機構的外資征信機構。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級二、我國個人征信市場現狀與未來我國個人信用體系建設中存在的問題：征信法律體系建設嚴重滯后、覆蓋全社會的征信系統尚未形成，社會成員信用記錄嚴重缺失，守信激勵和失信懲戒機制尚不健全，守信激勵不足，失信成本偏低；信用服務市場不發(fā)達，服務體系不成熟，服務行為不規(guī)范，服務機構公信力不足，信用信息主體權益保護機制缺失；社會誠信意識和信用水平偏低，履約踐諾、誠實守信的社會氛圍尚未形成，商業(yè)欺詐、制假售假、偷逃騙稅、虛報冒領、學術不端等現象屢禁不止，政務誠信度、司法公信度離人民群眾的期待還有一定差距等。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級三、我國知名個人征信機構簡介目前我國從事個人信用征信的公司數量尚少，有上海資信有限公司、武漢信用風險管理公司、深圳鵬元征信有限公司等。政府對個人征信體系的建設也非常重視，利用政府自身的大數據來推動個人征信市場的發(fā)展。其中嘉興市社會保障事務局就是其中的佼佼者。嘉興市社會保障事務局聘請第三方大數據分析公司進行模型開發(fā)，于2014年12月份推出全國首家基于非金融數據的個人信用報告及個人信用評分。上海資信有限公司是一家提供個人、企業(yè)征信服務及借款企業(yè)評級服務的專業(yè)化機構。上海資信有限公司作為地方政府與央行共建社會誠信體系建設的試點和橋梁，在促進區(qū)域經濟諧調發(fā)展等方面發(fā)揮了積極的作用。武漢信用風險管理有限公司是國內較早從事信用管理研究和信用產業(yè)開發(fā)的專業(yè)機構之一，是國家級社會信用體系建設示范單位和國家信息化試點單位。公司擁在國內居于較領先地位的個人征信系統和企業(yè)征信系統，該系統包含了工商、民政、公安、法院、質檢、房產等絕大部分公用事業(yè)信息。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級上海資信有限公司是一家提供個人、企業(yè)征信服務及借款企業(yè)評級服務的專業(yè)化機構。上海資信有限公司作為地方政府與央行共建社會誠信體系建設的試點和橋梁，在促進區(qū)域經濟諧調發(fā)展等方面發(fā)揮了積極的作用。武漢信用風險管理有限公司是國內較早從事信用管理研究和信用產業(yè)開發(fā)的專業(yè)機構之一，是國家級社會信用體系建設示范單位和國家信息化試點單位。公司擁在國內居于較領先地位的個人征信系統和企業(yè)征信系統，該系統包含了工商、民政、公安、法院、質檢、房產等絕大部分公用事業(yè)信息。深圳市個人信用征信系統是目前中國現有的三大征信系統之一。該系統由鵬元征信有限公司承建。是專門開展個人征信、企業(yè)征信、企業(yè)評級、企業(yè)及個人信用管理的專業(yè)征信機構。公司在個人及企業(yè)征信領域一直處于領先地位。三、我國知名個人征信機構簡介浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級<延伸閱讀8-2>鵬元征信有限公司網站有兩個特色欄目：信用測評和信用地圖。1．信用測評體驗。進入網站后可以輸入自己的資料，然后網站迅速生成自己的信用得分及說明。您可以輸入自己或親友的情況，給自己或親友打個信用評分，看看自己的信用等級如何。2．信用地圖查閱。點擊進去以后可以查詢全國任何一個城市整體的信用情況（個別地區(qū)缺乏數據）。您可以查一下自己家鄉(xiāng)的信用排名。筆者查了下浙江杭州（筆者現定居地）和河南許昌（筆者老家）的信用排名，發(fā)現雖然都是B級,但河南許昌的信用排名為1072，浙江杭州的信用排名為1236，許昌比杭州的信用排名靠前。這與社會上不少人認為河南信用較低的觀點完全不一樣。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級進一步閱讀請鏈接：阿里巴巴芝麻信用分上線/economic/detail_2015_01/29/3494503_0.shtml思考討論：1個人信用評分的影響因素有哪些？2地區(qū)信用評分的影響因素有哪些？3阿里巴巴的芝麻信用分與傳統的個人信用評分有什么區(qū)別和聯系？浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級第三節(jié)個人信用評級一、個人信用評級相關流程（一）個人信用授信流程一般流程如下：（1）申請人個人向授信機構提出信用消費申請，允許授信機構調查其個人信用狀況；（2）授信機構向信用服務機構發(fā)出信用調查委托；（3）信用服務機構根據委托向申請人發(fā)出補充調查通知；（4）申請人配合信用服務機構提供補充資料；（5）信用服務機構向委托授信機構提供該申請人的信用評級報告；（6）授信機構根據信用評級報告決定是否向該申請人提供授信。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級一、個人信用評級相關流程（二）個人信用評級流程一般個人信用評級流程如下：（1）信用局、政府部門或者其他信用相關機構主動依法采集公民個人大規(guī)模信用數據；（2）信用相關部門利用計算機技術建立模型，利用已有數據進行大規(guī)模的試算，以提高模型的精度；（3）如果有個人或授信機構來查詢，可以瞬間生成個人信用報告和個人信用評級分數。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級一、個人信用評級相關流程（三）信用評分模型建模流程一般個人信用評分模型建模流程如下：（1）明確模型的目的；（2）數據收集與樣本設計；（3）選擇建立信用評分模型的工具；（4）模型的驗證與檢驗；（5）選擇臨界分值及人工修正；（6）個人信用評分模型的質量檢測。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級三、個人信用評級模型個人信用評分模型包括信用局評分模型、市場營銷評分模型、申請風險評分模型、行為評分模型、客戶評分模型及欺詐風險評分模型。信用局評分模型，是指利用信用局收集的個人信用記錄為數據來源發(fā)展的、預測個人未來信用表現的評分模型。信用局評分模型包括信用風險評分模型（FICO評分模型）、破產評分模型和收益評分模型。而著名的FICO評分模型，即通用的信用局評分模型。美國通用型的信用局評分模型是由FairIsaac公司開發(fā)的，所以習慣上稱為FICO評分模型。實際上，任何一家公司只要掌握了足夠的模型知識與開發(fā)經驗，都可以利用信用局數據開發(fā)出自己公司專用或通用的個人信用評級模型來，這一點尤其以大銀行的研究人員表現較突出。但FICO評分模型，作為通用型模型，以其信用表現預測率較高而流傳最廣，得到了業(yè)界的廣泛認同。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級三、個人信用評級模型個人信用評分模型所用的技術包括數據挖掘、數據倉庫、數據分類、多元統計以及基因算法、RFM分析等。其中最重要的技術就是數據挖掘。所謂數據挖掘是指從數據庫的大量數據中揭示出隱含的、先前未知的并有潛在價值的信息的決策支持過程。它主要基于人工智能、機器學習、模式識別、統計學、數據庫、可視化技術等，高度自動化地分析企業(yè)的數據，做出歸納性的推理，從中挖掘出潛在的模式，幫助決策者調整市場策略，減少風險，做出正確的決策。數據挖掘過程由以下三個階段組成：數據準備、規(guī)律尋找、規(guī)律表示。數據準備是從相關的數據源中選取所需的數據并整合成用于數據挖掘的數據集；規(guī)律尋找是用某種方法將數據集所含的規(guī)律找出來；規(guī)律表示是盡可能以用戶可理解的方式（如可視化）將找出的規(guī)律表示出來。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級據專家研究，在FICO評分模型中，歷史負面表現對未來信用的預測解釋力占35%，現有負債水平占30%，信用歷史的長短占15%，對新信用的追求和信用的種類各占10%。這也說明，個人的負面記錄對未來的信用影響沒有想象中的大，影響個人未來信用的還有其他因素：比如現期負債水平越高，則未來信用風險就越高；信用歷史太短，也暗含可能有較高的風險；半年來信用卡申請的次數太多，以及持有太多的信用卡，也可以推測出此人目前可能面臨著財務危機，未來信用可能不佳。根據這些變量給消費者打分，然后加總，最后得出總分。根據統計結果，分值越高，說明個人消費者信用越好，未來發(fā)生違約的可能性較小。FICO評分模型廣泛地運用到信用卡申請、營銷以及住房貸款、汽車貸款、信用貸款等中去。在信用卡申請的審核中，銀行工作人員將會依據FICO評分模型的違約概率統計，劃分一個分數線，這個分數線的違約概率是本銀行可以承受的，因此對達到此分數線及以上客戶審核通過，對此分數線以下的則拒絕。同樣，銀行業(yè)可以利用個人信用評分數據進行主動的針對性的營銷。三、個人信用評級模型浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級破產評分模型和FICO評分模型近似，不過它只預測個人未來破產的概率。收益評分模型預測的是個人未來帶給銀行收益的潛力的大小。這個模型考慮的不僅僅是個人的高信用，而同時還有收益。因為畢竟高風險客戶帶給銀行高收益的潛力。銀行需要在收益和風險之間找到平衡，而這個模型就可以在量化的基礎上提供決策幫助。市場營銷評分模型則是運用現代數據挖掘、分析技術對銀行內部數據或外部數據（信用局）數據進行深度加工，對消費者是否接受銀行的主動營銷行為、是否習慣把別的信用卡未清償余額轉到新的信用卡上等市場反應行為進行預測，其提煉出來的變量與信用局評分模型有所區(qū)別。申請風險評分模型試圖運用模型對申請者的信用狀況進行評估，預測其未來出現壞賬或嚴重拖欠的概率。最終目的是把風險高、收益低的客戶排除在外，降低金融機構的風險。這個模型重視的是申請者未來的還款能力、還款意愿、穩(wěn)定性。三、個人信用評級模型浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級行為評分模型，則依賴與銀行或其他金融機構發(fā)行的信用卡數據，對個人消費者在使用信用卡時表現出來的各種行為特征進行識別，從而預測其未來的信貸表現。而金融機構可以利用這些模型有針對性地進行信用卡賬戶管理?？蛻粼u分模型是一個綜合性的評分模型，把客戶的銀行儲蓄賬戶、信用卡賬戶、汽車貸款、個人理財等信用信息整合起來進行評分。這種模型的開發(fā)有兩類:（1）評分的評分，比如把信用卡行為評分、汽車貸款行為評分、其他產品行為評分整合起來，進行統計方式上的合并。該模型相對簡單，但也有缺陷，最大的缺陷就是變量之間的不一致。（2）直接開發(fā)，利用原始數據重新開發(fā)，這個相對更準確一些，但工作量也較大，要求也更高。三、個人信用評級模型浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級三、個人信用評級模型信用管理的工作之一就是反欺詐，而現實中，欺詐現象層出不窮，因此欺詐風險評分模型也應運而生。欺詐風險評分模型包括申請欺詐風險評分模型和交易欺詐風險評分模型兩類。申請欺詐也有一定規(guī)律：比如地址不符、地址為高風險區(qū)地址、地址為非住宅地址等。欺詐分子總是要隱瞞身份，偽造地址等，這是個線索。但要取決于信用局的檔案記錄的完備性。而對于信用局不太發(fā)達的國家或地區(qū)，身份證丟失被欺詐申請信用卡的成功率較高，因此保護好我們的身份信息至關重要。交易欺詐也有規(guī)律：交易金額異常、交易地點在珠寶店、賭場、高檔商場，離登記地址較遠，刷卡頻率異常、當前交易與歷史行為模式差別較大等，但交易欺詐模型所需從要海量的實時交易和歷史交易數據中發(fā)現一絲絲的欺詐交易，因此要求較高，需要運用人工智能的機器學習、神經網絡技術等預測每一個交易為欺詐交易的概率。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級<延伸閱讀8-3>一說人工智能什么的，會有文科同學感到頭大，那么輕松一下，請用下面的案例，感受一下數據挖掘的威力吧。CredilogrosCíaFinancieraS.A.是阿根廷第五大信貸公司，資產估計價值為9570萬美元，對于Credilogros而言，重要的是識別與潛在預先付款客戶相關的潛在風險，以便將承擔的風險最小化。該公司的第一個目標是創(chuàng)建一個與公司核心系統和兩家信用報告公司系統交互的決策引擎來處理信貸申請。同時，Credilogros還在尋找針對它所服務的低收入客戶群體的自定義風險評分工具。除這些之外，其他需求還包括解決方案能在其35個分支辦公地點和200多個相關的銷售點中的任何一個實時操作，包括零售家電連鎖店和手機銷售公司。最終Credilogros選擇了SPSSInc.的數據挖掘軟件PASWModeler，因為它能夠靈活并輕松地整合到Credilogros的核心信息系統中。通過實現PASWModeler，Credilogros將用于處理信用數據和提供最終信用評分的時間縮短到了8秒以內。這使該組織能夠迅速批準或拒絕信貸請求。該決策引擎還使Credilogros能夠最小化每個客戶必須提供的身份證明文檔，在一些特殊情況下，只需提供一份身份證明即可批準信貸。此外，該系統還提供監(jiān)控功能。Credilogros目前平均每月使用PASWModeler處理35000份申請。僅在實現3個月后就幫助Credilogros將貸款支付失職減少了20%。浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級四、個人信用報告與解讀個人信用報告是一部客觀的個人信用支付歷史記錄，其主要作用是在法律允許范圍內，為信用讓渡人（貸款人等）迅速、客觀地做出是否提供信用服務的決定提供參考。個人信用報告目前主要用于銀行的各項消費信貸業(yè)務。隨著社會信用體系的不斷完善，個人信用報告將更廣泛地應用于各種商業(yè)賒銷、信用交易和招聘求職等領域。此外，個人信用報告為個人提供了審視和規(guī)范自己信用行為的途徑，也形成了個人信用信息的校驗機制。個人信用報告的信息包括以下欄目：（一）個人基本信息，包括個人姓名、地址、工作單位、居住地址、職業(yè)等；（二）信用交易信息，如個人的貸款、信用卡、為他人貸款擔保等信息；（三）異議標注信息（四）本人聲明信息（五）查詢記錄浙江財經大學金融學院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章個人信用評級信用額度是指銀行根據信用卡申請人的收入狀況、信用記錄等，事先為申請人設定的最高使用金額，這反映了商業(yè)銀行對個人信用程度的肯定。在卡片有效期和信用額度內，申請人使用信用卡并還款后，信用額度會自動恢復，從而可循環(huán)使用信用卡。共享授信額度，是指兩個或兩個以上的信用卡及其賬戶共享同一個信用額度，當任意卡片及賬戶消費一定金額后，這幾個卡片及賬戶的可使用的信用額度均會相應減少。授信額度反映了銀行對個人信用狀況的肯定，在授信有效期和授信額度內，可循環(huán)使用信用卡或貸款，當歸還信用卡消費額或貸款時，授信額度會自動恢復，因此，（未使用的）授信額度是反映個人信用狀況的正面信息，需要記入信用報告。逾期，即過期，指到還款日最后期限仍未足額還款。特別需要注意的是，以下情況屬于逾期行為，都會被記入個人信用報告：（1）比到期還款日晚一天還款；（2）過了到期還款