B商業(yè)銀行經(jīng)營管理試卷

遼寧金融職業(yè)學(xué)院學(xué)年第學(xué)期期末考試試卷PAGEPAGE4遼寧金融職業(yè)學(xué)院考試試卷B班級：姓名：學(xué)號：_《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》期末考試試題題號一二三四五六總分得分一、名詞解釋（每題4分，共20分）1、資本金2、現(xiàn)金資產(chǎn)3、借款合同4、中間業(yè)務(wù)5、信用風(fēng)險(xiǎn)二、填空題（每空1分共19分）1、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括：。2、德國式銀行發(fā)展的傳統(tǒng)提供的資金融通方式包括、、、。3、商業(yè)銀行可以利用的資本工具有、、、。4、商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分構(gòu)成，分別是、。5、銀行在確定抵押率時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮的因素有、、、。6、定期儲蓄存款是預(yù)先約定期限，到期才能提取的存款，有如下、、、。種類三、不定項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1、（）商業(yè)銀行是以()為經(jīng)營對象的信用中介機(jī)構(gòu)。A．實(shí)物商品B．貨幣C．股票D．利率2、（）商業(yè)銀行可以利用的資本工具有（）。A．普通股B.優(yōu)先股C．次級債券D．可轉(zhuǎn)換債券3、()商業(yè)銀行的流動性是指（）。A．銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B．銀行資產(chǎn)損失很小的情況下迅速變現(xiàn)的能力C．銀行以最小成本變現(xiàn)的能力D．銀行以最小的籌資成本隨時(shí)獲得所需資金的能力4、（）以下不屬于商業(yè)銀行可用頭寸的是（）。A．庫存現(xiàn)金B(yǎng)．法定存款準(zhǔn)備金C．超額存款準(zhǔn)備金D．同業(yè)存款5、（）商業(yè)銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是（）。A．滿足客戶提存B．實(shí)現(xiàn)盈利的需要C．滿足法規(guī)的要求D．日常業(yè)務(wù)的需要6、（）商業(yè)銀行發(fā)展的傳統(tǒng)有()方式()。A．英國式B．德國式C．美國式D．意大利式7、（）財(cái)務(wù)調(diào)研主要指對（）的分析。A．資產(chǎn)負(fù)債表B．利潤表C．現(xiàn)金表D．財(cái)務(wù)表8、（）商業(yè)銀行貸款按保障條件可以分為（

）。A．信用貸款B．擔(dān)保貸款C．抵押貸款D．票據(jù)貼現(xiàn)E.流動資金貸款9、（）影響并決定商業(yè)銀行貸款規(guī)模的因素主要有（）。A．貸款的投向B．中央銀行的貨幣政策的松緊C．貸款需求量D．貸款期限E．貸款可供量10、（）銀行證券投資的市場風(fēng)險(xiǎn)是（

）。A．市場利率變化給銀行債券投資帶來損失的可能性

B．債務(wù)人到期無法償還本金和利息而給銀行造成損失的可能性

C．銀行被迫出售在市場上需求疲軟的未到期債券，由于缺乏需求，銀行只能以較低價(jià)格出售債券的可能性D．由于不可預(yù)期的物價(jià)波動，銀行證券投資所得的本金和利息收入的購買力低于投資證券時(shí)所支付的資金的購買力，是銀行遭受購買力損失的可能性。四、判斷題（每題1分，共5分正確的劃○，錯(cuò)誤的劃╳）1、（）銀行債券投資組合的收入有兩種形式：利息收入和資本利得。2、（）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是對整個(gè)債券市場產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。3、（)負(fù)債比率越高，則權(quán)益乘數(shù)越低，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大。4、（)經(jīng)營杠桿能夠擴(kuò)大市場和生產(chǎn)等不確定性因素對利潤變動的影響。5、（）一級儲備主要包括庫存現(xiàn)金、在央行的存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等項(xiàng)目。五、計(jì)算題：（共17分）1、假設(shè)某商業(yè)銀行的核心資本為600萬元，附屬資本為500萬元，各項(xiàng)資產(chǎn)及表外業(yè)務(wù)項(xiàng)目如下：（單位：萬元）項(xiàng)目金額信用轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%國內(nèi)銀行存款75020%住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場債券15001．020%對企業(yè)的長期貸款承諾32000．5100%根據(jù)以上資料，暫不考慮市場風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，請計(jì)算該銀行的資本充足率是多少?是否達(dá)到了《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的資本標(biāo)準(zhǔn)？（4分）2、某商業(yè)銀行的核心資本為69,165萬元，附屬資本為2,237萬元，加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為461,755萬元；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，計(jì)算該銀行資本充足率是多少？是否符合比例管理指標(biāo)的要求？（4分）3、某商業(yè)銀行計(jì)劃投資一批金融債券，并將其中3000萬美元用于債券投資，金融債券年利率為8%，現(xiàn)有2種可供選擇的債券，一種是名義收益率為9.6%的應(yīng)稅國債，另一種是年收益率為7.5%的免稅市政債券，該銀行所處邊際稅率等級為34%，請找出該銀行的最佳債券投資組合，此時(shí)銀行債券投資的收益是多少？（9分）六、簡答題：（共13分）1、如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì)?（6分）2、銀行資本受到監(jiān)管的原因是什么？2．銀行資本的作用是什么？（7分）答案一、名詞解釋（每題4分，共20分）1、商業(yè)銀行資本金就是指銀行投資者為了正常的經(jīng)營活動及獲取利潤而投入的貨幣資金和保留在銀行的利潤。2、現(xiàn)金資產(chǎn)是指商業(yè)銀行持有的庫存現(xiàn)金以及等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)。3、借款合同是貸款人將一定數(shù)量的貨幣交付給借款人按約定的用途使用，借款人到期還本付息的協(xié)議，是一種經(jīng)濟(jì)合同。4、中間業(yè)務(wù)也叫無風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是銀行不需要動用自己的資金而代理的委托事項(xiàng)，以收取手續(xù)費(fèi)。5、信用風(fēng)險(xiǎn)是借款人因各種原因未能及時(shí)、足額償還債務(wù)或銀行貸款而違約的可能性。二、填空題（每空1分共19分）1、英國2、短期貸款、長期貸款、股票、債券3、普通股、優(yōu)先股、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券4、法定存款準(zhǔn)備金、超額準(zhǔn)備金5、貸款風(fēng)險(xiǎn)、借款人信譽(yù)、抵押物的品種、貸款期限6、整存整取、零存整取、整存零取、存本取息三、不定項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1、B2、ABCD3、ABCD4、B5、ACD6、AB7、ABCD8、ABCD9、BCE10、A四、判斷題（每題1分，共5分正確的劃○，錯(cuò)誤的劃╳）1、√2、√3、×4、√5、√）五、計(jì)算題：（共17分）1、項(xiàng)目金額信用轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%國內(nèi)銀行存款75020%住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場債券15001．020%對企業(yè)的長期貸款承諾32000．5100%解：資本充足率=（600＋500)÷[(850+3000)×0%+750×20%+800×50%+9750×100%+1500×1.0×20%+3200×0.5×100%]×100%=1100÷12200≈9.01%大于8%,達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。2、解：資本充足率=(69165+2237)÷461755×100%=15.46%大于8%，符合管理指標(biāo)的要求。3、答：設(shè)購買應(yīng)稅國債數(shù)量為X美元當(dāng)3000×8%=9.6%×X時(shí)，銀行的納稅額為0，X=2500萬美元此時(shí)，該銀行的應(yīng)稅利息收入=融資成本=3000×8%=9.6%×2500=240萬美元該銀行債券投資的收益為免稅利息收入=（3000-2500）×7.5%=37.5萬美元六、簡答題：（共13分）1、如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì)?（6分）答：商業(yè)銀行首先是企業(yè)，與其他各種企業(yè)一樣，以利潤最大化為經(jīng)營目標(biāo)。（2）商業(yè)銀行必須面向市場，千方百計(jì)地去滿足市場的各種現(xiàn)實(shí)需求。（3）商業(yè)銀行業(yè)務(wù)開發(fā)或創(chuàng)新的最終目的是獲取利潤。（4）商業(yè)銀行的一切經(jīng)營管理活動必須講求效益。（5）商業(yè)銀行必須依法經(jīng)營。2、銀行資本受到監(jiān)管的原因是什么？答：因?yàn)殂y行股東持有的資本比例與銀行產(chǎn)生的道德風(fēng)險(xiǎn)的可能性之間有反向關(guān)系，銀行股東投入的資本越少，銀行產(chǎn)生的道德風(fēng)險(xiǎn)的可能性越大，因此限制銀行的道德風(fēng)險(xiǎn)的空間的方法就是規(guī)定銀行持有一定量的資本，為了