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文檔簡介

如：白噪聲（正態(tài)），無論怎么取，都是期望為0，方差為弱平穩(wěn)：期望與相關(guān)系數(shù)（依賴性）未來某時(shí)刻的t的值Xt原數(shù) 一階差自回歸模型p階自回歸過程的公式定義： 是常數(shù)項(xiàng)P是階數(shù)是自相關(guān)系數(shù) 移動平均模型q階自回歸過程的公式定義：自回歸移動平均模型(AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel,簡記ARIMA)ARp為自回歸項(xiàng)；MAq為移動平均項(xiàng)數(shù)，d自相關(guān)函數(shù)ACF(autocorrelation偏自相關(guān)函數(shù)(PACF)(partialautocorrelationARIMA(p，d，q)ARIMA(p，d，q)AR(p)看PACFMA(q)看ACFARIMA將序列平穩(wěn)（差分法確定d）模型選擇AIC與BIC:AIC:赤池信息準(zhǔn)則（AkaikeInformationCriterion，AIC）??????=2???BIC:貝葉斯信息準(zhǔn)則（BayesianInformation??????= ?

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