《風(fēng)險(xiǎn)損失模型》教學(xué)大綱

《風(fēng)險(xiǎn)損失模型》教學(xué)大綱課程編號(hào)：110922B課程類型：□通識(shí)教育必修課□通識(shí)教育選修課□學(xué)科基礎(chǔ)課□專業(yè)核心課R專業(yè)提升課￡專業(yè)拓展課總學(xué)時(shí)：32講課學(xué)時(shí)：32實(shí)驗(yàn)（上機(jī)）學(xué)時(shí)：0學(xué)分：2考試類型：□考試R考查適用對(duì)象：保險(xiǎn)學(xué)（保險(xiǎn)精算）專業(yè)R是□否適合作為其他專業(yè)學(xué)生的個(gè)性化選修課先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)一、教學(xué)目標(biāo)《風(fēng)險(xiǎn)損失模型》是為保險(xiǎn)學(xué)（保險(xiǎn)精算）專業(yè)而開設(shè)的專業(yè)提升課程。通過本門課程的教學(xué)，重點(diǎn)培養(yǎng)具備良好的政治思想素質(zhì)和職業(yè)道德素養(yǎng)，掌握風(fēng)險(xiǎn)損失模型的建模方法，理解各類理論模型的適用情形，了解保險(xiǎn)公司非壽險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)原理的專業(yè)人才。教學(xué)過程中，通過啟發(fā)學(xué)生的精算建模思維，培養(yǎng)學(xué)生分析解決實(shí)際問題的能力，為學(xué)生進(jìn)一步學(xué)習(xí)保險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)類課程奠定基礎(chǔ)。目標(biāo)1：幫助學(xué)生樹立正確的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，包括正確的人生觀、家庭觀、婚姻觀、生死觀、風(fēng)險(xiǎn)觀等內(nèi)容；目標(biāo)2：掌握風(fēng)險(xiǎn)建模的流程、模型選擇方法、參數(shù)估計(jì)方法、模型檢驗(yàn)方法和隨機(jī)模擬計(jì)算方法等內(nèi)容；目標(biāo)3：培養(yǎng)學(xué)生解決實(shí)際問題的能力，能夠運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)損失建模方法對(duì)保險(xiǎn)公司非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行定價(jià)和準(zhǔn)備金評(píng)估。二、教學(xué)內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系（一）教學(xué)內(nèi)容本課程的主要教學(xué)內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)損失隨機(jī)變量的分布函數(shù)、分布數(shù)字特征、離散型損失分布模型、連續(xù)型損失分布模型、累積損失模型、經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)、損失模型的選擇、風(fēng)險(xiǎn)損失的度量。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失隨機(jī)變量分布函數(shù)的問題可以粗講，重點(diǎn)講授如何根據(jù)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)建立模型，以及如何選擇損失模型。（二）教學(xué)方法和手段本課程主要以課堂講授為主，根據(jù)具體情況，通過適當(dāng)?shù)牧信e實(shí)證案例、專題講座等內(nèi)容，使學(xué)生能將理論和實(shí)際有機(jī)的結(jié)合起來。教學(xué)中可以運(yùn)用多種方式進(jìn)行課程講授，以激發(fā)學(xué)生的積極性。通過閱讀參考資料、課后練習(xí)，開拓學(xué)生思路，夯實(shí)數(shù)理基礎(chǔ)，培養(yǎng)學(xué)生自學(xué)和獨(dú)立思考能力。（三）畢業(yè)要求精算學(xué)是根植于保險(xiǎn)實(shí)踐的一門學(xué)科，這一點(diǎn)與本專業(yè)要求培養(yǎng)的應(yīng)用型人才目標(biāo)一致。它以數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的相關(guān)理論和方法為基礎(chǔ)，解決保險(xiǎn)實(shí)踐中的定理化問題為目的。保險(xiǎn)研究的是風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失的量化分析是解決保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵所在。本課程有助于學(xué)生進(jìn)一步掌握精算學(xué)科理論基礎(chǔ)。三、各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配教學(xué)課時(shí)分配序號(hào)章節(jié)內(nèi)容講課實(shí)驗(yàn)其他合計(jì)1損失建模概述222損失變量的分布特征443離散型風(fēng)險(xiǎn)損失模型664連續(xù)型風(fēng)險(xiǎn)損失模型665經(jīng)驗(yàn)損失模型666損失模型選擇447風(fēng)險(xiǎn)損失度量44合計(jì)3232四、教學(xué)內(nèi)容第一章?lián)p失建模概述第一節(jié)模型化方法第二節(jié)建模流程和優(yōu)勢(shì)教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：如何將實(shí)際問題抽象為數(shù)學(xué)問題。課程的考核要求：了解建?；姆椒?；掌握建模的流程；理解建模的優(yōu)勢(shì)。課程思政切入點(diǎn)：建立正確的風(fēng)險(xiǎn)觀，認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，應(yīng)采用科學(xué)方法進(jìn)行管理。第二章?lián)p失變量的分布特征第一節(jié)損失變量的分布函數(shù)第二節(jié)分布函數(shù)的數(shù)字特征第三節(jié)分布函數(shù)的分類與構(gòu)造教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：損失變量分布函數(shù)的特性及類型課程考核要求：本章要求學(xué)生熟練掌握損失變量的分布函數(shù)的特性及數(shù)字特征；理解矩、分位數(shù)、尺度參數(shù)的概念；了解參數(shù)的作用以及厚尾分布情形的特征；第三章離散型風(fēng)險(xiǎn)損失模型第一節(jié)泊松分布第二節(jié)負(fù)二項(xiàng)分布第三節(jié)二項(xiàng)分布第四節(jié)(a,b,0)分布第五節(jié)復(fù)合型泊松分布族第六節(jié)混合型泊松分布教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：各種離散型損失分布函數(shù)的特點(diǎn)課程考核要求：熟練掌握泊松、負(fù)二項(xiàng)、二項(xiàng)分布的特征；理解混合泊松分布和復(fù)合泊松分布的區(qū)別；了解(a,b,0)分布族的特點(diǎn)。課程思政切入點(diǎn)：通過講解離散模型中損失次數(shù)較高的問題，剖析當(dāng)前機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)中存在的道德風(fēng)險(xiǎn)問題，幫助學(xué)生建立誠實(shí)守信的正確價(jià)值觀。第四章連續(xù)型損失分布模型第一節(jié)正態(tài)分布第二節(jié)伽瑪分布第三節(jié)逆高斯分布第四節(jié)帕累托分布第五節(jié)線性指數(shù)分布族教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：各種連續(xù)型分布函數(shù)的特征。課程考核要求：掌握正態(tài)、伽瑪、逆高斯、帕累托分布函數(shù)的特征；理解厚尾分布的特點(diǎn)；了解線性指數(shù)分布族的特性。第五章經(jīng)驗(yàn)損失模型第一節(jié)完整數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)估計(jì)第二節(jié)修正數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)估計(jì)第三節(jié)參數(shù)化的統(tǒng)計(jì)估計(jì)第四節(jié)貝葉斯估計(jì)方法教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：完整個(gè)體損失數(shù)據(jù)和分組損失數(shù)據(jù)的估計(jì)問題。課程考核要求：掌握完整數(shù)據(jù)和修正數(shù)據(jù)的分布特點(diǎn)；理解完整數(shù)據(jù)和修正數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)估計(jì)方法；了解貝葉斯估計(jì)方法。課程思政切入點(diǎn)：通過講解數(shù)據(jù)修正中存在的串改數(shù)據(jù)現(xiàn)象，幫助學(xué)生樹立正確的學(xué)術(shù)道德精神和正確的職業(yè)道德精神。第六章?lián)p失模型的選擇第一節(jié)密度函數(shù)和分布函數(shù)的圖形比較第二節(jié)假設(shè)檢驗(yàn)第三節(jié)模型選擇教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：如何選擇合理的損失模型。課程考核要求：掌握常用的非參數(shù)檢驗(yàn)方法及假設(shè)檢驗(yàn)方法；理解模型最終選擇的其他準(zhǔn)則。課程思政切入點(diǎn)：通過講解假設(shè)檢驗(yàn)和最優(yōu)模型的選擇方法，幫助學(xué)生在生活中學(xué)會(huì)設(shè)定假設(shè)條件，并據(jù)此做出人生階段性的合理決策，并鼓勵(lì)學(xué)生在大學(xué)期間所做的最優(yōu)決策即是：樹立正確的人生觀價(jià)值觀、努力學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)、提升自己的綜合素質(zhì)，為中國(guó)特色社會(huì)主義偉大事業(yè)奮斗終身。第七章風(fēng)險(xiǎn)損失度量第一節(jié)Value-at-Risk方法第二節(jié)CTE方法第三節(jié)基于變形函數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：如何度量風(fēng)險(xiǎn)損失。課程考核要求：掌握value-at-risk方法、CTE方法度量風(fēng)險(xiǎn)損失；理解其他的風(fēng)險(xiǎn)度量方法；了解風(fēng)險(xiǎn)損失度量在精算實(shí)務(wù)中的作用。五、考核方式、成績(jī)?cè)u(píng)定本課程期末考試采用開卷形式，主要采用實(shí)證分析的題型以考察學(xué)生解決實(shí)際問題的能力。平時(shí)成績(jī)通過課堂測(cè)試、作業(yè)、出勤率綜合確定。一般情況下，平時(shí)成績(jī)占總成績(jī)的30%，期末考試占總成績(jī)的70%。六、主要參考書及其他內(nèi)容[1]孫立娟．風(fēng)險(xiǎn)定量分析:損失模型及其在