2024年銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國(guó)際證書(shū)考試近5年真題附答案

（圖片大小可自由調(diào)整）2024年銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國(guó)際證書(shū)考試近5年真題薈萃附答案第I卷一.參考題庫(kù)(共100題)1.從操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生產(chǎn)生影響的大小來(lái)看，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)大小存在什么關(guān)系？（）A、相互獨(dú)立B、相互排斥C、相互關(guān)聯(lián)D、沒(méi)有關(guān)系2.下列何者不屬于新巴塞爾協(xié)議新增加的內(nèi)容：（）A、定量計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)，并納入最低資本要求B、除聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等之外的一系列風(fēng)險(xiǎn)稱為操作風(fēng)險(xiǎn)C、定量計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并納入最低資本要求D、信用風(fēng)險(xiǎn)模型集中到信用評(píng)級(jí)技術(shù)3.以下關(guān)于累計(jì)跌幅的四個(gè)陳述哪一個(gè)是正確的？（）A、累計(jì)跌幅是指規(guī)定時(shí)間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比B、累計(jì)跌幅估算銀行的信貸評(píng)級(jí)被下調(diào)時(shí)，對(duì)銀行負(fù)債的影響C、累計(jì)跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失D、累計(jì)跌幅計(jì)算一個(gè)特定業(yè)務(wù)或一個(gè)賬戶的重大損失4.對(duì)于從事下面哪些類別或者類似衍生合約的銀行，必須采用即期暴露法來(lái)轉(zhuǎn)換表外業(yè)務(wù)？（） Ⅰ從事股票及類似衍生品合約的銀行 Ⅱ從事黃金及類似衍生品合約的銀行 Ⅲ從事貴金屬及類似衍生品合約的銀行 Ⅳ從事其他商品遠(yuǎn)期和互換及類似衍生品合約的銀行 Ⅴ從事其他商品期權(quán)及類似衍生品合約的銀行 Ⅵ從事利率和匯率及類似衍生品合約的銀行A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，ⅣC、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，ⅥD、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ5.BASELⅡ中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定和1996年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案基本相同，但是對(duì)某些細(xì)節(jié)作了修訂，特別而對(duì)交易賬戶的定義進(jìn)行了更新，要求具有明確了的頭寸管理好流程，這其中不包括（）。A、頭寸由交易室管理B、設(shè)置頭寸并進(jìn)行監(jiān)控C、交易頭寸至少每周盯市，如按照模型定價(jià)，則模型參數(shù)逐日評(píng)估D、按照銀行風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸應(yīng)定期報(bào)告給銀行高級(jí)管理層6.因?yàn)殂y行的經(jīng)營(yíng)失敗，導(dǎo)致銀行相關(guān)人員遭致?lián)p失，更將導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟(jì)遭受損害的風(fēng)險(xiǎn)，稱為：（）A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)7.從2005年末至2008年末這段時(shí)間內(nèi)，銀行可以逐步縮減監(jiān)管資本規(guī)模。使用操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量高級(jí)法的銀行，監(jiān)管資本在2006年末可以縮減為多少百分比？（）A、雙軌制計(jì)算B、95%C、90%D、80%8.股票風(fēng)險(xiǎn)的特定風(fēng)險(xiǎn)按照（）。A、總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來(lái)計(jì)算B、總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算C、多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計(jì)算9.下面不屬于BASELⅠ的缺陷是哪項(xiàng)？（）A、沒(méi)有考慮不同借款人的信用等級(jí)B、僅僅考慮了資本充足性，沒(méi)有從風(fēng)險(xiǎn)角度控制C、沒(méi)有讓所有監(jiān)管部門(mén)完全實(shí)施D、存在著資本套利空間10.BASEL2主要通過(guò)（）來(lái)關(guān)注銀行資本的計(jì)量。A、最底資本要求B、監(jiān)管檢查C、最底資本要求和監(jiān)管檢查D、市場(chǎng)紀(jì)律11.試圖在估算損失概率時(shí)，將正常的信用周期因素納入分析的信用評(píng)級(jí)模型稱為？（）A、跨周期模型B、跨群組模型C、時(shí)差模型D、時(shí)點(diǎn)模型12.“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。A、金融監(jiān)管B、外部審計(jì)C、內(nèi)部審計(jì)D、市場(chǎng)自律13.針對(duì)三級(jí)資本，下面正確的是（）。A、BASEL協(xié)議沒(méi)有對(duì)三級(jí)資本作出任何的規(guī)定B、三級(jí)資本只對(duì)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的資本有效C、三級(jí)資本可以部分用于信用風(fēng)險(xiǎn)D、三級(jí)資本的使用和范圍由各個(gè)銀行自己確定14.相比于現(xiàn)金工具，衍生產(chǎn)品總體來(lái)說(shuō)具有（）。A、更高的信用風(fēng)險(xiǎn)B、更高的資本費(fèi)用C、更低的交易成本D、更低的流動(dòng)性15.針對(duì)活期賬戶的存款，其特征表現(xiàn)為（）。A、不同客戶表現(xiàn)出一致性B、客戶都會(huì)馬上提取存款到其他銀行C、總體來(lái)看，不同客戶表現(xiàn)出相同的行為D、不同銀行可能有很大差異16.（）用來(lái)對(duì)沖利率互換的風(fēng)險(xiǎn)。A、債券B、遠(yuǎn)期利率協(xié)議C、期權(quán)合約D、期貨合約17.不屬于影響遠(yuǎn)期外匯合約價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)因子是（）。A、即期匯率B、遠(yuǎn)期匯率C、利率D、外匯期權(quán)18.債務(wù)資本工具所賦予債務(wù)發(fā)行機(jī)構(gòu)的買入期權(quán)，在進(jìn)行資本計(jì)算時(shí)，是否需要計(jì)提資本？（）。A、需要，應(yīng)該以期權(quán)執(zhí)行日當(dāng)作償付日B、不需要C、銀行可自行決定是否計(jì)提資本D、需要，應(yīng)該以期權(quán)執(zhí)行日當(dāng)作資本計(jì)提日19.對(duì)銀行間市場(chǎng)衍生工具所采用的美元收益率曲線通常會(huì)利用（）個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。A、20B、8C、7D、2620.BASELII中，住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少百分比？（）A、35%B、75%C、25%D、100%21.如果銀行控股公司或者銀行總部位在監(jiān)管機(jī)構(gòu)所在國(guó)家時(shí)，銀行適用的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是:（）A、母國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)B、東道國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)C、國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)D、巴塞爾委員會(huì)22.衡量銀行資本相對(duì)于貸款或其它資本的比例稱為：（）A、資本負(fù)債率B、資本充足C、資本比例D、目標(biāo)資本比率23.銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的流動(dòng)性資產(chǎn)可用于（）。A、當(dāng)日的監(jiān)管目的和隔夜的支付擔(dān)保B、當(dāng)日的監(jiān)管目的和當(dāng)日的支付擔(dān)保C、隔夜的監(jiān)管目的和隔夜的支付擔(dān)保D、隔夜的監(jiān)管目的和當(dāng)日的支付擔(dān)保24.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合而言，市場(chǎng)價(jià)格的變化（）導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值的變化。A、不會(huì)B、會(huì)C、基本不會(huì)D、將完全25.銀行凈利息收入定義為：（）。A、資產(chǎn)減負(fù)債B、利率敏感性資產(chǎn)減利率敏感性負(fù)債C、總收入減總成本D、貸款利息收入減存款利息成本26.某銀行希望通過(guò)持有國(guó)債和信用違約互換頭寸組成信用債券的頭寸，則可以如何操作？（）A、持有國(guó)債并買入信用違約互換B、持有國(guó)債并賣出信用違約互換C、空頭國(guó)債并買入信用違約互換D、空頭國(guó)債并賣出信用違約互換27.經(jīng)濟(jì)資本所覆蓋的損失，比VaR模型所覆蓋的損失：（）。A、高B、低C、一樣大D、無(wú)法判斷，要看VaR模型置信水平的高低28.估算公司、主權(quán)和銀行暴露的LGD，必須有至少多少年的相關(guān)數(shù)據(jù)？（）A、3年B、5年C、7年D、9年29.為了反映遠(yuǎn)期外匯合約的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，Var模型必須定義（）個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。A、2B、3C、4D、130.公司負(fù)債相對(duì)于資本的比例稱為：（）A、資本負(fù)債率B、資本比例C、目標(biāo)資本比率D、資本結(jié)構(gòu)31.某公司股票由于多家銀行金融機(jī)構(gòu)都認(rèn)定為成長(zhǎng)型公司而被列入增持名單，導(dǎo)致價(jià)格大幅上升，這屬于下面哪項(xiàng)？（）A、市場(chǎng)缺口B、市場(chǎng)消失C、擁擠交易D、羊群效應(yīng)32.非預(yù)期損失通常被認(rèn)為是那些標(biāo)準(zhǔn)差離均值最遠(yuǎn)的哪一部分損失：（）。A、0.1%B、0.5%C、1.0%D、5.0%33.高級(jí)二級(jí)資本的構(gòu)成份子不包括：（）。A、到期期限在五年以上的次級(jí)債B、優(yōu)先股C、一般儲(chǔ)備金D、重估儲(chǔ)備34.零售銀行的固定利率貸款產(chǎn)品除了利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)特征外，通常還面臨著零售客戶什么特征？（）A、零售客戶違約B、提前償還特征C、延后還款特征D、覆蓋風(fēng)險(xiǎn)特征35.零售客戶信用狀況的分析是通過(guò)（）。A、個(gè)人知識(shí)B、信用評(píng)分模型C、財(cái)務(wù)比率分析D、現(xiàn)金流量模型36.操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)之間存在著什么關(guān)系？（）A、相互獨(dú)立B、相互排斥C、相互關(guān)聯(lián)D、沒(méi)有關(guān)系37.目標(biāo)資本比率是（）銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。A、國(guó)內(nèi)B、國(guó)際C、高風(fēng)險(xiǎn)D、高收益38.若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬(wàn)人民幣。請(qǐng)問(wèn)，在10天的衡量期間，95%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應(yīng)該：（）。A、大于B、小于C、等于D、大于等于5000萬(wàn)人民幣39.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）模型，（）估算銀行真實(shí)損失的金額。A、可以B、無(wú)法C、應(yīng)該可以D、不清楚是否可以40.為什么在實(shí)踐中總的經(jīng)濟(jì)資本的估計(jì)是通過(guò)橫跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總來(lái)估算？（）A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是完全相關(guān)的，這保證可以簡(jiǎn)單加總其經(jīng)濟(jì)資本B、在實(shí)踐中，估算風(fēng)險(xiǎn)類別的相關(guān)度是非常困難的。因此簡(jiǎn)單相加各類風(fēng)險(xiǎn)可以獲得保守的估計(jì)C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行加總跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本D、由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是顯著不同的風(fēng)險(xiǎn)度量，計(jì)算各種類型的經(jīng)濟(jì)資本對(duì)銀行沒(méi)有分散風(fēng)險(xiǎn)的好處41.1996年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案第一次批準(zhǔn)銀行可以使用自己的模型，就是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型（VaR），該模型對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)給出了怎樣的定義？（）A、給定時(shí)間內(nèi)和一定概率下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失B、給定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失C、給定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最小損失D、一定概率下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最小損失42.下面屬于標(biāo)普公司垃圾債券評(píng)級(jí)的為哪項(xiàng)？（）A、BBB-B、A+C、Ba-D、CC43.下列何者為內(nèi)部數(shù)據(jù)問(wèn)題，但不是外部數(shù)據(jù)問(wèn)題：（）。A、接近失敗事件B、通貨膨脹C、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性D、數(shù)據(jù)質(zhì)量44.為了構(gòu)造信用損失模型，通常的觀測(cè)期長(zhǎng)度為（）。A、1天B、6個(gè)月C、1年D、1個(gè)月45.從風(fēng)險(xiǎn)模型角度來(lái)看，下面哪項(xiàng)資產(chǎn)的模型風(fēng)險(xiǎn)可能是最高的？（）A、按揭貸款B、可轉(zhuǎn)債C、通脹指數(shù)調(diào)整國(guó)債D、利率上下限46.銀行透過(guò)期貨交易所買進(jìn)期貨合約時(shí)，銀行必須承擔(dān)：（）。A、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B、交易所信用風(fēng)險(xiǎn)C、交易對(duì)手與交易所的信用風(fēng)險(xiǎn)D、交易對(duì)手或是交易所的信用風(fēng)險(xiǎn)47.如果兩種利率之間總是互相獨(dú)立變動(dòng)，相關(guān)系數(shù)為（）。A、1B、-1C、048.以下四個(gè)因素中的哪一個(gè)典型地決定了批發(fā)產(chǎn)品的定價(jià)？（）A、現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格B、整體風(fēng)險(xiǎn)暴露C、長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力D、市場(chǎng)營(yíng)銷的考慮49.下列何者不為操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的外部風(fēng)險(xiǎn)：（）。A、勞動(dòng)爭(zhēng)議B、交通系統(tǒng)中斷C、外包失拜D、新監(jiān)管規(guī)則的實(shí)施50.銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算應(yīng)基于（）。A、預(yù)期損失和非預(yù)期損失B、用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算加權(quán)資產(chǎn)C、總收入D、風(fēng)險(xiǎn)暴露51.非G10集團(tuán)成員國(guó)，是否應(yīng)該采納新巴塞爾資本協(xié)議？（）A、是，應(yīng)該采納B、否，不需要采納C、不一定，看各國(guó)監(jiān)管機(jī)關(guān)的規(guī)定D、不一定，看巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定52.BASELⅡ協(xié)議支柱3市場(chǎng)紀(jì)律的定義為（）。A、政府監(jiān)管直接干預(yù)的治理行為B、在沒(méi)有政府監(jiān)管直接干預(yù)下的市場(chǎng)自發(fā)治理行為C、在政府監(jiān)管直接干預(yù)和市場(chǎng)反映下的治理行為D、在市場(chǎng)自發(fā)基礎(chǔ)上的政府監(jiān)督行為53.對(duì)于所有使用收益率曲線計(jì)算其市場(chǎng)價(jià)值的金融工具都可以衡量其（）。A、匯率風(fēng)險(xiǎn)B、股票風(fēng)險(xiǎn)C、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)54.銀行資產(chǎn)的利率平均重訂期限為5年，負(fù)債利率平均重訂期限為3年，如果現(xiàn)在市場(chǎng)收益率水平正在持續(xù)上升，那么該銀行賬戶是否面臨著利率性風(fēng)險(xiǎn)，該銀行的凈資產(chǎn)價(jià)值將會(huì)發(fā)生怎樣的變化？（）A、是；上升B、是；下降C、否；下降D、否；上升55.1995年巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的修正案讓銀行處理衍生品之信用暴露時(shí)得采用：（）。A、多邊凈額結(jié)算協(xié)議B、雙邊凈額結(jié)算協(xié)議C、單邊凈額結(jié)算協(xié)議D、總額結(jié)算協(xié)議56.銀行與金融服務(wù)公司的相關(guān)性是：（）。A、銀行包含在金融服務(wù)中心內(nèi)B、金融服務(wù)中心包含在銀行內(nèi)C、銀行與金融服務(wù)中心無(wú)關(guān)D、銀行就是金融服務(wù)中心57.三級(jí)資本是什么時(shí)候增加的？（）A、BASEL1B、1996市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案C、BASEL2D、1974巴塞爾委員會(huì)58.銀行的交易活動(dòng)系指銀行以自己的名義買賣下列何種商品：（）A、按揭貸款B、總資產(chǎn)C、金融工具D、定期存款59.當(dāng)銀行不能區(qū)分商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)以外的六個(gè)業(yè)務(wù)線總收入時(shí)，則可統(tǒng)一使用的β值為：（）。A、12%B、15%C、18%D、監(jiān)管當(dāng)局決定60.VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ參數(shù)法 Ⅱ歷史模擬法 Ⅲ蒙特卡羅模擬A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ61.針對(duì)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的Delta+發(fā)，除了考慮Delta和Gamma，還考慮了什么風(fēng)險(xiǎn)因素？（）A、ThetaB、VegaC、RhoD、Beta系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)62.下列哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不是BASEL協(xié)議支柱1的最低資本要求？（）A、銀行帳戶的利率風(fēng)險(xiǎn)B、交易帳戶的利率風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)63.凈額折扣是（）。A、不同類型合約收益和損失相互抵消B、同類型合約的收益和損失相互抵消C、單個(gè)不同類型合約收益和損失相互抵消D、一系列同類型合約或不同類型合約的收益和損失相互抵消64.以下四個(gè)陳述中哪一個(gè)正確描述了數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱對(duì)于操作損失數(shù)據(jù)分析的固有弱點(diǎn)？（）A、數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱：提供信息來(lái)評(píng)估一個(gè)公司與其他同類企業(yè)或相似行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平B、數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱：可以深入了解到是否公司遭受的損失已經(jīng)反映了行業(yè)通常出現(xiàn)的損失水平C、數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱：協(xié)助映射操作風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)虧損事件到相應(yīng)的業(yè)務(wù)線，風(fēng)險(xiǎn)類別的原因D、數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱：反映的信息是基于那些公開(kāi)的，具有新聞價(jià)值或者說(shuō)是媒體感興趣的，被媒體所報(bào)道的事件65.當(dāng)交易對(duì)手不即時(shí)償付其所欠款項(xiàng)時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生什么風(fēng)險(xiǎn)？（）A、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B、主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)C、國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)D、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)66.資產(chǎn)負(fù)債管理這一風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的實(shí)現(xiàn)是利用（）。A、資產(chǎn)負(fù)債B、利率重定價(jià)C、流動(dòng)性階梯D、債券組合管理67.如果估值折扣是10%，那么貸款價(jià)值比是多少？（）A、0.9B、1.1C、0.1D、0.9968.對(duì)于“接近失敗”事件，銀行應(yīng)該：（）。A、不予理會(huì)B、注意，但不須記錄C、記錄，但不須采取防止措施D、記錄，且不須采取防止措施69.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在（）全面推行。A、2003-2004年B、2004-2005年C、2005-2006年D、2006-2007年70.假設(shè)某銀行買入一份倫敦交易所的合約。根據(jù)該合約，該銀行可以在3個(gè)月后以96英鎊的價(jià)格買入10000手長(zhǎng)期金邊債券。如果該銀行改變主意，你可以不買這些債券。請(qǐng)問(wèn)，你買入的是什么合約？（）A、遠(yuǎn)期合約B、期貨合約C、期權(quán)合約D、互換合約71.現(xiàn)金監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風(fēng)險(xiǎn)的三大驅(qū)動(dòng)因素中的哪些因素？（）A、風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率B、風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約損失率C、違約損失率，違約概率D、違約損失率，風(fēng)險(xiǎn)暴露72.1988年BASELI設(shè)定的最低資本標(biāo)準(zhǔn)是：（）A、7%B、8%C、9%D、10%73.G10集團(tuán)的每一個(gè)成員國(guó)，是否應(yīng)該采納新巴塞爾資本協(xié)議？（）A、是，應(yīng)該采納B、否，不需要采納C、不一定，看各國(guó)監(jiān)管機(jī)關(guān)的規(guī)定D、不一定，看巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定74.1998年長(zhǎng)期資本管理公司（LTCM）的危機(jī)來(lái)自于：（）。A、資產(chǎn)流動(dòng)性不足B、負(fù)債流動(dòng)性不足C、流動(dòng)性錯(cuò)配D、流動(dòng)性階梯75.若銀行將資金貸放給一家公司，等同于銀行賣一個(gè)權(quán)利給舉債公司。請(qǐng)問(wèn)銀行賣出去的權(quán)利是哪一種？（）A、看漲期權(quán)B、看跌期權(quán)C、看漲期貨D、看跌期貨76.根據(jù)BASELII，計(jì)算抵押品對(duì)降低信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的方法有幾種?（）A、2種B、5種C、3種D、9種77.利用VaR模型法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)必須使用的置信度為（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%78.銀行對(duì)PD進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，至少需要使用多少年的相關(guān)數(shù)據(jù)？（）A、3年B、5年C、7年D、9年79.股票看跌期權(quán)的買方（）。A、有權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)B、有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)C、有權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)D、有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)80.根據(jù)巴塞爾Ⅱ的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的實(shí)施以及每個(gè)元素在框架中的相對(duì)權(quán)重不取決于以下哪個(gè)因素？（）A、金融機(jī)構(gòu)的文化B、監(jiān)管驅(qū)動(dòng)C、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)D、銀行的報(bào)告貨幣81.美元/日元匯率的報(bào)價(jià)通常是多少日元兌1美元，這意味美元是本幣，假設(shè)即期匯率=105一個(gè)月日元匯率=1%一個(gè)月美元匯率=4%期限30天，問(wèn)一個(gè)月后的遠(yuǎn)期匯率是多少？（）A、104.74B、103.74C、106.51D、10582.銀行持有任何未評(píng)級(jí)的證券化債券檔次時(shí)，未評(píng)級(jí)債券檔次的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少百分比？（）A、20%B、50%C、100%D、1250%83.維納斯銀行在美洲、亞洲和歐洲都有業(yè)務(wù)，除了傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，還在投行業(yè)務(wù)有著廣泛的布局。針對(duì)該銀行的資金管理部門(mén)，下面描述正確的是哪項(xiàng)？（）A、資金部門(mén)主動(dòng)進(jìn)行交易管理B、資金部門(mén)按照公允合理價(jià)格轉(zhuǎn)移到投行業(yè)務(wù)C、資金部門(mén)直接負(fù)責(zé)獨(dú)立管理銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露D、資金部門(mén)負(fù)責(zé)建立交易頭寸管理利率風(fēng)險(xiǎn)84.下面哪個(gè)選項(xiàng)可以最有效避免動(dòng)機(jī)偏差和判斷偏差有效？（）A、增大樣本量B、確保資本的分配不僅由情景分析來(lái)決定C、擴(kuò)大評(píng)分專家的人數(shù)D、進(jìn)行多次情景分析85.集中度風(fēng)險(xiǎn)是指將貸款集中在（）的風(fēng)險(xiǎn)。A、某一地域B、某一行業(yè)C、某一信用等級(jí)D、以上都是86.無(wú)論銀行想要使用何種計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法，銀行都必須通過(guò)哪一個(gè)重要測(cè)試？（）A、可靠性測(cè)試B、壓力測(cè)試C、返回檢驗(yàn)D、回歸測(cè)試87.以下哪一個(gè)度量指標(biāo)指出了在信用資產(chǎn)組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間的差值？（）A、信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B、違約概率C、違約損失率D、修正久期88.銀行在衡量利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以對(duì)以下哪項(xiàng)頭寸直接進(jìn)行抵消來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)？（）A、不同發(fā)行人的不同證券頭寸B、同一發(fā)行人的不同證券頭寸C、同一證券的多頭和空頭頭寸D、不同證券的多頭和空頭頭寸89.對(duì)公司、主權(quán)和銀行暴露的EAD，必須有至少多少年的相關(guān)數(shù)據(jù)？（）A、3年B、5年C、7年D、9年90.（）通常通過(guò)其中央銀行對(duì)流動(dòng)性部足的銀行提供支持。A、監(jiān)管當(dāng)局B、商業(yè)銀行C、零售銀行91.銀行監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行交易活動(dòng)考察的關(guān)鍵因素是銀行新的交易產(chǎn)品的批準(zhǔn)程序的什么性？（）A、安全性B、嚴(yán)格性C、獨(dú)立性D、合理性92.銀行買進(jìn)一個(gè)6月到期的上海A股股價(jià)指數(shù)期權(quán)，衡量期權(quán)到期期限縮短，對(duì)上海A股股價(jià)指數(shù)期權(quán)價(jià)值影響的敏感度指針是：（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega93.允許交億元根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的有利變化，來(lái)調(diào)整頭寸交易活動(dòng)的銀行交易活動(dòng)策略稱為：（）。A、匹配賬戶策略B、對(duì)沖策略C、作市商策略D、作價(jià)策略94.BASELⅠ和BASELⅡ比較，下面哪個(gè)不是主要的區(qū)別？（）A、關(guān)注單一風(fēng)險(xiǎn)量化B、風(fēng)險(xiǎn)敏感較低C、僅僅針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)D、非法律強(qiáng)制性規(guī)定95.BASELⅡ的操作風(fēng)險(xiǎn)包括以下哪些方面？（） Ⅰ系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和人員風(fēng)險(xiǎn) Ⅱ外部事件風(fēng)險(xiǎn) Ⅲ內(nèi)部程序風(fēng)險(xiǎn) Ⅳ戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) Ⅴ法律風(fēng)險(xiǎn)A、Ⅰ，Ⅱ，ⅢB、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤC、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，ⅤD、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ96.Merton模型用于以（）為基礎(chǔ)的（）分析模型，該模型其中資產(chǎn)與負(fù)債的差異可用于計(jì)算（）。A、期權(quán)；信用；違約概率B、期權(quán)；信用；違約損失率C、期權(quán)；信用；違約資本產(chǎn)量D、期權(quán)；信用；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露97.零售銀行的固定利率按揭貸款產(chǎn)品，銀行往往（）。A、承擔(dān)了幾乎所有利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B、承擔(dān)了利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)C、承擔(dān)了利率下降