期貨交易學習通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年

期貨交易學習通超星期末考試章節(jié)答案2024年下列屬于現(xiàn)貨多頭的情形有(??)。

答案:某榨油廠已簽訂大豆進口合同,確定了價格但尚未實現(xiàn)交收;某貿易商有若干噸白糖庫存影響遠期匯率的因素包括(??)。(2.5)

答案:即期匯率;兩國貨幣利差;遠期期限;國際收支跨品種套利可分為相關商品間的套利和原材料與成品間的套利,下列屬于跨品種套利的有(??)。(2.5)

答案:小麥/玉米套利;大豆提油套利;反向大豆提油套利對期貨市場保證金收取的規(guī)定有(??)。(2.5)

答案:對投機者要求繳納的保證金數(shù)量要大于對套期保值者的要求;對投機者要求繳納的保證金數(shù)量要大于對價差套利者的要求21.

股票市場的衍生產品有(??)。

答案:股票指數(shù)期權;股票期權;股票指數(shù)期貨;股票期貨下列關于跨品種套利,正確的是(??)。(2.5)A.利用三種以上不同的商品之間的期貨合約價格差異進行套利B.可分為相關商品之間的套利和原材料與成品之間的套利C.跨品種套利同時買入和賣出不同交割月份的商品期貨D.同時買入或賣出某一交割月份的相互關聯(lián)的商品期貨合約,以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利

答案:可分為相關商品之間的套利和原材料與成品之間的套利;同時買入或賣出某一交割月份的相互關聯(lián)的商品期貨合約,以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利某美國機械設備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元,則該進口商(??)。(2.5)

答案:將面臨日元升值風險;可以買入日元兌美元期貨進行套期保值以下不屬于期貨交易所職能的是(??)。(2.5)

答案:參與期貨價格的形成;參與期貨交易活動國內某企業(yè)一個月后會收到100萬美元貨款,并計劃兌換成人民幣充抵營運資本,但三個月后,該企業(yè)必須再將人民幣兌換成美元用以支付100萬美元材料款,則下列說法正確的是

答案:為規(guī)避匯率風險,企業(yè)進行交易的方向是先賣出后買入美元;為規(guī)避匯率風險,企業(yè)可進行外匯掉期交易.

以下屬于期貨套利的是(??)。(3.5)A.

答案:跨期套利;跨市場套利;期現(xiàn)套利;跨品種套利我國某榨油廠預計兩個月后需要1000噸大豆作為原料,決定進行大豆套期保值交易。該廠在期貨合約上的建倉價格為4060元/噸,此時大豆現(xiàn)貨價格為4120元/噸,兩個月后,大豆現(xiàn)貨價格為4380元/噸,該廠以此價格購入大豆,同時以4520元/噸的價格將期貨合約對沖平倉,則該廠的套期保值效果是(??)。(不計手續(xù)費等費用)(5.0)

答案:不完全套期保值,且有凈盈利200元/噸期貨公司可以接受以下(??)單位或者個人的委托為其進行期貨交易

答案:國有企業(yè)禽流感疫情過后,家禽養(yǎng)殖業(yè)恢復,玉米價格上漲,某飼料公司因提前進行了套期保值規(guī)避了玉米現(xiàn)貨風險,體現(xiàn)了期貨市場的()作用。）

答案:鎖定生產成本某玻璃經銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值,在某月玻璃期貨合約建倉20手(每手200噸),當時的基差為-20元/噸,平倉時的基差為-50元/噸,則該經銷商在套期保值中(??)元。(不計手續(xù)費等費用)(3.5)A.

答案:凈虧損120000理論上,通貨膨脹率大幅上升,(??)。(3.5)

答案:國債現(xiàn)貨和國債期貨價格會下跌某投資者以4100元/噸,賣出5月大豆期貨合約,同時以4000元/噸買入7月大豆期貨合約,當價差變?yōu)???)元/噸時,該套利者獲利最大。(不計手續(xù)費等費用)(3.5)

答案:80一般來說,當期貨公司按規(guī)定對保證金不足的客戶進行強行平倉時,強行平倉的有關費用和發(fā)生的損失由(??)承擔。

答案:客戶為規(guī)避股市下跌的風險,可通過(??)進行套期保值。(3.5)

答案:賣出股指期貨合約5月份,某投資者以0.6904美元/法郎的價格買入100手6月瑞士法郎期貨合約(一手為125000瑞士法郎)。一周后,6月瑞士法郎期貨合約的價格變?yōu)?.6960美元/法郎,該投資者將合約賣出平倉,其獲利為(??)美元。

答案:70000上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為(??)元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)

答案:69790某會員在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手,成交價為4000元/噸,同一天該會員平倉賣出20手大豆合約,成交價為4030元/噸,當日結算價為4040元/噸,交易保證金比例為5%。該會員上一交易日結算準備金金額為1100000元,且未持有任何期貨合約。則該客戶的當日盈虧情況(不含手續(xù)費、稅金等費用)是(??

答案:盈利14000元.

國內某證券投資基金在某年6月7日時,收益率已達到35%,預計后續(xù)將下跌,該證券投資基金決定利用12月滬深300指數(shù)期貨實行保值。其股票組合的現(xiàn)值為3.24億元,并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9,6月7日的現(xiàn)貨指數(shù)為3500點,12月期貨合約價格為3650點。該基金應(??)。

答案:賣出期貨合約266張美國交易者發(fā)現(xiàn)6月歐元兌美元期貨合約與9月歐元兌美元期貨合約間存在套利機會,2月10日,賣出100手6月歐元兌美元期貨合約,價格為1.3606,同時買入100手9月歐元兌美元期貨合約,價格為1.3466。5月10日,該交易者分別以1.3526和1.3364的價格將手中合約全部對沖,則該交易者(??)美元。(每張歐元兌美元期貨合約規(guī)模為12.5萬歐元)

答案:虧損27500近月合約價格高于遠月合約價格的市場為反向市場

答案:正確預期市場利率下降,適宜采用空頭策略,賣出國債期貨合約

答案:錯誤利率期貨多頭套期保值的目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風險。

答案:錯誤在期貨市場上,交易者買入開倉,成交后形成多頭持倉。(??)(2.7)正確

答案:A.正確B.錯誤目前,我國期貨交易所均為會員制。(??)(2.7)A

答案:錯誤在股指期貨理論價格高于無套利區(qū)間下界時,可以進行股指期貨期現(xiàn)套利。

答案:錯誤我國最后成立的期貨交易所是：

答案:廣州期貨交易所應該把標的物價格波動頻繁、劇烈的商品期貨合約允許的每日價格最大表懂幅度設置得小一些。

答案:錯現(xiàn)貨市場中的商品和金融工具不計其數(shù)，但并非都適合作為期貨合約的標