2023年銀行從業(yè)《風險管理》預熱試題及答案一

2023年銀行從業(yè)《風險管理》預熱試題及答案一

一、單項選擇（每題0.5分）

1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【D

A.存貸利差

B.證券投資

C支付、結算收費

D.經營風險

2.華爾街的第一次數學革命是指：【A

A.資本資產定價模型

B.期權定價模型

C投資組合理論

D.敏感性分析方法

3.依據投度組合理論，能夠實現風險對沖的兩個資產至少應當滿意：[B]o

A.相關系數等于1

B.相關系數小于1

C.相關系數等于0

D.相關系數小于0

4.投資者把他的財寶的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產，70%投資

于收益為6%的國庫券，他的資產組合的預期收益為：【BL

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

5.上題中投資者的標準差為：【B工

A.0.12

B.0.06

C.0.12

D.0.12

6.假如離散的年復利率是10%,那么經過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為:

[B

A.150

B.161

C.173

D.190

7.假如一個債券當前的價格函數為100()求exp(-r)-200,其中r為當前市場利率,那么在r=10.1%

的時候的債券價格為多少?在r=10%處進行一階近似?！綜】。

A.701

B.705

C.704

D720

8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬,其次筆2000萬貸款,5年后收回3600萬,

那么哪筆貸款的年利率高？【A

A.第一筆

B.其次筆

C.相等

D.無法確定

9.以下關于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是：[C]

A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到H的

B.商業(yè)銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中

C.商業(yè)銀行的風險文化建殳應當主要交由風險管理部門來完成

D.商業(yè)銀行的風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的不斷變更而不斷修正

10.我國商業(yè)銀行內部限制中存在的問題不包括：【DL

A.商業(yè)銀行全部權和經營權的分別還有待完善

B.內部限制的組織架構還未形成

C.內部限制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和剛好性還有待提高

D.內部限制過于嚴格，以至于肯定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務的擴大

21.計算違約風險暴露時，假如客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為：[A]o

A.違約時的債務賬面價值

B.違約時債務的市場價值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對

22.《巴塞爾新資本協議》規(guī)定實施內部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必

需：【A

A.由商業(yè)銀行自己評估

B.由監(jiān)管當局統一給定

C.由外部評級機構供應

D.以上都不是

23彳斯量線性相關的統計量是：【C】。

A.均值

B.方差

C.相關系數

D.以上都不是

24.CredilMetrics模型本質上是一個：[A]＜）

A.VaR模型

B.信用評分模型

C.線性回來模型

D.以上都不是

25.CreditRisk+模型認為貸款組合聽從的分布是：【C工

A.勻稱分布

B.二項分布

C.泊松分布

D.正態(tài)分布

26.壓力測試是為了衡量：【B

A.正常風險

B.極端狀況的風險

C.風險價值

D.違約概率

27.商業(yè)銀行信用風險評級所運用的標準法的依據是：[A]

A.商業(yè)銀行資產的外部評汲結果

B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內部評級

C.A和B相結合

D.以上都不是

28.以卜哪一項不屬于中修銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風險評估的三大類

指標：【D1

A.經營績效類指標

B.資產質量類指標

C.審慎經營類指標

D.競爭實力指標

29.已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為

80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【A

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

30.以下關于貸款轉讓的論述，正確的是：【D工

A.單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估

B.組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透亮度

C.應當依據成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓

D,以上都正確[y

4L依據巴塞爾委員會的《資本協議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：

[A]4.

A.市場風險監(jiān)管資本二（附加因子+最低乘數因T3）*VaR

B.市場風險監(jiān)管資本=最低乘數因子3*VaR

C.市場風險監(jiān)管資本;附加因子+最低乘數因子3*VaR

D.市場風險監(jiān)管資本二（附加因子+最低乘數因子5）*VaR

42.以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【D

A.單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動

B.風險度量的結果受制于歷史周期的長度

C.以大量歷史數據為基礎，對數據依靠性強

D.存在相當程度的模型風險

43.計算一個資產的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%,持有期50天，其次種方案

是選取置信水平99%,持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大？[A]o

A.第一種方案

B.其次種方案

C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大

D.無法確定

44.常用的風險價值建模技術不包括：【D1

A.方差-協方差方法

B.歷史模擬

C.蒙特卡羅模擬

D.情景分析法

45.以下關于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【C

A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反怏基準風險

B.久期分析不能精確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動

C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動

D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動

46.假如一個商業(yè)銀行的總資產為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產為60

億，利率敏感性負債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務頭寸為20億，那么該商業(yè)

銀行的利率敏感性缺口為：【C九

A.20億

B.10億

C.30億

D.40億轉

47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【A】。

A.馬柯維茨

B.法瑪

C.薩繆爾森

D.弗里德熨

48.已知某商業(yè)銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為5.5,負

債加權平均久期為4,那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：[C]

A.1.5

B.-L5

C.2.3

D.3.5

49.操作風險管理水平的提升，應當從什么方面入手？【B，

A.電腦系統

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不對

50.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：【C1

A.員工素養(yǎng)培育

B.信息系統升級換代

C.合規(guī)問題

D.內部限制于

61.商業(yè)銀行的流淌性風險存在于什么業(yè)務當中[D],

A.資產業(yè)務

B.負債業(yè)務

C.表外業(yè)務

D.以上都是

62.當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產負債的期限支配是：[A]o

A.利用長期負債為短期資在融資

B.利用長期負債為長期資產融資

C.利用短期負債為長期資產融資

D.誠懇守信

（該條件為63-65題條件）

假如某商業(yè)銀行的敏感負債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的

核心存款為300億，假如對于以上每項負債都提取10%作為相應的法定儲備，該商業(yè)銀行

最近又發(fā)放一筆30億元貸款

63.那么該商業(yè)銀行負債的流淌性需求為：【B

A.120億

B.126億

C.130億

D.I35億

64.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流淌性打算是：[D]o

A.24億

B.9億

C.4.5億

D.30億

65.商業(yè)銀行短期內的總的流淌性需求為：[C]

A.150億

B.154億

CI56億

D.160億

66.商業(yè)銀行的流淌性與其規(guī)模的關系，一般說來具有怎樣的關系？[B]

A.商業(yè)銀行越小，那么應當持有較低比例的流淌資產

B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流淌資產

C商業(yè)銀行的規(guī)模與其流淌性資產所占總資產比例不存在一個明確的關系

D.以上都不對

67.商業(yè)銀行借短貸長的期限結構中所包含的流淌性風險有：[C]o

A.短期借款不能按期償還的負債流淌性風險

B.長期借款不能如數如期收回的資產流淌性風險

C.兩者都包含

D.兩者都不包含

68.為了更有效的降低流淌性風險，商業(yè)銀行的資產和負債的分布應當：［B］

A.同質化、集中化

B.異質化、分散化

C.資產應當同質化、集中叱，負債應當異質化、分散化

D.負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化

69.商業(yè)銀行由于不能依據客戶需求的變更而創(chuàng)建需求，丟失了珍貴的客戶資源，這屬于哪

種類別的戰(zhàn)略風險？［B］

A.競爭對手風險

B.客戶風險

C.項目風險

D.技術風險

70.戰(zhàn)略風險評估中，須要用到的方法是：［C］

A.久期分析法

B.缺口分析法

C.情景分折法

D.以上都不是百

二、多項選擇（每題I分）

I.《巴塞爾新資本協議》的三大支柱是【ABC1

A.最低資本金要求

B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

C.市場紀律約束

D.內部評級體系

E.外部審計

2.商'比限行計量伯用風險的方法自：［ABC］.

A.標準法

B.內部評級初級法

C.內部評級高級法

D.高級計量法

E.基本指標法

3.資產負債風險管理的手段包括：［ABD］

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.VaR分析

D.久期分析

E.情景分析

4.卜列關于風險分散化的論述正確的是：［ABCDE

A.假如資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

B.假如資產之間相關性為-I,風險分散化效果坡好

C.假如資產間的相關性為+1,分散化策略將不能分散風險

D.假如資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較差

E.假如資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內部風險限制部門？［ABCDEL

A.財務限制部門

B.內部審計部門

C.法律合規(guī)部門

D.風險管理委員會

E.風險管理部

6.商業(yè)銀行內部限制的主要目標包括：［ACDE］

A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內部規(guī)章:制度的貫徹執(zhí)行

R建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

C確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的全面實施和充分實現

D.確保風險管理體系的有效性

E.確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的剛好、真實和完整

7.對法人客戶進行系統的財務分析的主要內容包括：［ABC)

A.財務報表分析

B.財務比率分析

C.現金流量分析

D.投融資策略分析

E.經昔項目分析

8.商業(yè)銀行貸款擔保的主耍方式有：［ABCDE］,

A.保證

B.抵押

C.質押

D.SS

E.定金

9.個人信貸業(yè)務可以基本劃分為哪幾類？［ABC］

A.個人住宅抵押貸款

B.個人奉售貸款

C.循環(huán)零售貸款

D.個人消費貸款

E.個人助學貸款

10.國際主流的信用風險計量方法經驗了哪幾個主要發(fā)展階段？［ABC］.

A.專家推斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.VaR模型

E.高級計量法R刃

21.我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關法規(guī)包括：［BC］

A.《關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險及本要求的計算表、計算說明的通知》

B.《商業(yè)很行市場風險管理指引》

C.《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》

D.《國際會計準則第39號》

E.￡巴塞爾新資本協議》

22.中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》明確了商業(yè)銀行為交易賬戶包括哪幾項內容？［CDE］

A.商業(yè)銀行供應的貸款業(yè)務

B.商業(yè)銀行的中間業(yè)務

c.商業(yè)銀行從事自營而短期持布?并旨在日后出售或支配從買賣的實際或演期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融

工具頭寸

D.為執(zhí)行客戶買賣托付及做市而持有的頭寸

E.為避開交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

23.市場風險中的期權性風險包括：【ABCDE］.

A.場內（交易所）交易的期權

B.場外的期權合同

C債券或存款的提前兌付

D.貸款的提前償還等選擇性條款

E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

24.蒙特、?羅模擬方法的缺點在于：［ABCL

A.由于對基礎風險因素的一叫假設，使得存在模型風險

B.計算量大，精確性的提高速度慢

C.假如計算機模擬產生的是偽隨機數，那么可能導致錯誤結果

D.計算的VaR精確性較差

E.仍舊沒有考慮到厚尾現象

25.以F哪些文件是國際范圍內各國商業(yè)銀行進行內部限制建設的框架和指引？［CDE］

A.以下哪些文件是國際范圍內各國商業(yè)銀行進行內部限制建設的框架和指引？

B.《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》

C.6內部限制——整體框架》

D.《全面風險管理框架》

E.d銀行機構內部限制體系框架》

26.以下那些項屬于健全我國商業(yè)銀行內部限制體系的應有之義？［ABCDE］

A.強化內控意識，樹立內控優(yōu)先的理念

B.完善激勵約束機制

C.強化貨任追允機制

D.健全信息管理系統

E.強化評估和反饋制度

27.能夠轉移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：［ABCE］

A.商業(yè)銀行一攬子保險

B.商業(yè)綜合費任保險

C未授權交易保險

D.存款保險

E.錯誤與遺漏保險

28.中國銀監(jiān)會4關于加大防范操作風險工作力度的通知》主要內容包括哪幾個方面：［ABCDEL

A.高度重視防范操作風險的規(guī)章制度建設

B.切實加強稽核建設

C.加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督

D.堅持相關的行務公開制度

E.建立和實施基層主管輪崗輪調合強制性休假制度，并納入各級人事管理制度

29.以下屬于代理業(yè)務操作風險的是：［ABCDE】。

A.內部人員竊取客戶資料謀取私利

B.托付方偽造收付款憑證騙取資金

C.精件時不恰當的宣揚導致誤導半性

D.計算機系統中斷、業(yè)務應急支配不力造成代理業(yè)務中數據去?失而引發(fā)損失

E.超越托付范圍辦理業(yè)務

30.通常操作風險與內部限制自我評估的方法有：【ABCDE］；

A.流程分析法

B.情景模擬法

C.引導會議發(fā)

D