銀行金融衍生品業(yè)務(wù)制度

銀行金融衍生品業(yè)務(wù)制度銀行金融衍生品業(yè)務(wù)制度第一章總則第一條為了規(guī)范銀行金融衍生品業(yè)務(wù)的管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)，結(jié)合本銀行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本銀行從事金融衍生品業(yè)務(wù)的所有部門(mén)和個(gè)人。第三條本制度所稱金融衍生品，是指根據(jù)某種標(biāo)的資產(chǎn)（或其價(jià)格）進(jìn)行定價(jià)、交易和結(jié)算的金融合約，包括遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約等。第四條本制度遵循以下原則：（一）合規(guī)經(jīng)營(yíng)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效識(shí)別、評(píng)估和控制金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）審慎經(jīng)營(yíng)原則：堅(jiān)持審慎經(jīng)營(yíng)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。（四）成本效益原則：在確保業(yè)務(wù)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，追求業(yè)務(wù)成本和收益的平衡。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第五條本銀行設(shè)立金融衍生品業(yè)務(wù)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)金融衍生品業(yè)務(wù)的日常管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)審查等工作。第六條金融衍生品業(yè)務(wù)管理部門(mén)的主要職責(zé)：（一）制定金融衍生品業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程；（二）對(duì)金融衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)；（三）審核金融衍生品業(yè)務(wù)交易、結(jié)算等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；（四）組織金融衍生品業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)水平；（五）配合監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)監(jiān)管工作。第七條其他相關(guān)部門(mén)的職責(zé)：（一）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)金融衍生品業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算和風(fēng)險(xiǎn)管理；（二）風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)金融衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制；（三）合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)金融衍生品業(yè)務(wù)的合規(guī)審查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（四）信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)金融衍生品業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。第三章風(fēng)險(xiǎn)管理與控制第八條建立健全金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。第九條市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理：（一）對(duì)金融衍生品市場(chǎng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，掌握市場(chǎng)變化趨勢(shì)；（二）建立健全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，對(duì)金融衍生品業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估；（三）制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，合理配置金融衍生品業(yè)務(wù)頭寸；（四）加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和報(bào)告機(jī)制。第十條信用風(fēng)險(xiǎn)管理：（一）對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和動(dòng)態(tài)跟蹤；（二）建立健全信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括保證金、抵押品管理等；（三）加強(qiáng)交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警；（四）制定信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理方案。第十一條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：（一）建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，對(duì)金融衍生品業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估；（二）合理配置流動(dòng)性資源，確保金融衍生品業(yè)務(wù)流動(dòng)性需求；（三）加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和報(bào)告機(jī)制。第十二條操作風(fēng)險(xiǎn)管理：（一）建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確操作風(fēng)險(xiǎn)控制要求；（二）加強(qiáng)對(duì)操作人員的培訓(xùn)和考核，提高操作風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；（三）建立操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制。第四章業(yè)務(wù)管理第十三條金融衍生品業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：（一）業(yè)務(wù)申請(qǐng)：客戶提出業(yè)務(wù)申請(qǐng)，提交相關(guān)資料；（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（三）業(yè)務(wù)審核：審核業(yè)務(wù)合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（四）合同簽訂：雙方簽訂金融衍生品業(yè)務(wù)合同；（五）交易結(jié)算：辦理金融衍生品業(yè)務(wù)交易和結(jié)算；（六）報(bào)告管理：向監(jiān)管部門(mén)和內(nèi)部管理部門(mén)報(bào)告業(yè)務(wù)情況。第十四條金融衍生品業(yè)務(wù)合同應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：（一）標(biāo)的資產(chǎn)、交易價(jià)格、交易數(shù)量、交割日期等基本條款；（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括保證金、抵押品管理、風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)等；（三）違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。第五章內(nèi)部控制與審計(jì)第十五條建立健全金融衍生品業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，確保業(yè)務(wù)合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。第十六條內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)金融衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性。第十七條內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的主要職責(zé)：（一）對(duì)金融衍生品業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行審核；（二）對(duì)金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控；（三）對(duì)金融衍生品業(yè)務(wù)內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估；（四）對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議