銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度

銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度第一章總則第一條為了有效管理銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行資產(chǎn)安全，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)本行各項(xiàng)資產(chǎn)（包括貸款、債券投資、表外業(yè)務(wù)等）的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)的過程。第三條本制度適用于本行所有涉及資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的部門和崗位，包括但不限于信貸部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部、合規(guī)部、財(cái)務(wù)部等。第四條銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）全面性原則：全面覆蓋各項(xiàng)資產(chǎn)，確保評(píng)估工作的全面性。（二）客觀性原則：以事實(shí)為依據(jù)，客觀公正地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（三）動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)。（四）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。（五）責(zé)任制原則：明確各部門、崗位的職責(zé)，確保評(píng)估工作的有效性。第二章資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系第五條銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系包括以下內(nèi)容：（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系：建立涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等方面的評(píng)估指標(biāo)體系。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法：采用定量與定性相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，包括但不限于財(cái)務(wù)分析法、信用評(píng)分模型、違約概率模型等。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程：明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作流程，包括信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等環(huán)節(jié)。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控資產(chǎn)質(zhì)量變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：借款人信用等級(jí)、借款人還款能力、貸款擔(dān)保情況、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：市場(chǎng)利率水平、市場(chǎng)波動(dòng)性、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。（三）操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：內(nèi)部流程、人員操作失誤、外部事件等。第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序第七條信息收集（一）信貸部門負(fù)責(zé)收集借款人信息、貸款擔(dān)保信息等基礎(chǔ)信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)數(shù)據(jù)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息等外部信息。（三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集本行財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)等內(nèi)部信息。第八條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）信貸部門根據(jù)收集到的信息，對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)估。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。（三）合規(guī)部根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。第九條風(fēng)險(xiǎn)分類（一）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將資產(chǎn)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類。（二）風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。第十條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（一）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及時(shí)發(fā)出預(yù)警。（二）預(yù)警信息應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞給相關(guān)部門和崗位。第四章風(fēng)險(xiǎn)控制措施第十一條針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，采取以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（一）提高擔(dān)保要求，增加貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。（二）加強(qiáng)貸后管理，定期檢查借款人經(jīng)營狀況。（三）對(duì)可疑和損失類資產(chǎn)，采取訴訟、追償?shù)却胧?。第十二條建立風(fēng)險(xiǎn)緩釋機(jī)制，包括但不限于以下措施：（一）通過資產(chǎn)證券化等方式，盤活不良資產(chǎn)。（二）與外部機(jī)構(gòu)合作，共同處置不良資產(chǎn)。第五章責(zé)任與獎(jiǎng)懲第十三條銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作實(shí)行責(zé)任制，明確各部門、崗位的責(zé)任。第十四條對(duì)在資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人和集體，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第十五條對(duì)因失職、瀆職等原因造成資產(chǎn)損失的責(zé)任人，依法依規(guī)追究其責(zé)任。第六章附則第十六條本制度由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行，原有規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第十八條本制