計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第5章異方差性參考答案_第1頁
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第5章異方差性參考答案_第2頁
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第5章異方差性參考答案_第3頁
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第五章異方差性參考答案1.簡述題（略）2.單選題1-5BBAAB6-10DDCBB11-15BACAA3.多選題1.BCD2.ACD3.BCD4.AB5.BD6.AB7.ABCD8.BCD9.ABD10.ACD11.AC12.BCD13.ABCD14.AC15.BD4.判斷題1-5錯(cuò)對錯(cuò)錯(cuò)對6-10對錯(cuò)錯(cuò)錯(cuò)對11-15對錯(cuò)對對錯(cuò)5.填空題異方差截面數(shù)據(jù)；橫截面數(shù)據(jù)遞增；單調(diào)遞增存在絕對值大于ARCH；自回歸條件異方差加權(quán)最小二乘法ls(w=w1)ycx；LS(w=w1)YCX最小sortX；SORTXF解釋變量較大F計(jì)算操作題（1）作OLS回歸，得回歸方程：Y=-383.5407+0.0246*Xt=(-0.8385)(14.0683)R2=0.8722F=作White檢驗(yàn)，得：取顯著性水平，由于nR2的伴隨概率p>0.05，因此判斷模型不存在異方差性（3）根據(jù)white檢驗(yàn)結(jié)果，無需進(jìn)行修正。但如果檢驗(yàn)方法選擇的是G-Q檢驗(yàn)法，則會(huì)判斷模型存在異方差性，需進(jìn)一步修正模型。（1）作相關(guān)圖得：由圖可知：變量Y和X接近線性相關(guān)，因此建立回歸模型：，作OLS回歸，得回歸方程：Y=494.9099+1.0412*Xt=(1.8904)(10.2356)R2=0.7287n（2）作G-Q檢驗(yàn)：對解釋變量X排序后，剔除中間11個(gè)觀測值，可得G-Q檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)量值為：F=取顯著性水平，查F分布表得：F0.05（13，13）作White檢驗(yàn)：取顯著性水平，由于nR2的伴隨概率p<0.05作Park檢驗(yàn)：建立回歸模型LSYCX，并生成新序列：GENRLNE2=LOG(RESID^2)GENRLNX=LOG(X)建立LNE2對LNX的回歸模型：LSLNE2CLNX，可得：由上圖回歸結(jié)果可以看出：LNX的系數(shù)估計(jì)值顯著不為0，因此推斷回歸模型存在異方差性。（3）取權(quán)重W1=1/SQ

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