2024年新版計量經(jīng)濟學(xué)題庫超完整版及答案資料

一、單項選擇題(每題1分)A.控制變量B.解釋變量C.被解釋變量C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的共計數(shù)D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值A(chǔ).虛擬變量B.控制變量C.政策變量A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)A.都是隨機變量B.都不是隨機變量18.表示x和y之間真實線性關(guān)系的是()。A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元)。A.Y=YB.Y=Yc.Y=γA.(X,Y)B.(X,Y)C.(x,Y)A.Z(Y-Y)=0B.∑(Y-Y)2=0在0.05的明顯性水平下正確β明顯性作A.to.o5(30)B.to.025(30)C.to.o5(28)D.to.o25(28)31.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性有關(guān)系數(shù)為()。A.0.64B.0.8C.0.432.有關(guān)系數(shù)r的取值范圍是()。A.r≤-1B.r≥1C.0≤r≤133.判定系數(shù)R2的取值范圍是()。A.R2≤-1B.R2≥1C.0≤R2≤134.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即o2越大，則()。A.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大35.假如X和Y在統(tǒng)計上獨立，則有關(guān)系數(shù)等于()。A.1B.—1C.036.依照決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=1時，有()。A.F=1B.F=-1C.F=037.在C—D生產(chǎn)函數(shù)Y=ALK3中，()。A.α和β是彈性B.A和α是彈性C.A和β是彈性D.A是彈性A.當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B.當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C.當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。D.當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。A.Y有關(guān)X的增加量B.Y有關(guān)X的增加速度C.Y有關(guān)X的邊際傾向D.Y有關(guān)X的彈性每增加1%,人均消費支出將增加()。A.2%B.0.2%C.0.75%42.按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且()。A.與隨機誤差項不有關(guān)B.與殘差項不有關(guān)C.與被解釋變量不有關(guān)D.與回歸值不有關(guān)43.依照判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=1時有()。A.F=1B.F=—144.下面說法正確的是()。A.內(nèi)生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量D.外生變量是非隨機變量45.在詳細的模型中，被以為是具備一定概率分布的隨機變量是()。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46.回歸分析中定義的()。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47.計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是()。A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量的多重決定系數(shù)為()A.0.8603B.0.8389C.0.865549.下列樣本模型中，哪一個模型一般是無效的()B.Q2D.Y(資本)52.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其他解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表白模型中存在()A.異方差性B.序列有關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度服從()A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)55.有關(guān)經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是()。A.只有隨機原因B.只有系統(tǒng)原因C.既有隨機原因，又有系統(tǒng)原因D.A、B、C都不對56.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個數(shù)):()60.雙對數(shù)模型nY=βo+β?InX+μ中，參數(shù)P的含義是()。61.Goldfeld-Quandt措施用于檢查()64.Glejser檢查措施重要用于檢查()A.異方差性B.自有關(guān)性C.隨機解釋變量D.多重共線性65.下列哪種措施不是檢查異方差的措施()A.戈德菲爾特——匡特檢查B.懷特檢查C.戈里瑟檢查D.方差膨脹因子檢查66.當存在異方差現(xiàn)象時，估量模型參數(shù)的適當措施是()A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的重要原理是通過賦予不一樣觀測點以不一樣的權(quán)數(shù)，從而提升估量精度，即()A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68.假如戈里瑟檢查表白，一般最小二乘估量成果的殘差ei的有關(guān)關(guān)系(vi滿足線性模型的所有經(jīng)典假設(shè)),則用加權(quán)最小二乘法估量模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為()69.果戈德菲爾特——匡特檢查明顯，則以為何問題是嚴重的()A.異方差問題B.序列有關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差問題71.假如模型y?=bo+bx?+u:存在序列有關(guān)，則()。A.cov(xi,u:)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(x,u:)≠0D.cov(u,us)≠072.DW檢查的零假設(shè)是(p為隨機誤差項的一階有關(guān)系數(shù))()。A.DW=0B.p=0C.DW=1D.p=173.下列哪個序列有關(guān)可用DW檢查(v.為具備零均值，常數(shù)方差且不存在序列有關(guān)的隨機變量)()。A.u?=put-1+vtB.u:=pu?-1+p2u?-?+…+vtC.u?=pVD.ut=pv?+p2Vi-174.DW的取值范圍是()。A.-1≤DW≤0B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2A.不存在序列有關(guān)B.不能判斷是否存在一階自有關(guān)C.存在完全的正的一階自有關(guān)D.存在完全的負的一階自有關(guān)76.依照20個觀測值估量的成果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,明顯性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則能夠決斷()。A.不存在一階自有關(guān)B.存在正的一階自有關(guān)C.存在負的一階自D.無法確定77.當模型存在序列有關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估量措施是()。A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法78.對于原模型ya=b?+bix?+u,廣義差分模型是指()。D.y,-py.1=b?(1-p)+b?(x,-px?)+(u,-79.采取一階差分模型一階線性自有關(guān)問題適合用于下列哪種情況()。A.p≈0B.p≈1C.-80.定某企業(yè)的生產(chǎn)決議是由模型S:=bo+b?P?+u.描述的(其中S.為產(chǎn)量，P.為價格),又知：假如該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在()。A.異方差問題B.序列有關(guān)問題C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題A.存在正的一階自有關(guān)B.存在負的一階自有關(guān)C.不存在一階自有關(guān)D.無法判斷是否存在一階自有關(guān)。82.于模型y=β+βx,+e,,以p表示e與e-之間的線性有關(guān)關(guān)系(t=1,2,…T),則下列明顯錯誤的是()。A.p=0.8,DW=0.4B.p=-0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2A.不小于B.小于C.不小于5D.小于5A.增大B.減小C.有偏D.非有效88.假如方差膨脹因子VIF=10,則什么問題是嚴重的()。A.異方差問題B.序列有關(guān)問題C.多重共線性問題D.解釋變量與隨機項的有關(guān)性A.變大B.變小91.完全多重共線性時，下列判斷不正確的是()。A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量94.因為引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的變化而系統(tǒng)地變化，這種模型稱為()A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致乘法估量量()A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97.模型中引入一個無關(guān)的解釋變量()A.對模型參數(shù)估量量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致一般最小二乘估量量有偏C.導(dǎo)致一般最小二乘估量量精度下降D.導(dǎo)致一般最小二乘估量量有偏，同時精度下降的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是()。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99.虛擬變量()A.重要來代表質(zhì)的原因，但在有些情況下能夠用來代表數(shù)量原因B.只能代表質(zhì)的原因C.只能代表數(shù)量原因D.只能代表季節(jié)影響原因100.分段線性回歸模型的幾何圖形是()。A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線101.假如一個回歸模型中不包括截距項，對一個具備m個特性的質(zhì)的原因要引入虛擬變量數(shù)目為()。A.mB.m-1C節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為()。A.異方差性B.序列有關(guān)C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性A.序列的完全有關(guān)B.序列不完全有關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性,當統(tǒng)計檢查表白下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有同樣的消費行為()。A.a?=0,b?=0B.a?≠0,b?≠0c.a?≠0,b?=0D.a?=0,b?≠0影響系數(shù)為()。B.C.D.不確定106.對于分布滯后模型，時間序列資料的序列有關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為()。A.異方差問題B.多重共線性問題C.多出解釋變量D.隨機解釋變量B.βC.D.β?108.對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估量模型參數(shù)應(yīng)采取()。A.一般最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法109.koyck變換模型參數(shù)的一般最小二乘估量量是()。A.無偏且一致B.有偏但一致C.無偏但不一致D.有偏且不一致110.下列屬于有限分布滯后模型的是()。A.Y,=α+β?X,+βY_1+β?Y_2+…+u,C.Y=α+β?X,+βX?_1+β?X?_2+…+u,A.0.5個單位B.0.3個單位C.0.1112.下面哪一個不是幾何分布滯后模型()。A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項式滯后模型布滯后模型估量中的()。A.異方差問題B.序列有關(guān)問題C.多重共性問題D.參數(shù)過多難估量問題114.分布滯后模型Y,=α+β?X,+β?X?-?+β?X_2+β?X?_3+u,中，為了使模型的自由度達成30,必須擁有多少年的觀測資料()。A.32A.恰好識別B.過度識別C.不可識別D.能夠識別116.下面有關(guān)簡化式模型的概念，不正確的是()。C.單方程估量法和二階段最小二乘法A.可識別的B.不可識別的C.過度識別D.恰好識別121.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量能夠是前定變量，也能夠是A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量122.在完備的結(jié)構(gòu)式模型生變量是指()。123.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機方程是指()。124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是()。A.行為方程B.技術(shù)方程C.制度方程D.恒等式125.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為()。A.短期影響乘數(shù)B.長期影響乘數(shù)C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)D.簡化式參數(shù)126.簡化式參數(shù)反應(yīng)對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的()。A.直接影響B(tài).間接影響C.前二者之和D.前二者之差127.對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估量量具備()。二、多項選擇題(每題2分)1.計量經(jīng)濟學(xué)是如下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科()。A.統(tǒng)計學(xué)B.數(shù)理經(jīng)濟學(xué)C.經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)D.數(shù)學(xué)E.經(jīng)濟學(xué)2.從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學(xué)可分為()。A.理論計量經(jīng)濟學(xué)B.狹義計量經(jīng)濟學(xué)C.應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)D.廣義計量經(jīng)濟學(xué)E.金融計量經(jīng)濟學(xué)A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量A.對象及范圍可比B.時間可比C.口徑可比D.計算措施可比E.內(nèi)容可比7.一個計量經(jīng)濟模型由如下哪些部分組成()。A.變量B.參數(shù)C.隨機誤差項D.方程式E.虛擬變量A.確定性B.經(jīng)驗性C.隨機性D.動態(tài)性E.靈活性A.內(nèi)生變量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯后變量10.計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用在于()。A.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟預(yù)測C.政策評價D.檢查和發(fā)展經(jīng)濟理論E.設(shè)定和檢查模型13.在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的有()。A.內(nèi)生變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量E.外生14.對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的一般最小二乘法估量量具備的優(yōu)良特性有()。A.無偏性B.有效性C.一致性D.確定性E.線性特性15.指出下列哪些現(xiàn)象是有關(guān)關(guān)系()。A.家庭消費支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價格C.物價水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分數(shù)A.E(u,)=0B.var(u,)=σ2C.cov(u,,u,)=0D.Cov(x,u,)=0A.通過樣本均值點(X,Y)A.E(Y)=β?+βXB.Y=βC.Y=β+βX+eD.Y=β+βX+e;A.Y=β?+βXB.Y=βo+βX+uc.Y=β+βX+uD.Y=β+βX+u20.回歸分析中估量回歸參數(shù)的措施重要有()。A.有關(guān)系數(shù)法B.方差分析法C.最小二乘估量法D.極大似然法E.矩估量法22.假設(shè)線性回歸模型滿足所有基本假設(shè)，則其參數(shù)的估量量具備()。A.可靠性B.合理性C.線性D.無偏性E.有效性23.一般最小二乘估量的直線具備如下特性()。B.ZY=ZYc.Z(Y-Y)2=0D.Ze?=0E.Cov(X,e)=0A.是一組估量值.B.是一組平均值C.是一個幾何級數(shù)D.也許等于實際值YE.與實際值Y的離差之和等于零25.反應(yīng)回歸直線擬合優(yōu)度的指標有()。A.有關(guān)系數(shù)B.回歸系數(shù)C.樣本決定系數(shù)D.回歸方程的標準差E.剩余變差(或殘差平方和)A.Σ(Y-Y)2-Σ(Y-Y)2B.∑(x-X)2C.R2∑(Y-Y)2D.Z(Y-Y)2E.28.下列有關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有()。29.判定系數(shù)R2可表示為()。30.線性回歸模型的變通最小二乘估量的殘差e?滿足()。A.Ze,=0c.ZeY?=0D.Ze?X=031.調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確體現(xiàn)式有()。32.對總體線性回歸模型進行明顯性檢查時所用的F統(tǒng)計量可表示為()。33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理措施有()A.直接置換法B.對數(shù)變換法C.級數(shù)展開法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法A.b?=b?=0B.b≠0,b?=0c.b?=0,b?≠0D.b36.剩余變差是指()。A.隨機原因影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差(或回歸平方和)是指()。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機原因影響所引起的被解釋變量的變差202-74-0-2-0--42.異方差性將導(dǎo)致()。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精準性A.du≤DW≤4-duB.4-du≤DW≤4-dlC.d1≤DW≤duD.4-d1≤DW≤4A.線性B.無偏性C.有效性D.真實性E.精準性54.下述統(tǒng)計量能夠用來檢查多重共線性的嚴重性()。A.有關(guān)系數(shù)B.DW值C.方差膨脹因子D.特性值E.自有關(guān)系數(shù)55.多重共線性產(chǎn)生的原因重要有()。56.多重共線性的處理措施重要有()。57.有關(guān)多重共線性，判斷錯誤的有()。A.參數(shù)無法估量B.只能估量參數(shù)的線性組合C.模型的判定系數(shù)為0D.模型的判定系數(shù)為159.下列判斷正確的有()。61.有關(guān)虛擬變量，下列表述正確的有()A.是質(zhì)的原因的數(shù)量化B.取值為1和062.虛擬變量的取值為0和1,分別代表某種屬性的存在是否，其中()63.在截距變動模型y,=α?+α?D+βx,+μ?中，模型系數(shù)()64.虛擬變量的特殊應(yīng)用有()樣68.在模型Y,=α+β?X,+β?X-1+β?X_2+β?X_3+u,中，延期過渡性乘數(shù)是指()70.當結(jié)構(gòu)方程為恰好識別時，可選擇的估量措施是()72.小型宏觀計量經(jīng)濟模型中，第1個方程是()A.結(jié)構(gòu)式方程B.隨機方程C.行為方程D.線性方程E.定義方程73.結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量能夠是()A.外生變量B.滯后內(nèi)生變量C.A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定能夠識別C.方程識別的階條件和秩條件相互獨立D.秩條件成立時，依照階條件判斷方程是恰好識別還是過度識別A.參數(shù)A反應(yīng)廣義的技術(shù)進步水平B.資本要素的產(chǎn)出彈性Ek=β勞動和資本要素的替代彈性σ=080.建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括()。A.線性B.完整性C.準確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋(每題3分)1.經(jīng)濟變量2.解釋變量3.被解釋變量4.內(nèi)生變量5.外生變量6.滯后變量7.前定變量8.控制變量9.計量經(jīng)濟模型10.函數(shù)關(guān)系11.有關(guān)關(guān)系12.最小二乘法13.高斯一馬爾可夫定理14.總變量(總離差平方和)15.回歸變差(回歸平方和)16.剩余變差(殘差平方和)17.估量標準誤差18.樣本決定系數(shù)19.點預(yù)測20.擬合優(yōu)度21.殘差22.明顯性檢查23.回歸變差24.剩余變差25.多重決定系數(shù)26.調(diào)整后的決定系數(shù)27.偏有關(guān)系數(shù)28.異方差性29.格德菲爾特-匡特檢查30.懷特檢查31.戈里瑟檢查和帕克檢查32.序列有關(guān)性33.虛假序列有關(guān)34.差分法35.廣義差分法36.自回歸模型37.廣義最小二乘法38.DW檢查39.科克倫-奧克特跌代法40.Durbin兩步法41.有關(guān)系數(shù)42.多重共線性43.方差膨脹因子44.虛擬變量45.模型設(shè)定誤差46.工具變量47.工具變量法48.變參數(shù)模型49.分段線性回歸模型50.分布滯后模型51.有限分布滯后模型52.無限分布滯后模型53.幾何分布滯后模型59.識別60.不可識別61.識別的階條件62.識別的秩條件63.間接最小二乘法四、簡答題(每題5分)25.簡述DW檢查的不足。26.序列有關(guān)性的后果。27.簡述序列有關(guān)性的幾個檢查36.什么是完全多重共線性?什么是不完全多重共線性?37.完全多重共線性對0LS估量量的影響有哪些?50.什么是滯后現(xiàn)像?產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因重要有哪些?51.五、計算與分析題(每題10分)年度XYX:年均匯率(日元/美元)Y:汽車出口數(shù)量(萬輛)問題：(1)畫出X與Y關(guān)系的散點圖。(2)計算X與Y的有關(guān)系數(shù)。其中X=129.3,Y=554.2,Z(x-X)2=4432.1,Z(Y-Y)2=68113.6,∑(x-x)(Y-Y)=16195.4(3)采取直線回歸方程擬和出的模型為解釋參數(shù)的經(jīng)濟意義。2.已知一模型的最小二乘的回歸成果如下：Y=101.4-4.78X其中，Y:政府債券價格(百美元),X:利率(%)。t值(13.1)(18.7)n=19R2=0.81問：(1)利用t值檢查參數(shù)β的明顯性(a=0.05);(2)確定參數(shù)β的標準差；(3)判斷一下該模型的擬合情況。4.已知估量回歸模型得且且5.有如下表數(shù)據(jù)日本物價上漲率與失業(yè)率的關(guān)系(1)設(shè)橫軸是U,縱軸是P,畫出散點圖。依照圖形判斷，物價上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關(guān)系?擬合什么樣的模型比較適宜?(2)依照以上數(shù)據(jù)，分別擬合了如下兩個模型：模型二：P=8.64-2.87U146.5,x=12.6,Y=11.3,X2=164.2,Y2=134.6,試估量Y對X的回歸直線。8.下表中的數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不一樣的工廠搜集的，請回答如下問題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)YX4689.有10戶家庭的收入(X,元)和消費(Y,百元)數(shù)據(jù)如下表：10戶家庭的收入(X)與消費(Y)的資料XY7985489若建立的消費Y對收入X的回歸直線的Eviews輸出成果如下：Prob(F-statistic)0.(1)闡明回歸直線的代表性及解釋能力。10.已知有關(guān)系數(shù)r=0.6,估量標準誤差?=8,樣本容量n=62。求：(1)剩余變差；(2)決定系數(shù)；(3)總變差。11.在有關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：。(1)計算Y對X的回歸直線的斜率系數(shù)。(2)計算回歸變差和剩余變差。(3)計算估量標準誤差。12.依照對某企業(yè)銷售額Y以及對應(yīng)價格X的11組觀測資料計算：(1)估量銷售額對價格的回歸直線；(2)當價格為X?=10時，求對應(yīng)的銷售額的平均水平，并求此時銷售額的價格彈性。13.假設(shè)某國的貨幣供應(yīng)量Y與國民收入X的歷史如系下表。某國的貨幣供應(yīng)量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)XYXYXY679依照以上數(shù)據(jù)估量貨幣供應(yīng)量Y對國民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出成果為：AdjustedR-squared0.9503問：(1)寫出回歸模型的方程形式，并闡明回歸系數(shù)的明顯性(a=0.05)。(2)解釋回歸系數(shù)的含義。(2)假如希望1997年國民收入達成15,那么應(yīng)當把貨幣供應(yīng)量定在什么水平?14.假定有如下的回歸成果其中，Y表示美國的咖啡消費量(天天每人消費的杯數(shù)),X表示咖啡的零售價格(單位：美元/杯),t表示時間。問：(1)這是一個時間序列回償還是橫截面回歸?做出回歸線。(2)怎樣解釋截距的意義?它有經(jīng)濟含義嗎?怎樣解釋斜率?(3)能否救出真實的總體回歸函數(shù)?(4)依照需求的價格彈性定義：彈性=斜率依據(jù)上述回歸成果，你能救出對咖啡需求的價格彈性嗎?假如不能，計算此彈性還需要其他什么信息?15.下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀測值得到的：16.依照某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，利用一般最小二乘法估量得出式下括號中的數(shù)字為對應(yīng)估量量的標準誤。(1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義；(2)系數(shù)的符號符合你的預(yù)期嗎?為何?17.某計量經(jīng)濟學(xué)家曾用1921~1941年與1945~1950年(1942~1944年戰(zhàn)爭期間略去)美國國內(nèi)消費C和工資收入W、非工資一非農(nóng)業(yè)收入P、農(nóng)業(yè)收入A的時間序列資料，利用一般最小二乘法估量得出了如下回歸方程：式下括號中的數(shù)字為對應(yīng)參數(shù)估量量的標準誤。試對該模型進行評析，指出其中存在的問題。(1)R2=0.75n=8k=2(2)R2=0.35n=9k=3(3)R2=0.95n=31k=5方程A:Y=125.0-15.0X?-1.0X?+1.5X?R2=0.75方程B:Y=123.0-14.0X?+5.5X?-3.7X?R2=0.73Y,=10.6+28.4X,+12.7X?+0.61X?-要求：(1)試判定每項成果對應(yīng)著哪一個變量?(2)對你的判定結(jié)論做出闡明。25.既有x和Y的樣本觀測值如下表：X254y4745926.依照某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，利用一般最小二乘法估量得出了下列回歸方程：上式下面括號中的數(shù)字為對應(yīng)估量量的標準誤差。在5%的明顯性水平之下，由DW檢查臨界值表，得di=1.38,d,=1.60。問；(1)題中所估量的回歸方程的經(jīng)濟含義；(2)該回歸方程的估量中存在什么問題?應(yīng)怎樣改進?27.依照我國1978——的財政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型：R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,D.W=請回答如下問題：(1)何謂計量經(jīng)濟模型的自有關(guān)性?(2)試檢查該模型是否存在一階自有關(guān)，為何?(3)自有關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響?(4)假如該模型存在自有關(guān)，試寫出消除一階自有關(guān)的措施和步驟。28.對某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增加影響的簡單模型可描述如下：gEMP,=βo+β?gMIN,+β?gPOP+β?gGDP,+β?gGDP,+μ,式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低程度工資，POP為新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總(1)假如該地區(qū)政府以多多少少不易觀測的卻對新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的原因作為基礎(chǔ)來選擇最低程度工資，則OLS估量將會存在什么問題?(2)令MIN為該國的最低程度工資，它與隨機擾動項有關(guān)嗎?(3)按照法律，各地區(qū)最低程度工資不得低于國家最低工資，哪么gMIN能成為gMIN1的工具變量嗎?29.下列假想的計量經(jīng)濟模型是否合理，為何?(6)煤炭產(chǎn)量=f(L,K,X|,X?)+e30.指出下列假想模型中的錯誤，并闡明理由：這里括號里的數(shù)字表示對應(yīng)參數(shù)的T比率值。要求：(1)利用T比率值檢查假設(shè)：b=0(取明顯水平為5%,);(2)確定參數(shù)估量量的標準誤差；(3)結(jié)構(gòu)b的95%的置信區(qū)間，這個區(qū)間包括0嗎?32.依照我國1978——的財政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型：R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,D.W(1)何謂計量經(jīng)濟模型的自有關(guān)性?(2)試檢查該模型是否存在一階自有關(guān)及有關(guān)方向，為何?(3)自有關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響?Y=-3.89+0.51InX?-0.25InX?R2=0.996DW=1.147式中，Y為總就業(yè)量；X1為總收入；X2為平均月工資率；X3為地方政府的總支出。(1)試證明：一階自有關(guān)的DW檢查是無定論的。(2)逐漸描述怎樣使用LM檢查34.下表給出三變量模型的回歸成果：平方和(SS)自由度(d.f.)平方和的均值(MSS)來自回歸來自殘差總離差(TSS)35.依照我國1985——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費性支出資料，按照凱恩斯絕(1)解釋模型中137.422和0.772的意義；(2)簡述什么是模型的異方差性；(3)檢查該模型是否存在異方差性；36.考慮下表中的數(shù)據(jù)Y02468l2345678913579假設(shè)你做Y對X和X?的多元回歸，你能估量模型的參數(shù)嗎?為何?s=(1.04)(0.087)(0.137)R2=0.878s=(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)R2=0.889(1)證明在模型(1)中所有的系數(shù)在統(tǒng)計上都是明顯的(a=0.05)。(2)證明在模型(2)中t和lnk的系數(shù)在統(tǒng)計上不明顯(a=0.05)。(3)也許是什么原因?qū)е履Ｐ?2)中l(wèi)nk不明顯的?38.依照某種商品銷售量和個人收入的季度數(shù)據(jù)建立如下模型：Y,=b?+b?D,+b?D?,+b?D?+b?D?,39.某行業(yè)利潤Y不但與銷售額X有關(guān)，并且與季度原因有關(guān)。(1)假如以為季度原因使利潤平均值發(fā)生變異，應(yīng)怎樣引入虛擬變量?InY=4.59+0.257InX?+0.011X?+0.158D?+0.181D?-0.283D?43.試在家庭對某商品的消費需求函數(shù)Y=α+βX+μ中(以加法形式)引入虛擬變量，用以反應(yīng)季節(jié)原因(淡、旺假定我們要用多項式階數(shù)為2的有限多項式估量這個模型，并依照一個有60個觀測值的樣本求出了二階多項式系45.考查如下分布滯后模型：假如用2階有限多項式變換模型估量這個模型后得(1)求原模型中各參數(shù)值(2)估量X正確Y短期影響乘數(shù)、長期影響乘數(shù)和過渡性影響乘數(shù)46.已知某商場1997-庫存商品額Y與銷售額X的資料，假定最大滯后長度k=2,多項式的階數(shù)m=2。(1)建立分布滯后模型(2)假定用最小二乘法得到有限多項式變換模型的估量式為請寫出分布滯后模型的估量式47.考查下面的模型I,=a?+a?Y,+a?Y_1+a?r+v,(1)指出模型的內(nèi)生變量和前定變量；(2)分析各行為方程的識別情況；(3)選擇最適合于估量可識別方程的估量措施。48.設(shè)有聯(lián)立方程模型：(1)指出模型中的內(nèi)生變量、外生變量和前定變量(2)用階條件和秩條件識別該聯(lián)立方程模型(3)分別提出可識別的結(jié)構(gòu)式方程的恰當?shù)墓懒看胧┦?:Q,=α?+α?P+α?Y,+u,(需求方程)式2:Q=βo+β?P+u?,(供應(yīng)方程)式1:Y=α?+α?Y?+α?X?+u?式2:Y?=β+βY+β?X?+u?一、單項選擇題(每題1分)32.D33.C34.A35.C36.D二、多項選擇題(每題2分)21.ABCDE22.CDE23.ABDE24.ADE25.ACE26.ABCDE2731.BCD32.BC33.AB34.ABCD37.BCD38.BC39.AD40.ABCDE41.AB42.B48.BCD49.BDE50.AB51.ABCDE52.AC59.ABC60.AE61.ABCD71.ABD72.ABCD73.ABCDE74.ADF75.ABD三、名詞解釋(每題3分)果。(2分)(1分)(2分)分)它一般屬于外生變量。(1分)爾可夫定理。(3分)14.總變差(總離差平方和):在回歸模型的變差。(1分)的估量值。(3分)23.回歸變差：簡稱ESS,表示由回歸直線(即解釋變量)所解釋的部分(2分),表示x對y的線性影響(1分)。24.剩余變差：簡稱RSS,是未被回歸直線解釋的部分(2分),是由解釋變量以外的原因?qū)е碌挠绊?1分)。缺陷提出來的，(2分)(1分)。27.偏有關(guān)系數(shù)：在Y、Xi、X?三個變量中，當X?既定期(即不受X?的影響),表示Y與X?之間有關(guān)關(guān)系的指標，稱為28.異方差性：在線性回歸模型中，假如隨機誤差項的方差不是常數(shù)，即對不一樣的解釋變量觀測值彼此不一樣，則稱隨機項u;29.戈德菲爾特-匡特檢查：該措施由戈德菲爾特(S.M.Goldfeld)和匡特(R.E.Quandt)于1965年提出，用對樣本進行分段比較的措施來判斷異方差性。(3分)30.懷特檢查：該檢查由懷特(White)在1980年提出，通過建立輔助回歸模型的方式來判斷異方差性。(3分)31.戈里瑟檢查和帕克檢查：該檢查法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是(輔助)回歸模型，判斷隨機誤差項的方差與解釋變量之間是否存在著較強的有關(guān)關(guān)系，進而判斷是否存在異方差性。32.序列有關(guān)性：對于模型yi=βo+βx;+β?X?i+…+βkxxi+Hii=1,2,…,n33.虛假序列有關(guān)：是指模型的序列有關(guān)性是因為省略了明顯的解釋變量而導(dǎo)致的。34.差分法：差分法是一類克服序列有關(guān)性的有效措施，被廣泛的采取。差分法是將原35.廣義差分法：廣義差分法能夠克服所有類型的序列有關(guān)帶來的問題，一階差分法是它的36.自回歸模型：y,=Py-1+μ?37.廣義最小二乘法：是最有普遍意義的最小二乘法，38.DW檢查：德賓和瓦特森與1951年提出的一個適于小樣本的檢查措施。DW檢查法有五個前提條件。使用0LS法估量其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。近于1,有關(guān)程度越強，越接近于0,有關(guān)程度越弱。44.把質(zhì)的原因量化而結(jié)構(gòu)的取值為0和1的人工變量。45.在設(shè)定模時假如模型中解釋變量的組成.模型函數(shù)的形式以及有關(guān)隨機誤差項的若干假定等內(nèi)容的設(shè)定與客觀實46.是指與模型中的隨機解釋變量高度有關(guān)，與隨機誤差項不有關(guān)的變量。47.用工具變量替代模型中與隨機誤差項有關(guān)的隨機解釋變量的措施。48.因為引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的變化而系統(tǒng)地變化。49.這是虛擬變量的一個應(yīng)用，當解釋變量x低于某個已知的臨界水平x時，我們?nèi)√摂M變量設(shè)置而50.分布滯后模型：假如滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不一樣時減1。四、簡答題(每題5分)答：①結(jié)構(gòu)分析。(1分)②經(jīng)濟預(yù)測。(1分)③政策評價。(1分)④檢查和發(fā)展經(jīng)濟理論。(2分)答：①依照經(jīng)濟理論建立計量經(jīng)濟模型；(1分)②樣本數(shù)據(jù)的搜集；(1分)③估量參數(shù)；(1分分)⑤計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用。(1分)答：①經(jīng)濟意義檢查；(2分)②統(tǒng)計準則檢查；(1分)③計量經(jīng)濟學(xué)準則檢查；(1分)④模型預(yù)測檢查。(1分)答：四種分類：①時間序列數(shù)據(jù)；(1分)②橫截面數(shù)據(jù)；(1分)③混合數(shù)據(jù)；(1分)④虛擬變量數(shù)據(jù)。(2分)因。(1分)答：①零均值假定。(1分)即在給定x.的條件下，隨機誤差項的數(shù)學(xué)期望(均值)為0,即E(u,)=0。②同方差假定。與隨機誤差項不有關(guān)假定。(1分)⑤正態(tài)性假定，(1分)即假定誤差項":服從均值為0,方差為σ2的正態(tài)分布。分) (3分)查，即進行t檢查。(1分)分)。(6)解釋變量之間不存在多重共線性，即假定各解釋變量之間不存在線性關(guān)系，即不存在多重共線性(1分)。14.在多元線性回歸分析中，為何用修正的決定系數(shù)衡量估量模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度?解答：(2分)其作用有：(1)用自由度調(diào)整后，能夠消除擬合優(yōu)度評價中解釋變量多少對決定系數(shù)計算的影響；(2分)(2)對于包括解釋變量個數(shù)不一樣的模型，能夠用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用本來未調(diào)整的決定系數(shù)來比較(1分)。16.常見的非線性回歸模型有幾個情況?解答：常見的非線性回歸模型重要有：(1)對數(shù)模型Iny,=b?+b?Inx,+u,(1分)(2)半對數(shù)模型y,=b?+b?Inx,+u,或Iny,=b?+bx,+u,(1分)(3)倒數(shù)模型或(1分)17.觀測下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。④系數(shù)和變量均為非線性。(2分)④系數(shù)和變量均為非線性(1分)。差項方差的變化。(2分)20.產(chǎn)生原因：(1)模型中遺漏了某些解釋變量；(2)模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；(3)樣本數(shù)據(jù)的測量誤差；(4)隨機原因的影響。(2分)重要有：(1)不影響模型參數(shù)最小二乘估量值的無偏性；(2)參數(shù)的最小二乘估量量不是一個有效的估量量；(3)21.檢查措施：(1)圖示檢查法；(1分)(2)戈德菲爾德—匡特檢查；(1分)(3)懷特檢查；(1分)(4)戈里瑟檢查和帕克檢查(殘差回歸檢查法);(1分)(5)ARCH檢查(自回歸條件異方差檢查)(1分)22.處理措施：(1)模型變換法；(2分)(2)加權(quán)最小二乘法；(2分)(3)模型的對數(shù)變換等(1分)23.加權(quán)最小二乘法的基本原理：最小二乘法的基本原理是使殘差平方和為最小，在異方差情況下，總體回歸度較低(或者說樣本點的代表性較弱)。(2分)因此，在考慮異方差模型的擬合總誤差時，對于不一樣的應(yīng)當區(qū)分看待。詳細做法：對較小的給于充足的重視，即給于較大的權(quán)數(shù)；對較大的給于充足的重視，即給于較小的權(quán)24.樣本分段法(即戈德菲爾特一匡特檢查)的基本原理：將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對樣本1和樣本2進行回歸，并計算兩個子樣本的殘差平方和，假如隨機誤差項是同方差的，則這兩個子樣本的殘差平方和應(yīng)當大體相等；假如是異方差的，則二者差異較大，以此來判斷是否存在異方差。(3分)使用條件：(1)樣本容量要盡也許大，25.簡述DW檢查的不足。答：從判斷準則中看到，DW檢查存在兩個重要的不足：首先，存在一個不能確定的Dw.值區(qū)域，這是這種檢查措施的一大缺陷。(2分)其次：D.w.檢查只能檢查一階自有關(guān)。(2分)但在實際計量經(jīng)濟學(xué)問題中，一階自有關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列有關(guān)，并且經(jīng)驗表白，假如不存在一階自有關(guān)，一般也不存在高階序列有關(guān)。因此在實際應(yīng)用中，對于序列有關(guān)問題一般只進行DW.檢查。(1分)26.序列有關(guān)性的后果。答：(1)模型參數(shù)估量值不具備最優(yōu)性；(1分)(2)隨機誤差項的方差一般會低估；(1分)(3)模型的統(tǒng)計檢查失效；(1分)(4)區(qū)間估量和預(yù)測區(qū)間的精度減少。(1分)(全對即加1分)27.簡述序列有關(guān)性的幾個檢查措施。答：(1)圖示法；(1分)(2)D-W檢查；(1分)(3)回歸檢查法；(1分)(4)另外，偏有關(guān)系數(shù)檢查，布羅斯—戈弗雷檢查或拉格朗日乘數(shù)檢查都能夠用來檢查高階序列有關(guān)。(2分)28.廣義最小二乘法(GLS)的基本思想是什么?答：基本思想就是對違背基本假定的模型做適當?shù)木€性變換，使其轉(zhuǎn)化成滿足基本假定的模型，從而能夠使用0LS措施估量模型。(5分)29.自有關(guān)性產(chǎn)生的原因有那些?答：(1)經(jīng)濟變量慣性的作用引起隨機誤差項自有關(guān)；(1分)(2)經(jīng)濟行為的滯后性引起隨機誤差項自有關(guān)；(1分)(3)某些隨機原因的干擾或影響引起隨機誤差項自有關(guān)；(1分)(4)模型設(shè)定誤差引起隨機誤差項自有關(guān)；(1分)(5)觀測數(shù)據(jù)處理引起隨機誤差項自有關(guān)。(1分)30.請簡述什么是虛假序列有關(guān)，怎樣防止?答：數(shù)據(jù)體現(xiàn)出序列有關(guān)，而實際上并不存在序列有關(guān)。(2分)要防止虛假序列有關(guān)，就應(yīng)在做定量分析之間先進行定性分析，看從理論上或經(jīng)驗上是否有存在序列有關(guān)的也許，也許性是多大。(3分)31.DW值與一階自有關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么?32.答：多重共線性是指解釋變量之間存在完全或近似的線性關(guān)系。產(chǎn)生多重共線性重要有下述原因：(1)樣本數(shù)據(jù)的采集是被動的，只能在一個有限的范圍內(nèi)得到觀測值，無法進行重復(fù)試驗。(2分)(2)經(jīng)濟變量的共同趨勢(1分)(3)滯后變量的引入(1分)(4)模型的解釋變量選擇不當(1分)33.答：完全多重共線性是指對于線性回歸模型則稱這些解釋變量的樣本觀測值之間存在完全多重共線性。(2分)不完全多重共線性是指對于多元線性回歸模型則稱這些解釋變量的樣本觀測之間存在不完全多重共線性。(3分)窮大(或無法估量)(2分)35.答：(1)能夠估量參數(shù)，但參數(shù)估增減變化敏感。(1分)(3)各解釋變量對被解釋變量的影響難精準判別。(1分)(4)t檢查不輕易拒絕原假設(shè)。(1分)檢查。(2分)(2)回歸系數(shù)值難以置信或符號錯誤。(1分)而得出的比值系數(shù)。(2分)若VIF(β)=1時，以為原模型不存在“多重共線性問題”;(1分)若時,(3)便于處理異常數(shù)據(jù)。(1分)答案：(1)模型應(yīng)力求簡單；(1分)(2)模型具備可識別性；(1分)(3)模型具備較高的擬合優(yōu)度；(1分)(4)模型應(yīng)與理論相一致；(1分)(5)模型具備很好的超樣本功效。(1分)答案：(1)模型中添加了無關(guān)的解釋變量；(2分)(2)模型中遺漏了重要的解釋變量；(2分)(3)模型使用了不恰當?shù)男问健?1分)關(guān)工作；(1分)(3)模型制定者缺乏有關(guān)變量的數(shù)據(jù)；(1分)(4)解釋變量無法測量或數(shù)據(jù)自身存在測量誤差。(2分)(1)損失自由度(2分)(2)產(chǎn)生多重共線性(2分)(3)滯后長度難確定的問題(1分)47.因變量受其自身或其他經(jīng)濟變量前期水平的影響，稱為滯后現(xiàn)象。其原因包括：(1)經(jīng)濟變量自身的原因；(2分)(2)決議者心理上的原因(1分);(3)技術(shù)上的原因(1分);(4)制度的原因(1分)。48.koyck模型的特點包括：(1)模型中的λ稱為分布滯后衰退率，λ越小，衰退速度越快(2分);(2)模型的長期影響乘數(shù)為(1分);(3)模型僅包括兩個解釋變量，防止了多重共線性(1分);(4)模型僅有三個參數(shù)，解釋了無限分布滯后模型因包括無限個參數(shù)無法估量的問題(1分)49.聯(lián)立方程模型中方程有：行為方程式(1分);技術(shù)方程式(1分);制度方程式(1分);平衡方程(或均衡條件)(1分);定義方程(或恒等式)(1分)。50.聯(lián)立方程的變量重要包括內(nèi)生變量(2分)、外生變量(2分)和前定變量(1分)。51.模型的識別有恰好識別(2分)、過渡識別(2分)和不可識別(1分)三種。52.識別的條件條件包括階條件和秩條件。階條件是指，假如一個方程能被識別，那么這個方程不包括的變量總數(shù)應(yīng)不小于或等于模型系統(tǒng)中方程個數(shù)減1(3分);秩條件是指，在一個具備K個方程的模型系統(tǒng)中，任何一個方程被識別的充足必要條件是：所有不包括在這個方程中變量的參數(shù)的秩為K-1(2分)。五、計算分析題(每題10分)1、答：(1)(2分)散點圖如下：X(3)截距項81.72表示當美元兌日元的匯率為0時日本的汽車出口量，這個數(shù)據(jù)沒有實際意義；(2分)斜率項3.65表示汽車出口量與美元兌換日元的匯率正有關(guān)，當美元兌換日元的匯率每上升1元，會引起日本汽車出口量上升3.65萬輛。(3分)2、答：(1)系數(shù)的符號是正確的，政府債券的價格與利率是負有關(guān)關(guān)系，利率的上升會引起政府債券價格的下降。(2(3)沒有遺漏，因為這是依照樣本做出的回歸成果，并不是理論模型。(2分)(4)截距項101.4表示在X取0時Y的水平，本例中它沒有實際意義；斜率項-4.78表白利率X每上升一個百分點，引起政府債券價格Y減少478美元。(3分)(3)回歸模型R2=0.81,表白擬合優(yōu)度較高，解釋變量對被解釋變量的解釋能力為81%,即收入對消費的解釋能力為81%,回歸直線擬合觀測點較為理想。(4分)4、答：判定系數(shù)：5、答：(1)(2分)散點圖如下：32103依照圖形可知，物價上漲率與失業(yè)率之間存在明顯的負有關(guān)關(guān)系，擬合倒數(shù)模型較適宜。(2分)8、答：(1)因,Zx,=41,Zy,=306,Zx2=381,(∑x,)2=1681,y=61.2,x=8.2,得9、答：(1)回歸模型的R2=0.9042,表白在消費Y的總變差中，由回歸直線解釋的部分占到90%以上，回歸直線的代表性及解釋能力很好。(2分)(2)對于斜率項，,即表白斜率項明顯不為0,家庭收入對消費有明顯影響。(2分)對于截距項，5,即表白截距項也明顯不為0,通過了明顯性檢查。(2分)95%置信區(qū)間為(11.2735-4.823,11.2735+4.823),即(6.4505,16.0965)。(2分)10、答：(1)因為(2)Y=43.135+0.335X?=43.135+0.335×10=46.485(2分)入對貨幣供應(yīng)量有明顯影響。(2分)截距項p值=0.5444>α=0.05,表白截距項與0值沒有明顯差異，即截距項沒有通過明顯性檢查。(2分)(2)截距項0.353表示當國民收入為0時的貨幣供應(yīng)量水平，此處沒有實際意義。斜率項1.968表白國民收入每增加1元，將導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增加1.968元。(3分)14、答：(1)這是一個時間序列回歸。(圖略)(2分)(2)截距2.6911表示咖啡零售價在每磅0美元時，美國平均咖啡消費量為天天每人2.6911杯，這個沒有明顯的經(jīng)濟意義；(2分)斜率-0.4795表示咖啡零售價格與消費量負有關(guān)，表白咖啡價格每上升1美元，平均天天每人消費量減少0.4795杯。(2分)(3)不能。原因在于要了解全美國所有人的咖啡消費情況幾乎是不也許的。(2分)(4)不能。在同一條需求曲線上不一樣點的價格彈性不一樣，若要求價格彈性，須給出詳細的X值及與之對應(yīng)的Y值。(2分)=204200-1680×111-168×1110+1016.解答：(1)這是一個對數(shù)化以后體現(xiàn)為線性關(guān)系的模型，1nL的系數(shù)為1.451意味著資本投入K保持不變時勞動一產(chǎn)出彈性為1.451;(3分)1