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文檔簡介

05十二月2024模型建模ARIMA模型建模步驟獲得觀察值序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)差分運(yùn)算YN白噪聲檢驗(yàn)Y分析結(jié)束N擬合ARMA模型一、創(chuàng)建數(shù)據(jù)文件li5.6.wf1

二、判斷序列的平穩(wěn)性1.時(shí)序圖Plotx時(shí)序圖顯示該序列有顯著的趨勢,為典型的非平穩(wěn)序列2.單位根檢驗(yàn)2.單位根檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)結(jié)果單位根檢驗(yàn)結(jié)果單位根檢驗(yàn)結(jié)果單位根檢驗(yàn)結(jié)果三、平穩(wěn)化處理因?yàn)樵蛄谐尸F(xiàn)出近似線性趨勢，需要進(jìn)行一階差分，命令:genrdx=D(x)差分后序列的時(shí)序圖時(shí)序圖顯示出差分后序列在均值附近比較穩(wěn)定地波動。為了進(jìn)一步確定平穩(wěn)性,考察差分后序列的自相關(guān)圖

自相關(guān)圖顯示序列有很強(qiáng)的短期相關(guān)性差分后序列單位根檢驗(yàn)結(jié)果差分后序列單位根檢驗(yàn)結(jié)果差分后序列單位根檢驗(yàn)結(jié)果差分后序列單位根檢驗(yàn)結(jié)果四、平穩(wěn)的1階差分序列進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)五、擬合ARMA模型偏自相關(guān)拖尾、自相關(guān)一步截尾,建立MA(1)模型,因?yàn)樾蛄羞M(jìn)行了一階差分,所以實(shí)際上是ARIMA(0,1,1)模型注意輸入D(x)而不是差分后的數(shù)據(jù),這樣建立的是原序列X的ARIMA模型而不僅是針對差分后序列的MA模型,預(yù)測的是X取值,不是差分后序列的取值參數(shù)估計(jì)結(jié)果六、殘差檢驗(yàn)殘差為白噪聲，模型信息提取充分；模型參數(shù)顯著，模型精簡，因此建立的ARIMA（0，1，1）模型合格,模型具體情況如下式:（1-B）X=5.0156+(1-0.7082B)et七、預(yù)測擴(kuò)展樣本空間動態(tài)預(yù)測:

注意選擇要預(yù)測的序列，原序列，差分序列靜態(tài)預(yù)測將1952-1988年的靜態(tài)預(yù)測的預(yù)測值和方差復(fù)制到動態(tài)預(yù)測的相應(yīng)結(jié)果中,繪制

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