計量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義第一章 導(dǎo)論

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)成了經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)中越來越熱門的課程，是當(dāng)今西方國家經(jīng)濟(jì)類專業(yè)三門

核心課程（宏觀、微觀、計量）之一?，F(xiàn)在我們隨手翻一翻《經(jīng)濟(jì)研究》這類經(jīng)濟(jì)專業(yè)刊物,

就會發(fā)現(xiàn)，大部分的文章都采用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法.

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要地位還可以從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者的數(shù)量中反映出米，從1969年

設(shè)上諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，首屆獲得者就是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人弗里希和荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家丁伯根，

表彰他們開辟了用計量經(jīng)濟(jì)方法研究經(jīng)濟(jì)問題這一領(lǐng)域，之后，直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)

展作出貢獻(xiàn)而獲獎?wù)哌_(dá)十幾人，包括去年獲獎的Engle刃Granger。這些都說明了計量經(jīng)濟(jì)

學(xué)越來越得到廣泛的認(rèn)可和高度的重視，經(jīng)濟(jì)科學(xué)日益朝著用數(shù)學(xué)表達(dá)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容和統(tǒng)計定量

的方向發(fā)展。所以這是一門值得大家付出努力去學(xué)好的課程。

大家隨便翻一下手中妁教材，就會發(fā)現(xiàn)這門課程中會有大量的數(shù)學(xué)推導(dǎo)過程。我想這可

能會是一個大家都很頭疼的問題，根據(jù)這個特點，我把計量經(jīng)濟(jì)學(xué)這門課程做了一個定位：

課程定位：用于研究經(jīng)濟(jì)問題的一種工具

所謂的工具，就好象我們常用的。ffice軟件一樣，我們用它是為了編輯文件，而我們大

多數(shù)人并不知道它的每一條程序是如何編寫的。如果我們把口量經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅當(dāng)成我們研究經(jīng)

濟(jì)問題的一種工具的話，我們就可以把很多的數(shù)學(xué)推導(dǎo)過程裝進(jìn)一個個“黑箱”中，只需要

學(xué)會用它的結(jié)果就夠了。

我們用一個word軟件，要能夠打印出一篇漂亮的文章出來，那我們用一個學(xué)期的時間

來學(xué)習(xí)如何使用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)這個工具，最終希望達(dá)到什么要求呢？

一、課程目的：

I、掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法；

2、能夠讀懂采用了計量經(jīng)濟(jì)分析方法的經(jīng)濟(jì)文章；

3、結(jié)合自己的專業(yè)，能應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方法對實際問題進(jìn)行初步的計算分析。

我一直認(rèn)為，要做成任何事情，有清晰的思路是最重要的。如果說細(xì)節(jié)是一串珍珠項鏈上的

珠子，那么思路就是把珠子串起來的那根線，珠子少一顆不要緊，沒有了這個線，就成不了

項鏈。學(xué)習(xí)同樣也是這樣，在我們這門課中，掌握計最經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思維方法是最重要的，

只有基本的思路掌握了，才談得上知識的升級、以及實際的應(yīng)用。

由于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門建立在經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)之上的綜合學(xué)科，因此學(xué)好

它，也必須具備這三門學(xué)科的基礎(chǔ)知識。

二、應(yīng)具備的預(yù)備知識：

I、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識一一計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)

2、概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)知識

如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、

正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)

3、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)知識一一了解數(shù)據(jù)的來源

第一章導(dǎo)論

任何一門學(xué)科都有其發(fā)展史和方法論兩個方面，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不例外。本章我們就將沿

著這兩條線索對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的沿革和方法論進(jìn)行概述，希望能描出計量經(jīng)濟(jì)學(xué)這門學(xué)科的大

致輪廓，使大家對它有個總體的印象。

第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

主要有三個問題：一是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的大體發(fā)展軌跡；二是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)；三是與其他學(xué)

科的關(guān)系。

主要的重點是第二個問題，只要清晰的了解了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與分類，自然就分清

了它與其他學(xué)科的關(guān)系。

一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展軌跡

1、1930年世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立，標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨立的分支學(xué)科;

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）一詞是1926年由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frish模仿生物計量學(xué)一詞提出

的，這標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為誕生。但人們一般認(rèn)為，1930年12月29日世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會

的成立和由她創(chuàng)辦的〈計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志于1933年的正式出版，標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一

門獨立的分支學(xué)科正式誕生。

2、二次世界大戰(zhàn)以后，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展成為西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要分支；

從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生之口起，就顯示了極強(qiáng)的生命力。經(jīng)過二十世紀(jì)40年代、50年代的發(fā)展,

60年代的擴(kuò)展，學(xué)科理論日漸豐富，在西方的影響迅速擴(kuò)大，正如美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾

貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者薩繆爾森所說的：二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代。

3、70年代至今，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的新階段。

20世紀(jì)70年代以來，由『計算機(jī)的廣泛應(yīng)用和新的計算方法的大量提出，所使用的計量經(jīng)

濟(jì)模型和變量的數(shù)目越來越多。此外，近十幾年來計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論方法又有新的突破，使

得計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和應(yīng)用又進(jìn)入一個新的階段。

我們從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展軌跡的背后，應(yīng)該看到，是現(xiàn)代社會中社會化大生產(chǎn)要求對各種經(jīng)濟(jì)

因素和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行精確數(shù)量分析的客觀事實，決定了經(jīng)濟(jì)學(xué)從定性走向定量分析，也決定

了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)在以及未來越來越廣大的發(fā)展空間。

二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)

I、定義：計最經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)

的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研完經(jīng)濟(jì)數(shù)晝關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

從上面這個定義中，我們至少可以得出下面這幾條信息：

①研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及變化規(guī)律

這一點就決定了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，而不是應(yīng)月數(shù)學(xué)，必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論依

據(jù)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律作為基本出發(fā)點。

②研究的工具（手段）：數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)要運(yùn)用大量的數(shù)學(xué)以及數(shù)理統(tǒng)計的方法，但數(shù)學(xué)在這里只是工具，而不是研究的

主體。

③研究的依據(jù)：實際的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

④研究的核心：建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

2、目的：

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)把實際經(jīng)驗的內(nèi)容納入經(jīng)濟(jì)理論，確定表現(xiàn)各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)參數(shù)，最終是為

了無非是為了達(dá)到三個目的：

①經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析；

②預(yù)測經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢；

③為制定經(jīng)濟(jì)政策提供依據(jù).

至于具體如何才能達(dá)到這三個目的，我們后面還會更具體的闡述。

三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系

通過前面的講述，大家已經(jīng)知道了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，但又與數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)有著密

不可分的關(guān)系，他們的這種關(guān)系，具體是什么樣的呢？我們前面提到過的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始

人弗里希在《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志的發(fā)刊詞中有一段話，就很好地說明了這種關(guān)系。他說：“用

數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)

可以從好幾方面著手，

但任何一方面都不能

與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一

談。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)

統(tǒng)計學(xué)決非一碼事；它

也不同于我們所說的

?般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)

濟(jì)理論大部分都具有

一定的數(shù)量特征；計量

經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)

學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同

義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)

系來說，都是必要的。三者結(jié)合起來，就有力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

我們用一個圖示就能很清晰地表達(dá)出來。

★第二節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法

首先我們試著來定量研究分析幾個實例：

1、研究中國股票價格的波動2、中國家庭汽車的布場

股票價格變動的情況怎樣（股價指數(shù)）？汽車市場的狀況如何（銷售量）？

影響股價變動的因素是什么（資金、政策、利率等）？影響汽車銷量的主要因素是什么（收入、價格

等）

股價與各種因素的關(guān)系是什么（利多、利空）？各種因素對銷量影響的性質(zhì)怎樣（正、負(fù)）

各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？各種因素影響銷量的具體數(shù)量程度？

所得結(jié)果可不可靠？以上分析所得結(jié)論是否可靠？

今后的發(fā)展趨勢怎樣？今后發(fā)展趨勢怎樣?

通過上面幾個實例，我們可以總結(jié)出這幾個問題的共同點：

提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題；對研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行實際統(tǒng)計觀測

分析影響因素：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、隹際經(jīng)驗

分析各種因素與所研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系：根據(jù)先驗的經(jīng)濟(jì)理論和實際經(jīng)驗

確定所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系：需要科學(xué)的數(shù)量分析方法

分析和檢驗所得數(shù)吊結(jié)論的可靠性；需要運(yùn)用統(tǒng)計方法

測算所研究經(jīng)濟(jì)問題的發(fā)展趨勢。預(yù)測未來

其實，從總結(jié)出的這幾步，我們已經(jīng)大致看出了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究思路的粗略線索。我們

這一節(jié)主要講解的就是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模思路，以后各章的主要內(nèi)容都會順著這條思路展開

講解，就好象我們準(zhǔn)備去一個森林探險，進(jìn)森林之前，最重要的就是要知道我們行動的路線

圖，這樣才不會在森林里迷路。下面我將要講到的“四步十二點”的建模思路，就是我們這

門課程的路線圖，所以請大家予以重視。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模思路：“四步十二點”

一、模型的設(shè)定：根據(jù)所研究的問題與經(jīng)濟(jì)理論，把經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)

關(guān)系式表達(dá)出來。

1、經(jīng)濟(jì)理論、命題、假設(shè)的陳述；一例如：研究居民的消費行為，根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)中關(guān)于消費

經(jīng)濟(jì)的理論，認(rèn)為居民消費支出與其收入呈正比例；

2、數(shù)學(xué)模型的設(shè)定；一將二者的關(guān)系表示為如下消費函數(shù)：Y=a+BX

3、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的設(shè)定。一因為在現(xiàn)實生活中，居民消費支出和收入并不是精確的函數(shù)

關(guān)系，相同收入的居民，其消費支出不一定完全相同，因此需

要在數(shù)學(xué)模型中再引入一個隨機(jī)誤差項，成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模

型，即。

在這一步驟以及以后的步驟中，有一些很重要的概念，如變量、模型，隨機(jī)誤差項、參數(shù)估

計等，可能會讓大家不太明臼，為了不干擾我們思路的清晰完整，我們暫且把對這些術(shù)語的

疑問放在這，后面一節(jié)我們再來詳細(xì)的解釋。

二、模型參數(shù)的估計：通過樣本觀測數(shù)據(jù)正確地估計總體模型的參數(shù)。

I、數(shù)據(jù)的搜集一如上例中，我們可以搜集從85年至2002年四川省的居民消費與收入的統(tǒng)

計數(shù)據(jù)。

2、模型參數(shù)的估計：估-模型中的參數(shù)的方法有很多種，而且估計式是否可靠也有一定的

估計準(zhǔn)則，這也將留在下一節(jié)講述。

三、模型的檢驗：檢驗?zāi)Ｐ偷膮?shù)以及模型本身是否可靠，是否符合經(jīng)濟(jì)理論與實際。

由于我們認(rèn)識的局限，所建土的模型可能會不夠全面反映所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，或者所采用的

數(shù)據(jù)不太可靠；又或者是樣本太少，所估計的參數(shù)只是抽樣的某種偶然結(jié)果；此外，模型還

有可能違反「計量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定，這些因素都會導(dǎo)致結(jié)論與實際的偏差，因此，需要

對模型進(jìn)行檢驗。對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗主要從三方面進(jìn)行：

1、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗：檢驗估計參數(shù)（正負(fù)符號、大?。┦欠穹辖?jīng)濟(jì)理論和實際經(jīng)濟(jì)問題

的要求。如上例中，如果估計出的參數(shù)B為負(fù)數(shù)，表明隨著收入的增長，居民消費反而

下降，與經(jīng)濟(jì)理論的陳述相矛盾，則說明建立的模型不合適或使用的估計方法不合適，

或采用的樣本數(shù)據(jù)有問題。

2、統(tǒng)計意義檢驗：檢驗?zāi)Ｐ图皡?shù)的統(tǒng)計可靠性，包括對模型擬合優(yōu)度的檢驗、變量及方

程的顯著性的檢驗等。

3、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗：檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹嫌嬃拷?jīng)濟(jì)方法的基本假定。包括對多重共線性、自

相關(guān)和異方差性的檢驗等。

我們在后面的章節(jié)中會講到關(guān)于這個基本假定，它是保證參數(shù)估計具有；良好統(tǒng)計性質(zhì)的前

提，一旦通過上述檢驗發(fā)現(xiàn)模型違反了計量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定，通常的計量經(jīng)濟(jì)方法將失

去效用或?qū)?dǎo)致錯誤的結(jié)論。

4、預(yù)測檢驗：將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實際對匕，以檢驗?zāi)Ｐ偷挠行浴?/p>

四、模型的應(yīng)用：經(jīng)過估計參數(shù)和模型檢驗，確認(rèn)是可靠的計量經(jīng)濟(jì)模型，才可以用

于實際的經(jīng)濟(jì)計量分析。主要用于三個方面：

1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析：用已估計出參數(shù)的模型，分析各經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量比例關(guān)系。

例如上例中，如果估計出的參數(shù)為B=0.8,這說明居民收入每增加1元，消費

支出將增加。.8元。

2、政策評價：利用計量經(jīng)濟(jì)模型對各種可供選擇的政策方案的實施后果進(jìn)行模擬

測算，從而對各種政策方案作出評價。

3、經(jīng)濟(jì)預(yù)測：利用估計了參數(shù)的計量經(jīng)濟(jì)模理，由已知或預(yù)先測定的解釋變量，

去預(yù)測被解釋變量的數(shù)值。經(jīng)濟(jì)預(yù)測可以是對被解釋變量在未來時期狀態(tài)的動

態(tài)預(yù)測，如對2003年消費支出的預(yù)測；也可以是對被解釋變量在不同空間狀

況的空間預(yù)測，如時別的地區(qū)的預(yù)測。

從一開始，我就在不斷地強(qiáng)調(diào)思路的重要，這“四步十二點”可以說是我們初級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

的主線。所以，即使你們現(xiàn)在對其中的內(nèi)容似懂非懂，沒有關(guān)系，但你一定要在心里把它記

下來，有了這個地圖，在以后的探險過程中，才不會迷失方向。

我們再換一種方式把這個思路總結(jié)一下：

口量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本框圖

經(jīng)濟(jì)理論（數(shù)量整）經(jīng)濟(jì)模型尹量經(jīng)濟(jì)模邛可根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分析

事實（反映為）丁統(tǒng)計數(shù)據(jù)_____如工的數(shù)據(jù)運(yùn)用方法人經(jīng)濟(jì)預(yù)測

"V對模型估X政策評價

數(shù)理統(tǒng)計（補(bǔ)充改造），計量經(jīng)濟(jì)方法r計、檢驗卜

（準(zhǔn)備階段）‘（計量過程）（運(yùn)用階段）

我們在實際的研究過程中，由于計算機(jī)的迅速發(fā)展，R們將計量經(jīng)濟(jì)方法編制成了各種軟件,

參數(shù)估計、模型檢驗以及預(yù)測都可以通過軟件很快地解決。我們以后的章節(jié)也都會結(jié)合其中

的一種常用軟件來進(jìn)行講解。由于學(xué)校條件限制，我們可能很難一起上機(jī)操作，同學(xué)們自己

有條件的，可以到網(wǎng)上去下載Evie\vs3.1的軟件，配合講課內(nèi)容自己操作，這樣以后才可能

自己去做實際分析。

第三節(jié)、變量、數(shù)據(jù)、參數(shù)與模型、

我們在講計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究思路''四步十二點”的時候，出現(xiàn)了一些特有的術(shù)語和概念，當(dāng)時

我們把疑問放在了一邊，在這一節(jié)里我們將解決這些問題，重點講解這門課程中的一些基礎(chǔ)

性的概念和術(shù)語。

一、計吊經(jīng)濟(jì)模型中的變敏

1、定義：計量經(jīng)濟(jì)模型中的構(gòu)成因素?，在不同的時間和空間有不同的狀態(tài)，取值不同，可

以觀測。

比如我們前面所舉的關(guān)于居民消費支出的例子，其中居民的消費支出、居民收入都屬于經(jīng)濟(jì)

變量。

計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量又分為很多類別，這里我們著重講兩個類型。

2、分類：

（1）從變量的因果關(guān)系區(qū)分：

被解釋變量（應(yīng)變量）一一是要分析研究的變量，例如我們前面講的居民消費支出

解釋變量（自變量）一一說明應(yīng)變量變動的主要原因，如我們前面講的居民收入

（2）從變量的性質(zhì)區(qū)分：

內(nèi)生變量：其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果。如例中的消費支出Y

外生變量：，其數(shù)值由模型以外決定的變量。

二者關(guān)系：外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，而內(nèi)生變量卻不能反過來影響外

生變量。

有同學(xué)可能會糊涂了，是不是被解釋變量就是內(nèi)生變量，解釋變后就是外生變最呢？從我們

舉的例子來看，似乎就是這樣的。其實兩者是有區(qū)別的。首先，一個說的是因果關(guān)系，一個

是性質(zhì)，變量的性質(zhì)在一個研究中是事先就確定不變了的，而在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)關(guān)系中，幾個變

量之間有可能會互為因果，比如，我們知道國民收入是由消費和投資決定的，在這里國民收

入是被解釋變量，消費是解釋變量；而同時，居民消費又與收入呈正比，這里，收入成了解

釋變量，而消費支出又變成了被解釋變晟.這在我們后面的聯(lián)立方程組模型中就會講到，不

過在單一模型中因果關(guān)系也是不變的。解釋變量一定是在方程式的右邊，前定變量也一定是

在方程式的右邊，但方程式的右邊也可能會有內(nèi)牛.變量。

二、數(shù)據(jù)

前面說過，估計計量經(jīng)濟(jì)模型參數(shù)的基本依據(jù)，就是通過對所研究經(jīng)濟(jì)變量實際觀測取得的

數(shù)據(jù)?？捎糜诠烙媴?shù)的數(shù)據(jù)主要分為以下幾類：

1、數(shù)據(jù)類型

（1）時間序列數(shù)據(jù)：指同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序排列的數(shù)據(jù)列。例如1980-2000年每年

全國國內(nèi)生產(chǎn)總值、2000年1月一2003年12月某企業(yè)月度銷售額等。要注意的是：

在同一數(shù)據(jù)列中各個數(shù)據(jù)統(tǒng)計的對象、范圍、和時聞長度必須一致，才具有可比性。

比如我們用四川省的某一個時間序列統(tǒng)計數(shù)據(jù)，就要注意，從哪一年開始四川省沒

有把重慶包括進(jìn)去了，在使用數(shù)據(jù)時就要注意補(bǔ)進(jìn)或者剔除重慶的數(shù)據(jù)，才可以用

于參數(shù)估計。

（2）截面數(shù)據(jù)：指在同一時間、不同單位按同一統(tǒng)計指標(biāo)排列的數(shù)據(jù)列。例如2000年全

國31個省、區(qū)、直轄市工業(yè)增加值、2003年某市33個工業(yè)行業(yè)上交利稅等。同樣

要注意的是在同一數(shù)據(jù)列中的各個數(shù)據(jù)也必須是同一口徑的。

（3）混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)）：即將若干期的時間序列和每期內(nèi)的截面數(shù)據(jù)合并作為樣本數(shù)

據(jù).例如1998年—2003年14個沿海城市外商實際投資，其樣本數(shù)據(jù)個數(shù)為6*14=84

個。

（4）虛擬變量數(shù)據(jù)：人為構(gòu)建的用以表示模型中定性因素狀態(tài)的數(shù)據(jù)。例如我們在研究

居民消費支出時，假如發(fā)現(xiàn)居民的性別對消費支出有明顯的影響，但是性別又無法

用具體的數(shù)據(jù)表示，通常我們就會人為的設(shè)定1表示女性，0表示男性，或相反。

后面我們還會有專門的一章來講這個虛擬變量的。不過計量經(jīng)濟(jì)分析中用得最多的

基本數(shù)據(jù)還是時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)。

2、數(shù)據(jù)的來源：

各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)

人工制造的數(shù)據(jù)

其實，我們以后準(zhǔn)備在對實際的經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行分析時，就會發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)的獲得是最難的，我

們通?？梢岳玫闹挥懈鞣N統(tǒng)計年鑒，而這其中很多數(shù)據(jù)又不太真實，使得得出的模型和參

數(shù)都不太可靠。所以，如果你獲得了數(shù)據(jù)，你的整個分析幾乎就成功了一大半。

三、參數(shù)及其估計準(zhǔn)則

1、什么是參數(shù)？

參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)模型中表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的因素，通常是一個相對穩(wěn)定而未知的

量。

如在例子中Y=a+BX中，a、B就是我們需要估計出的參數(shù)，它們代表著居民收入對消費

支出的影響程度，如果B大，則說明收入對消費支出的影響程度大，反之，則小。

2、參數(shù)為什么需要估計？

在我們前面舉過的例子中說過，現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)生活中，居民的消費支出與收入并不是精碓的函

數(shù)關(guān)系，也就是說而應(yīng)于相同的收入，可能會有很多種不同的消費支出，因此，我們在計量

經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中引入了一個隨機(jī)誤差項。Y=a+BX+u

由于隨機(jī)誤差項的存在，參數(shù)不能精確計算，只能通過可獲得的樣本觀測數(shù)據(jù)，選擇適當(dāng)?shù)?/p>

方法去估計。

如何通過樣本觀測值估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。

參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值。

參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式。

當(dāng)我們通過一定的估計方法，獲得參數(shù)的估計式時，只要將變量的樣本觀測值直接代入估計

式，就可得到參數(shù)的估計值。

3、參數(shù)估計的常用方法：

普通最小二乘法、廣義最小二乘法、極大似然估計法等等。

4、參數(shù)估計準(zhǔn)則：

前面我們已經(jīng)說J"總體模型的參數(shù)只能通過樣本觀測值來估計，所得的參數(shù)估計值是不是

能與總體參數(shù)真實值?致或者盡可能的接近呢？前面也說了，只要參數(shù)估計式一定，相樣本

觀測值代入就得到參數(shù)估計值，所以在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，我們往往通過判定導(dǎo)出的估計式是否

符合一定的準(zhǔn)則來判斷估計值是否有效。這三條準(zhǔn)則是：

（1）無偏性：即參數(shù)估計式B八的期望等于參數(shù)的真實值E（8人）=B

如果已經(jīng)確定了模型參數(shù)的估計式BA,在重復(fù)抽樣中匕取得很多組觀測值，將這些樣本觀

測值代入?yún)?shù)的估計式，可得到參數(shù)的不同估計值，如果這些估計值的均值等于參數(shù)的實際

值，就說明這個估計式符合無偏性。拿我們班上的平均年齡為例，如果我們班的實際平均年

齡是19歲，如果確定了一個估計式，第一次抽一組同學(xué)的年齡為樣本，得到一個估計平均

年齡，以后依次抽不同同學(xué)的年齡為樣本，得到不同的估計值，這些估計值可能都不相同，

但結(jié)果他們的均值就是1S歲，則說明這個估計式符合無偏性，否則則是有偏的。

（2）最小方差性（有效性）：估計式的抽樣分布具有最小方差性。

方差，是測度數(shù)據(jù)波動程度的指標(biāo)。見書P10頁圖1.3。同樣都是符合無偏性