第一章不安全因素管理課后測(cè)試答案

...wd......wd......wd...第一章風(fēng)險(xiǎn)管理根基\o"課程學(xué)習(xí)"1.課程學(xué)習(xí)\o"課程評(píng)估"2.課程評(píng)估\o"課后測(cè)試 "3.課后測(cè)試課后測(cè)試測(cè)試成績(jī)：60.0分。恭喜您順利通過考試！單項(xiàng)選擇題1、商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國(guó)內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有〔〕?！?.33

分〕

A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?

C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

D國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案:C2、商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于〔〕管理策略?！?.33

分〕

A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?

B風(fēng)險(xiǎn)分散

C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償正確答案:B3、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于〔〕類別?！?.33

分〕

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)?

D信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案:D4、〔〕屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！?.33

分〕

A商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)?

B金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

D由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)正確答案:B5、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于〔〕類別。〔3.33

分〕?

A操作風(fēng)險(xiǎn)

B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C法律風(fēng)險(xiǎn)

D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:A6、以下不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是〔〕?！?.33

分〕

A代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

B客戶通過代理收付款進(jìn)展洗人民幣活動(dòng)

C委托方偽造收付款憑證騙取資金?

D業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)正確答案:A7、〔〕是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)?！?.33

分〕?

A操作風(fēng)險(xiǎn)

B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:A8、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理構(gòu)造、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是〔〕。〔3.33

分〕?

A風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

B風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益

C風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利

D風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性正確答案:A9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)能力的最重要因素是〔〕?！?.33

分〕

A盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平?

D資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案:D10、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有〔〕的特點(diǎn)?！?.33

分〕?

A普遍性、非營(yíng)利性

B普遍性、營(yíng)利性

C特殊性、非營(yíng)利性

D特殊性、營(yíng)利性正確答案:A11、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為〔〕?！?.33

分〕

A50％，50％?

B30％，70％

C20％，80％

D40％，60％正確答案:A12、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的選項(xiàng)是〔〕?！?.33

分〕

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)?

B結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取正確答案:D13、以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，〔〕應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平表達(dá)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平?！?.33

分〕?

A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案:D14、〔〕是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、存在能力的風(fēng)險(xiǎn)。〔3.33

分〕?

A法律風(fēng)險(xiǎn)

B監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:B多項(xiàng)選擇題1、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要表達(dá)在〔〕?！?.33

分〕

A政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化

B實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

C整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

D商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷正確答案:BCDE2、以下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有〔〕。〔3.33

分〕

A交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失

B營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀

C財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處分

D數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊

E理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償正確答案:ABCDE3、以下哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件〞類別〔〕〔3.33

分〕

A銀行員工竊取客戶賬戶資金

B被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金

C商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息喪失

D網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜

E客戶采取化整為零的手段進(jìn)展洗人民幣活動(dòng)正確答案:BDE4、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本與會(huì)計(jì)資本、監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)系，以下表述正確的有〔〕?！?.33

分〕

A監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向會(huì)計(jì)資本靠攏的趨勢(shì)

B會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

C會(huì)計(jì)資本的科目都可以計(jì)入監(jiān)管資本

D監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)

E會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量正確答案:BD5、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，〔〕被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。〔3.33

分〕

A治理構(gòu)造

B內(nèi)部控制

C最低資本要求

D市場(chǎng)約束

E監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)視檢查正確答案:CDE6、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為〔〕等類別?！?.33

分〕

A信用風(fēng)險(xiǎn)

B操作風(fēng)險(xiǎn)

C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)正確答案:ABCDE7、從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)還有〔〕?！?.33

分〕

A操作風(fēng)險(xiǎn)

B違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C交易風(fēng)險(xiǎn)

D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)正確答案:BE判斷題1、商業(yè)銀行的交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險(xiǎn)?！病场?.33

分〕

A正確?

B錯(cuò)誤正確答案:錯(cuò)誤2、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)是由內(nèi)部原因造成的，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由外部原因造成的?！病场?.33

分〕

A正確?

B錯(cuò)誤正確答案:錯(cuò)誤3、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。〔〕〔3.33

分〕?

A正確

B錯(cuò)誤正確答案:正確4、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，因此風(fēng)險(xiǎn)管理水平表達(dá)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)能力?！病场?.33

分〕?

A正確

B錯(cuò)誤正確答案:正確5、經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門設(shè)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。〔〕〔3.33

分〕?

A正確

B錯(cuò)誤正確答案:錯(cuò)誤6、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！病场?.33

分〕?

A正確

B錯(cuò)誤正確答案:錯(cuò)誤7、在《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議〔修訂框架〕》中，最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)視檢查和市場(chǎng)約束形成其三大支柱。