計量經(jīng)濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋南昌大學

計量經(jīng)濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋南昌大學第一章單元測試

計量經(jīng)濟研究中常用的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時間序列數(shù)據(jù)，另一類是（）。

A:橫截面數(shù)據(jù)B:平均數(shù)據(jù)C:相對數(shù)據(jù)D:總量數(shù)據(jù)

答案:橫截面數(shù)據(jù)回歸分析中定義（）。

A:解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量B:解釋變量和被解釋變量都是非隨機變量C:解釋變量和被解釋變量都是隨機變量D:解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量

答案:解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。

A:修勻數(shù)據(jù)B:橫截面數(shù)據(jù)C:原始數(shù)據(jù)D:時間序列數(shù)據(jù)

答案:時間序列數(shù)據(jù)常用的三類樣本數(shù)據(jù)是（）。

A:面板數(shù)據(jù)B:截面數(shù)據(jù)C:定義類數(shù)據(jù)D:時間序列數(shù)據(jù)

答案:面板數(shù)據(jù)；截面數(shù)據(jù)；時間序列數(shù)據(jù)經(jīng)典計量經(jīng)濟學的最基本方法是回歸分析。（）

A:對B:錯

答案:對

第二章單元測試

表示與之間真實線性關(guān)系的是（）。

A:B:C:D:

答案:產(chǎn)量（x，臺）與單位產(chǎn)品成本（y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（）。

A:產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元B:產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元C:產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元D:產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

答案:產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元對回歸模型進行統(tǒng)計檢驗時，通常假定服從的分布為（）。

A:B:C:D:

答案:已知某一直線回歸方程的可決系數(shù)為0.81，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（）。

A:0.32B:0.90C:0.81D:0.66

答案:0.90對兩變量回歸模型，假定誤差項服從正態(tài)分布。（）

A:對B:錯

答案:對

第三章單元測試

可決系數(shù)是指（）。

A:回歸平方和占總離差平方和的比重B:總離差平方和占回歸平方和的比重C:剩余平方和占總離差平方和的比重D:回歸平方和占剩余平方和的比重

答案:回歸平方和占總離差平方和的比重在由n=30的一組樣本估計的并且包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算的可決系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的決定系數(shù)為（）。

A:0.8389B:0.8327C:0.8603D:0.8655

答案:0.8327用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（）。

A:B:C:D:

答案:在多元線性回歸中，可決系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而（）。

A:變化不定B:不變C:減少D:增加

答案:增加在EViews中，genr命令是生成新的變量。（）

A:對B:錯

答案:對

第四章單元測試

當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（）。

A:有效性B:線性性C:無偏性D:一致性

答案:有效性經(jīng)驗認為，某個解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的方差膨脹因子VIF（）。

A:小于1B:小于5C:大于10D:大于1

答案:大于10在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。

A:多重共線性B:高擬合優(yōu)度C:序列相關(guān)D:異方差性

答案:多重共線性變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。（）

A:錯B:對

答案:錯盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。（）

A:對B:錯

答案:錯

第五章單元測試

當模型存在異方差時，估計模型參數(shù)的適當方法是（）。

A:廣義差分法B:工具變量法C:使用非樣本先驗信息D:加權(quán)最小二乘法

答案:加權(quán)最小二乘法加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（）。

A:重視方差較大和方差較小樣本的信息B:重視方差較大樣本的信息，輕視方差較小樣本的信息C:重視方差較小樣本的信息，輕視方差較大樣本的信息D:輕視方差較大和方差較小樣本的信息

答案:重視方差較小樣本的信息，輕視方差較大樣本的信息容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（）。

A:面板數(shù)據(jù)B:年度數(shù)據(jù)C:橫截面數(shù)據(jù)D:時間序列數(shù)據(jù)

答案:橫截面數(shù)據(jù)若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用（）。

A:普通最小二乘法B:加權(quán)最小二乘法C:廣義差分法D:工具變量法

答案:加權(quán)最小二乘法在異方差情況下，通常預測失效。（）

A:對B:錯

答案:對

第六章單元測試

DW檢驗的零假設(shè)是（為隨機項的一階自相關(guān)系數(shù)）（）。

A:=0B:DW=1C:DW=0D:=1

答案:=0DW的取值范圍是（）。

A:－1DW1B:－1DW0C:－2DW2D:0DW4

答案:0DW4當DW＝4時，說明（）。

A:模型存在正自相關(guān)B:模型不存在自相關(guān)C:不能判斷模型是否存在自相關(guān)D:模型存在負自相關(guān)

答案:模型存在負自相關(guān)根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20，解釋變量k=1，顯著性水平=0.05時，查得＝1，＝1.41，則可以判斷（）。

A:模型不存在自相關(guān)B:模型存在負自相關(guān)C:不能判斷模型是否存在自相關(guān)D:模型存在正自相關(guān)

答案:模型不存在自相關(guān)當模型存在自相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（）。

A:間接最小二乘法B:工具變量法C:廣義差分法D:加權(quán)最小二乘法

答案:廣義差分法

第七章單元測試

對于有限分布滯后模型在一定條件下，參數(shù)可近似用一個關(guān)于i的多項式表示（i=0，1，2，….，k），其中多項式的階數(shù)m必須滿足（）。

A:B:C:D:

答案:設(shè)無限分布滯后模型滿足庫伊克變換的

假定，則長期影響乘數(shù)為（）。

A:不能確定B:C:D:

答案:經(jīng)濟變量的時間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（）。

A:多重共線性問題B:異方差問題C:設(shè)定誤差問題D:序列相關(guān)性問題

答案:多重共線性問題對自回歸模型進行估計時，假定原始模型的隨機擾動項滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則估計量是一致估計量的模型有（）。

A:庫伊克模型B:局部調(diào)整模型C:自適應預期模型D:自適應預期和局部調(diào)整混合模型

答案:局部調(diào)整模型對自回歸模型進行自相關(guān)檢驗時，下列說法正確的有（）。

A:使用DW檢驗時，DW值往往趨近于0B:使用DW檢驗時，DW值往往趨近于2C:使用DW檢驗時，得到的檢驗結(jié)果是正確的D:使用DW檢驗時，DW值往往趨近于4

答案:使用DW檢驗時，DW值往往趨近于2

第八章單元測試

虛擬變量模型中，為居民的年可支配收入，為虛擬解釋變量，=1代表城鎮(zhèn)居民，=0代表非城鎮(zhèn)居民。當滿足古典假設(shè)時，則表示（）。

A:非城鎮(zhèn)居民的年平均收入B:城鎮(zhèn)居民的年平均收入C:所有居民的年平均收入D:其他

答案:非城鎮(zhèn)居民的年平均收入在沒有定量解釋變量的情形下，以加法形式引入虛擬解釋變量，主要用于（）。

A:自相關(guān)分析B:共線性分析C:其他D:方差分析

答案:方差分析如果你有連續(xù)幾年的月度數(shù)據(jù)，如果只有2、4、6、8、10、12月表現(xiàn)季節(jié)類型，則需要引入虛擬變量的個數(shù)是（）。

A:模型中有截距項時，引入5個B:模型中有截距項時，引入12個C:模型中沒有截距項時，引入11個D:模型中沒有截距項時，引入12個

答案:模型中有截距項時，引入5個考慮虛擬變量模型：，其中

，

當其隨機擾動項服從古典假定時，則下列回歸方程中表示一季度的是（）。

A:B:C:D:

答案:對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2