Python金融數(shù)據(jù)分析與挖掘（微課版） 課件 11-2.周行業(yè)聯(lián)動與輪動分析

第11章

行業(yè)聯(lián)動與輪動分析布爾值指標(biāo)計(jì)算周行業(yè)聯(lián)動與輪動關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘周行業(yè)聯(lián)動與輪動分析（布爾值指標(biāo)計(jì)算）第11章

計(jì)算行業(yè)指數(shù)周上漲情況：當(dāng)周最大交易日收盤指數(shù)?當(dāng)周最小交易日收盤指數(shù)，如果大于0，則表示上漲，記為1，否則為0；本章提供的數(shù)據(jù)是日頻數(shù)據(jù)，故需要找出每周的最大交易日和最小交易日，從而獲得相應(yīng)交易日的數(shù)據(jù)并進(jìn)行計(jì)算。通過周最大交易日和最小交易日算法及程序，可獲得每周的最大交易日和最小交易日列表總共得到359個(gè)交易周，第0行代表第0個(gè)交易周，該周的最小交易日為2010年1月4日，最大交易日為2010年1月8日。計(jì)算該周的漲跌情況可以用2010年1月8日的指數(shù)收盤價(jià)?2010年1月4日的指數(shù)收盤價(jià)得到，如果大于0，則表示該周指數(shù)上漲，用1表示，否則記為0周行業(yè)聯(lián)動與輪動分析（布爾值指標(biāo)計(jì)算）第11章

通過計(jì)算，獲得周行業(yè)指數(shù)漲跌情況布爾指標(biāo)值。從圖中可以看出，交通運(yùn)輸業(yè)第0、2、3、7、8、10個(gè)交易周為下跌，第1、4、5、6、9個(gè)交易周為上漲周行業(yè)聯(lián)動與輪動分析（聯(lián)動規(guī)則挖掘）第11章

調(diào)用apriori關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法，獲得行業(yè)聯(lián)動關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘結(jié)果如下表。最小支持度、最小置信度分別在47%和90%以上的，共有20條行業(yè)聯(lián)動的關(guān)聯(lián)規(guī)則。IDrulesupportconfidence1化工_up—紡織服裝_up—輕工制造_up0.4735376040.982658962紡織服裝_up—輕工制造_up—化工_up0.4735376040.955056183紡織服裝_up—輕工制造_up—綜合_up0.4707520890.9494382024紡織服裝_up—綜合_up—輕工制造_up0.4707520890.9494382025化工_up—輕工制造_up0.5041782730.9476439796綜合_up—輕工制造_up—紡織服裝_up0.4707520890.9441340787化工_up—輕工制造_up—紡織服裝_up0.4735376040.939226519……………………周行業(yè)聯(lián)動與輪動分析（輪動規(guī)則挖掘）第11章

importOneRuleasORr=OR.rule(Data,0.2,0.58)同日行業(yè)輪動關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘類似，我們調(diào)用定義的函數(shù)rule，設(shè)置最小支持度和最小置信度分別大于0.2和0.58周行業(yè)輪動關(guān)聯(lián)規(guī)則置信度最大值都不超過0.6，而大于0.58的關(guān)聯(lián)規(guī)則僅4條，因此，周行業(yè)輪動的關(guān)聯(lián)規(guī)則可預(yù)測性也不強(qiáng)。IDrulesupportconfidence0銀行_up—機(jī)械設(shè)備_up0.279329610.5882352941銀行_up—電氣設(shè)備_up0.282122910.5941176472銀行_up—綜合_