2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?？碱A測題庫

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?？碱A測

題庫（奪冠系列）.

單選題（共40題）

1、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.期權敞口頭寸

D.總敞口頭寸

【答案】D

2、《中華人民共和國桀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀

行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括（）。

A.公開

B.公正

C.公平

D.效率

【答案】C

3、我國監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試

行）》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能

導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難，其屬于商業(yè)銀行面臨的（）o

A,違規(guī)風險

B.監(jiān)管風險

C.政策風險

D.經(jīng)濟風險

【答案】B

4、已知商業(yè)銀行某業(yè)務單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，

該業(yè)務單位配給的經(jīng)濟資本為5000萬，又已知該業(yè)務單位的資金成本為500

萬，那么該業(yè)務單位的EVA等于多少（）

A.-4300萬

B.200萬

C.-4000萬

D.500萬

【答案】B

5、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備

是（）。

A.一般準備

B.特種準備

C.專項準備

D.外匯準備

【答案】A

6、關于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（）。

A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東

受到平等的待遇

D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)

造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作

【答案】A

7、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括()。

A.附加準備

B.一般準備

C.特種準備

D.專項準備

【答案】A

8、下列()不是聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化

【答案】D

9、()用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析

【答案】A

10、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所

得稅稅率為25%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報

率為（）。

A.33%

B.36%

C.37%

D.41%

【答案】B

11、下列關于資產(chǎn)負債期限結構說法錯誤的是（）。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每

月的最初幾日，每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期

缺口，是一種不可控性的流動性風險

【答案】D

12、風險文化由風險管理（）三個層次組成。

A.理念、知識、實踐

B.理念、知識、制度

C.知識、實踐、制度

D.理念、實踐、制度

【答案】B

13、（2020年真題）過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉向房

地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)

金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，

下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

【答案】A

14、（2018年真題）為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如吳存

款利率卜調(diào)幅度大于貸款利率卜調(diào)幅度，則商、業(yè)銀行面臨的最主要風險是

（）O

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

【答案】C

15、（）指某一國家的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風

險。

A.轉移風險

B.主權風險

C.傳染風險

D.貨幣風險

【答案】C

16、隨著土地市場的不斷規(guī)范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，土地登記代理

業(yè)務接受委托的來源中，()將是未來發(fā)展的主要途徑。

A.被動接受

B.主動爭取

C.強制得到

D.自我申請

【答案】B

17、根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為

()O

A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量

B.跳躍型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

【答案】D

18、下列屬于測量銀行流動性指標的是(?)。

A.現(xiàn)金頭寸指標

B.貸款總額與核心存款的比率

C.大額負債依賴度

D.以上都是

【答案】D

19、反映銀行實際擁有的資本水平的是()o

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.實際資本

【答案】A

20、風險與控制自我評估的原理是（）。

A.固有風險-剩余風險二操作風險

B.控制措施+剩余風險二固有風險

C.操作風險-控制措施=剩余風險

D.固有風險-控制措施:剩余風險

【答案】D

21、下列關于商業(yè)銀行操作風險治理架構的說法中，錯誤的是（）。

A.董事會及董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任

B.高管層及高管層風險管理委員會要負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體

系

C.操作風險管理的牽頭部門要負責統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風險計量和管理工作

D.內(nèi)部審計部門負責相關業(yè)務條線的操作風險管理

【答案】D

22、（2018年真題）在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應

中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失，此事件對應的操

作風險成因是（）。

A.違反內(nèi)部流程

B.人員因素

C.外部事件

D.系統(tǒng)缺陷

【答案】C

23、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自

該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸

款業(yè)務的評價，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該類型貸款的預期損失為0

B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險

C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇

D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

【答案】B

24、（）是國內(nèi)企業(yè)/機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商

業(yè)銀行業(yè)務。

A.柜臺業(yè)務

B.個人信貸業(yè)務

C.法人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

【答案】C

25、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履

行職責的依據(jù)的是（）

A.本行章程

B.《巴賽爾協(xié)議in》

c.《公司法》

D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

【答案】B

26、（2018年真題）其銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英

鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭

160o分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞

口頭寸中，最小的是（）。

A.120

B.140

C.290

D.440

【答案】B

27、假設一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000

元，則投資的絕對收益是（）

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

28、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險7員失通常分為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

B.預期損失、非預期損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.實際損失、無形損失、災難性損失

【答案】B

29、對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任的是C。

A.董事會和高級管理層

B.基層管理人員

C.規(guī)劃部門

D.生產(chǎn)部門

【答案】A

30、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技

術。

A.低級風險量化

B.中級風險量化

C.高級風險量化

D,以上均不正確

【答案】C

31、公告應在土地登記權屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。

A.一周

B.一個月

C.三周

D.兩個月

【答案】B

32、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實力分別屬于（）。

A.基本面指標和財務指標

B.基本面指標和基本面指標

C.財務指標和基本面指標

D.財務指標和財務指標

【答案】C

33、施工企業(yè)內(nèi)部通過獎勵或懲罰經(jīng)濟手段進行施工項目的進度控制方法屬于

（）O

A.行政方法

B.經(jīng)濟方法

C.管理技術方法

D.其他方法

【答案】B

34、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法中，正確的是（）。

A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀

行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價

值

【答案】C

35、下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是（）。

A.資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通

過匹配資產(chǎn)負債期限結構.經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險

控制

B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段

C.20世紀60年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段

D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體

系基本形成

【答窠】B

36、下列屬于商業(yè)銀行客戶風險內(nèi)生變量中償債能力指標的是（）。

A.銷售凈利潤率

B.資本收益率

C.資產(chǎn)負債率

D.權益增長率

【答案】C

37、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)

不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累

計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每

年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

38、（2021年真題）英銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理

財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因

屬于（）類別。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.內(nèi)部流程

【答案】D

39、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感

性的指標。

A.撥備覆蓋率

B.貸款拔備率

C.貸款遷徙率

D.不良貸款率

【答案】B

40、在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結合的分析法

D.層次分析法

【答案】B

多選題（共20題）

1、以下對風險的理解，正確的有（）。

A.風險就相當于損失

B.風險是收益的概率分布

C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)

E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失

【答案】BCD

2、新產(chǎn)品/業(yè)務的主要風險類型有（）。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.聲譽風險

E.違規(guī)風險

【答案】ABCD

3、2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五

類。下列定義正確的有（）。

A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷屣貸款本息不能按時足額償還

B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不

利影響的因素

C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損

失

D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額

償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失

E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收

回，或只能收回極少部分

【答案】AB

4、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的有()

A.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和信息

B.有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會

C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致流動性風險

D.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

E.減少法律爭議/訴訟事件

【答案】ABD

5、記錄有可追溯性是指()o

A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程

B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久

C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，

也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代

D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應在記錄中得到反映，不要遺漏

【答案】A

6、宅基地使用權的使用期限是()。

A.30年

B.50年

C.70年

D.沒有期限

【答案】D

7、資金交易業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類。從該業(yè)務的流程來看可分為前臺

交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。其中后臺清算需注意的操作風險點

主要包括0。

A.因錄入錯誤而錯誤清算資金

B.交易定價模型或定價機制錯誤

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

D.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務

E.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化

【答案】ACD

8、在土地登記查詢中，查詢機關對屬于不予受理查詢范圍的，應在（）個

工作日內(nèi)告知查詢?nèi)恕?/p>

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】A

9、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為八個業(yè)務

線，操作風險對應的資本要求系數(shù)(以8表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的3值包括

()O

A.20%

B.15%

C.18%

D.10%

E.12%

【答案】BC

10、在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應關注()O

A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策和適用性

B.銀行客戶的地區(qū)集中度

C.主要客戶所在行業(yè)發(fā)展趨勢

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

E.區(qū)域開放度

【答案】ABD

11、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的正確措施有()。

A.減少非核心存款

B.同業(yè)拆入一筆款項

C.維護良好的公共關系

D.尋求央行的緊急支援

E.加強與長期存款客戶的關系

【答案】ABCD

12、SOSA評級體制的可借鑒之處在于0。

A.將重點放在風險評估、風險跟蹤、風險控制上

B.對外資銀行的全部業(yè)務進行統(tǒng)一監(jiān)管，體現(xiàn)整體性

C.注重風險管理、內(nèi)部控制、監(jiān)管的安全與效益雙重目標

D.為全面深入評價一家銀行經(jīng)營管理狀況提供規(guī)范統(tǒng)一的方法和標準

E.將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構的有機部分實行監(jiān)管

【答案】BC

13、在風險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴格，質(zhì)押品中屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的

有()。

A.外幣現(xiàn)金

B.評級AA一級(含)以上地區(qū)政府發(fā)行的債券

C.銀行存單

D.黃金

E.中央政府發(fā)行的債券

【答案】ACD

14、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有()。

A.壓力測試

B.交易限額管理

C.風險限額管理

D.止損限額管理

E.市場風險對沖

【答案】BCD

15、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括（）。

A.治理架