2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫及答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫及精

品答案

單選題（共40題）

1、因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而

可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是指（）。

A.操作風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.違規(guī)風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答窠】D

2、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇利決定權(quán)在于（）。

A.委托人

B.土地登記代理人

C.土地登記代理機(jī)構(gòu)

D.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)

【答案】A

3、（2021年真題）當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可

能會（）。

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

【答案】A

4、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向（）報告國別風(fēng)險情況。

A.董事會和監(jiān)事會

B.監(jiān)事會和高級管理層

C.董事會和風(fēng)險管理部門

D.董事會和高級管理層

【答案】D

5、（2018年真題〉下列關(guān)丁久期分析的說法中，錯誤的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的唯?方法

B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

C.是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法

D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高

【答案】A

6、（）是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全

的重要基礎(chǔ)。

A.監(jiān)督檢查

B.市場準(zhǔn)入

C.最低資本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

7、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%,那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)

差為（）。

A.3.51%

B.3.11%

C.2.87%

D.1.33%

【答案】A

8、下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是（）。

A.風(fēng)險糾正

B.風(fēng)險防范

C.市場退出

D.風(fēng)險救助

【答案】B

9、根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

【答案】B

10、工程項目應(yīng)堅持逐級安全技術(shù)交底制度。以下說法錯誤的是（）。

A.工程開工前，應(yīng)將工程概況、施工方法、安全技術(shù)措施等情況，向工地負(fù)責(zé)

人、工班長進(jìn)行詳細(xì)交底

B.兩個以上施工隊或工種配合施工時，應(yīng)按工程進(jìn)度定期或不定期地向有關(guān)施

工單位和班組進(jìn)行交叉作業(yè)的安全書面交底

C.工程師每天工作前，必須跟項目經(jīng)理進(jìn)行書面的施工技術(shù)交底，必要時甚至

向參加施工的全體員工進(jìn)行交底

D.工長安排班組長工作前，必須進(jìn)行書面的安全技術(shù)交底，班組長應(yīng)每天木工

人進(jìn)行施工要求、作業(yè)環(huán)境等書面安全交底

【答案】C

11、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求我國商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試

行）》，在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈

利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的（）

A.違規(guī)風(fēng)險

B.監(jiān)管風(fēng)險

C.政策風(fēng)險

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

【答案】B

12、金融資產(chǎn)的名義價值是其根據(jù)（）所反映的賬面價值。

A.歷史成本

B.市場價格

C.重置成本

D.市值重估

【答案】A

13、（2021年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略對管理（）

最為有效。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險

C.貸款違約風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

【答案】D

14、外部欺詐事件是指（）。

A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此

類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件

B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)

或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件

C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別

待遇導(dǎo)致的損失事件

【答案】B

15、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照。進(jìn)行優(yōu)先排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

【答案】A

16、下列選項中，（?）是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。

A.風(fēng)險管理

B.風(fēng)險控制

C.公司治理

D.風(fēng)險治理

【答案】C

17、不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是0。

A.公司治理結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部控制

C.業(yè)務(wù)發(fā)展

D.實現(xiàn)員工價值

【答案】D

18、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.靈活性

D.債務(wù)的易變性

【答案】D

19、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。

A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款

B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影

響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款

C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進(jìn)行分類

D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸

款，屬于可疑類貸款

【答案】D

20、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是0。

A.資產(chǎn)支付證券

B.知識產(chǎn)權(quán)證券

C.住房抵押貸款證券

D.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

【答案】C

21、假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為

0.17%,0.60%,0.60%,根據(jù)死亡率模型計算得3年的累計死亡率為()o

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

22、巴塞爾委員會以()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

A.損失結(jié)果

B.風(fēng)險事故

C.風(fēng)險發(fā)生的范圍

D.誘發(fā)風(fēng)險的原因

【答案】D

23、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。

A.充分

B.完整

C.真實

D.全面

【答案】B

24、土地權(quán)利變動只有到土地登記機(jī)構(gòu)辦理登記后才產(chǎn)生法律效力是指土地登

記（）。

A.采用形式審查主義

B.采用意思主義立法

C.采用形式主義立法

D.采取實質(zhì)審查主義

【答案】C

25、（）是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。

A.風(fēng)險誘因

B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險報告

D.風(fēng)險控制

【答案】B

26、檢查工序活動的結(jié)果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)采取的措施（）。

A.繼續(xù)作業(yè)活動，在作業(yè)過程中解決問題

B.無視問題，繼續(xù)作業(yè)活動

C.停止作業(yè)活動進(jìn)行處理，直到符合要求

D.停止作業(yè)活動進(jìn)行處理，不做任何處理

【答案】C

27、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的

組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

【答案】B

28、商業(yè)銀行的貸款平均額利核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A.久期缺口

B.現(xiàn)金缺口

C.融資缺口

D.信貸缺口

【答案】C

29、下列哪項產(chǎn)品線的P因子等于15%?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀(jì)

【答案】C

30、專項施工方案編制后要經(jīng)過（）簽字確認(rèn)后實施。

A.施工單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師

B.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理工程師

C.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師

D.施工單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師

【答案】C

31、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為5000億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可

疑類、損失類的貸款金額之和為500億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000

億元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）

A.15%

B.12.5%

C.20%

D.10%

【答案】B

32、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

【答案】B

33、（）被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的（）。

A.保險；確定性

B.風(fēng)險；不確定性

C.保險；不確定性

D.風(fēng)險；確定性

【答案】B

34、能夠引發(fā)流動性風(fēng)險的因素可分為（）。

A,微觀和宏觀因素

B.資產(chǎn)和負(fù)債因素

C.表內(nèi)和表外因素

D.內(nèi)部和外部因素

【答案】D

35、銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括

普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、

?般風(fēng)險準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分，則該

資本屬于商業(yè)銀行資本概念中的（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實體資本

【答案】A

36、衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險，即持有銀行總資產(chǎn)；）或以上的銀行資不抵債，無

法償還儲戶和/或債權(quán)人債務(wù)。

A.5%

B.10%

C.20%

D.25%

【答案】B

37、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理和控制措施下，下列哪一項屬于風(fēng)險緩釋措施？（）

A.減少損失嚴(yán)重產(chǎn)品的交易

B.對出納人員實行強(qiáng)制休假制度

C.購買未授權(quán)交易保險

D.為操作風(fēng)險分配資本金

【答案】C

38、商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金;）左右。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】D

39、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高層管理者

【答案】B

40、()是影響工程質(zhì)量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.設(shè)計因素

D.方法因素

【答案】B

多選題(共20題)

1、利率預(yù)測的內(nèi)容包括()。

A.利率變動方向

B.利率變動水平

C.利率變動速度

D.利率變動大小

E.利率周期轉(zhuǎn)折點

【答案】AB

2、A銀行要降低流動性風(fēng)險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有(

A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動性

B.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動性壓力

C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高

D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差

E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力？

【答案】ABD

3、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）。

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.市場對沖

E.自我對沖

【答案】ABC

4、以下說法中，正確的有（）。

A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

【答案】BC

5、市場上可得的流動性監(jiān)測指標(biāo)很多，下列（）屬于市場流動性風(fēng)險監(jiān)測指

標(biāo)。

A.市場整體的信息

B.金融行業(yè)的信息

C.特定銀行的信息

D.政府行業(yè)的信息

E.服務(wù)行業(yè)的信息

【答案】ABC

6、風(fēng)險水平類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況的靜態(tài)指標(biāo)。其中，市場風(fēng)險指

標(biāo)包括()O

A.不良資產(chǎn)率

B.預(yù)期損失率

C.市值敏感性比率

D.貸款損失準(zhǔn)備金率

E.累積外匯敞口頭寸比例

【答案】C

7、商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實

施。對戰(zhàn)略風(fēng)險管理進(jìn)行監(jiān)測的意義在于()。

A.滿足客戶需求

B.提高雇員的技術(shù)水平

C.銀行能更清楚地認(rèn)識到市場變化

D.銀行可以了解自身運營狀況的改變

E.了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標(biāo)所承受的風(fēng)險

【答案】CD

8、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求有（）。

A.評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響

B.采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過應(yīng)急安

排和保險等方式降低影響

C.建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進(jìn)行檢

查和溝通的計劃

D.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技

管理委員會確認(rèn)

E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

【答案】ABCD

9、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施包括（）。

A.強(qiáng)化風(fēng)險意識

B.堅持委托-代理業(yè)務(wù)合同書面化

C.提高電子化水平

D.設(shè)立專戶核算代理資金

E.加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及營銷管理，堅守審慎經(jīng)營原則

【答案】ABCD

10、與出讓、租賃和作價出資（入股）方式相比，經(jīng)國家授權(quán)經(jīng)營在國有建設(shè)用

地使用權(quán)權(quán)利取得時（）。

A.不必向國土資源行政部門申請登記

B.不需進(jìn)行權(quán)屬審核

C.不必支付任何費用

D.不是由省級國土部門核發(fā)證書，而是由國土資源部直接下發(fā)

【答案】C

11、下列()是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

C.確保及時處理投訴和批評

D,增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度

E.確保實現(xiàn)承諾

【答案】ABCD

12、全面風(fēng)險管理模式階段的特點有()。

A.不同類型的業(yè)務(wù)納人統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部

門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束

C提出了一系列監(jiān)管原則

D.繼續(xù)以資本充足率為核心

E.從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉

【答案】ABCD

13、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含0類貸款。

A.正常

B.關(guān)注

C.次級

D.可疑

E.損失

【答案】ABCD

14、其他一級資本包括（）。

A.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

B.其他一級資本工具及其溢價

C.少數(shù)股東資本可計入部分

D.未分配利潤

E.資本公積可計人部分

【答案】BC

15、下列選項中，不屬于施工項目目標(biāo)控制問題的要素的是（）。

A.施工項目

B,控制主體

C.糾偏措施

D.排除干擾

【答案】D

16、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應(yīng)滿足的條件有（）。

A.能夠準(zhǔn)確估值

B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

C.能夠進(jìn)行積極的管理

D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

E.能夠提高盈利水平

【答案】ABCD

17、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管