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認(rèn)證信息

認(rèn)證類(lèi)型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：李**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：黑龍江

IP屬地：黑龍江 上傳時(shí)間：2024-12-21 格式：PPTX 頁(yè)數(shù)：27 大?。?.80MB 積分：15 舉報(bào) 版權(quán)申訴

演講人：日期：數(shù)理金融張?jiān)寄夸洈?shù)理金融概述張?jiān)冀淌谏浇榻B數(shù)理金融基礎(chǔ)理論數(shù)理金融實(shí)踐應(yīng)用張?jiān)冀淌谒枷虢庾x當(dāng)代數(shù)理金融發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)01數(shù)理金融概述數(shù)理金融是數(shù)學(xué)與金融學(xué)相結(jié)合的一門(mén)交叉學(xué)科，它運(yùn)用數(shù)學(xué)工具和方法來(lái)研究金融市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題。數(shù)理金融注重定量分析和數(shù)學(xué)建模，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)推導(dǎo)和證明來(lái)揭示金融現(xiàn)象的本質(zhì)和規(guī)律，為金融決策提供更加科學(xué)和精確的依據(jù)。數(shù)理金融定義與特點(diǎn)數(shù)理金融特點(diǎn)數(shù)理金融定義早期數(shù)理金融早期數(shù)理金融主要研究投資組合理論和期權(quán)定價(jià)模型等基礎(chǔ)理論，為現(xiàn)代數(shù)理金融的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?，F(xiàn)代數(shù)理金融隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，現(xiàn)代數(shù)理金融更加注重實(shí)證研究和風(fēng)險(xiǎn)管理，為金融機(jī)構(gòu)提供了更加全面和深入的服務(wù)。數(shù)理金融發(fā)展歷程投資組合優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理金融衍生品定價(jià)金融市場(chǎng)監(jiān)管數(shù)理金融應(yīng)用領(lǐng)域數(shù)理金融可以幫助投資者構(gòu)建最優(yōu)投資組合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。數(shù)理金融為金融衍生品定價(jià)提供了重要的理論和方法支持，推動(dòng)了金融衍生品市場(chǎng)的快速發(fā)展。數(shù)理金融可以對(duì)各種金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和評(píng)估，為金融機(jī)構(gòu)提供更加科學(xué)和有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。數(shù)理金融也可以為金融市場(chǎng)監(jiān)管提供更加科學(xué)和精確的方法和手段，提高監(jiān)管水平和效率。02張?jiān)冀淌谏浇榻B0102張?jiān)冀淌诤?jiǎn)介生前系天津市金融學(xué)會(huì)理事、天津市金融學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)顧問(wèn)委員會(huì)委員、天津市數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。張?jiān)迹?955年~2022年12月22日），統(tǒng)計(jì)學(xué)博士，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。主持和參與了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)和省部級(jí)科研項(xiàng)目，取得了豐碩的研究成果。1999年享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼，以表彰其在數(shù)理金融領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)。在國(guó)內(nèi)外知名學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了大量關(guān)于數(shù)理金融、金融風(fēng)險(xiǎn)管理和金融市場(chǎng)等方面的學(xué)術(shù)論文。主要成就及榮譽(yù)提出了多種創(chuàng)新的金融風(fēng)險(xiǎn)度量和管理方法，為金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的理論支持和實(shí)踐指導(dǎo)。深入研究了金融市場(chǎng)的微觀(guān)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，揭示了金融市場(chǎng)的內(nèi)在規(guī)律和特征。培養(yǎng)了大量的優(yōu)秀研究生和博士生，他們已成為數(shù)理金融領(lǐng)域的骨干力量和學(xué)術(shù)帶頭人。對(duì)數(shù)理金融領(lǐng)域貢獻(xiàn)03數(shù)理金融基礎(chǔ)理論時(shí)間序列分析研究按時(shí)間順序排列的數(shù)據(jù)序列，通過(guò)數(shù)學(xué)模型來(lái)描述數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化的規(guī)律，包括平穩(wěn)時(shí)間序列、非平穩(wěn)時(shí)間序列、季節(jié)性時(shí)間序列等分析方法。隨機(jī)過(guò)程研究隨機(jī)現(xiàn)象的變化過(guò)程，包括隨機(jī)變量的分布、數(shù)字特征、隨機(jī)過(guò)程的概念、分類(lèi)和性質(zhì)等。金融應(yīng)用將隨機(jī)過(guò)程與時(shí)間序列分析方法應(yīng)用于金融市場(chǎng)，如股票價(jià)格、匯率等金融數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)和分析。隨機(jī)過(guò)程與時(shí)間序列分析基于風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡原則，確定金融資產(chǎn)在市場(chǎng)上的合理價(jià)格。包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、市場(chǎng)供需等因素的考慮。包括現(xiàn)值法、未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)法、相對(duì)定價(jià)法等?，F(xiàn)值法是將未來(lái)的現(xiàn)金流通過(guò)一定的折現(xiàn)率折算到現(xiàn)在的價(jià)值；未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)法則是預(yù)測(cè)未來(lái)的現(xiàn)金流，并通過(guò)適當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率將其折算到現(xiàn)在的價(jià)值；相對(duì)定價(jià)法則是通過(guò)比較類(lèi)似資產(chǎn)的價(jià)格來(lái)確定某個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格。研究金融衍生產(chǎn)品（如期權(quán)、期貨等）的定價(jià)原理和方法，包括Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型、二叉樹(shù)模型等。金融資產(chǎn)定價(jià)原理定價(jià)方法金融衍生產(chǎn)品定價(jià)金融資產(chǎn)定價(jià)原理及方法風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、衡量、控制和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、對(duì)沖、保險(xiǎn)等手段來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。投資組合優(yōu)化基于風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡原則，選擇最優(yōu)的投資組合以實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。包括資產(chǎn)配置、股票選擇、債券投資等。量化風(fēng)險(xiǎn)管理利用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)量化和管理風(fēng)險(xiǎn)，包括VaR方法、壓力測(cè)試、蒙特卡洛模擬等。這些方法可以幫助投資者更準(zhǔn)確地評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)，提高投資決策的科學(xué)性和有效性。風(fēng)險(xiǎn)管理與投資組合優(yōu)化04數(shù)理金融實(shí)踐應(yīng)用量化投資策略01基于數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)分析，通過(guò)計(jì)算機(jī)程序化交易，實(shí)現(xiàn)投資策略的科學(xué)化、系統(tǒng)化和規(guī)?；?。技術(shù)分析02以證券市場(chǎng)過(guò)去和現(xiàn)在的市場(chǎng)行為為分析對(duì)象，應(yīng)用數(shù)學(xué)和邏輯的方法，探索出一些典型變化規(guī)律，并據(jù)此預(yù)測(cè)證券市場(chǎng)未來(lái)變化趨勢(shì)的技術(shù)方法。量化選股與擇時(shí)03運(yùn)用數(shù)量化的方法構(gòu)建投資組合，并在合適的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)操作，以實(shí)現(xiàn)超額收益。量化投資策略與技術(shù)分析利用數(shù)學(xué)模型和定價(jià)原理，對(duì)金融衍生品進(jìn)行合理定價(jià)，為投資者提供決策依據(jù)。金融衍生品定價(jià)交易策略風(fēng)險(xiǎn)管理根據(jù)市場(chǎng)情況和投資者需求，制定靈活多樣的交易策略，包括套利、對(duì)沖、投機(jī)等。運(yùn)用數(shù)理金融方法對(duì)金融衍生品交易過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、度量和控制。030201金融衍生品定價(jià)與交易策略

大數(shù)據(jù)在數(shù)理金融中應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘與機(jī)器學(xué)習(xí)運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法，對(duì)海量金融數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘和分析，發(fā)現(xiàn)潛在的市場(chǎng)規(guī)律和投資機(jī)會(huì)。量化投資與智能投顧結(jié)合大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，為投資者提供更加精準(zhǔn)、個(gè)性化的投資建議和資產(chǎn)配置方案。金融監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)管理利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高金融監(jiān)管的針對(duì)性和有效性。05張?jiān)冀淌谒枷虢庾x張?jiān)冀淌谠诳蒲泄ぷ髦惺冀K保持著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，注重研究過(guò)程的科學(xué)性和規(guī)范性，追求真實(shí)、準(zhǔn)確的研究結(jié)果。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蒲袘B(tài)度她鼓勵(lì)創(chuàng)新思維，關(guān)注學(xué)科前沿和熱點(diǎn)問(wèn)題，致力于探索新的研究方法和思路，為數(shù)理金融領(lǐng)域的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。創(chuàng)新的科研思維張?jiān)冀淌谧⒅乜鐚W(xué)科的研究視野，善于將不同學(xué)科的理論和方法相互融合，為解決復(fù)雜的金融問(wèn)題提供了新的思路和方法?？鐚W(xué)科的研究視野對(duì)待科研態(tài)度和方法論123她始終將學(xué)生放在首位，關(guān)注學(xué)生的全面發(fā)展和個(gè)性化需求，致力于為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的教育資源和良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。以學(xué)生為中心的教育理念張?jiān)冀淌趶?qiáng)調(diào)實(shí)踐和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)，鼓勵(lì)學(xué)生積極參與科研項(xiàng)目和實(shí)踐活動(dòng)，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。注重實(shí)踐和創(chuàng)新能力培養(yǎng)她注重國(guó)際化的人才培養(yǎng)視野，積極引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的教育理念和教學(xué)資源，為學(xué)生提供更廣闊的發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。國(guó)際化的人才培養(yǎng)視野對(duì)待教育理念和人才培養(yǎng)觀(guān)03追求卓越和完美張?jiān)冀淌谠诠ぷ骱蜕钪惺冀K追求卓越和完美，注重細(xì)節(jié)和品質(zhì)，為自己和他人創(chuàng)造了更多的價(jià)值和美好。01積極向上的生活態(tài)度張?jiān)冀淌谠谏钪惺冀K保持著積極向上的態(tài)度，勇于面對(duì)挑戰(zhàn)和困難，追求高品質(zhì)的生活體驗(yàn)。02熱愛(ài)生活和關(guān)注社會(huì)她熱愛(ài)生活，關(guān)注社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，積極參與公益活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐，用自己的行動(dòng)踐行著社會(huì)責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。對(duì)待生活態(tài)度和價(jià)值觀(guān)06當(dāng)代數(shù)理金融發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行交易決策，實(shí)現(xiàn)高頻、高效的自動(dòng)化交易。自動(dòng)化交易通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和深度學(xué)習(xí)技術(shù)，對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和管理。風(fēng)險(xiǎn)管理基于人工智能的投資建議系統(tǒng)，為投資者提供個(gè)性化、科學(xué)化的資產(chǎn)配置方案。智能投顧人工智能在數(shù)理金融中應(yīng)用前景金融交易清算利用區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化、不可篡改等特點(diǎn)，提高金融交易的清算效率和安全性。供應(yīng)鏈金融通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈信息的透明化和可追溯性，降低供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)字貨幣與支付基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字貨幣和支付系統(tǒng)，為金融市場(chǎng)提供更為便捷、低成本的交易方式。