金融風(fēng)險(xiǎn)管理知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋上海財(cái)經(jīng)大學(xué)

金融風(fēng)險(xiǎn)管理知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋上海財(cái)經(jīng)大學(xué)第一章單元測試

美國“9·11”事件發(fā)生后引起的全球股市下跌的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

A:流動性風(fēng)險(xiǎn)B:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C:非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D:信用風(fēng)險(xiǎn)

答案:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下列說法正確的是（）

A:分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少B:分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益C:分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少D:分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少

答案:分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少現(xiàn)代投資組合理論的創(chuàng)始者是（）

A:尤金.琺瑪B:威廉.夏普C:哈里.馬科威茨D:斯蒂芬.羅斯

答案:哈里.馬科威茨反映投資者收益與風(fēng)險(xiǎn)偏好有曲線是（）

A:資本市場線方程B:證券市場線方程C:無差異曲線D:證券特征線方程

答案:無差異曲線不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無差異曲線具有的特征是（）

A:無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)B:無差異曲線之間可能相交C:收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度D:無差異曲線向左上方傾斜

答案:收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度反映證券組合期望收益水平和單個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是（）

A:特征線模型B:單因素模型C:套利定價(jià)模型D:資本市場線模型

答案:單因素模型根據(jù)CAPM，一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和哪個(gè)因素相關(guān)

A:市場風(fēng)險(xiǎn)B:非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C:個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)D:再投資風(fēng)險(xiǎn)

答案:市場風(fēng)險(xiǎn)在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，風(fēng)險(xiǎn)的測度是通過（）進(jìn)行的。

A:收益的方差B:個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)C:貝塔系數(shù)D:收益的標(biāo)準(zhǔn)差

答案:貝塔系數(shù)市場組合的貝塔系數(shù)為（）。

A:1B:0C:0.5D:-1

答案:1無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場期望收益率分別是0.06和0.12。根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（）。

A:0.132B:0.144C:0.06D:0.12美元

答案:0.132對于市場投資組合，下列哪種說法不正確（）

A:它是資本市場線和無差異曲線的切點(diǎn)B:市場投資組合中所有證券所占比重與它們的市值成正比C:它在有效邊界上D:它包括所有證券

答案:它是資本市場線和無差異曲線的切點(diǎn)關(guān)于資本市場線，哪種說法不正確（）

A:資本市場線是可達(dá)到的最好的市場配置線B:資本市場線通過無風(fēng)險(xiǎn)利率和市場資產(chǎn)組合兩個(gè)點(diǎn)C:資本市場線也叫證券市場線D:資本市場線斜率總為正

答案:資本市場線也叫證券市場線證券市場線是（）。

A:充分分散化的資產(chǎn)組合，描述期望收益與貝塔的關(guān)系B:也叫資本市場線C:描述了單個(gè)證券（或任意組合）的期望收益與貝塔關(guān)系的線D:與所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效邊界相切的線

答案:描述了單個(gè)證券（或任意組合）的期望收益與貝塔關(guān)系的線根據(jù)CAPM模型，進(jìn)取型證券的貝塔系數(shù)（）

A:等于0B:小于0C:等于1D:大于1

答案:大于1

第二章單元測試

按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。

A:可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B:純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)C:可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)D:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（

）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A:信用風(fēng)險(xiǎn)B:市場風(fēng)險(xiǎn)C:操作風(fēng)險(xiǎn)D:流動性風(fēng)險(xiǎn)

答案:信用風(fēng)險(xiǎn)以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A:委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng):客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動C:業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)D:代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

答案:代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失所謂的“存貸款比例”是指______________。

A:貸款/存款B:貸款/（存款+貸款）C:存款/貸款D:存款/（存款+貸款）

答案:貸款/存款金融機(jī)構(gòu)的流動性需求具有（）。

A:清償性特征B:寬限性特征C:剛性特征D:柔性特征

答案:剛性特征銀行對技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于（）。

A:建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程B:計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平C:員工信息素質(zhì)高低和對設(shè)備的操作熟練程度D:銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力

答案:計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平金融機(jī)構(gòu)的流動性越高，(）。

A:風(fēng)險(xiǎn)性越小B:風(fēng)險(xiǎn)性越大C:風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)D:風(fēng)險(xiǎn)性沒有

答案:風(fēng)險(xiǎn)性越小流動性缺口是指銀行（）和負(fù)債之間的差額。

A:貸款B:現(xiàn)金C:資金D:資產(chǎn)

答案:資產(chǎn)當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時(shí)，市場利率的（）會增加銀行的利潤。

A:不變B:下降C:波動D:上升

答案:上升為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實(shí)行了_________制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。（）

A:理事會B:審貸分離C:五級分類D:公司治理

答案:審貸分離流動性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行用于即時(shí)支付的流動資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失（）的風(fēng)險(xiǎn)。

A:清償能力B:籌資能力C:盈利能力D:保證能力

答案:清償能力

第三章單元測試

保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在（）。

A:現(xiàn)金流動性不足B:資產(chǎn)價(jià)格下跌C:資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配D:會計(jì)核算失誤

答案:資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）

A:提高保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理水平B:建立保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)公職的制衡機(jī)制C:完善保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制D:加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度

答案:加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度（）是指銀行購買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。

A:非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B:市場對沖C:保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D:自我對沖

答案:保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移有計(jì)劃自我保險(xiǎn)主要通過建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的方式來實(shí)現(xiàn)。其應(yīng)對的損失屬于（）。

A:災(zāi)難性損失B:非預(yù)期損失C:掩蓋損失D:預(yù)期損失

答案:預(yù)期損失（）是基于保險(xiǎn)精算技術(shù)發(fā)展而來的方法。

A:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法B:蒙特卡羅模擬方法C:基本指標(biāo)法D:損失分布法

答案:損失分布法以下不屬于基金托管人信息披露范圍的是()。

A:會計(jì)核算信息披露B:基金資產(chǎn)保管信息披露C:基金募集信息披露D:凈值復(fù)核信息披露

答案:基金募集信息披露貨幣市場基金適合何種類型的投資者()。

A:追求穩(wěn)定收人的投資者B:風(fēng)險(xiǎn)偏好較高，追求長期資本增值的投資者C:要求投資抵御通貨膨脹的投資者D:厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對資產(chǎn)流動性和安全性要就較高的投資者

答案:厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對資產(chǎn)流動性和安全性要就較高的投資者下列有關(guān)基金投資運(yùn)作的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A:基金公司的投資管理部門主要包括投資部、研究部及交易部B:投資決策委員會根據(jù)研究部提供的資料制定投資原則、投資方向和總體投資計(jì)劃C:基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會批準(zhǔn)的投資方案向交易部下達(dá)投資指令D:交易部是基金投資運(yùn)作的支撐部門，負(fù)責(zé)組織、制定和執(zhí)行交易計(jì)劃

答案:交易部是基金投資運(yùn)作的支撐部門，負(fù)責(zé)組織、制定和執(zhí)行交易計(jì)劃基金市場上存在著的兩大需求主體，下列說法準(zhǔn)確的是（）。

A:個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者B:主要投資者和次要投資者C:激進(jìn)型投資者和穩(wěn)健型投資者D:保守型投資者和激進(jìn)型投資者

答案:個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者

第四章單元測試

做好現(xiàn)金需求預(yù)測是開放式基金管理（）的手段。

A:匯率風(fēng)險(xiǎn)B:贖回與流動性風(fēng)險(xiǎn)C:募集風(fēng)險(xiǎn)D:利率風(fēng)險(xiǎn)

答案:贖回與流動性風(fēng)險(xiǎn)()基金具有法人資格。

A:契約型B:開放式C:封閉式D:公司型

答案:公司型基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的基礎(chǔ)是（）。

A:依法合規(guī)經(jīng)營B:設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)C:使用風(fēng)險(xiǎn)控制模型D:良好的內(nèi)部控制制度

答案:良好的內(nèi)部控制制度證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（）市場上完成的。

A:一級市場B:二級市場C:四級市場D:三級市場

答案:二級市場________是以追求長期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金，為了達(dá)到這個(gè)目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。

A:債券基金B(yǎng):開放基金C:成長型基金D:股權(quán)基金

答案:成長型基金下列哪項(xiàng)歸屬于基金投資運(yùn)作環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)（）。

A:基金的會計(jì)核算B:基金的資產(chǎn)估值C:基金的交易D:基金的績效衡量

答案:基金的績效衡量債券型基金的久期越長，凈值對于利率變動的波動幅度越（），所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)越（）。

A:大，低B:小，高C:小，低D:大，高

答案:大，高以下哪種基金最適合厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對資產(chǎn)流動性和安全性要求較高的投資者進(jìn)行短期投資？

A:混合基金B(yǎng):貨幣市場基金C:股票基金D:主動型基金

答案:貨幣市場基金基金招募說明書是由（）將所有對投資者作出投資判斷有重大影響的信息予以充分披露，以便投資者更好地做出投資決策。

A:基金托管人B:基金管理人C:商業(yè)銀行D:基金份額持有人

答案:基金管理人下列()不屬于貨幣市場基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

A:購買力風(fēng)險(xiǎn)B:利率風(fēng)險(xiǎn)C:信用風(fēng)險(xiǎn)D:證券市場相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

答案:證券市場相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)目前，我國開放式基金的銷售體系以商業(yè)銀行、證券公司（）和基金公司（）為主。

A:內(nèi)銷、外銷B:外銷、內(nèi)銷C:直銷、代銷D:代銷、直銷

答案:代銷、直銷根據(jù)投資目標(biāo)不同，可以將基金分為()。

A:成長型基金、收入型基金和平衡型基金B(yǎng):公募基金和私募基金C:契約型基金與公司型基金D:封閉式基金和開放式基金

答案:成長型基金、收入型基金和平衡型基金

第五章單元測試

（）是在交易所內(nèi)集中交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。

A:期貨合約B:遠(yuǎn)期合約C:期權(quán)合約D:互換合約

答案:期貨合約（）賦予其持有者擁有在將來某個(gè)時(shí)段內(nèi)以確定價(jià)格購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù)，是一種更為復(fù)雜的非線性衍生產(chǎn)品。

A:期權(quán)B:互換C:期貨D:遠(yuǎn)期

答案:期權(quán)（）是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在合約規(guī)定的有效期限內(nèi)以事先規(guī)定的價(jià)格買進(jìn)或賣出相關(guān)期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

A:期權(quán)合約B:互換合約C:遠(yuǎn)期合約D:期貨合約

答案:期權(quán)合約（）是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計(jì)息方式計(jì)息的資產(chǎn)負(fù)債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計(jì)息方式計(jì)息的資產(chǎn)或負(fù)債的行為。

A:利率互換B:利率期權(quán)C:利率遠(yuǎn)期D:利率期貨

答案:利率互換當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（）

A:虛值B:不確定C:實(shí)值D:兩平

答案:兩平期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動越大，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（）

A:越大B:不變C:不確定D:越小

答案:越大金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)是（）

A:操作風(fēng)險(xiǎn)B:流動性風(fēng)險(xiǎn)C:市場風(fēng)險(xiǎn)D:信用風(fēng)險(xiǎn)

答案:市場風(fēng)險(xiǎn)1973年，費(fèi)雪·布萊克（FisherBlack）、麥隆·舒爾斯（MyronScholes）、羅伯特·默頓（RobertMerton）提出（），為當(dāng)時(shí)的金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

A:歐式期權(quán)定價(jià)模型B:資本資產(chǎn)定價(jià)模型C:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論D:操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則

答案:歐式期權(quán)定價(jià)模型（）方法的主要思想是通過改變模型中的某個(gè)或某組特定的風(fēng)險(xiǎn)因子來觀測模型結(jié)果隨之發(fā)生的變化，從而得知相應(yīng)的資產(chǎn)變化。

A:單一因素分析B:反向壓力測試C:歷史情景模擬法D:期權(quán)定價(jià)法

答案:單一因素分析（）指農(nóng)合機(jī)構(gòu)與交易對手在交易所以外進(jìn)行的各類衍生工具交易，如外匯、利率、股權(quán)，以及商品的遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等交易合約和信貸衍生工具等交易合約。

A:展借貸交易B:證券融資業(yè)務(wù)C:持有頭寸的結(jié)算交易D:場外衍生工具交易

答案:場外衍生工具交易

第六章單元測試

根據(jù)（），無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的。

A:全覆蓋原則B:審慎性原則C:制衡性原則D:風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理

答案:風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理（）是在場內(nèi)（交易所）進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。

A:遠(yuǎn)期B:期貨C:即期D:通貨膨脹預(yù)期

答案:期貨（）是最常用的對沖匯率風(fēng)險(xiǎn)、鎖定外匯成本的方法。

A:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B:經(jīng)濟(jì)周期C:即期交易D:遠(yuǎn)期外匯交易

答案:遠(yuǎn)期外匯交易當(dāng)市場利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于（）的長短，其越長的話，其變動幅度也就越大。

A:即期B:遠(yuǎn)期C:久期D:通貨膨脹預(yù)期

答案:久期遠(yuǎn)期匯率可以根據(jù)傳統(tǒng)的（）推導(dǎo)出來，并結(jié)合實(shí)際的金融市場狀況進(jìn)行調(diào)整。

A:審慎性原則B:制衡性原則C:全覆蓋原則D:利率平價(jià)理論

答案:利率平價(jià)理論（）是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

A:KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型B:RiskCalc模型C:死亡率模型D:KMV的CreditMonitor模型

答案:KMV的CreditMonitor模型期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，其中（）適合同時(shí)存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

A:簡易法B:權(quán)重法C:標(biāo)準(zhǔn)法D:得爾塔+法

答案:得爾塔+法利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。其中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A:是由不同期限但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系B:是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款C:是指匯率變化前未清償時(shí)債務(wù)在匯率變化后結(jié)賬時(shí)，這些金融債務(wù)的價(jià)值發(fā)生變化所造成的風(fēng)險(xiǎn)D:是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異

答案:是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異期權(quán)性工具因具有（）的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

A:不對稱B:風(fēng)險(xiǎn)分散C:流動性D:保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

答案:不對稱

第七章單元測試

相對測度指標(biāo)主要是測量市場因素的變化與金融資產(chǎn)收益變化之間的關(guān)系，針對股票的指標(biāo)是（）。

A:久期B:delta指標(biāo)C:beta值D:rho指標(biāo)

答案:beta值同時(shí)賣出期權(quán)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)使用的方法是（）。

A:標(biāo)準(zhǔn)法B:權(quán)重法C:簡易法D:得爾塔+（Delta―Plus）方法

答案:得爾塔+（Delta―Plus）方法（）=利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+匯率風(fēng)險(xiǎn)+商品風(fēng)險(xiǎn)+期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（Gamma和Vega）資本要求簡單加總。

A:市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求B:最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求C:持續(xù)經(jīng)營資本D:風(fēng)險(xiǎn)資本

答案:市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求下列哪一項(xiàng)關(guān)于期權(quán)希臘值的說法是正確的？

A:深度實(shí)值的看跌期權(quán)的delta值趨于+1B:當(dāng)購買平值期權(quán)時(shí)，theta值會變大且為正C:期限較長的實(shí)值期權(quán)的gamma值較大D:期限較長的平值期權(quán)的vega值較大

答案:期限較長的平值期權(quán)的vega值較大下列哪一項(xiàng)是不正確的？

A:平值歐式期權(quán)的gamma值隨著期權(quán)的剩余期限減少而增加B:和平值歐式看漲期權(quán)相比，具有相同執(zhí)行價(jià)格和剩余期限的虛值歐式期權(quán)具有一個(gè)負(fù)的較大的theta值C:歐式看跌期權(quán)的delta值隨著標(biāo)的股票價(jià)格上升而趨于0D:歐式看漲期權(quán)的vega值當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)最大

答案:和平值歐式看漲期權(quán)相比，具有相同執(zhí)行價(jià)格和剩余期限的虛值歐式期權(quán)具有一個(gè)負(fù)的較大的theta值一個(gè)期限為90天的微軟股票的看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為30美元。微軟股票的當(dāng)前市場價(jià)格為30美元。該期權(quán)的delta值最接近于（）（一個(gè)平值看跌期權(quán)的delta值接近-0.5）。

A:1B:-0.5C:0.5D:-1

答案:-0.5下列衍生品不屬于線性產(chǎn)品的是？

A:互換B:股票期權(quán)C:股票期貨D:遠(yuǎn)期利率合約

答案:股票期權(quán)交易員如何構(gòu)造一個(gè)vega值為負(fù)、gamma值為正的頭寸？

A:買入短期期權(quán)，賣出長期期權(quán)B:買入長期期權(quán)，賣出短期期權(quán)C:買入并賣出短期期權(quán)D:買入并賣出長期期權(quán)

答案:買入短期期權(quán)，賣出長期期權(quán)一個(gè)delta中性的交易的組合gamma為30，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格突然上漲2美元時(shí)，交易組合的價(jià)值怎么變化？（假設(shè)Δt=0）

A:增加60美元B:保持不變C:無法確定D:下降60美元

答案:增加60美元（）是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B:風(fēng)險(xiǎn)分散C:風(fēng)險(xiǎn)對沖D:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

答案:風(fēng)險(xiǎn)對沖

第八章單元測試

一個(gè)票面利率為10％，票面價(jià)值為100元，還有兩年到期的債券其現(xiàn)在的市場價(jià)格為多少？(假設(shè)現(xiàn)在的市場利率為10％）

A:98．67元B:99．75元C:100元D:105．37元

答案:100元假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)由于市場利率的變化，其資產(chǎn)的市場價(jià)值增加了3．25萬元，負(fù)債的市場價(jià)值增加了5．25萬元，則該金融機(jī)構(gòu)的股東權(quán)益變化為()。

A:無法判斷B:增加了2萬元C:維持不變D:減少了2萬元

答案:減少了2萬元期限為一年，面值為1000元，利率為12％，每半年付息的債券的有效期為()。

A:0.971年B:1年C:0.878年D:0.2年

答案:0.971年期限為2年，面值為1000元的零息債券的有效期為()。

A:1.78年B:2年C:1.09年D:2.9年

答案:2年債券的票面利率越大，有效期()。

A:越大B:越小C:不確定D:不變

答案:越小當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，有效期也增加，但以一個(gè)()速率在增加。

A:不變B:遞減C:不確定D:遞增

答案:遞減（）是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換。

A:資產(chǎn)轉(zhuǎn)換B:利率期貨C:貨幣互換D:利率互換

答案:貨幣互換（）是兩個(gè)交易對手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交換。

A:利率期貨B:貨幣互換C:資產(chǎn)轉(zhuǎn)換D:利率互換

答案:利率互換久期可以用來對銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，則（）

A:銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越低，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大B:銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越小C:銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大D:銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越低，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越小

答案:銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期缺口同樣可以用來評估利率變化對銀行某個(gè)時(shí)期的流動性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時(shí)，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)。

A:負(fù)值B:零C:正值D:一

答案:負(fù)值假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬元，利率敏感性負(fù)債為15萬元，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升1個(gè)百分點(diǎn)后(假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同)，其凈利息收入的變化為()。

A:凈利息收入減少0．05萬元B:凈利息收入減少0．01萬元C:凈利息收入增加0．05萬元D:凈利息收入增加0．01萬元

答案:凈利息收入減少0．05萬元

第九章單元測試

（）表明收益率的高低與投資期限的長短無關(guān)。

A:波動收益率曲線B:反向收益率曲線C:水平收益率曲線D:正向收益率曲線

答案:水平收益率曲線在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。

A:賬面資本B:標(biāo)準(zhǔn)差C:方差D:持續(xù)經(jīng)營資本

答案:標(biāo)準(zhǔn)差按照（）理論，市場上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)。

A:多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)B:系統(tǒng)管理C:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理D:投資組合

答案:投資組合測量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，首先是以（）等為主要度量指標(biāo)的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)測度階段。

A:眾數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子B:中位數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子C:方差和風(fēng)險(xiǎn)因子D:平均數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子

答案:方差和風(fēng)險(xiǎn)因子某資產(chǎn)的波動率為每年25%，對應(yīng)一天的資產(chǎn)價(jià)格百分比變化的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（）

A:2%B:1.57%C:1.64%D:3.0%

答案:1.57%使用λ=0.95的EWMA模型來預(yù)測方差，賦予前第4天收益率的權(quán)重是多少？

A:0.950B:0.048C:0.043D:0.000

答案:0.043網(wǎng)站的訪問次數(shù)服從冪律分布，其中α=2。假定有1%的網(wǎng)站每天會受到500或更多次的點(diǎn)擊，則在所有的網(wǎng)站中，日點(diǎn)擊次數(shù)為1000的網(wǎng)站所占的比例是多少？

A:0.19%B:0.21%C:0.30%D:0.25%

答案:0.25%某一資產(chǎn)的波動率的最新估計(jì)值為1.5%，資產(chǎn)在昨天交易結(jié)束時(shí)的價(jià)格為30美元。EWMA模型中的λ為0.94，假定在今天交易結(jié)束時(shí)資產(chǎn)價(jià)格為30.50美元，根據(jù)EWMA模型計(jì)算的波動率為？

A:1.78%B:1.51%C:1.15%D:1.87%

答案:1.51%對于一個(gè)對數(shù)正態(tài)變量X，我們已知ln(X)服從均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為0.5的正態(tài)分布。那么X的期望和方差是多少？

A:1.025和0.187B:1.133和0.365C:1.126和0.217D:1.203和0.399

答案:1.133和0.365假設(shè)收益序列不相關(guān)，如果2天的波動率為1.2%，那么20天的波動率是多少？

A:3.79%B:1.20%C:12.0%D:0.38%

答案:3.79%

第十章單元測試

2008年的全球金融危機(jī)表明，危機(jī)時(shí)期不同機(jī)構(gòu)、不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性會（）。

A:緩慢下降B:迅速上升C:迅速下降D:緩慢上升

答案:迅速上升（）的基本思想是將觀測變量進(jìn)行分類，將相關(guān)性較高，即聯(lián)系比較緊密的分在同一類中，而不同類變量之間的相關(guān)性則較低，每一類變量實(shí)際上就代表了一個(gè)基本結(jié)構(gòu)，即公共因子。

A:綜合評分法B:核心指標(biāo)法C:因子分析法D:征詢法

答案:因子分析法如果兩個(gè)資產(chǎn)的日收益率為正相關(guān)，那么（）

A:日收益率的協(xié)方差為負(fù)B:日收益率的協(xié)方差為正C:日收益率的協(xié)方差為零D:日收益率的協(xié)方差不能確定

答案:日收益率的協(xié)方差為正以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的?（）

A:它等于協(xié)方差除以兩個(gè)隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差之積B:其取值范圍從-1到+1C:相關(guān)系數(shù)等于零說明兩個(gè)隨機(jī)變量是獨(dú)立的D:它度量的是兩個(gè)隨機(jī)變量的線性相關(guān)性

答案:相關(guān)系數(shù)等于零說明兩個(gè)隨機(jī)變量是獨(dú)立的如果證券A和B正相關(guān)，那么當(dāng)證券A價(jià)格上漲時(shí)，證券B的價(jià)格（）

A:可能下跌或保持不變B:下跌C:上漲D:上漲的可能性比較大

答案:上漲一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)師希望使用copula對資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性進(jìn)行建模，他必須使他的經(jīng)理相信這是最好的方法。下列哪項(xiàng)說法是錯(cuò)誤的？

A:投資組合資產(chǎn)收益率分布之間的相關(guān)性對風(fēng)險(xiǎn)度量非常關(guān)鍵B:在低市場波動率時(shí)期估計(jì)出的相關(guān)系數(shù)通常表現(xiàn)穩(wěn)定，在市場壓力情況下變得波動。使用較長時(shí)間范圍估計(jì)出的相關(guān)系數(shù)計(jì)算得到的風(fēng)險(xiǎn)度量將在市場壓力時(shí)期低估風(fēng)險(xiǎn)C:使用Copula，可以利用邊緣分布函數(shù)通過更廣泛的相關(guān)結(jié)構(gòu)類型建立收益率相關(guān)分布函數(shù)D:皮爾遜相關(guān)系數(shù)是兩個(gè)資產(chǎn)收益率之間的線性相關(guān)度量，它等于資產(chǎn)收益率的協(xié)方差與它們波動率乘積的比率

答案:在低市場波動率時(shí)期估計(jì)出的相關(guān)系數(shù)通常表現(xiàn)穩(wěn)定，在市場壓力情況下變得波動。使用較長時(shí)間范圍估計(jì)出的相關(guān)系數(shù)計(jì)算得到的風(fēng)險(xiǎn)度量將在市場壓力時(shí)期低估風(fēng)險(xiǎn)以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是

A:相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B:相關(guān)關(guān)系僅能用來計(jì)量線性相關(guān)C:相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

答案:相關(guān)系數(shù)具有線性不變性；相關(guān)關(guān)系僅能用來計(jì)量線性相關(guān)；相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系假定y=x^2,x服從正態(tài)分布，期望值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為1，x和y之間的相關(guān)系數(shù)為？

A:1B:0C:0.5D:-1

答案:0假如一家銀行對大量零售客戶發(fā)放了大量貸款，每筆貸款的年違約概率為1.5%，根據(jù)Vasicek模型我們有99.5%的把握肯定1年內(nèi)違約概率不會大于？（假設(shè)Copula相關(guān)系數(shù)ρ的估測值為0.2）

A:15%B:12%C:13%D:14%

答案:13%假定資產(chǎn)A和B的日波動率分別為1.6%和2.5%,資產(chǎn)A和B在上個(gè)交易日末的價(jià)格為20美元以及40美元，該日資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)系數(shù)的估計(jì)值為0.25，EWMA模型中的λ參數(shù)為0.95，那么新的相關(guān)系數(shù)估計(jì)為？

A:0.6B:0.3C:0.5D:0.2

答案:0.3

第十一章單元測試

下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是()。

A:資產(chǎn)間收益若為完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大B:資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大C:資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大D:資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

答案:資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大假設(shè)一個(gè)投資的平均日收益率-0.03％，標(biāo)準(zhǔn)差為1％，目前的價(jià)值為100萬元，置信度水平為99％，則VaR為()。

A:230000元B:16200元C:162000元D:23000元

答案:23000元測量日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的公式為：()。

A:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣市場價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化B:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣市場價(jià)值×價(jià)格的波動×收益的潛在不利變化C:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣賬面價(jià)值×價(jià)格的波動×收益的潛在不利變化D:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣賬面價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化

答案:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣市場價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。

A:95%B:90%C:99%D:85%

答案:99%（）就是投資組合在給定置信水平?jīng)Q定的左尾概率區(qū)間內(nèi)可能發(fā)生的平均損失。

A:CROB:ESC:VaRD:LPM

答案:ES當(dāng)用VaR度量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，某種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可能會比該組合中所有證券風(fēng)險(xiǎn)之和（）。

A:小B:不確定C:大D:相同

答案:大近年來風(fēng)險(xiǎn)管理者們開始用所有風(fēng)險(xiǎn)類別所需的經(jīng)濟(jì)資本來評估總體風(fēng)險(xiǎn)，這一資本也被稱作（），其計(jì)量基礎(chǔ)就是高置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR。

A:持續(xù)經(jīng)營資本B:賬面資本C:經(jīng)濟(jì)資本D:風(fēng)險(xiǎn)資本

答案:風(fēng)險(xiǎn)資本測量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，第二階段是以現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)測度工具（）為代表的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)測度階段。

A:VaRB:ESC:CVaRD:WES

答案:VaR測量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，最新階段是以（）為代表的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)測度階段。

A:CVaRB:ESC:VaRD:WES

答案:ESVaR作為風(fēng)險(xiǎn)測度的指標(biāo)，不滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)測度四條公理中的（）公理，不是一種一致性風(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo)。

A:正其次性B:次可加性C:單調(diào)性D:平移不變性

答案:次可加性根據(jù)（），由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和，因此，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本分配比例時(shí)應(yīng)當(dāng)對單體VaR進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)調(diào)整。

A:三道防線模式B:多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)C:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論D:投資組合原理

答案:投資組合原理

第十二章單元測試

（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A:蒙特卡羅模擬法B:歷史模擬法C:方差—協(xié)方差法D:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

答案:方差—協(xié)方差法（）假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。

A:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B:方差—協(xié)方差法C:蒙特卡羅模擬法D:歷史模擬法

答案:歷史模擬法銀行可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇VaR值計(jì)量方法，這些方法中不包括（）。

A:方差—協(xié)方差法B:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C:蒙特卡羅模擬法D:歷史模擬法

答案:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法（）的基本思路是：銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用a表示）。

A:自我評估法B:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法C:極值理論法D:基本指標(biāo)法

答案:基本指標(biāo)法（）是在銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從影響程度和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評估操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度。

A:極值理論法B:歷史模擬情景法C:自我評估法D:假定特殊事件法

答案:自我評估法（）是所有計(jì)算VaR的方法中最簡單的，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。

A:方差—協(xié)方差法B:蒙特卡羅模擬法C:歷史模擬法D:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

答案:方差—協(xié)方差法（）是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段，市場風(fēng)險(xiǎn)量化分析要結(jié)合使用兩者進(jìn)行分析。

A:返回檢驗(yàn)B:壓力測試C:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D:情景分析

答案:壓力測試采?。ǎ┑姆绞絹眍A(yù)測利率，主要是根據(jù)利率以往的運(yùn)動軌跡，通過利率時(shí)間序列的計(jì)算來刻畫利率走勢，可用于短期走勢分析。

A:技術(shù)分析B:凸度缺口分析法C:VaR分析法D:宏觀基本面預(yù)測

答案:技術(shù)分析LDA框架下，銀行對其每個(gè)業(yè)務(wù)部門/事件類型組合分別估計(jì)頻率和嚴(yán)重度兩個(gè)概率分布函數(shù)，用（）擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風(fēng)險(xiǎn)VaR值。

A:蒙特卡羅模擬方法B:標(biāo)準(zhǔn)法C:基本指標(biāo)法D:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

答案:蒙特卡羅模擬方法

第十三章單元測試

考慮對于某標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)資產(chǎn)組合，假定資產(chǎn)組合的delta為12，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為10美元，標(biāo)的資產(chǎn)每天價(jià)格變化的波動率為2%，由delta可估計(jì)出資產(chǎn)組合1天展望期的95%的VaR為（）。

A:4.52美元B:3.96美元C:5.23美元D:1.56美元

答案:3.96美元一家金融機(jī)構(gòu)擁有一個(gè)標(biāo)的變量為USD/GBP匯率的期權(quán)資產(chǎn)組合，資產(chǎn)組合的delta為56，當(dāng)前的匯率為1.5，利用資產(chǎn)組合價(jià)值變化與匯率變化之間的近似線性關(guān)系，計(jì)算當(dāng)匯率每天變化的波動率為0.7%時(shí)，資產(chǎn)組合10天展望期99%的VaR是（）。

A:4.33B:3.05C:5D:0.02

答案:4.33在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于（）量化，經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。

A:國別風(fēng)險(xiǎn)B:法律風(fēng)險(xiǎn)C:市場風(fēng)險(xiǎn)D:流動性風(fēng)險(xiǎn)

答案:市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。

A:商品風(fēng)險(xiǎn)B:利率風(fēng)險(xiǎn)C:匯率風(fēng)險(xiǎn)D:系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

答案:系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)假定某資產(chǎn)組合是由價(jià)值為10萬美元資產(chǎn)A的投資以及價(jià)值為10萬美元資產(chǎn)B的投資組成，且兩項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差均為1000美元，兩項(xiàng)投資回報(bào)的相關(guān)系數(shù)為0.3，則資產(chǎn)組合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。

A:5768美元B:2000美元C:6781美元D:3032美元

答案:6781美元風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定量指標(biāo)中，不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的是（）。

A:利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度B:人行日均超額備付金率C:銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)缺口比率D:市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值

答案:人行日均超額備付金率

第十四章單元測試

從經(jīng)濟(jì)的角度來看，表外項(xiàng)目是()。

A:負(fù)債B:資產(chǎn)和負(fù)債C:或有資產(chǎn)和或有負(fù)債D:資產(chǎn)

答案:或有資產(chǎn)和或有負(fù)債某一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn)5000萬元、負(fù)債4500萬元、或有資產(chǎn)100萬元、或有負(fù)債150萬元，按不考慮表外業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的凈值分別為()

A:500，600B:600，500C:500，450D:500，350

答案:500，450下列不屬于銀行將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表外的原因有()。

A:獲得利息收入B:避免資本充足率要求C:避免儲備率要求D:增加的手續(xù)費(fèi)收入

答案:獲得利息收入根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》的規(guī)定，在計(jì)算利率和外匯衍生合約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)采取的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為()。

A:100％B:25％C:75％D:50％

答案:100％對表外業(yè)務(wù)中的非避險(xiǎn)交易應(yīng)按()計(jì)價(jià)。

A:歷史價(jià)值B:市場價(jià)值與賬面價(jià)值的算術(shù)平均值C:市場價(jià)值D:賬面價(jià)值

答案:市場價(jià)值當(dāng)金融機(jī)構(gòu)在將來有一筆外匯收入，而且預(yù)期外匯匯率會下跌時(shí)，應(yīng)該()。

A:在即期市場上賣出外幣B:在即期市場上買入外幣C:在遠(yuǎn)期市場上賣出外幣D:在遠(yuǎn)期市場上買入外幣

答案:在遠(yuǎn)期市場上賣出外幣下列不屬于《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的資本的是()。

A:一級資本B:核心資才C:自有資本D:附屬資本

答案:自有資本下列不屬于《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的附屬資本的是()。

A:未公開儲備B:次級長期債務(wù)C:資產(chǎn)重估儲備D:公開儲備

答案:公開儲備《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為()。

A:8%B:7%C:10%D:6%

答案:8%《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的附屬資本不得超過總資本的()。