風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷附答案

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷附答案單選題（總共40題）1.某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為5000萬元，所需穩(wěn)定資金為3000萬元，則凈穩(wěn)定資金比率為（）。(1分)A、1.6667B、1.1833C、1.1395D、1.2656答案：A解析：

暫無解析2.假設(shè)違約損失率(LGD)為14%，商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EA,D)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。(1分)A、10B、14.5C、18.5D、20答案：A解析：

暫無解析3.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。(1分)A、應(yīng)收賬款B、現(xiàn)金C、存款D、貸款答案：D解析：

暫無解析4.假設(shè)國債收益率為3%，同期某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為7%，標(biāo)準(zhǔn)差為0．12。如果某投資者使用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為5%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。(1分)A、20%、80%B、30%、70%C、50%、50%D、40%、60%答案：C解析：

暫無解析5.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。(1分)A、10％B、15％C、18％D、20％答案：D解析：

暫無解析6.下列說法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、久期是債券價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)B、凸性越大，債券價(jià)格曲線彎曲程度越大C、如果修正持久期相同，凸性越大越好D、債券價(jià)格變動(dòng)=久期效應(yīng)-凸度效應(yīng)答案：D解析：

暫無解析7.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。(1分)A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：

暫無解析8.目前國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮，以下做法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、評(píng)估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風(fēng)險(xiǎn)偏好的匹配度B、根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定中小企業(yè)的準(zhǔn)入門檻C、將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務(wù)流程快速植入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程D、通過經(jīng)濟(jì)資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模答案：C解析：

暫無解析9.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是()。(1分)A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、頭寸報(bào)告C、最佳避險(xiǎn)報(bào)告D、以上均不是答案：C解析：

暫無解析10.貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B、后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C、前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D、后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理答案：C解析：

暫無解析11.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭50,日元多頭50,歐元多頭150,英鎊多頭150,美元空頭200,則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。(1分)A、100B、200C、300D、350答案：D解析：

暫無解析12.商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?)。(1分)A、建立多層次的流動(dòng)性屏障B、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C、通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)D、提高負(fù)債的流動(dòng)性答案：D解析：

暫無解析13.在違約概率模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。(1分)A、Altman的Z計(jì)分模型B、RiskCalc模型C、CreditMonitor模型D、死亡率模型答案：C解析：

暫無解析14.（）相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。(1分)A、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、高級(jí)管理層答案：C解析：

暫無解析15.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。(1分)A、方差B、標(biāo)準(zhǔn)差C、未來收益率D、預(yù)期收益率答案：B解析：

暫無解析16.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞或價(jià)值的減少屬于（）。(1分)A、資產(chǎn)損失B、賬面減值C、對(duì)外賠償D、其他損失答案：A解析：

暫無解析17.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力是（）。(1分)A、客戶利益B、股東利益C、資本D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求答案：C解析：

暫無解析18.根據(jù)報(bào)告的使用者不同，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為()。(1分)A、內(nèi)部報(bào)告和綜合報(bào)告B、內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告C、綜合報(bào)告和專題報(bào)告D、綜合報(bào)告和外部報(bào)告答案：B解析：

暫無解析19.我國反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”，其中，“一部門”是指（）。(1分)A、中國人民銀行B、銀保監(jiān)會(huì)C、證監(jiān)會(huì)D、銀行業(yè)協(xié)會(huì)答案：A解析：

暫無解析20.下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)種類。(1分)A、信息風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：

暫無解析21.客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括下面兩個(gè)層面（）。(1分)A、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率B、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率C、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率答案：B解析：

暫無解析22.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。(1分)A、一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B、選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程序進(jìn)行評(píng)估C、銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移D、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：

暫無解析23.商業(yè)銀行因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失，此風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）。(1分)A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：

暫無解析24.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)余額為5000萬，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性（）。(1分)A、余額3250萬B、缺口1000萬C、余額1000萬D、余額2250萬答案：D解析：

暫無解析25.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是()。(1分)A、進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)B、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確C、是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D、投資組合中是否選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)答案：D解析：

暫無解析26.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?1分)A、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法計(jì)量和監(jiān)測C、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果答案：B解析：

暫無解析27.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有()的特點(diǎn)。(1分)A、普遍性和非營利性B、普遍性和營利性C、流動(dòng)性和非營利性D、風(fēng)險(xiǎn)性和非營利性答案：A解析：

暫無解析28.巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)B、首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C、首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告D、首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性答案：C解析：

暫無解析29.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。(1分)A、大于B、小于C、等于D、無關(guān)答案：B解析：

暫無解析30.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。(1分)A、120B、140C、290D、440答案：B解析：

暫無解析31.根據(jù)監(jiān)管要求，我國系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。(1分)A、8％B、11．5％C、11％D、10．5％答案：B解析：

暫無解析32.下列（）不屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)容。(1分)A、政策B、流程C、控制環(huán)節(jié)D、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制答案：D解析：

暫無解析33.以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，說法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖兩種情況C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)答案：D解析：

暫無解析34.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。(1分)A、波動(dòng)收益率曲線B、反向收益率曲線C、正向收益率曲線D、水平收益率曲線答案：B解析：

暫無解析35.巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類，以下最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)的是()。(1分)A、現(xiàn)金B(yǎng)、股票C、同業(yè)拆借D、銀行的房產(chǎn)答案：A解析：

暫無解析36.()估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。(1分)A、可用穩(wěn)定資金B(yǎng)、不可用穩(wěn)定資金C、所需穩(wěn)定資金D、全部穩(wěn)定資金答案：A解析：

暫無解析37.()商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。(1分)A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：

暫無解析38.由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。(1分)A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國別風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：

暫無解析39.假設(shè)某商業(yè)銀行的五級(jí)貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級(jí)類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。(1分)A、6%B、5%C、10%D、2%答案：B解析：

暫無解析40.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。(1分)A、0.03％，0.03％B、0.02％，0.04％C、0.02％，0.03％D、0.03％，0.04％答案：D解析：

暫無解析多選題（總共40題）1.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說法正確的是()。(1分)A、某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法B、某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法C、某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法D、某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法E、某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ù鸢福築DE解析：

暫無解析2.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。(1分)A、市場對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B、商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C、商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D、監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E、市場利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)答案：ABCD解析：

暫無解析3.下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說法，正確的有()。(1分)A、正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B、期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額C、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D、次級(jí)類貸款遷徙率=[期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少的金額)]×100％E、期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額答案：ACDE解析：

暫無解析4.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有()。(1分)A、壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾、壓力測試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段C、在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D、壓力測試是一種以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求答案：ABDE解析：

暫無解析5.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有()。(1分)A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B、對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C、信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類E、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征答案：BE解析：

暫無解析6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。(1分)A、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D、資產(chǎn)負(fù)債地域結(jié)構(gòu)E、資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)答案：ABC解析：

暫無解析7.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有()。(1分)A、即期外匯交易中,交易對(duì)手未能在第二個(gè)交易日按期交割B、借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)濟(jì)困境C、自動(dòng)取款機(jī)未能正確按照客戶指令完成交易D、保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任E、借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)答案：ABDE解析：

暫無解析8.2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。(1分)A、第二支柱資本要求B、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、最低資本要求D、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求E、系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求答案：ABCD解析：

暫無解析9.第二支柱資本要求覆蓋（），監(jiān)管當(dāng)局將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與判斷對(duì)單家銀行提出差異化的資本要求，也可以認(rèn)可商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估結(jié)果。(1分)A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、集中度風(fēng)險(xiǎn)C、其他實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)D、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)E、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCE解析：

暫無解析10.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有（）。(1分)A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D、央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)答案：BE解析：

暫無解析11.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法正確的是（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖兩種情況C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)D、根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人E、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略答案：BCDE解析：

暫無解析12.商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿進(jìn)行市值重估時(shí)常采用的方法有（）。(1分)A、使用凈現(xiàn)值B、使用賬面價(jià)值C、盯住市場價(jià)格，按照當(dāng)前市場價(jià)格計(jì)值D、使用歷史價(jià)值E、按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值答案：CE解析：

暫無解析13.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是（）。(1分)A、資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B、如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加C、如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌D、如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少E、如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加答案：ABD解析：

暫無解析14.商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在下列（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。(1分)A、違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患C、存在一般風(fēng)險(xiǎn)隱患D、違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等E、其他認(rèn)定的情形答案：ABDE解析：

暫無解析15.下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)（）。(1分)A、發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、將閑置資金購買固定利率債券C、提高固定利率貸款比例D、降低固定利率貸款比例E、提高浮動(dòng)利率貸款比例答案：ADE解析：

暫無解析16.商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。(1分)A、按照模型計(jì)值B、按照市場價(jià)格計(jì)值C、按照公允價(jià)值計(jì)值D、按照歷史價(jià)值計(jì)值E、按照賬面價(jià)值計(jì)值答案：AB解析：

暫無解析17.壓力測試結(jié)果可以應(yīng)用于（）。(1分)A、制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策B、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好C、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額D、編制經(jīng)營規(guī)劃E、開展內(nèi)部充足率和流動(dòng)性評(píng)估答案：ABCDE解析：

暫無解析18.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有（）。(1分)A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好B、行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好C、資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好D、勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好E、行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好答案：ABCD解析：

暫無解析19.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)()。(1分)A、對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)B、及時(shí)收集、調(diào)查核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息C、了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)D、集團(tuán)法人客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致E、對(duì)成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總答案：ABCD解析：

暫無解析20.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（）。(1分)A、幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰譈、支持國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C、監(jiān)測國別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況D、準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險(xiǎn)信息E、支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量答案：ABCDE解析：

暫無解析21.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括（）。(1分)A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B、正常貸款遷徙率C、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案：ACDE解析：

暫無解析22.以下（）屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(1分)A、柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶B、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)C、已停用、作廢的印章未封存上繳或未及時(shí)銷毀D、管庫員雙人管庫、同進(jìn)同出E、銀企不對(duì)賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理答案：ABCE解析：

暫無解析23.專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素包括（）。(1分)A、聲譽(yù)B、利率水平C、收益波動(dòng)性D、經(jīng)濟(jì)周期E、宏觀經(jīng)濟(jì)政策答案：AC解析：

暫無解析24.下列（）管理的不到位，可引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(1分)A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)E、國別風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：

暫無解析25.目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有（）。(1分)A、線性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、線性辨別模型E、歷史模型答案：ABCD解析：

暫無解析26.目前商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法有（）。(1分)A、方差—協(xié)方差法B、正態(tài)分布法C、歷史模擬法D、情景模擬法E、蒙特卡洛模擬法答案：ACE解析：

暫無解析27.下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表分析說法正確的是（）。(1分)A、識(shí)別和評(píng)價(jià)人員管理B、識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況C、識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況D、識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營管理狀況E、識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)答案：BCDE解析：

暫無解析28.商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險(xiǎn)存在于（）經(jīng)營活動(dòng)中。(1分)A、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)B、代理行往來C、國際資本市場業(yè)務(wù)D、對(duì)“一帶一路”國家的授信E、由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)答案：ABCDE解析：

暫無解析29.下列關(guān)于商業(yè)銀行為降低個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。(1分)A、實(shí)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離B、建立有效的激勵(lì)機(jī)制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎(jiǎng)金掛鉤C、強(qiáng)化個(gè)人貸款發(fā)放責(zé)任約束機(jī)制，細(xì)化個(gè)人貸款責(zé)任追究辦法D、重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款，審慎發(fā)展個(gè)人信用貸款和自然人保證貸款E、成立個(gè)人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進(jìn)行統(tǒng)一的審查和審批，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理答案：ACDE解析：

暫無解析30.在下列（）情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。(1分)A、經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)B、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C、高級(jí)管理層決定戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化D、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算E、其他銀行已進(jìn)行限額調(diào)整答案：ABCD解析：

暫無解析31.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有（）。(1分)A、頭寸限額B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C、止損限額D、敏感度限額E、幣種限額答案：ABCD解析：

暫無解析32.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．2%，該債項(xiàng)違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1．5%，股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。以下哪些指標(biāo)屬于《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)（）。(1分)A、流動(dòng)性比例B、流動(dòng)性覆蓋率C、資本回報(bào)率D、凈穩(wěn)定資金比例E、違約損失率答案：ABD解析：

暫無解析33.根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評(píng)估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的（），確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。(1分)A、發(fā)送范圍B、報(bào)告內(nèi)容C、詳略程度D、報(bào)告展示形式E、報(bào)告制作材料答案：ABC解析：

暫無解析34.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有（）。(1分)A、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)B、央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升。這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)E、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國別風(fēng)險(xiǎn)答案：ACE解析：

暫無解析35.構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。(1分)A、市場約束B、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查C、現(xiàn)場監(jiān)管D、市場準(zhǔn)入E、資本監(jiān)管答案：AB解析：

暫無解析36.資本充足率壓力測試總體框架的主要內(nèi)容有（）。(1分)A、情景選擇B、定量壓力測試C、定性壓力測試及管理行動(dòng)D、結(jié)果輸出E、資本規(guī)劃答案：ABCD解析：

暫無解析37.合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的特征包括（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)低B、易于定價(jià)C、價(jià)值穩(wěn)定D、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性高E、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低答案：ABCE解析：

暫無解析38.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，要識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，例如（  ）。(1分)A、有無隨意變更會(huì)計(jì)處理方法B、報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致C、是否按規(guī)定建立并實(shí)施內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督D、是否拒絕依法實(shí)施監(jiān)督E、是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息答案：ABCDE解析：

暫無解析39.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的有（）。(1分)A、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差B、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差C、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好D、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好E、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好答案：AE解析：

暫無解析40.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求有（）。(1分)A、評(píng)估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響B(tài)、采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過應(yīng)急安排和保險(xiǎn)等方式降低影響C、建立維持其運(yùn)營連續(xù)性策略的文檔，并制定對(duì)策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計(jì)劃D、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)E、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由首席風(fēng)險(xiǎn)官確認(rèn)答案：ABCD解析：

暫無解析判斷題（總共20題）1.計(jì)量違約損失率的方法包括市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。（)(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：A解析：

暫無解析2.某國政府因經(jīng)濟(jì)狀況惡化而拒付外債，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于國別風(fēng)險(xiǎn)。（）(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：A解析：

暫無解析3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。()(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：A解析：

暫無解析4.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備包括