風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)卷附答案

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)卷附答案單選題（總共40題）1.我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)品／服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。(1分)A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：

暫無解析2.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是()。(1分)A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B、杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C、流動(dòng)比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D、效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力答案：A解析：

暫無解析3.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力是（）。(1分)A、客戶利益B、股東利益C、資本D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求答案：C解析：

暫無解析4.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。(1分)A、15％B、25％C、50％D、100％答案：B解析：

暫無解析5.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。(1分)A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評(píng)級(jí)體系的方法答案：A解析：

暫無解析6.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。(1分)A、75%B、125%C、115%D、120%答案：B解析：

暫無解析7.下列（）屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制中的資產(chǎn)管理。(1分)A、負(fù)債來源分散化管理B、金融脫媒管理C、保持市場(chǎng)接觸管理D、抵押品管理答案：D解析：

暫無解析8.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為B、信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C、信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一D、信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束答案：B解析：

暫無解析9.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)中，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是（）。(1分)A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：

暫無解析10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)模ǎ?1分)A、風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正B、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化D、風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的答案：B解析：

暫無解析11.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。(1分)A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B、撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額C、關(guān)注類貸款遷徙率=[期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)]×100％D、不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比答案：B解析：

暫無解析12.對(duì)于產(chǎn)品較復(fù)雜，并使用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型的商業(yè)銀行，可采用基于理論損益的（），將內(nèi)部模型計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與當(dāng)日理論損益進(jìn)行對(duì)比。(1分)A、情景分析B、敏感性分析C、壓力測(cè)試D、返回檢驗(yàn)答案：D解析：

暫無解析13.以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，說法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)答案：D解析：

暫無解析14.下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()。(1分)A、柜面業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D、資金交易業(yè)務(wù)答案：A解析：

暫無解析15.商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)制定有效的變更管理流程，包括緊急變更在內(nèi)的所有變更都應(yīng)記入日志，（）。(1分)A、由信息科技部門審核簽字B、由信息科技部門和業(yè)務(wù)部門共同審核簽字C、由業(yè)務(wù)部門審核簽字D、不需要再次審核答案：B解析：

暫無解析16.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。(1分)A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案：D解析：

暫無解析17.（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。(1分)A、股東大會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、董事會(huì)D、高級(jí)管理層答案：D解析：

暫無解析18.信息科技風(fēng)險(xiǎn)特征不包含以下（）。(1分)A、隱蔽性強(qiáng)B、突發(fā)性強(qiáng)，應(yīng)急處置難度大C、影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性D、復(fù)雜程度高答案：D解析：

暫無解析19.下列說法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、久期是債券價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)B、凸性越大，債券價(jià)格曲線彎曲程度越大C、如果修正持久期相同，凸性越大越好D、債券價(jià)格變動(dòng)=久期效應(yīng)-凸度效應(yīng)答案：D解析：

暫無解析20.某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、周邊治安不佳、風(fēng)險(xiǎn)隱患較為嚴(yán)重，決定對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行撤并。這種管理方式屬于（）。(1分)A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B、降低風(fēng)險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D、承受風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：

暫無解析21.商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、審計(jì)的頻率為（）。(1分)A、每三年一次B、每?jī)赡暌淮蜟、至少每年一次D、至少每?jī)赡暌淮未鸢福篊解析：

暫無解析22.銀行系統(tǒng)升級(jí)，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險(xiǎn)。(1分)A、人員因素B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：C解析：

暫無解析23.在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。(1分)A、保證人的關(guān)聯(lián)方B、保證人的行業(yè)地位C、保證人的保證意愿D、保證人的貸款規(guī)模答案：C解析：

暫無解析24.（）根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。(1分)A、流動(dòng)性比率B、存貸比C、流動(dòng)性覆蓋率D、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)答案：D解析：

暫無解析25.原則上，資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）年1次。(1分)A、半B、1C、2D、3答案：B解析：

暫無解析26.下列方法中不適用于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。(1分)A、久期分析B、敏感性分析C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法D、缺口分析答案：C解析：

暫無解析27.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括（）。(1分)A、系統(tǒng)損失B、預(yù)期損失C、非預(yù)期損失D、災(zāi)難性損失答案：A解析：

暫無解析28.當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。(1分)A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D、與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目答案：C解析：

暫無解析29.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖?)。(1分)A、買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B、賣出期限較短的金融產(chǎn)品C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D、買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品答案：C解析：

暫無解析30.()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、高級(jí)管理層答案：B解析：

暫無解析31.下列商業(yè)銀行活動(dòng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定答案：D解析：

暫無解析32.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)管理措施B、員工利益C、連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D、資本實(shí)力答案：A解析：

暫無解析33.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。(1分)A、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C、交易賬簿中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)D、銀行賬簿中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)答案：D解析：

暫無解析34.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額答案：C解析：

暫無解析35.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（）。(1分)A、某組合風(fēng)險(xiǎn)越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高C、設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計(jì)劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：

暫無解析36.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為1000萬(wàn)元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0．2%，該債項(xiàng)違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為25萬(wàn)元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1．5%，股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的成本合計(jì)為（）萬(wàn)元。(1分)A、49.9B、49.0C、30.0D、45.9答案：A解析：

暫無解析37.根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。(1分)A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款C、個(gè)人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案：C解析：

暫無解析38.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。(1分)A、控制活動(dòng)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、內(nèi)部監(jiān)督D、信息與溝通答案：B解析：

暫無解析39.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。(1分)A、每月B、每日C、每周D、每旬答案：B解析：

暫無解析40.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?1分)A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性B、負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平答案：C解析：

暫無解析多選題（總共40題）1.下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表分析說法正確的是（）。(1分)A、識(shí)別和評(píng)價(jià)人員管理B、識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況C、識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況D、識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況E、識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)答案：BCDE解析：

暫無解析2.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括（）。(1分)A、操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告B、操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告C、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告D、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告E、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告答案：ABCE解析：

暫無解析3.商業(yè)銀行應(yīng)積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件，下列選項(xiàng)屬于重大聲譽(yù)事件處置措施的有（）。(1分)A、指定高級(jí)管理人員，建立專門團(tuán)隊(duì)，明確處置權(quán)限和職責(zé)B、在重大聲譽(yù)事件或可能引發(fā)重大聲譽(yù)事件的行為和事件發(fā)生后，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，擬定應(yīng)對(duì)措施C、按照適時(shí)適度、公開透明、有序開放、有效管理的原則對(duì)外發(fā)布相關(guān)信息D、實(shí)時(shí)關(guān)注分析輿情，調(diào)整應(yīng)對(duì)方案E、及時(shí)向其他相關(guān)部門報(bào)告答案：ABCDE解析：

暫無解析4.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。(1分)A、當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B、某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D、在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E、在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案：ABC解析：

暫無解析5.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。(1分)A、市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B、商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C、商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D、監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E、市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)答案：ABCD解析：

暫無解析6.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，正確的有()。(1分)A、壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾、壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段C、在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程D、壓力測(cè)試是一種以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求答案：ABDE解析：

暫無解析7.銀行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作應(yīng)堅(jiān)持的原則包括（）。(1分)A、全面性B、及時(shí)性C、重要性D、客觀性E、謹(jǐn)慎性答案：ABCD解析：

暫無解析8.商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。(1分)A、按照模型計(jì)值B、按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值C、按照公允價(jià)值計(jì)值D、按照歷史價(jià)值計(jì)值E、按照賬面價(jià)值計(jì)值答案：AB解析：

暫無解析9.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為1000萬(wàn)元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0．2%，該債項(xiàng)違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為25萬(wàn)元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1．5%，股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。以下哪些指標(biāo)屬于《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)（）。(1分)A、流動(dòng)性比例B、流動(dòng)性覆蓋率C、資本回報(bào)率D、凈穩(wěn)定資金比例E、違約損失率答案：ABD解析：

暫無解析10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。(1分)A、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D、資產(chǎn)負(fù)債地域結(jié)構(gòu)E、資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)答案：ABC解析：

暫無解析11.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。(1分)A、政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化B、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏C、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷答案：BCDE解析：

暫無解析12.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有（）。(1分)A、頭寸限額B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C、止損限額D、敏感度限額E、幣種限額答案：ABCD解析：

暫無解析13.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。它具有的特點(diǎn)包括（）。(1分)A、具體性B、復(fù)雜性C、轉(zhuǎn)化性D、差異性E、分散性答案：ABCDE解析：

暫無解析14.目前商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法有（）。(1分)A、方差—協(xié)方差法B、正態(tài)分布法C、歷史模擬法D、情景模擬法E、蒙特卡洛模擬法答案：ACE解析：

暫無解析15.超限額報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容有()。(1分)A、超限額的程度B、發(fā)生原因C、相關(guān)建議D、解決的時(shí)間表E、可能持續(xù)的時(shí)間答案：ABCDE解析：

暫無解析16.目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有（）。(1分)A、線性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、線性辨別模型E、歷史模型答案：ABCD解析：

暫無解析17.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括（）。(1分)A、行業(yè)發(fā)展前景分析B、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素C、行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素D、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素E、行業(yè)重大突發(fā)事件答案：BCDE解析：

暫無解析18.杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)有（）(1分)A、具備逆周期調(diào)節(jié)作用B、相對(duì)簡(jiǎn)單易懂C、風(fēng)險(xiǎn)中性D、避免了資本套利和監(jiān)管套利E、維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展答案：ABCDE解析：

暫無解析19.以下關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說法，正確的有()。(1分)A、是對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)B、反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小C、評(píng)價(jià)主體是客戶D、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)E、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率答案：ABDE解析：

暫無解析20.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。(1分)A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：BCE解析：

暫無解析21.壓力情景設(shè)計(jì)涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)類型應(yīng)主要包括（）等，并考慮不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相互影響。(1分)A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：ACD解析：

暫無解析22.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說法正確的是()。(1分)A、某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法B、某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法C、某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法D、某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法E、某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ù鸢福築DE解析：

暫無解析23.下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)（）。(1分)A、發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、將閑置資金購(gòu)買固定利率債券C、提高固定利率貸款比例D、降低固定利率貸款比例E、提高浮動(dòng)利率貸款比例答案：ADE解析：

暫無解析24.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，其計(jì)算方法有（）。(1分)A、短邊法B、長(zhǎng)邊法C、單幣種敞口頭寸法D、凈總敞口頭寸法E、累計(jì)總敞口頭寸法答案：ADE解析：

暫無解析25.資本充足率壓力測(cè)試總體框架的主要內(nèi)容有（）。(1分)A、情景選擇B、定量壓力測(cè)試C、定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)D、結(jié)果輸出E、資本規(guī)劃答案：ABCD解析：

暫無解析26.以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有（）。(1分)A、又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C、其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬D、在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額E、是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平答案：BC解析：

暫無解析27.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（）。(1分)A、幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰譈、支持國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C、監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況D、準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息E、支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量答案：ABCDE解析：

暫無解析28.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量不包括（）。(1分)A、非違約概率B、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息C、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率D、貸款期限E、借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值答案：DE解析：

暫無解析29.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。(1分)A、網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑B、在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間過長(zhǎng)，柜員服務(wù)態(tài)度惡劣C、銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失D、銀行大量挪用客戶存款E、出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶蒙受巨大損失答案：ABCDE解析：

暫無解析30.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)的說法，正確的有（）。(1分)A、關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額×100%B、逾期貸款率=逾期貸款余額/貸款總余額×100%C、不良貸款撥備覆蓋率=[（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）×（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）]×100%D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/各項(xiàng)貸款×100%E、不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款×100%答案：ABE解析：

暫無解析31.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括（）。(1分)A、股本凈回報(bào)率B、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素C、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素D、不良貸款風(fēng)險(xiǎn)因素E、政府環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素答案：BC解析：

暫無解析32.根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評(píng)估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的（），確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。(1分)A、發(fā)送范圍B、報(bào)告內(nèi)容C、詳略程度D、報(bào)告展示形式E、報(bào)告制作材料答案：ABC解析：

暫無解析33.目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有()。(1分)A、線性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、線性辨別模型E、違約模型答案：ABCD解析：

暫無解析34.負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)，定期向董事會(huì)和高級(jí)管理層匯報(bào)信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預(yù)算和實(shí)際支出、信息科技的整體狀況是由（）組成的專門信息科技管理委員會(huì)。(1分)A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、信息科技部門D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門E、主要業(yè)務(wù)部門的代表答案：BCE解析：

暫無解析35.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議，其內(nèi)容包括()。(1分)A、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況B、全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析C、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)分析D、限額執(zhí)行情況E、反映專門市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素或類型的報(bào)告答案：ABCD解析：

暫無解析36.對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注（）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(1分)A、產(chǎn)品多樣化B、可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C、自有資金匱乏D、很少開具發(fā)票E、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)答案：BCDE解析：

暫無解析37.下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有（）。(1分)A、若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)B、若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)C、關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個(gè)拐點(diǎn)D、整個(gè)曲線下面積為1E、正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布分別為：P（μ-σ＆lt;x＆lt;μ+σ）≈68%、P（μ-2σ＆lt;x＆lt;μ+2σ）≈95%、P（μ-2.5σ＆lt;x＆lt;μ+2.5σ）≈98% 答案：ABD解析：

暫無解析38.集團(tuán)客戶是指存在控制關(guān)系的一組企事業(yè)法人客戶或同業(yè)單一客戶。下列被認(rèn)定為集團(tuán)客戶的有（）。(1分)A、一方在股權(quán)上或經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制另一方或被另一方控制B、兩方共同被第三方控制C、一方主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或其親屬(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)直接或間接控制另一方D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)E、對(duì)于不受大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個(gè)客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系答案：ABCD解析：

暫無解析39.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，要識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，例如（  ）。(1分)A、有無隨意變更會(huì)計(jì)處理方法B、報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致C、是否按規(guī)定建立并實(shí)施內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督D、是否拒絕依法實(shí)施監(jiān)督E、是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息答案：ABCDE解析：

暫無解析40.A客戶是注冊(cè)在X國(guó)（離岸金融中心）的財(cái)務(wù)公司，其設(shè)立目的主要是為其集團(tuán)項(xiàng)下的C國(guó)的鐵礦石項(xiàng)目進(jìn)行融資和結(jié)算。某行在B國(guó)的境外機(jī)構(gòu)Y參貸A客戶2017年4．2億美元和2018年3．5億美元銀團(tuán)貸款，參貸金額均為5000萬(wàn)美元，其中2017年的參貸金額中有20%為境外機(jī)構(gòu)Z出資型風(fēng)險(xiǎn)參貸，另有20%由在D國(guó)的客戶B提供有效擔(dān)保。經(jīng)分析，A客戶的還款來源主要依靠其集團(tuán)下的鐵礦石項(xiàng)目銷售收入。在貸款期間，C國(guó)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)上升，外部評(píng)級(jí)降低，Y機(jī)構(gòu)可以采?。ǎ┙档蛯?duì)A客戶的風(fēng)險(xiǎn)敞口。(1分)A、一級(jí)市場(chǎng)買入C國(guó)債券B、一級(jí)市場(chǎng)買入C國(guó)股票C、二級(jí)市場(chǎng)分銷D、增加對(duì)C國(guó)放款額度E、保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)答案：CE解析：

暫無解析判斷題（總共20題）1.貸款定價(jià)通常由以下因素來決定：貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+資本成本)／貸款額。（）(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：

暫無解析2.獨(dú)立性和客觀性是審計(jì)服務(wù)內(nèi)在價(jià)值的根本，客觀性被看作審計(jì)職能(一般是指組織上)的一種屬性，而獨(dú)立性則是內(nèi)部審計(jì)師的屬性。（）(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：

暫無解析3.加強(qiáng)行為風(fēng)險(xiǎn)管理，必須要進(jìn)一步落實(shí)好金融消費(fèi)者教育，幫助消費(fèi)者樹立“收益自享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的