2024年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理二：應(yīng)對挑戰(zhàn)

《風(fēng)險管理》測試題二

1、假設(shè)最佳狀況口勺估計頭寸剩余I00,概率為20%；正常狀況口勺估計頭寸局限性100,概

率為70%;最佳狀況的估計頭寸局限性300.概率為10%,則預(yù)期特定期段內(nèi)"勺流動性缺口

為()。

A—100B—80C—60D—40

對的答案:B

流動性缺口二最佳狀況H勺概率*最佳狀況日勺估計頭寸剩余或局限性+正常狀況的概率正常狀

況

的估計頭寸剩余或局限性+最壞狀況日勺概率*最壞狀況的估計頭寸剩余或局限性=20%*

100+70%

(一100)+10%*(—300)=-80

2、下列有關(guān)風(fēng)險的說法不對的的是()。

A、風(fēng)險是一種事前概念B、風(fēng)險是一種事后概念

C、反應(yīng)的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

D、可以采用概率和記錄措施計算出也許的損失規(guī)模和發(fā)生的也許性

對的答案：B風(fēng)險是一種事前概念，損失是一種事后概念。

3、商業(yè)銀行可以采用卜列哪項措施進行操作風(fēng)險緩釋()。

A、風(fēng)險識別B、分散C、監(jiān)測D、匯報

對的答案:B操作風(fēng)險緩釋可采用分散、對沖和規(guī)避等方略。

4、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有口勺特性。

A、財務(wù)報表真實性很好B、連環(huán)擔(dān)保普遍C、風(fēng)險識別難度大D、貸后監(jiān)督難度

大

對的J答案:A集團法人客戶的財務(wù)報表真實性差。

5、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可

用()衡量,這些原因受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計影響。

A、數(shù)量、復(fù)雜性、及時性B、運行速度、復(fù)雜性、便捷性

C、質(zhì)量、數(shù)量、及時性D、質(zhì)量、及時性、便捷性

對的答案：c考察管理信息系統(tǒng)的內(nèi)容。

6、一般可以將商業(yè)銀行的存款分為三類，其中不包括()。

A、基礎(chǔ)存款B、敏感負債C、脆弱資金D、關(guān)鍵存款

對的答案:A一般可以將商業(yè)銀行的存款分為三類:敏感負債、脆弱資金、關(guān)鍵存款。

7、在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該

時間段內(nèi)的重新定價()。

A、價值B、缺口C、頭寸D、敞口

對的答案：B考察缺口分析口勺內(nèi)容。

8、商業(yè)銀行H勺信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方

面開展，這是基于()。

A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避

對的答案:B這是風(fēng)險分散的規(guī)定，考察風(fēng)險分散的規(guī)定。

9、商業(yè)銀行企業(yè)治理的關(guān)鍵是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的狀況下，為妥善處理()關(guān)系而提出

的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

A、投資一經(jīng)營B、委托一代理C、管理一執(zhí)行D、所有一使用

對的答案:B

考察商業(yè)銀行企業(yè)治理的知識。

10、在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相稱于持有一種基于企業(yè)資產(chǎn)價值的J

看漲期權(quán)股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的()。

A、期權(quán)費B、時間價值C、內(nèi)在價值D、執(zhí)行價格

對的答案:A考察CreditMonitor模型的有關(guān)知識。

11、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元,

一年后，三種資產(chǎn)的年比例收益率分別為30%、25%、15%,則小陳口勺投資組合年比例收益率

是()。

A25%B20%C21%D22%

對的答案:D

三種資產(chǎn)的權(quán)重分別為，2/(2+44-4)=20%,4/(2+44-4)=40%,4/(2+4+4)=40%投資

組合年比例收益率是20%*30%+40%*25%+40%*15%=22%

12、操作風(fēng)險評估的環(huán)節(jié)不包括()。

A、準(zhǔn)備B、分析C、評估D、匯報

對的答案:B本題考核操作風(fēng)險評估口勺環(huán)節(jié)。

13、()產(chǎn)品線的因子不等于12%。

A、零售銀行業(yè)務(wù)B、代理服務(wù)c、資產(chǎn)管理D、零售經(jīng)紀(jì)

對的答案:B考察銀行各產(chǎn)品線對應(yīng)的B值，代理業(yè)務(wù)日勺因子等于15%。

14、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，最低資本規(guī)定是（）。

A、第一支柱B、第二支柱C、第三支柱D、第四支柱

對的答案:A考察市場約束的內(nèi)容。

15、《商業(yè)銀行資本管理措施（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)如下目

標(biāo)，其中不包括（）。

A、保證資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

B、保證資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

c、保證銀行的盈利水平及股東的集體利益

D、保證重要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和匯報

對時答案：c本題考核商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)H勺目的。

16、如下有關(guān)董事會及其專門委員會的說法，錯誤日勺是（）。

A、董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)

B、董事會負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水

平,督促高級管理層采用必要的措施識別、計量、監(jiān)測和控制多種風(fēng)險，并定期獲得

關(guān)

于風(fēng)險性質(zhì)和水平的匯報，監(jiān)控和評價風(fēng)險管理的全面性、有效性以及高級管理層在風(fēng)

險管理方面的履職狀況

C、商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理日勺最終責(zé)任

D、最高風(fēng)險管理委員會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理H勺最終責(zé)任

對的答案:D考察商業(yè)銀行董事會及最高風(fēng)險管理委員會日勺知識。

17、卜.列選項中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理H勺重要原則的是0。

A、隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文獻記錄

B、為所有系統(tǒng)顧客設(shè)置相似的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

C、對每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

對的答案：B為每個系統(tǒng)顧客設(shè)置獨特的使用權(quán)限和識別標(biāo)志。

18、若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng),應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀測期至少覆蓋（）完整的

經(jīng)濟周期。

A、一種B、二個C.三個D、四個

對的答案:A若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀測期至少覆盅一種

完整的經(jīng)濟周期。

19、商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風(fēng)險識別時，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷與否屬于集團法人

客戶內(nèi)部口勺關(guān)聯(lián)方時，不屬于應(yīng)關(guān)注的I狀況的是（）。

A、互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保B、發(fā)生處理方式異常的交易

C、資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用

D、與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

對的答案：c其他三項都屬于應(yīng)尤其關(guān)注的狀況。

20、某商業(yè)銀行2023年給信用等級為BB級的100個客戶發(fā)放了貸款,BB級對應(yīng)的）平均違

約概率為1%。次年觀測有3個客戶違約,則違約頻率為（）。

A、1%B、2%C、3%D、4%

對的答案：c考察違約頻率日勺知識。

21、下列有關(guān)三種計算風(fēng)險價值措施口勺優(yōu)缺陷分析中，錯誤的I是（）。

A、方差一協(xié)方差法合用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值

B、歷史模擬法和蒙特k洛模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮

c、蒙特卡洛模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險原因仍有一定I向假設(shè)D、蒙特卡洛模擬法的“算量

大

對的答案:A方差一協(xié)方差法只反應(yīng)風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響，不合用于計算期

權(quán)產(chǎn)品H勺風(fēng)險價值。

22、商業(yè)銀行（）承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任。

A、高級管理層B、監(jiān)事會C、董事會D、風(fēng)險管理委員會

對的答案：c商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任。

23、正常條件下，下列負債中對商業(yè)銀行艮I風(fēng)險狀況和利率水平敏感性最低、最不輕易對商

業(yè)銀行的流動性導(dǎo)致影響的是（）。

A、零售客戶存款B、企業(yè)客戶存款C、機構(gòu)存款D、銀行的房產(chǎn)

對的答案：A零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿一般

取決于自身口勺金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性原因。因此，

從商業(yè)銀行負債流動性H勺角度來看，零售存款相對穩(wěn)定,一般被看做是關(guān)鍵存款口勺重要構(gòu)成

部分。

24、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從（）層面開始。

A、宏觀戰(zhàn)略B、宏觀C、微觀D、三個層面同步進行

對的答案:A戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并貫徹到中觀管理和微

觀操作層面。

25、下列有關(guān)商業(yè)銀行進行充足信息披露的作用的表述.錯誤的是0。

A、有助于投資者及時、全面的理解企業(yè)經(jīng)營狀況B、有效銀行監(jiān)管的重要輔助手段

C、市場公開原則的集中體現(xiàn)D、減少投資成本

對的答案：D商業(yè)銀行進行充足信息披露，是有效銀行監(jiān)管的重要輔助手段，也是市場公

開原則的集中體現(xiàn)，有助于投資者及時、全面的理解企業(yè)經(jīng)營狀況。

26、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口,則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）o

A、下降B、上升C、不變D、不能確定上升還是下降

對的答案：A當(dāng)處在負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。這是

由于當(dāng)商業(yè)銀行處在負債敏感性缺口時，銀行日勺負債不不大于資產(chǎn)，在市場利率上升同等幅

度狀況下，負債的利息支出增長要不不大「資產(chǎn)的利息收入的增長，因此凈利息收入下降。

27、香港金融管理局規(guī)定口勺法定流動資產(chǎn)比率為（）

A、20%B、25%C、80%D、85%

對的答案：B考察資產(chǎn)負債期限構(gòu)造的內(nèi)容。

28、資本充足率壓力測試框架的重要內(nèi)容不包括（）o

A、情景選擇B、定量壓力測試C、定性壓力測試及管理行動D、成果輸入

對的答案:D資本充足率壓力測試框架口勺重要內(nèi)容如下:情景選擇、定量壓力測試、定性壓

力測試及管理行動、成果輸出。

29、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款100()萬兀，該客戶在第1年日勺違約率是0.8%,

第2年H勺違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭

受全額損失。則該筆貸款估計到期可收回的金額為()萬元。

A900B942C960D958

對的答案：D根據(jù)死亡率模型,債務(wù)人可以在3年到期后將本息所有償還的概率為：(1

—0.8%)*(1—1.4%)*(1—2.1%)=95.8%,則估計到期可收回的金額為1000*95.8%

=958(萬元)。

30、如下選項不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。

A、缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境B、信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強

C、存貸款比例過高D、片面追求信貸市場份額

對的答案:c考察法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的I成因。

31、下列有關(guān)國別風(fēng)險口勺說法，對的JR勺是()

A、國別風(fēng)險重要類型有七類

B、商業(yè)銀行監(jiān)事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任

C、商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門負責(zé)執(zhí)行董事會同意H勺國別風(fēng)險管理政策

D、明確界定各部門I為國別風(fēng)險管理職責(zé)以及國別風(fēng)險匯報的途徑、頻率、內(nèi)容，督促各部

門切實履行國別風(fēng)險管理職責(zé)是商業(yè)銀行董事會的職責(zé)。

對的答案：A考察國別風(fēng)險的內(nèi)容。

32、商業(yè)銀行因黃金價格波動而遭受損失，此風(fēng)險事件應(yīng)當(dāng)歸屬于0。

A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險c、股票價格風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險

對的答案:B這屬于市場風(fēng)險中的匯率風(fēng)險。未來保持各國外匯記錄口徑口勺一致性，黃金價

格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險范I制。

33、下列不屬「貸款總額與關(guān)鍵存款比率計算原因的是0。

A、貸款總額B、總資產(chǎn)c、關(guān)鍵存款D、大額負債

對的答案：D貸款總額與關(guān)鍵存款的I比率=（貸款總額/總資產(chǎn)）/（關(guān)鍵存款/總資產(chǎn)）

34、對本幣的流動性風(fēng)險管理可以簡樸分為三個環(huán)節(jié)：①根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定期段內(nèi)商

業(yè)銀行的流動性缺口；②計算特定期段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求；③設(shè)置對應(yīng)的比率/指

標(biāo)，判斷流動性變化趨勢，另一方面序應(yīng)為0。

A、①②③B、②①③C、??②D、???

對的答案：D考察對表內(nèi)業(yè)務(wù)本幣的流動性風(fēng)險管理的環(huán)節(jié)。

35、卜.列有關(guān)先進風(fēng)險管理理念H勺說法，錯誤H勺是0。

A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的關(guān)鍵競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報艮I重要手段

B、風(fēng)險管理的目的是消除風(fēng)險

C、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

D、商業(yè)銀行應(yīng)充足理解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不理解或無把握控制風(fēng)險

的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

對的答案：B風(fēng)險管理內(nèi)目口勺不是消除風(fēng)險，而是通過積極I內(nèi)風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收

益的平衡。

36、（）是審慎銀行監(jiān)管日勺關(guān)健。

A、市場準(zhǔn)入B、資本監(jiān)管C、監(jiān)督檢查D、風(fēng)險評級

對的答案:B資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的關(guān)鍵。

37、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，貸款分類與債項評級是兩個輕易混淆的概念，對此卜?列描述

錯誤的是()。

A、貸款分類一般僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險原因，客戶信用風(fēng)險原因由客戶評

級完畢

B、債項評級可同步用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷

C、債項評級與客戶評級構(gòu)成的二維評級可以實現(xiàn)更為細化的貸款分類

D、貸款分類重要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價

對的答案：A債項評級一般僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險原因，客戶信用風(fēng)險原因

由客戶評級完畢。

38、某商業(yè)銀行由X、Y兩個關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設(shè)單獨計

算X、Y兩個業(yè)務(wù)部門H勺非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給兩個部門配置日勺經(jīng)

濟資本分別為()<>

A、X60億元，Y60億元B、X60億元,Y90億元C、X48億元,Y72億元

D、X30億元,Y90億元

對的答案:cX的經(jīng)濟資本=60/150*120=48億元;Y的經(jīng)濟資本=90/150*120=72億

兀O

39、現(xiàn)金流分析中，新貸款凈增值二()o

A、新貸款額+到期貸款+貸款發(fā)售B、新貸款額?到期貸款+貸款發(fā)售

新貸款額一到期貸款-貸款發(fā)售D、新貸款額+到期貸款一貸款發(fā)售

對的答案：C考察現(xiàn)金流量分析的內(nèi)容。

40、假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類狀況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級

類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行aJ不良貸款率等了（）。

A6%B5%C10%D2%

對的答案:B不良貸款率計算公式如下：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸

款）/各項貸款X100%,則把題中的數(shù)據(jù)帶入可得:不良貸款率=（5+4+1）/（150+40+5+4+

1）

=5%.

41、（）業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)不等于12%。

A、零售銀行業(yè)務(wù)B、代理服務(wù)C、資產(chǎn)管理D、零售經(jīng)紀(jì)

對的答案:B考察銀行各業(yè)務(wù)條線B勺操作風(fēng)險資本系數(shù)（B值）

42、商業(yè)銀行口勺下列負債，對其提取流動性儲備由高到低口勺次序應(yīng)為（）。

A、敏感負債、關(guān)鍵存款、脆弱資金B(yǎng)、關(guān)鍵存款、敏感負債、脆弱資金

c、脆弱資金、關(guān)鍵存款、敏感負債D、敏感負債、脆弱資金、關(guān)鍵存款

對的答案:D對敏感負債應(yīng)保持的流動性儲備為80%,脆弱資金為80%,關(guān)鍵存款為15%。

43、下列有關(guān)客戶信用評級說法不對的的是（）。

A、可以有效辨別違約客戶以及可以精確量化客戶違約B、評價成果是信用等級和

PD

C、是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿日勺計量和評價D、評級的主體是客戶自身

對時答案：D評級的主體是商業(yè)銀行。

44、商品是指可以在二級市場買賣的實物產(chǎn)品，其中不包括（）。

A、大豆B、石油C、白銀D、黃金

對的答案：D本題考核商品風(fēng)險中商品日勺定義。

45、下列商業(yè)銀行減少貸款組合信用風(fēng)險最有效的措施是（）。

A、國家風(fēng)險限額管理B、組合限額管理C、區(qū)域風(fēng)險限額管理D、客戶授信限

額管理

對的答案：B

組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險控制的重要手段之一。通過設(shè)定組

合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面口勺某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險。

46、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的（）.

A、金融頭寸B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸

對的答案：c考察交易記錄的定義。

47、下列有關(guān)商業(yè)銀行資本的說法，不對的口勺是（）0

A、賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

B、賬面資本包括實收資大、資木公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分派利潤

等

C、監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局有關(guān)合格資本的法規(guī)與指導(dǎo)發(fā)行的所有合格的資本

工具

D、經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失歡J資本

對的答案:D經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失H勺資本。

48、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引起的操作風(fēng)險。

A、百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重損毀

B、某銀行由于通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶口勺資金進行投資,導(dǎo)致客戶損失

對的答案：B第一項屬于外部事件，第三項屬于內(nèi)部流程，第四項屬于人員原因。

49、在用原則法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，體現(xiàn)商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的貝塔

值代表（）。

A、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間歐I關(guān)系

D、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

對的答案：B考察銀行各產(chǎn)品線對應(yīng)的B值日勺定義。

50、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的措施口勺是（）。

A、風(fēng)險評級B、市場退出C、資本監(jiān)管D、市場準(zhǔn)入

對的答案:B考察銀行監(jiān)管的措施。

51、下列有關(guān)先進的風(fēng)險管理理念的說法,不對的口勺是（）。

A、風(fēng)險管理的目的是消除風(fēng)險

B、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行H勺關(guān)鍵競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報口勺重要手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)充足理解所有風(fēng)險，建'工和完善風(fēng)險控制機制，對?不理解或無把握控制風(fēng)險

的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

對的答案：A風(fēng)險管理的目的不是消除風(fēng)險，而是通過積極口勺風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收

益的平衡。

52、商業(yè)銀行企業(yè)治理是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離H勺狀況下，為妥善處理（）關(guān)系而提出

的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

A、投資一經(jīng)營B、委無一代理C、管理一執(zhí)行D、所有一使用

對的答案：B考察商業(yè)銀行企業(yè)治理的知識。

53、下列不屬于操作風(fēng)險評估原則的是（）。

A、動態(tài)管理原則B、公開性原則C、重要性原則D、業(yè)務(wù)流程所有人負第一評估責(zé)任原

則

對的答案：B考察操作風(fēng)險評估原則的內(nèi)容。

54、如下有關(guān)商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不對的日勺是（）。

A、應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、交易部門應(yīng)當(dāng)實時監(jiān)測限額的遵守狀況，并將超限額狀況及時匯報給對應(yīng)級別H勺管理層

c、限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進行有效控制的一項重要手段

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定期期內(nèi)H勺超限額發(fā)生狀況，決定與否對限額管理體進行調(diào)整

對的答案：B負責(zé)市場風(fēng)險管理口勺部門應(yīng)當(dāng)實時監(jiān)測限額的遵守狀況，并將超限額狀況及

時匯報給對應(yīng)級別的管理層。

55、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，如下不屬于財務(wù)報表分析H勺是（）。

A、財務(wù)報表與否如實提供會計信息

B、財務(wù)報表與否采用統(tǒng)一的）編制基礎(chǔ)

C、核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率

D、有無隨意變更會計處理措施

對的答案：c核杳存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率屬于財務(wù)務(wù)比率分析。

56、1年期理財產(chǎn)品XI向比例收益率為5%,6個月期理財產(chǎn)品Y的比例收益率為2.46%,3

個月期理財產(chǎn)品Z的比例收益率為1.23%,下列根據(jù)3種理財產(chǎn)品按復(fù)利計算的年化收益

率的高下排序，對的的是（）。

A、Z,Y,XB、Z,X,YC、Y,X,ZD、X,Z,Y

對的答案：B假設(shè)期初投資100元，Y的比例收益率為2.46%,六個月后為102.46元，再

將這102.46元拿去投資六個月，則一年末得到102.46*1.0246=104.98,其投資的年化收益

率為4.98%,不不不大于XAJ年化收益率。同理,ZR勺比例收益率為1.23%,則其年化收益率

為[（100*1.0123*1.0123*1.0123*1.0123）—100]/100=5.01%不不大于X的年化收

益率。因此排序應(yīng)為z.x.Y.

57、將商業(yè)銀行的（）和經(jīng)營目的結(jié)合起來,是發(fā)明公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的

一種重要層面。

A、戰(zhàn)略規(guī)劃B、企業(yè)社會責(zé)任c、盈利能力D、企業(yè)愿景

對的答案：B將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目的結(jié)合起來,是發(fā)明公共透明度、維護

商業(yè)銀行聲譽日勺?種重要層面。

58、內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少（）實行一次。

A,每天B、每周C^每月D、每年

對的答案：D內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實行一次。

59、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B、單一借款人口勺違約概率和該借款人所有債項違約概率

C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D、單一借款的違約頻率和某一信用等級所有借款人II勺違約頻率

對的答案：A考察違約概率的估計兩個層面。

60、如下（）不屬于操作風(fēng)險識別與評估的重要措施。

A、自我評估法B、損失分布法C、風(fēng)險地圖法D、蒙特卡洛法

對時答案：D操作風(fēng)險識別與評估的重要措施有:自我評估法、損失分布法和風(fēng)險地圖法

等。

61、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，假如預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以（）。

A、買入期限較短的金融產(chǎn)品B、買入期限較長口勺金融產(chǎn)品

C、賣出期限較短的金融產(chǎn)品D、賣出期限較長的金融產(chǎn)品

對的答案：B考察收益率曲線的內(nèi)容。

62、當(dāng)久期缺口為正值時、市場利率上升，銀行價值將（）;市場利率下降，銀行價值將（）。

A、上升，上升B、下降，下降C、上升，下降D、下降，上升

對時答案：D考察久期缺口的內(nèi)容。

63、（）是發(fā)明公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一種重要層面。

A、保證明現(xiàn)承諾B、保證及時處理投訴和批評

c、從投訴和批評中積累初期預(yù)警經(jīng)驗D、將商業(yè)銀行的社會貨任感和經(jīng)營目的結(jié)合

起來

對的答案:D考察聲譽風(fēng)險管理措施FI勺知識。將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目的結(jié)合起

來，是發(fā)明公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一種重要層面。

64、在限額違規(guī)的狀況下,風(fēng)險管理部門需要及時向（）匯報，最終決定采用懲罰措施還

是不合適地提高自己。

A、中國證監(jiān)會地方派出機構(gòu)B、業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理委員會

C、國務(wù)院風(fēng)險監(jiān)督會D、證券交易所

對的答案:B在限額違規(guī)的狀況下，風(fēng)險管理部門需要及時向.業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理委員會匯

報，最終決定采用懲罰措施還是合適提高風(fēng)險限額。

65、商業(yè)銀行完整的J風(fēng)險管理流程可以依次概括為（）四個重要環(huán)節(jié)。

A、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制

B、風(fēng)險控制、風(fēng)險計量、風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測

C、風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制

D、風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制

對的答案：c銀行風(fēng)險管理流程。

66、如下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本假設(shè)的是（）。

A、精確預(yù)測未來風(fēng)險事件H勺也許性是存在的

B、防止工作有助于防止或減少事件和未來損失

C、假如對?未來風(fēng)險加以有效管理和運用，完全可以規(guī)避風(fēng)險事件口勺發(fā)生

D、假如對未來風(fēng)險加以有效管理和運用，風(fēng)險有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

對的J答案:c考察戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本假設(shè)口勺知識。戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)包括三項：（I）

精確預(yù)測未來風(fēng)險事件的也許性是存在的；（2）防止工作有助于防止或減少事件和未來損

失;（3）假如對未來風(fēng)險加以有效管理和運用，風(fēng)險有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

67、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系親密、無話不談,

下列兩人對密碼管理的做法對口勺的是（）o

A、乙外出在外,私下里將密碼授權(quán)給甲管理

B、甲乙二人嚴(yán)守密碼管理的規(guī)則，私下里從不討論有關(guān)事情

c、乙不在期間，甲用乙的賬戶、密碼，為客戶辦理業(yè)務(wù)

D、甲覺得某客戶的密碼設(shè)置太過簡樸，遂強行修改了客戶B勺密碼

對的答案:B在柜臺業(yè)務(wù)柜臺管理中：授權(quán)密碼泄露或借給他人使用、柜員盜用會計主管

密碼私自授權(quán)，重置客戶密碼或強行修改客戶密碼都是違規(guī)的J。

68、如下（）屬于融資活動的現(xiàn)金注入。

A、銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金B(yǎng)、收回投資

C、分得股利、利潤或獲得債券利息收入D、發(fā)行債券或借款所收到H勺現(xiàn)

金

對的答案：D考察現(xiàn)金流量分析的J內(nèi)容。

69、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，?般會規(guī)定借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證,這種做

法屬于（）管理方略。

A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險賠償D、風(fēng)險分散

對的答案:B商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，一般會規(guī)定借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保

證，若借款人到期不能準(zhǔn)期還貸款本息，則由擔(dān)保人代為清償。這種做法屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移管理

方略。

70、下列不屬于由內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的是（）。

A、產(chǎn)品設(shè)計缺陷B、結(jié)算/支付錯誤C、交易/定價錯誤D、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

對的答案：D數(shù)據(jù)，信息質(zhì)量屬于系統(tǒng)缺陷。

71、下列有關(guān)商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險原因的分析與判斷，明顯錯誤的是（）。

A、在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更輕易出現(xiàn)違約

B、資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

C、一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

D、假如借款人過去總能及時，全額地償還本金和利息，則其更輕易或以較低的利率獲得銀

行貸款

對的答案:A考察信用風(fēng)險的內(nèi)容。在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較高的企業(yè)更

輕易出現(xiàn)違約

72、外匯構(gòu)造性風(fēng)險來源于（）。

A、自營外匯買賣B、弋客外匯買賣C、遠期外匯買賣

D、銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

對的答案：D外匯構(gòu)造性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種口勺不匹配而產(chǎn)生的。

73、商業(yè)因黃金價格波司而遭受損失，此風(fēng)險事件屬于（）。

A、流動性風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、信用風(fēng)險

對的答案:B這屬于市場風(fēng)險中的匯率風(fēng)險。未來保持各國外匯記錄口徑日勺一致性,黃金價

格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險范圍。

74、下列不屬于自我評估口勺工作流程的是（）。

A、全員風(fēng)險識別與匯報B、作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估

C、覆蓋所有11勺業(yè)務(wù)領(lǐng)域D、控制活動識別與評估

對的答案:c考察自我評估的工作流程。

75、外匯構(gòu)造性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負債之間（）的不匹配而產(chǎn)生的。

A、幣種B、期限c、利率D、價格

對的答案:A考察外匯構(gòu)造性風(fēng)險的成因。

76、商業(yè)銀行一般將特定期段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的1（）作為貸款的重要融資來源。

A、平均存款B、關(guān)鍵資衣c、流動性資產(chǎn)D、平均貸款

對的答案：A商業(yè)銀行一般將特定期段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)口勺平均存款作為關(guān)鍵資金，為

貸款提供融資來源。

77、風(fēng)險對沖是指通過投資或購置與標(biāo)的資產(chǎn)（UnderlyingAssei）收益波動（）的某種

資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種方略性選擇。

A、正有關(guān)B、無關(guān)C、負有關(guān)D、以上都不對

對的答案：C風(fēng)險對沖是指通過投資或購置與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負有關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生

產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失日勺?種方略性選擇。

78、下列有關(guān)商業(yè)銀行流動性指標(biāo)分析法日勺表述，對的時是（）o

A、流動性指標(biāo)分析法簡樸實用，有助于理解當(dāng)期和過去的流動性狀況

B、流動性指標(biāo)分析屬于動態(tài)分析

c、流動性指標(biāo)分析法既能進行短期分析，又可以對未來流動性變得趨勢進行分析

D、流動性指標(biāo)可以對商業(yè)銀行MJ流動性狀況作出精確判斷

對的答案:A考察流動性指標(biāo)分析法的內(nèi)容。

79、影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的原因有諸多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。

A、行業(yè)原因B、企業(yè)原因C、項目原因D、地區(qū)原因

對的答案:c清償優(yōu)先性屬于項FI原因。

80、企業(yè)/機構(gòu)存款一般（）,對商業(yè)銀行的流動性影響（）o

A、不夠穩(wěn)定，較大B、不夠穩(wěn)定，較小

C、比較穩(wěn)定，較大D、比較穩(wěn)定，較小

對的答案:A考察負債流動性的內(nèi)容。

81、下列屬于由外部事件引起日勺操作風(fēng)險的是（）。

A、外部欺詐/盜竊B、業(yè)務(wù)外包C、監(jiān)管規(guī)定D、自然災(zāi)害E、恐怖威脅

對的答案：ABCDE上述都是。

82、下列有關(guān)流動性風(fēng)險與各類重要風(fēng)險H勺關(guān)系中對的的有（）。

A、任何負面信息，不管與否屬實，都也許減弱存款人的信心而導(dǎo)致大量的資金流失，進而

導(dǎo)致流動性困難

B、制定和實行新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)對的評估其對流動資金的影響，并保證

可以合理成本籌集到所需資金，防止因戰(zhàn)略決策失誤導(dǎo)致流動性風(fēng)險

C、操作風(fēng)險也許導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

D、承擔(dān)過高的市場風(fēng)險也許因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而

增長流動性風(fēng)險

E、承擔(dān)過高口勺信用風(fēng)險也許導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益明顯下降，從而

增長流動性風(fēng)險

對的答案：ABCDE考察流動性風(fēng)險與各類重要風(fēng)險的關(guān)系。

83、在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持（）原則。

A、符合銀行實際B、符合監(jiān)管規(guī)定C、保證一定的前瞻性D、根據(jù)市場發(fā)展規(guī)律

E、符合國家政策

對的答案：ABC本題考核國際銀行也開展風(fēng)險評估H勺基本原則。

84、風(fēng)險識別包括（）環(huán)節(jié)。

A、預(yù)測風(fēng)險B、感知風(fēng)險C、監(jiān)測風(fēng)險D、控制風(fēng)險E、分析風(fēng)險

對的J答案:BE風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)。

85、在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要保證整個框架口勺實用性和可操作性，需要注意

如下（）問題。

A、定量與非定量相結(jié)合B、定量與定性相結(jié)合C、合理整合既有資源

D、保證系統(tǒng)可延伸性

E、以上都是

對的答案：BCD設(shè)計資本充足率壓力測試框架需注意的）問題:定量與定性相結(jié)合；合理

整合既有資源；保證系統(tǒng)可延伸性。

86、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期23年日勺IT系統(tǒng)外包協(xié)議，一旦x銀行的IT系統(tǒng)發(fā)

生嚴(yán)重故障Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行H勺業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述

對的的有()o

A、在協(xié)議有效期內(nèi)，對IT系統(tǒng)出現(xiàn)的操作風(fēng)險，最終責(zé)任將由Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心承擔(dān)

B、在協(xié)議有效期內(nèi)，對IT系統(tǒng)出現(xiàn)的操作風(fēng)險，最終責(zé)任將由x銀行自己承擔(dān)

C、x銀行需要對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理

D、在協(xié)議有效期內(nèi)由Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理

E、在選擇外包服務(wù)提供者時,x銀行可以對Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心的財務(wù)狀況、信譽狀況和雙方

各自的獨立承擔(dān)進行評估

對的答案：BCE考察業(yè)務(wù)外包的I內(nèi)容。

87、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理中引入經(jīng)濟資本及經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAR0C),有助于()。

A、商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平

B、商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系

C、商業(yè)銀行決定與否開展某筆業(yè)務(wù)及怎樣定價提供根據(jù)

D、商業(yè)銀行資源配置

E、衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益與否匹配

對的答案：ABCDE考察經(jīng)濟資本指標(biāo)、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率指標(biāo)應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險管

理的好處。

88、下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)驗管理日勺重要方略的說法對歐JH勺是()。

A、風(fēng)險分散是通過多樣化口勺投資來分散和減少風(fēng)險口勺措施

B、風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效口勺措施

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

D、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避重要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)

E、風(fēng)險賠償重要是指事前對風(fēng)險承擔(dān)的價格賠償

對的答案：ABCDE上述都對。

89、如下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方略的是（）。

A、出口信貸保險B、擔(dān)保C、備用信用證D、對沖E、期權(quán)合約

對的答案：ABCE對沖屬于風(fēng)險對沖方略。

90、下列屬于法人信貸'業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因的是（）。

A、信貸制度不完善B、客戶監(jiān)管難度加大C、片面追求信貸市場份額

D、內(nèi)部控制不完善E、管理模式不科學(xué)

對的答案：ABC考察法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因。

91、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為企業(yè)、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）等方面

存在不完善、不健全等問題。

A、業(yè)務(wù)管理框架B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C、風(fēng)險管理規(guī)定D、權(quán)利義務(wù)構(gòu)造

E、內(nèi)部系統(tǒng)安全

對的答案：ACD考察產(chǎn)品設(shè)計缺陷的定義。

92、如下哪些風(fēng)險原因的變化將對商業(yè)銀行的各類資產(chǎn)、負債價值導(dǎo)致重大影響，商業(yè)銀行

應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其進行壓力測試（）o

A、市場收益率提高/減少20%

B、持有重要外幣相對于本幣升值/貶值20%

C、重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%

D、存貸款基準(zhǔn)利率持續(xù)合計上調(diào)/下調(diào)250個基點

E、市場收益率提高/減少50%

對的答案:BCDE商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對如下風(fēng)險原因口勺變化也許對

各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值導(dǎo)致的影響進行壓力測試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率持續(xù)

合計上調(diào)/下調(diào)250個基點；(2)市場收益率提高/減少50%;(8)持有重要外幣相對于本

幣升值/貶值20%;(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%;(5)GDP、CPk

失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)上下波幅超過20%o

93、假設(shè)其他條件相似，則如下有關(guān)商業(yè)銀行多種流動性比率的表述，對的口勺有()>

A、銀行易變負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高

B、銀行關(guān)鍵存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

C、銀行大額負債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

D、銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強

E、銀行貸款總額與總資產(chǎn)H勺比率越低，流動性風(fēng)險越高

對的答案:ABD銀行易變負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高。

94、下列有關(guān)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險關(guān)系的表述，對的口勺有()。

A、承擔(dān)過高日勺市場風(fēng)險也許因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而

增長流動性風(fēng)險

B、操作風(fēng)險也許導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

C、戰(zhàn)略風(fēng)險也許導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

D、任何波及商業(yè)銀行的負面消息都也許危及其聲譽，進而減弱存款人和社會公眾的信心并

導(dǎo)致存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機

E、承擔(dān)過高的信用風(fēng)險也許導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益明顯下降，從而

增長流動性風(fēng)險

對的答案:ABDE考察流動性風(fēng)險與各類重要風(fēng)險的關(guān)系。

95、高級管理層的重要職責(zé)包括（）。

A、對銀行承擔(dān)的風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價

B、組織實行銀行董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項

C、審核與及監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目的、風(fēng)險戰(zhàn)略、企業(yè)治理和企業(yè)價值口勺實行狀況

D、向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行匯報并接受監(jiān)督

E、組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行口勺風(fēng)險

對的答案:BDE本題考核高級管理層的重要職責(zé)。

96、商業(yè)銀行在采用原則法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)/、JB系數(shù)是

18%（）。

A、交易和銷售B、企業(yè)金融C、支付和結(jié)算D、其他業(yè)務(wù)E、零售銀行

對的答案：ABCD由教材的表格可以看出:企業(yè)金融、交易和銷售、支付和結(jié)算以及其他

業(yè)務(wù)的B系數(shù)是18%。零售銀行的B系數(shù)是12%.

97、下列有關(guān)蒙特卡羅模擬法日勺說法中對的的是（）。

A、產(chǎn)生大量途徑模擬情景，比歷史模擬措施更精確和可靠

B、是一種全值估計措施、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

C、可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬成果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

D、精確性的提高速度較快

E、存在一定口勺模型風(fēng)險

對的答案:ABCE精確性口勺提高速度較慢。

98、下列屬于操作風(fēng)險的人員原因的是（）。

A、內(nèi)部欺詐B、失職違規(guī)C、關(guān)鍵員工流失D、員工知識匱乏

E、商業(yè)銀行違反用工法

對的答案:ABCDE上述都是。

99、法律，合規(guī)部門重要承擔(dān)如下（）職責(zé)。

A、協(xié)助制定法律，合規(guī)政策

B、適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管規(guī)定

C、開展法律，合規(guī)培訓(xùn)和教育項目

D、關(guān)注、精確理解法律，合規(guī)，監(jiān)管規(guī)定及最新發(fā)展，為高級管理層提供提議

E、參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

對的答案:ABCDE考察法律，合規(guī)部門重要承擔(dān)的職責(zé)。

100、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的常用措施包括（）。

A、專家調(diào)查列舉B、制作風(fēng)險清單C、失誤樹分析法D、分解分析法

E、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

對的答案:BCDE商業(yè)銀行識別風(fēng)險的措施：制作風(fēng)險清單、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、失誤

樹分析措施、分解分析法3

1（）1、商業(yè)銀行一般對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，包括（）。

A、網(wǎng)絡(luò)中心B、消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份日勺查對

C、銀行卡營銷D、法律事務(wù)E、賬戶系統(tǒng)

對的答案:ABCD某些關(guān)鍵H勺過程和關(guān)鍵業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出

去。

102、系統(tǒng)缺陷引起的操作風(fēng)險詳細體現(xiàn)為（）。

A、數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險B、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、合適性方面存在問題

C、產(chǎn)品設(shè)計缺陷D、違反系統(tǒng)安全規(guī)定E、錯誤監(jiān)控匯報

對的答案：ABD產(chǎn)品設(shè)計缺陷和錯誤監(jiān)控匯報屬于內(nèi)部流程原因。

103、商業(yè)銀行日勺經(jīng)濟資本與會計資本、監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)絡(luò)，下列表述對的日勺有

（）。

A、會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但風(fēng)險導(dǎo)致?lián)p失都會反應(yīng)在賬面資本上

B、監(jiān)管資本展現(xiàn)逐漸向會計資本靠攏的趨勢

C、監(jiān)管資本展現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢

D、會計資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不不不大于經(jīng)濟資本的數(shù)量

E、會計資本的數(shù)最應(yīng)當(dāng)不不不不大于經(jīng)濟資本”勺數(shù)量

對的答案:ACE考察商業(yè)銀行資本打勺內(nèi)容。

104、內(nèi)部審計可以從風(fēng)險（）幾種重要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理日勺能力和效果，發(fā)

現(xiàn)/匯報潛在口勺重大風(fēng)險，提出應(yīng)對方案并監(jiān)督風(fēng)險控制措施的貫徹狀況。

A、識別B、計量C、監(jiān)測D、分析E、控制

對時答案：ABCE內(nèi)出審計可以從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制四個重要階段，審核商業(yè)

銀行風(fēng)險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并匯報潛在口勺風(fēng)險原因,提出應(yīng)對方案并監(jiān)督風(fēng)險控制措施

的貫徹狀況。

105、聲譽危機管理需要（）,以便為商業(yè)銀行在危機狀況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。

A、技能B、經(jīng)驗C、全面細致的危機管理規(guī)劃D、主觀判斷E、與媒體的良好關(guān)系

對的答案：ABC聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商

業(yè)銀行在危機狀況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。

106、下列有關(guān)商.業(yè)銀行風(fēng)險管理方略的說法中，對的的有（）。

A、某商業(yè)銀行向多種國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散U勺措施

B、某商業(yè)銀行在買入股票H勺同步，買入對應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施

C、某商業(yè)銀行購置出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的措施

D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分派時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限日勺資本以限制其規(guī)

模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的措施

E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低H勺借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率H勺利率水平，這應(yīng)用了

風(fēng)險賠償?shù)拇胧?/p>

對的答案:ADE某商業(yè)銀行購置出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的措施；某商業(yè)銀行在買

入股票的同步，買入對應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖措施。

107、銀行在內(nèi)部管理時選用的置信水平有（）。

A、95%B、97%C、97.5%D、99%E、95.7%

對的答案:ACD考察市場風(fēng)險監(jiān)管資本采用日勺置信水平。

108、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，風(fēng)險價值（VaR）措施可以（）。

A、將不同樣業(yè)務(wù)、不同樣類別的市場風(fēng)險用一種確切依J數(shù)值來體現(xiàn)

B、在不同樣業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

C、反應(yīng)資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

D、涵蓋價格劇烈波動也許對銀行導(dǎo)致重大損失的突發(fā)性小概率事件

E、更有助于銀行進行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制

對的答案:ABE考察vaR措施的優(yōu)缺陷。

109、聲譽風(fēng)險管理流程包括（）。

A、聲譽風(fēng)險識別B、聲譽風(fēng)險評估C、監(jiān)測和匯報D、推行全面風(fēng)險管理理念

E、及時處理投訴和批評

對的答案：ABC考察聲譽風(fēng)險管理流程日勺知識。

110、外部事件引起的操作風(fēng)險包括（）。

A、外部欺詐B、洗錢C、內(nèi)部欺詐D、違反系統(tǒng)安全E、監(jiān)管規(guī)定

對的答案：ABE內(nèi)部欺詐是人員原因，違反系統(tǒng)安全是系統(tǒng)缺陷。

111、有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)H勺內(nèi)容有（）。

A、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B、深入理解不同樣利益持有者對自身H勺期望值

C、培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

D、建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目B勺和股東價值的實現(xiàn)

E、將較大風(fēng)險外包給專業(yè)機構(gòu)

對的答案:ABCD考察聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。

I12、如下有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的描述，對的的有（）。

A、限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險非常重要，目口勺是保證所發(fā)生的風(fēng)險總能被事

先設(shè)定口勺風(fēng)險資本加以覆蓋

B、信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方

式轉(zhuǎn)移或減少信用風(fēng)險

C、商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施重要包括限額管理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控

制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

D、商業(yè)銀行運用資產(chǎn)證券化可以改善資本狀況，增強商業(yè)銀行的流動性

E、商業(yè)銀行運用資產(chǎn)證券化可以增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入構(gòu)造

對的答案:ABCDE考察商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制的措施。

113、商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行構(gòu)造分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。

A、第一B、第二C、第三D、第四E、第五

對的答案：AB這題書本中沒有明確的答案，要結(jié)合知識點理解。商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)

具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度:第一維度（客戶評級）必須針對客戶H勺違約風(fēng)險:第二

維度（債項評級）必須反應(yīng)交易自身特定的風(fēng)險要素。

114、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要方略包括（）。

A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避E、風(fēng)險賠償

對時答案:ABCDE上述都是。

115、信息系統(tǒng)安全管理口勺重要原則包括（）。

A、針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同樣H勺進入級別

B、為每個系統(tǒng)顧客設(shè)置獨特的識別標(biāo)志,并定期更換登錄密碼或磁卡

C、對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E、隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文獻記錄

對的答案：ABCDE考察風(fēng)險管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)滿足的條件。

116、目前，有些商業(yè)銀行的本外幣流動性管理已經(jīng)（）。

A、建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)作為輔助工具

B、實時監(jiān)測資產(chǎn)負債的匹配狀況

C、真正實現(xiàn)積極積極口勺流動性缺口管理

D、依托歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計流動性風(fēng)險

E、將流動性管理權(quán)集中到總行

對的答案：ABC考察本外幣流動性風(fēng)險管理措施H勺內(nèi)容。

117、內(nèi)部欺詐或違法行為也許導(dǎo)致（）風(fēng)險損失。

A、操作風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、國家風(fēng)險D、法律風(fēng)險E、聲譽風(fēng)險

對的答案:ADE內(nèi)部欺詐或違法行為也許同步導(dǎo)致操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險損失。

118、目前應(yīng)用比較廣泛的組合模型有（）。

A、CreditPortfolioview模型B、RiskCa1c模型C、Credit

Monitor模型

D、CreditRisk+模型E、CreditMetrics模型

對的答案：ADE考察信用風(fēng)險組合模型。

119、在聲譽風(fēng)險評估中，一般需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。

A、市場對商業(yè)銀行口勺盈利預(yù)期B、商業(yè)銀行影響客戶或公眾的J政策性變化

C、商業(yè)銀行改革重組的成本和收益