銀行從業(yè)-中級風險管理-第二節(jié)戰(zhàn)略風險管理

銀行從業(yè)-中級風險管理-第二節(jié)戰(zhàn)略風險管理1.【單選題】我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)品／服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并（江南博哥）強化（??）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)部和外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?，適時采取研發(fā)新產(chǎn)品/服務、需求創(chuàng)新、業(yè)務拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利能力并確保競爭優(yōu)勢。題干所述情形屬于商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險中的行業(yè)風險。2.【單選題】商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力正確答案：A參考解析：有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。3.【單選題】關(guān)于戰(zhàn)略風險控制與緩釋做法，下列說法正確的是（??）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)正確答案：C參考解析：戰(zhàn)略風險控制與緩釋的做法包括：（一）采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理方法（二）明確董事會和高級管理層的責任4.【單選題】銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（??）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險正確答案：C參考解析：戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。簡而言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。5.【單選題】商業(yè)銀行的（??）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。A.流動性風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面:商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性，為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷，為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏，以及整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。6.【單選題】外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（??）。A.競爭對手風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.品牌風險正確答案：B參考解析：A項，競爭對手風險是指越來越多的非銀行類金融服務機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務、填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額；C項，項目風險商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進入新市場失敗、兼并／收購失敗等風險；D項，品牌風險是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空問。7.【單選題】董事會對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有（??）責任。A.間接B.直接C.最大D.最終正確答案：D參考解析：董事會是戰(zhàn)略風險管理的最高決策機構(gòu)，對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。高級管理層承擔戰(zhàn)略風險管理的實施責任，執(zhí)行董事會的決議，并履行職責。8.【單選題】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?()A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求正確答案：B參考解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。B項，產(chǎn)品的計劃推行不如預期，其原因可能是經(jīng)濟環(huán)境不允許、經(jīng)濟政策不支持或規(guī)劃方向有誤等，如果僅是短期內(nèi)的貨幣政策影響，房貸市場仍然長期看好，就不應視為戰(zhàn)略有誤，無須對長遠戰(zhàn)略規(guī)劃進行調(diào)整。9.【單選題】下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（??）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當正確答案：A參考解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險。例如，進入或退出市場、提供新產(chǎn)品／服務、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應當保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標的實現(xiàn)。A項屬于戰(zhàn)略風險識別的中觀管理層面的內(nèi)容。10.【單選題】下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀管理層面內(nèi)容的是（??）。A.進入或退出市場的決策是否恰當B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當正確答案：B參考解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。其中，在中觀管理層面，業(yè)務領(lǐng)域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在的戰(zhàn)略風險。例如，違背董事會和最高管理層的風險偏好原則，傾向于選擇高風險、高收益的業(yè)務，甚至是投資組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品。AD兩項屬于宏觀戰(zhàn)略層面的風險識別；C項屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風險識別。11.【單選題】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是()。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性正確答案：D參考解析：D項，戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃／決策有時需要提請股東大會審議、批準，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。12.【單選題】下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風險?（??）A.產(chǎn)品研發(fā)失敗B.外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險D.銀行缺乏獨特的品牌形象正確答案：C參考解析：A項屬于項目風險；B項屬于行業(yè)風險；D項屬于品牌風險。13.【單選題】對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險，采取的措施是（??）。A.采取必要的管理措施B.密切關(guān)注C.盡量避免或高度重視D.接受風險正確答案：C參考解析：在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風險的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制訂具有針對性的戰(zhàn)略實施方案，如表所示。

14.【單選題】有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)正確答案：B參考解析：戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制訂切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。15.【單選題】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（??），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃正確答案：D參考解析：戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面。16.【單選題】下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（??）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓D.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在正確答案：A參考解析：戰(zhàn)略風險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。利用經(jīng)濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務領(lǐng)域所承受的風險規(guī)模。B項，董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南；C項，無論成功與否，商業(yè)銀行都應當對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進行深入分析、客觀評估、認真總結(jié)并從中吸取教訓；D項，與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。32.【多選題】戰(zhàn)略風險管理的作用包括（??）。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.維持客戶和供應商的忠誠度E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用正確答案：A,C,E參考解析：戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。BD兩項屬于聲譽風險管理的作用。33.【多選題】在戰(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設(shè)條件主要有()。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.整體經(jīng)濟指標E.信用風險參數(shù)正確答案：B,D,E參考解析：在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟指標、利率變化／預期、信用風險參數(shù)等。34.【多選題】商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險包括（??）。A.技術(shù)風險B.行業(yè)風險C.品牌風險D.國別風險E.法律風險正確答案：A,B,C參考解析：外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險。這些外部風險包括：行業(yè)風險、競爭對手風險、品牌風險、技術(shù)風險、項目風險、其他外部風險。DE兩項與戰(zhàn)略風險并列屬于商業(yè)銀行面臨的八大風險。35.【多選題】商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。對戰(zhàn)略風險管理進行監(jiān)測的意義在于()。A.滿足客戶需求B.提高雇員的技術(shù)水平C.銀行能更清楚的認識到市場變化D.銀行可以了解自身營運狀況的改變E.了解各業(yè)務領(lǐng)域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標所承受的風險正確答案：C,D,E參考解析：戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門對評估結(jié)果的連續(xù)性和波動性進行長期、深入、系統(tǒng)化的分析和監(jiān)測，非常有利于商業(yè)銀行清醒地認識市場變化、運營狀況的改變，以及各業(yè)務領(lǐng)域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標所承受的風險。36.【多選題】有效的戰(zhàn)略風險管理應當（??）。A.制定切實可行的實施方案B.定期采取從上至下的方式進行C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中D.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低E.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標正確答案：A,B,C,D,E參考解析：戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制訂切實可行