《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱（本科）

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱

課程英文名Econometrics課程代碼I1102Z64

學(xué)分4總學(xué)時(shí)64理論學(xué)時(shí)48實(shí)驗(yàn)/實(shí)踐學(xué)時(shí)16

高數(shù)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、

課程類別學(xué)科基礎(chǔ)課課程性質(zhì)必修先修課程

統(tǒng)計(jì)學(xué)

適用專加金融丁程開課學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院

執(zhí)筆人審定人制定時(shí)間2018年4月

一、課程地位與課程目標(biāo)

（-）課程地位

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要分支，以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為主要研究內(nèi)

容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從誕生就顯示出強(qiáng)大的生命力，經(jīng)20世紀(jì)40/50年代的大發(fā)展以及60年代的大

擴(kuò)張，現(xiàn)已在經(jīng)濟(jì)學(xué)科占據(jù)及其重要的地位。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者薩繆爾森甚

至說“二戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)三者對于了

解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并車充分條件。三者結(jié)合起來便構(gòu)成了計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。

（二）課程目標(biāo)

1.通過本門課程的學(xué)習(xí)使學(xué)生理解和掌握常用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法的基本原理，了解其應(yīng)用

背景，且能運(yùn)用這些方法解決一些典型的實(shí)際問題。通過教學(xué)使學(xué)生熟練掌握多種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方

法的基本思想和數(shù)學(xué)原理，并能在對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)彳丁定性分析的基礎(chǔ)上、采用定量分析的方法建立

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，并通過模型佞定的檢驗(yàn)學(xué)會(huì)揭示社會(huì)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的規(guī)律。本課程要求學(xué)生學(xué)過高

數(shù)、線性代數(shù)、概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)基礎(chǔ)課程。

2.該課程也會(huì)提升學(xué)生對大數(shù)據(jù)應(yīng)用、信息化等的實(shí)際運(yùn)用能力。要求學(xué)生學(xué)會(huì)使用EViews

軟件。

二、課程目標(biāo)達(dá)成的途徑與方法

課程目標(biāo)達(dá)成的途徑主要通過課堂教學(xué)和上機(jī)實(shí)驗(yàn)、輔以課外作業(yè)的形式，使學(xué)生掌握計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基礎(chǔ)理論知識，并能熟練使用相關(guān)軟件進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。

通過實(shí)際案例分析，培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)中存在的實(shí)際問題、并利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行解

釋、解決的綜合能力。

三、課程目標(biāo)與相關(guān)畢業(yè)要求的對應(yīng)關(guān)系

課程目標(biāo)對畢業(yè)要求的支撐程度（H、M、L）

課程目標(biāo)

畢業(yè)要求4畢業(yè)要求6畢業(yè)要求7

課程目標(biāo)1HMH

課程目標(biāo)2HMM

四、課程主要內(nèi)容與基本要求

第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)論

主要內(nèi)容：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)和特點(diǎn)、研究步驟、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量/參數(shù)/數(shù)據(jù)。

基本要求：本章重點(diǎn)了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本研究步驟?？善D據(jù)學(xué)生相關(guān)基礎(chǔ)課程實(shí)際掌握情況,

對本章課時(shí)內(nèi)容做適當(dāng)安排，

第二章一元線性回歸模型

主要內(nèi)容：回歸模型的建立、古典假設(shè)、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)、模型擬合優(yōu)度的度量、回歸系數(shù)

的區(qū)間估計(jì)和回歸模型的預(yù)測。

基本要求：通過本章理解經(jīng)典線性回歸方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)；理解計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)模型理論與方法，掌握回歸模型的建立步驟；掌握經(jīng)典假設(shè)的內(nèi)容，為今后學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)；

掌握參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)、模型擬合優(yōu)度檢驗(yàn)思路；了解回歸模型的預(yù)測步驟。學(xué)習(xí)Eviews簡介和

Eviews簡單線性回歸的操作，并實(shí)現(xiàn)上機(jī)操作。

第三章多元線性回歸模型

主要內(nèi)容：多元回歸模型的建立、經(jīng)典假設(shè)、參數(shù)估i-及檢驗(yàn)、模型擬合優(yōu)度檢驗(yàn)及回歸模

型預(yù)測。重點(diǎn)掌握多元與一元回歸的區(qū)別與聯(lián)系。

基本要求：對一元線性回歸模型進(jìn)行推廣，了解多元回歸模型的產(chǎn)生背景；掌握模型建立過

程，深入了解一元與多元模型構(gòu)建中的區(qū)別與聯(lián)系；選擇經(jīng)濟(jì)問題，能夠獨(dú)立按照計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分

析的研究步驟進(jìn)行分析研究，寫出分析報(bào)告。

第四章多重共線性

主要內(nèi)容：多重共線性的概念，模型中出現(xiàn)多重共線性的原因和不良后果，診斷多重共線性

和修正多重共線性的若干方法。

基本要求：本章是違背無多重共線性古典假定情況下線性回歸模型建立過程中遇到的問題。

通過本章學(xué)習(xí)，掌握多重共線性的概念、出現(xiàn)多重共線性的原因及不良后果：掌握出現(xiàn)多重共線

性后診斷及修正的若干方法，依據(jù)本章內(nèi)容，能夠解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的多重共線性問題，并實(shí)

現(xiàn)上機(jī)操作。

第五章異方差

主要內(nèi)容：異方差概念、產(chǎn)生原因、診斷及修正方法

基本要求：本章是違背經(jīng)典假設(shè)情況下線性回歸模型建立過程中遇到的問題，了解違背假設(shè)

的經(jīng)濟(jì)背景。從經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)兩個(gè)方面了解掌握異方差的概念及其經(jīng)濟(jì)學(xué)解棄、異方差產(chǎn)生的實(shí)

際原因及對模型估計(jì)的影響、異方差診斷和修正異方差的若干方法。經(jīng)過學(xué)習(xí)能夠處理利用模型

解決實(shí)際問題過程中出現(xiàn)的異方差問題，并實(shí)現(xiàn)上機(jī)操作。

第六章自相關(guān)

主要內(nèi)容：自相關(guān)基本概念、出現(xiàn)原因和后果、診斷及修正方法；分布滯后模型、自回歸模

型

基本要求：本章是違背經(jīng)典假設(shè)情況下線性回歸模型建立過程中遇到的問題，了解違背假設(shè)

的經(jīng)濟(jì)背景。拓展一般線性回歸模型，了解分布滯后模型及自回歸模型。通過本章學(xué)習(xí)，從經(jīng)濟(jì)

學(xué)和數(shù)學(xué)兩個(gè)方面了解掌握H相關(guān)的概念及其經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋、自相關(guān)產(chǎn)牛的實(shí)際原因及對模型估計(jì)

的影響、自相關(guān)診斷和修正自相關(guān)的若干方法。經(jīng)過學(xué)習(xí)能夠處理利用模型解決實(shí)際問題過程中

出現(xiàn)的自相關(guān)問題，并實(shí)現(xiàn)上機(jī)操作。

第七章專門問題：特殊解釋變量

主要內(nèi)容：虛擬變量、工具變量、滯后變量

基本要求：掌握虛擬變量的應(yīng)用場景、設(shè)置規(guī)則對模型的影響及其他修正模型的作用，能夠

恰當(dāng)使用虛擬變量處理實(shí)際問題；從經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)兩個(gè)方面了解掌握內(nèi)生解釋變量問題的提出及

產(chǎn)生的后果；掌握內(nèi)生性檢撿過程；了解工具變量的選取及實(shí)際應(yīng)用。

第八章離散選擇模型

主要內(nèi)容：二元離散選擇模型的經(jīng)濟(jì)背景、Probit/Logit模型建立及參數(shù)估計(jì)

基本要求：了解非經(jīng)典截面數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型特點(diǎn)以及離散模型的經(jīng)濟(jì)背景；了解二元

Probit/Logil模型的構(gòu)建過程、參數(shù)估計(jì)問題，具備一定的利用離散選擇模型分析解決實(shí)際問

題的能力。

第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

主要內(nèi)容：平穩(wěn)性的基本概念及其檢驗(yàn)、協(xié)整與誤差修正模型

基本要求：作為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重要組成部分，了解經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)特點(diǎn)；掌握時(shí)間序列

平穩(wěn)性的概念、重要性和檢驗(yàn)方法；了解協(xié)整的概念、重要性和檢驗(yàn)方法；了解誤差修正模型的

經(jīng)濟(jì)意義和構(gòu)建過程，能夠建立誤差修正模型分析實(shí)際問題。熟悉Eviews軟件中時(shí)間序列分析

的基本功能，能夠應(yīng)用軟件完成平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)等。

五、課程學(xué)時(shí)安排

教學(xué)內(nèi)容教學(xué)內(nèi)容學(xué)時(shí)數(shù)學(xué)生任務(wù)對應(yīng)課程目標(biāo)

第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論2課程目標(biāo)1

第二章一元線性回歸8課后作業(yè)1課程目標(biāo)1、2

笫三章多元線性回歸6案例分折方案撰寫課程目標(biāo)1、2

第四章多重共線性8課后作業(yè)2課程目標(biāo)1

第五章異方差4課程目標(biāo)1

第六章自相關(guān)6課程目標(biāo)1

第七章專門問題：特殊解釋變量6課后作業(yè)3課程目標(biāo)2

第八章離散選擇模型4課程目標(biāo)2

案例分析：回歸模型

第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型課程目標(biāo)2

6建立及預(yù)測

六、實(shí)踐環(huán)節(jié)及基本要求

序號實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目學(xué)時(shí)基本要求實(shí)驗(yàn)性質(zhì)實(shí)驗(yàn)類別

應(yīng)用

1EViews2了解EViews基本功能及使用驗(yàn)證綜合必做

一元回歸模型

22掌握一元回歸模型方法及操作驗(yàn)證綜合必做

3多元回歸模型2掌握多元回歸模型方法及操作驗(yàn)證綜合必做

掌握多重共線性識別/檢驗(yàn)方法及

4多重共線性2驗(yàn)證綜合必做

操作

5異方差2掌握異方差識別/檢驗(yàn)方法及操作驗(yàn)證綜合必做

專門問題：特殊掌握含有工具變量、滯后變量、內(nèi)

62驗(yàn)證綜合必做

解釋變量生變量模型的構(gòu)建及操作

時(shí)間序列計(jì)量掌握平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整與識差修正

72驗(yàn)證綜合必做

分析模型方法及操作

實(shí)際案例分析:構(gòu)建模型并進(jìn)行預(yù)

8案例分析