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引言協(xié)方差的定義和性質(zhì)第三節(jié)、協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)相關(guān)系數(shù)的定義和性質(zhì)矩和協(xié)方差矩陣的定義引言對多維隨機變量，隨機變量的數(shù)學(xué)期望和方差只反映了各自的平均值與偏離程度，并沒能反映隨機變量之間的關(guān)系.本節(jié)將要討論的協(xié)方差是反映隨機變量之間依賴關(guān)系的一個數(shù)字特征.在證明方差的性質(zhì)時，已經(jīng)知道，當(dāng)與相互獨立時，有反之則說明，當(dāng)時，與一定不相互獨立，這說明量在一定程度上反映了隨機變量與之間的關(guān)系.協(xié)方差的定義定義設(shè)為二維隨機向量，若存在，則稱其為隨機變量和的協(xié)方差，記為即按定義，其概率分布為則為離散型隨機向量，若若為連續(xù)型隨機向量，其概率密度為則此外，利用數(shù)學(xué)期望的性質(zhì)，易將協(xié)方差的計算化簡.特別地，有與獨立時，當(dāng)
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