買賣清算點(diǎn)策略（MC版）

買賣清算點(diǎn)策略(MC版)本策略主要基于歷史數(shù)據(jù)的波動(dòng)范圍和特定時(shí)間點(diǎn)的市場(chǎng)情況來(lái)判斷是否進(jìn)行交易，并設(shè)定了相應(yīng)的買入、賣出和清算點(diǎn)。策略考慮了市場(chǎng)的波動(dòng)性、特定日子的交易傾向，以及交易后的清算行為。此外，策略還涉及了止損設(shè)置和交易時(shí)間的控制。主要交易邏輯思路和特點(diǎn)1.市場(chǎng)波動(dòng)性判斷：策略首先通過(guò)比較Data2的波動(dòng)范圍與過(guò)去幾天的波動(dòng)范圍來(lái)確定當(dāng)天是否為“更容易交易”的日子。這影響了買入和賣出的突破點(diǎn)計(jì)算。2.突破點(diǎn)計(jì)算：根據(jù)是否為“更容易交易”的日子，策略會(huì)計(jì)算不同的買入和賣出突破點(diǎn)。這些點(diǎn)是基于開盤價(jià)和一個(gè)特定的推力百分比來(lái)確定的。3.交易時(shí)機(jī)控制：策略不僅考慮了波動(dòng)性，還嚴(yán)格限制了交易的發(fā)起時(shí)間。只有在特定的時(shí)間范圍內(nèi)（即小于初始交易結(jié)束時(shí)間），才會(huì)考慮進(jìn)行買入或賣出操作。4.清算行為：對(duì)于已經(jīng)持有的頭寸，策略會(huì)根據(jù)當(dāng)前時(shí)間和市場(chǎng)頭寸來(lái)決定何時(shí)進(jìn)行清算。清算點(diǎn)是基于入場(chǎng)價(jià)格和特定的止損點(diǎn)來(lái)計(jì)算的。此外，策略還特別區(qū)分了在清算反轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間內(nèi)和之外的清算行為。5.止損設(shè)置：策略為所有交易行為設(shè)置了統(tǒng)一的止損點(diǎn)，以控制潛在的風(fēng)險(xiǎn)。6.交易次數(shù)控制：策略還記錄了當(dāng)天的買入和賣出次數(shù)，確保在同一交易日內(nèi)不會(huì)進(jìn)行多次同向交易。7.時(shí)間控制：策略通過(guò)`waitPeriodMins`和`BarInterval`控制了交易發(fā)起的時(shí)間間隔，即在一個(gè)特定的等待周期后，且當(dāng)前時(shí)間滿足條件時(shí)，才可能發(fā)起交易。8.交易結(jié)束控制：策略通過(guò)`SetExitOnClose`指令確保在收盤時(shí)退出所有交易，以規(guī)避隔夜風(fēng)險(xiǎn)。本策略是一個(gè)綜合考慮了多種因素的交易算法。它不僅根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的波動(dòng)性和特定日子的市場(chǎng)情況來(lái)判斷交易時(shí)機(jī)，還通過(guò)設(shè)定突破點(diǎn)和清算點(diǎn)來(lái)控制交易的風(fēng)險(xiǎn)。此外，策略還嚴(yán)格限制了交易的發(fā)起和結(jié)束時(shí)間，以及同一交易日內(nèi)買入和賣出的次數(shù)。這種多方面的控制使得策略在追求收益的同時(shí)，也充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)管理和交易紀(jì)律。整體來(lái)看，這是一個(gè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、考慮周全的交易算法，適用于追求穩(wěn)健收益的投資者。以下是信號(hào)代碼的注解：Inputs:waitPeriodMins(45)：等待周期，以分鐘為單位。initTradesEndTime(1330)：初始交易結(jié)束時(shí)間。liqRevEndTime(1300)：清算反轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間。thrustPrcnt1(0.20)：推力百分比1。thrustPrcnt2(0.40)：推力百分比2。mmStop(1000)：止損點(diǎn)。Variables:averageRange(0)：平均波動(dòng)范圍。averageOCRange(0)：平均開盤收盤價(jià)波動(dòng)范圍。canTrade(0)：是否可以交易的標(biāo)志，初始為0。buyEasierDay(FALSE)：是否為更容易買入的交易日，初始為假。sellEasierDay(FALSE)：是否為更容易賣出的交易日，初始為假。buyBOPoint(0)：買入突破點(diǎn)。sellBOPoint(0)：賣出突破點(diǎn)。myBarCount(0)：當(dāng)前柱狀圖計(jì)數(shù)。longLiqPoint(0)：多頭清算點(diǎn)。shortLiqPoint(0)：空頭清算點(diǎn)。buysToday(0)：今日買入次數(shù)。sellsToday(0)：今日賣出次數(shù)。if(Date<>Date[1])then：如果當(dāng)前日期與前一日不同begincanTrade=0;：將canTrade重置為0。if(RangeofData2=MinList(Rangeofdata2,Range[1]ofdata2,Range[2]ofData2,Range[3]ofdata2))thencanTrade=1;：如果Data2的波動(dòng)范圍等于Data2、Data2前一日、Data2前兩日、Data2前三日波動(dòng)范圍中的最小值，則將canTrade設(shè)置為1。buyEasierDay=FALSE;：將buyEasierDay重置為假。sellEasierDay=FALSE;：將sellEasierDay重置為假。if(CloseofData2>Close[1]ofData2andOpen>CloseofData2)thenbuyEasierDay=TRUE;：如果Data2的收盤價(jià)大于前一日收盤價(jià)，且開盤價(jià)大于Data2的收盤價(jià)，則將buyEasierDay設(shè)置為真。if(CloseofData2<Close[1]ofData2andOpen<CloseofData2)thensellEasierDay=TRUE;：如果Data2的收盤價(jià)小于前一日收盤價(jià)，且開盤價(jià)小于Data2的收盤價(jià)，則將sellEasierDay設(shè)置為真。buyBOPoint=Open+thrustPrcnt2*AvgTrueRange(10)ofdata2;：計(jì)算買入突破點(diǎn)，為開盤價(jià)加上推力百分比2乘以Data2的10日平均真實(shí)波動(dòng)范圍。sellBOPoint=Open-thrustPrcnt2*AvgTrueRange(10)ofdata2;：計(jì)算賣出突破點(diǎn)，為開盤價(jià)減去推力百分比2乘以Data2的10日平均真實(shí)波動(dòng)范圍。if(buyEasierDay)thenbuyBOPoint=Open+thrustPrcnt1*AvgTrueRange(10)ofdata2;：如果是更容易買入的交易日，則將買入突破點(diǎn)調(diào)整為開盤價(jià)加上推力百分比1乘以Data2的10日平均真實(shí)波動(dòng)范圍。if(sellEasierDay)thensellBOPoint=Open-thrustPrcnt1*AvgTrueRange(10)ofdata2;：如果是更容易賣出的交易日，則將賣出突破點(diǎn)調(diào)整為開盤價(jià)減去推力百分比1乘以Data2的10日平均真實(shí)波動(dòng)范圍。myBarCount=0;：將柱狀圖計(jì)數(shù)重置為0。buysToday=0;sellsToday=0;：將今日買入和賣出次數(shù)重置為0。end;myBarCount=myBarCount+1;：柱狀圖計(jì)數(shù)加1。if(myBarCount>=waitPeriodMins/BarIntervalandcanTrade=1)then：如果柱狀圖計(jì)數(shù)達(dá)到等待周期除以柱狀圖間隔的時(shí)間，并且可以交易beginif(MarketPosition=1)thenbuysToday=1;：如果市場(chǎng)頭寸為1（多頭），則將今日買入次數(shù)設(shè)置為1。if(MarketPosition=-1)thensellsToday=1;：如果市場(chǎng)頭寸為-1（空頭），則將今日賣出次數(shù)設(shè)置為1。if(buysToday=0andTime<initTradesEndTime)then：如果今日買入次數(shù)為0且當(dāng)前時(shí)間小于初始交易結(jié)束時(shí)間Buy("LBreakOut")nextbaratbuyBOPointstop;：在下一根柱狀圖以買入突破點(diǎn)的價(jià)格執(zhí)行買入操作，并設(shè)置止損if(sellsToday=0andTime<initTradesEndTime)then：如果今日賣出次數(shù)為0且當(dāng)前時(shí)間小于初始交易結(jié)束時(shí)間SellShort("SBreakout")nextbaratsellBOPointstop;：在下一根柱狀圖以賣出突破點(diǎn)的價(jià)格執(zhí)行賣空操作，并設(shè)置止損if(MarketPosition=1)then：如果市場(chǎng)頭寸為1（多頭）begin：開始執(zhí)行多頭相關(guān)的操作longLiqPoint=EntryPrice-mmStop/(pointValue*priceScale);：計(jì)算多頭清算點(diǎn)if(Time<liqRevEndTimeandsellsToday=0)then：如果當(dāng)前時(shí)間小于清算反轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間且今日賣出次數(shù)為0begin：開始執(zhí)行多頭清算反轉(zhuǎn)操作SellShort("LongLiqRev")nextbaratlongLiqPointstop;：在下一根柱狀圖以多頭清算點(diǎn)的價(jià)格執(zhí)行賣空操作，并設(shè)置止損endelsebegin：否則執(zhí)行普通的多頭清算操作Sell("LongLiq")nextbaratlongLiqPointstop;：在下一根柱狀圖以多頭清算點(diǎn)的價(jià)格執(zhí)行賣出操作，并設(shè)置止損endendif(MarketPosition=-1)then：如果市場(chǎng)頭寸為-1（空頭）begin：開始執(zhí)行空頭相關(guān)的操作shortLiqPoint=EntryPrice+mmStop/(pointValue*priceScale);：計(jì)算空頭清算點(diǎn)if(Time<liqRevEndTimeandbuysToday=0)then：如果當(dāng)前時(shí)間小于清算反轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間且今日買入次數(shù)為0begin：開始執(zhí)行空頭清算反轉(zhuǎn)操作Buy("ShortLiqRev")nextbaratshortLiqPointstop;：在下一根柱狀圖以空頭清算點(diǎn)的價(jià)格執(zhí)行買入操作，并設(shè)置止損endelsebegin：否則執(zhí)行普通的空頭清算操作BuyToCover("ShortLiq")nextbaratshortLiqPointstop;：在下一根柱狀圖以空頭清算點(diǎn)的價(jià)格執(zhí)行平倉(cāng)操作，并設(shè)置止損endendend;：結(jié)束條件判斷SetExitOnClose;：設(shè)置在收盤時(shí)退出交易setstoploss(6000);：設(shè)置止損為6000策略信號(hào)代碼（DATA1=15min、DATA2=60min)Inputs:waitPeriodMins(45),initTradesEndTime(1330),liqRevEndTime(1300),thrustPrcnt1(0.20),thrustPrcnt2(0.40),mmStop(1000);Variables:averageRange(0),averageOCRange(0),canTrade(0),buyEasierDay(FALSE),sellEasierDay(FALSE),buyBOPoint(0),sellBOPoint(0),myBarCount(0),longLiqPoint(0),shortLiqPoint(0),buysToday(0),sellsToday(0);if(Date<>Date[1])thenbegincanTrade=0;if(RangeofData2=MinList(Rangeofdata2,Range[1]ofdata2,Range[2]ofData2,Range[3]ofdata2))thencanTrade=1;buyEasierDay=FALSE;sellEasierDay=FALSE;if(CloseofData2>Close[1]ofData2andOpen>CloseofData2)thenbuyEasierDay=TRUE;if(CloseofData2<Close[1]ofData2andOpen<CloseofData2)thensellEasierDay=TRUE;buyBOPoint=Open+thrustPrcnt2*AvgTrueRange(10)ofdata2;sellBOPoint=Open-thrustPrcnt2*AvgTrueRange(10)ofdata2;if(buyEasierDay)thenbuyBOPoint=Open+thrustPrcnt1*AvgTrueRange(10)ofdata2;if(sellEasierDay)thensellBOPoint=Open-thrustPrcnt1*AvgTrueRange(10)ofdata2;myBarCount=0;buysToday=0;sellsToday=0;end;myBarCount=myBarCount+1;if(myBarCount>=waitPeriodMins/BarIntervalandcanTrade=1)then{havewewaitedlongenough}beginif(MarketPosition=1)thenbuysToday=1;if(MarketPosition=-1)thensellsToday=1;if(buysToday=0andTime<initTradesEndTime)thenBuy("LBreakOut")nextbaratbuyBOPointstop;if(sellsToday=0andTime<i