外匯交易實(shí)務(wù) 課件 第十章 外匯交易模擬

第十章個(gè)人外匯交易模擬操作第一節(jié)保證金交易導(dǎo)入案例：投資者小滿進(jìn)行外匯保證金交易，如果他預(yù)期日元將上漲，保證金杠桿比率為1：100（1%），那么其實(shí)際投入10萬美元（1000×1%）的保證金，就可以買入合同價(jià)值為1000萬美元的日元。當(dāng)日元兌美元的匯率上漲1%，那么他就能夠獲利10萬元美元，實(shí)際的收益率達(dá)到了100%。但是如果日元下跌了1%，那么小滿將血本無歸，其投入的本金（保證金）將全部虧光。一般當(dāng)投資者的損失超過了一定額度后，交易商就會(huì)催促投資者補(bǔ)齊保證金，如果投資者沒有補(bǔ)齊保證金的話，交易商有權(quán)停止交易。我們把這種以小博大的投資方式稱之為保證金交易。項(xiàng)目一

——了解MT4（MetaTrader）交易平臺(tái)MetaQuotes(邁達(dá)克)軟件公司開發(fā)

目前，全球有100余家經(jīng)紀(jì)公司和銀行采用了MT4交易平臺(tái)向客戶提供在線金融交易服務(wù)，國內(nèi)民生銀行也選用了MT4作為外匯交易平臺(tái)。

活動(dòng)1:模擬賬號(hào)注冊(cè)與登陸MT4官方軟件所支持的最大交易倍數(shù)為1：100，但如果投資者選擇其他外匯保證金公司提供的MT4交易平臺(tái)，會(huì)有1：400或1：500的選項(xiàng)出現(xiàn)。存款額建議投資者選用5000-10000之間的數(shù)額，即虛擬初始資金為5000-10000美元。MT4官方軟件支持“迷你手”。一手是多少？一標(biāo)準(zhǔn)手為10萬基準(zhǔn)貨幣，保證金為1：100的話，則投資者需要1000基準(zhǔn)貨幣作為保證金，而迷你手則可以做0.1標(biāo)準(zhǔn)手或者0.01標(biāo)準(zhǔn)手，也就是說做0.1標(biāo)準(zhǔn)手需要100基準(zhǔn)貨幣保證金，0.01標(biāo)準(zhǔn)手只需要10基準(zhǔn)貨幣保證金。舉例投資者A有5000美元，他想做保證金交易，建立USD/JPY空頭頭寸，如果做標(biāo)準(zhǔn)手，杠桿比率1：100的情況下，就算只做1標(biāo)準(zhǔn)手，他也需要至少1000美元作為保證金，即倉位20%，對(duì)于外匯保證金交易來講，20%的倉位不可能做長線，風(fēng)險(xiǎn)極大。但有了迷你手交易，投資者A可以做0.01標(biāo)準(zhǔn)手，那么他的倉位就是0.2%他只需要10美元作為保證金，這樣做的話，資金總體的安全性會(huì)比做1標(biāo)準(zhǔn)手時(shí)高很多。注意最后一步，請(qǐng)牢記賬號(hào)、主密碼和投資人密碼，主密碼為操作者自己使用；投資人密碼只供其他人觀看使用，無法進(jìn)行操作?；顒?dòng)2查看行情信息項(xiàng)目二即時(shí)交易

實(shí)訓(xùn)任務(wù)1一、在5分鐘圖下按市場(chǎng)執(zhí)行價(jià)分別進(jìn)行2筆交易（做多、做空），要求：1.多單分別設(shè)止盈價(jià)（+20個(gè)點(diǎn)）和止損價(jià)（-20個(gè)點(diǎn)）；2.空單分別設(shè)止盈價(jià)（-20個(gè)點(diǎn)）和止損價(jià)（+20個(gè)點(diǎn)）；分析：結(jié)合兩次交易所使用的技術(shù)手段（至少兩種）分析盈虧情況實(shí)訓(xùn)任務(wù)2一、在5分鐘圖下分別進(jìn)行2筆交易（做多、做空），下課前10分鐘后平倉，并做截圖保存。二、在周線圖下分別進(jìn)行2筆交易（做多、做空），先不用平倉，到下周一上課時(shí)看自己的盈虧情況。任務(wù)三委托交易

1.開倉委托開倉委托：投資者指定以某一價(jià)格或某一價(jià)格區(qū)間，建立多頭寸或空頭寸。（1）建立委托點(diǎn)擊“交易類型”下拉菜單，選擇“掛單交易”（2）委托確認(rèn)（3）委托證實(shí)BuyLimit：建多倉委托——認(rèn)為該品種將會(huì)上漲，想要購買，但目前價(jià)格稍高，想等到價(jià)格稍有回調(diào)后，建倉買多。掛單價(jià)必須低于市價(jià)8個(gè)點(diǎn)差。SellLimit：建空倉委托——與建多倉相反，認(rèn)為該貨幣對(duì)將會(huì)下跌，想要先賣出，但目前價(jià)格稍低，想等到價(jià)格稍有反彈后，建倉賣空。掛單價(jià)必須高于市價(jià)8個(gè)點(diǎn)差。截至期日：是指此訂單在指定時(shí)間內(nèi)有效，超過指定日期會(huì)自動(dòng)撤單。項(xiàng)目三委托交易

2.獲利委托獲利委托：以現(xiàn)價(jià)建立多頭寸，設(shè)定一個(gè)更高的價(jià)格自動(dòng)平倉?；蛞袁F(xiàn)價(jià)建立空頭寸，設(shè)定一個(gè)更低的價(jià)格自動(dòng)平倉。（1）建立委托（2）委托確認(rèn)（3）委托證實(shí)如上圖所示：GBP/USD貨幣對(duì)當(dāng)前的買賣點(diǎn)差為4點(diǎn)，某投資者想建立GBP/USD多頭寸，當(dāng)前賣出價(jià)為1.6344，想設(shè)定一個(gè)數(shù)值，希望到該數(shù)值后自動(dòng)獲利平倉。也就是說，當(dāng)前以1.6344建立多頭寸，自動(dòng)獲利點(diǎn)數(shù)值至少要設(shè)定在1.6348或更高。空頭寸自動(dòng)獲利委托與多頭寸正好相反，當(dāng)前買入價(jià)為1.6340，自動(dòng)獲利點(diǎn)數(shù)值要在1.6336或更低。獲利委托點(diǎn)差公式：賣出價(jià)-買入價(jià)=獲利委托點(diǎn)差多頭寸獲利委托：賣出價(jià)+獲利委托點(diǎn)差=獲利委托最低值空頭寸獲利委托：買入價(jià)-獲利委托點(diǎn)差=獲利委托最低值3.止損委托止損委托：止損委托是指以現(xiàn)價(jià)建立頭寸，設(shè)定一個(gè)數(shù)值來控制虧損金額。止損是外匯保證金交易中極為重要的一部分，止損的具體設(shè)置有很多講究，我們將會(huì)在第三部分具體介紹。（1）建立委托（2）委托確認(rèn)（3）委托證實(shí)如上圖所示：GBP/USD貨幣對(duì)當(dāng)前的買賣點(diǎn)差為4點(diǎn)，某投資者想建立GBP/USD多頭寸，當(dāng)前賣出價(jià)為1.6314，想設(shè)定一個(gè)數(shù)值，希望到該數(shù)值后自動(dòng)止損平倉。也就是說，當(dāng)前以1.6314建立多頭寸，自動(dòng)止損點(diǎn)數(shù)值至少要設(shè)定在1.6302或更低?？疹^寸自動(dòng)獲利委托與多頭寸正好相反，當(dāng)前買入價(jià)為1.6310，自動(dòng)獲利點(diǎn)數(shù)值要在1.6322或更高。止損委托點(diǎn)差公式：賣出價(jià)-買入價(jià)=止損委托點(diǎn)差多頭寸止損委托：買入價(jià)-獲利委托點(diǎn)差*2=止損委托最低值空頭寸止損委托：賣出價(jià)+獲利委托點(diǎn)差*2=止損委托最低值允許最大偏差

有些時(shí)間，外匯市場(chǎng)會(huì)非常忙碌，比如美國外匯市場(chǎng)開盤時(shí)，此時(shí)的價(jià)格變化非常快，有時(shí)1秒鐘變動(dòng)10個(gè)點(diǎn)也很正常。如果投資者想在此時(shí)交易，但經(jīng)常會(huì)彈出類似于這樣的窗口，有時(shí)耽誤了投資的最佳時(shí)機(jī)，這時(shí)我們就可以利用MT4的另外一個(gè)功能。

最大偏差點(diǎn)數(shù)的意義：比如當(dāng)前GBP/USD買入價(jià)格為1.6320，設(shè)定最大偏差為5點(diǎn)，那么成交的價(jià)格：1.6315≤成交價(jià)格≤1.6325實(shí)訓(xùn)任務(wù)4進(jìn)行2筆交易（做多、做空）1、計(jì)算：（1）止損委托點(diǎn)差和獲利委托點(diǎn)差（2）多頭寸止損委托最低值（3）空頭寸止損委托最低值（4）多頭寸獲利委托最低值（5）空頭寸獲利委托最低值2、分別設(shè)置止損和獲利價(jià)位，完成獲利委托和止損委托交易。項(xiàng)目四添加技術(shù)指標(biāo)

StochasticOscillator隨機(jī)指標(biāo)線（KDJ）RSI指標(biāo)

MACD指標(biāo)

MovingAverage移動(dòng)平均線

StochasticOscillator指標(biāo)點(diǎn)擊“技術(shù)指標(biāo)”按鈕時(shí)間選擇：KDJ指標(biāo)9：3：3配置適用于日線圖；5：3：3配置適用于5分鐘圖和15分鐘圖；7：3：3配置適用于1小時(shí)和4小時(shí)圖。Stoch

（KDJ指標(biāo)）原理及應(yīng)用1.K值在20左右水平，從下向上交叉D值時(shí)，為短期買進(jìn)信號(hào)。2.K值在80左右水平，從上向下交叉D值時(shí)，為短期賣出信號(hào)。3.K值高于80超買區(qū)時(shí)，短期價(jià)格容易向下回檔。4.K值低于20超賣區(qū)時(shí)，短期價(jià)格容易向上反彈。RSI相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI指標(biāo)參數(shù)選擇：

參數(shù)為9、14、21的RSI分別用于短、中長線操作。RSI原理及應(yīng)用：RSI值多在30-70間變動(dòng)。賣點(diǎn)：大于70時(shí)被認(rèn)為市場(chǎng)已達(dá)到超買，至此市場(chǎng)價(jià)格自然會(huì)回落調(diào)整。買點(diǎn)：跌至30以下即被認(rèn)為超賣，市場(chǎng)將反彈上升。MACD指標(biāo)MACD原理及應(yīng)用1.穿越(穿越0軸)：MACD由負(fù)柱縮減后轉(zhuǎn)為正柱增加的過程，或由正轉(zhuǎn)負(fù)的過程。由負(fù)轉(zhuǎn)正為買進(jìn)信號(hào)，由正轉(zhuǎn)負(fù)為賣出信號(hào)。２．金叉和死叉。在0軸下方，當(dāng)兩條曲線由下向上交叉時(shí)，稱為金叉，是買入信號(hào)。在0軸上方，當(dāng)兩條曲線由上向下交叉時(shí)，稱為死叉，是賣出信號(hào)。MACD原理及應(yīng)用３．背離：價(jià)格和指標(biāo)之間產(chǎn)生了不同的走勢(shì)。價(jià)格創(chuàng)出新高，而指標(biāo)卻在下降，或者是價(jià)格下降，而指標(biāo)卻在上升，總而言之，因?yàn)槟承┮蛩?，造成了指?biāo)沒法和價(jià)格形成同步。頂背離：賣出信號(hào)；底背離：買入信號(hào)。4．技術(shù)上MACD往往配合ＲＳＩ一起使用。MovingAverage移動(dòng)平均線

參數(shù)設(shè)置MA的原理及應(yīng)用移動(dòng)平均線的買入時(shí)機(jī)：1.平均線從下降逐漸走平，而K線（價(jià)格）從平均線的下方突破平均線時(shí)，是買進(jìn)信號(hào)。

2.K線（價(jià)格）雖跌入平均線之下，而平均線在上揚(yáng)，不久價(jià)格又回到平均線上時(shí)為買進(jìn)信號(hào)。

3.K線（價(jià)格）走在平均線之上，價(jià)格雖然下跌，但未跌破平均線，價(jià)格又上升時(shí)可以加碼買進(jìn)。

4.K線（價(jià)格）低于平均線，突然暴跌，遠(yuǎn)離平均線之時(shí)，極可能再趨向平均線，是為買進(jìn)時(shí)機(jī)。MA的原理及應(yīng)用移動(dòng)平均線的賣出時(shí)機(jī)：1.平均線從上升逐漸走平，而價(jià)格從平均線的上方往下跌破平均線時(shí)，應(yīng)是賣出信號(hào)。

2.價(jià)格呈上升突破平均線，但又立刻回復(fù)到平均線之下，而且平均線仍在繼續(xù)下跌時(shí)，是賣出時(shí)機(jī)。

3.K線在平均線之下，價(jià)格上升但未達(dá)平均線又告回落，是賣出時(shí)機(jī)。

4.K線在上升中，且走在平均線之上，突然暴漲，遠(yuǎn)離平均線，很可能再趨向平均線，為賣出時(shí)機(jī)。實(shí)訓(xùn)任務(wù)5在任意圖標(biāo)窗口中找出以下四種K線組合：早晨之星、黃昏之星、三個(gè)白武士、三只黑烏鴉將上述K線組合圈出、截圖，并說明含義。實(shí)訓(xùn)任務(wù)6見教材P177.實(shí)訓(xùn)任務(wù)2、3、4、5.實(shí)訓(xùn)任務(wù)7結(jié)合今天所學(xué)3個(gè)技術(shù)指標(biāo)，對(duì)匯價(jià)走勢(shì)進(jìn)行分析，分別做3筆交易，要求寫明每次交易的入場(chǎng)原因，持倉過程，并且要求截圖保存。實(shí)訓(xùn)復(fù)習(xí)1一、操作平臺(tái)：1、注冊(cè)、登陸；2、更換成蠟燭圖，更改K線顏色；3、根據(jù)操作時(shí)段（短、中、長線）選擇相應(yīng)時(shí)段的K線圖；4、即時(shí)交易：建倉（做多/做空）、平倉；實(shí)訓(xùn)復(fù)習(xí)2——技術(shù)分析1、K線圖中特殊形態(tài)蠟燭的含義（較長上下影線的單根K線；早晨之星、黃昏之星、紅三兵、三只黑烏鴉等K線組合）；2、趨勢(shì)線的畫法及買賣時(shí)機(jī)的確定；3、技術(shù)圖形：

——三角形、雙重型（M頭、W底）、

頭肩形（頭肩頂、頭肩底）；4、技術(shù)指標(biāo)：

——MA、KDJ、RSI、MACD實(shí)訓(xùn)任務(wù)8見教材第九章中的三K線組合（16種），在你自己的MT4圖表窗口中找出至少10種組合，并簡要說明各自含義。實(shí)訓(xùn)任務(wù)9在MT4平臺(tái)中設(shè)定4個(gè)技術(shù)指標(biāo)（分2個(gè)窗口，每個(gè)窗口2個(gè)指標(biāo)），在技術(shù)指標(biāo)分析的基礎(chǔ)上，每個(gè)窗口至少做一筆交易，要求寫明每次交易的入場(chǎng)原因，持倉過程，平倉原因并且要求截圖保存。實(shí)訓(xùn)任務(wù)10進(jìn)行2次完整的交易（一次做多，一次做空），每次包括建倉和平倉兩個(gè)環(huán)節(jié)，寫出2次交易的整個(gè)過程（word文檔）。要求：1.寫明每次交易的入場(chǎng)原因（即行情分析），持倉過程，平倉原因（以上兩項(xiàng)暫時(shí)不用寫）、盈虧情況（平倉前），并截圖保存。2.行情分析中使用課上講到的技術(shù)分析方法，如k線（組合）、趨勢(shì)線、技術(shù)圖形、技術(shù)指標(biāo)等。3.每次交易至少用3種技術(shù)分析方法。4.使用5分鐘K線圖。實(shí)操考試一、登陸MT5交易平臺(tái)，并完成以下各項(xiàng)任務(wù)。二、選擇5分鐘K線圖，并更改顏色（陽線——紅色；陰線——綠色）；三、根據(jù)行情分析，分別