比率差值策略（TS版）

比率差值策略（TS版）本策略是一種基于比率差值的交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過計(jì)算上漲和下跌股票數(shù)量的比率及其移動(dòng)平均差值，并結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)（如RSI和CCI），來生成買入、賣出和平倉的交易信號(hào)。核心觀點(diǎn)如下：-策略基礎(chǔ)：基于上漲和下跌股票數(shù)量的比率差值。-技術(shù)指標(biāo)結(jié)合：結(jié)合RSI和CCI指標(biāo)進(jìn)行分析。-交易信號(hào)生成：通過設(shè)定的條件和閾值生成買入、賣出和平倉信號(hào)。1.指標(biāo)說明指標(biāo)代碼主要用于計(jì)算并繪制相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）以及基于斐波那契回撤水平的趨勢(shì)線。具體步驟如下：-輸入?yún)?shù)設(shè)置：包括回溯周期長度、RSI計(jì)算周期長度、斐波那契回撤水平等。-變量聲明：初始化原始RSI值、回溯周期內(nèi)RSI值的高低點(diǎn)、圖表范圍等。-計(jì)算原始RSI值：使用RSI函數(shù)計(jì)算收盤價(jià)的RSI值。-繪制斐波那契趨勢(shì)線：根據(jù)回溯周期內(nèi)RSI值的高低點(diǎn)計(jì)算圖表范圍，并繪制三個(gè)斐波那契趨勢(shì)線。2.策略信號(hào)一說明:策略信號(hào)一實(shí)現(xiàn)了一個(gè)基于上漲和下跌股票數(shù)量的交易系統(tǒng)。具體步驟如下：-輸入?yún)?shù)設(shè)置：包括移動(dòng)平均周期長度、多頭入場(chǎng)比率閾值、多頭出場(chǎng)比率閾值等。-變量聲明：初始化上漲股票數(shù)量、下跌股票數(shù)量、比率、比率差值、信號(hào)線等。-計(jì)算比率差值：使用指數(shù)移動(dòng)平均函數(shù)計(jì)算短期和長期比率差值。-生成交易信號(hào)：通過設(shè)定的條件和閾值生成買入、賣出和平倉信號(hào)。3.策略信號(hào)二說明:策略信號(hào)二實(shí)現(xiàn)了一個(gè)結(jié)合了上漲/下跌股票數(shù)量比率和CCI的交易系統(tǒng)。具體步驟如下：-輸入?yún)?shù)設(shè)置：包括CCI計(jì)算參數(shù)、CCI最低值觀察周期、多頭入場(chǎng)閾值等。-變量聲明：初始化上漲股票數(shù)量、下跌股票數(shù)量、比率、比率差值、信號(hào)線、多頭和空頭CCI值等。-計(jì)算多頭和空頭CCI值：使用CCI函數(shù)計(jì)算多頭和空頭CCI值。-生成交易信號(hào)：通過設(shè)定的條件和閾值生成買入、賣出和平倉信號(hào)。該系統(tǒng)通過計(jì)算上漲和下跌股票數(shù)量的比率及其移動(dòng)平均差值，并結(jié)合RSI和CCI指標(biāo)，生成買入、賣出和平倉的交易信號(hào)。該系統(tǒng)適用于趨勢(shì)跟蹤和動(dòng)量交易策略，結(jié)合了動(dòng)量和趨勢(shì)指標(biāo)來制定交易決策。通過設(shè)定的條件和閾值，系統(tǒng)能夠有效地捕捉市場(chǎng)動(dòng)量和潛在的支撐/阻力水平，幫助交易者做出更為科學(xué)合理的交易決策。以下是指標(biāo)代碼的逐行說明：//輸入?yún)?shù)設(shè)置LookbackLength(400),//設(shè)置回溯周期長度為400個(gè)條形圖RSILength(14),//設(shè)置RSI計(jì)算周期長度為14個(gè)條形圖Fib1(23.6),//設(shè)置第一個(gè)斐波那契回撤水平為23.6%Fib2(31.1),//設(shè)置第二個(gè)斐波那契回撤水平為31.1%Fib3(100),//設(shè)置第三個(gè)斐波那契回撤水平為100%PlotRSI(“Yes”);//設(shè)置是否繪制RSI值為"Yes"，表示繪制//變量聲明RawRSI(0),//初始化原始RSI值為0RangeHigh(0),//初始化RSI值回溯周期內(nèi)的最高點(diǎn)為0RangeLow(100),//初始化RSI值回溯周期內(nèi)的最低點(diǎn)為100ChartRange(0),//初始化圖表范圍（高低點(diǎn)差值）為0Trendline1(0),//初始化第一個(gè)斐波那契趨勢(shì)線值為0Trendline2(0),//初始化第二個(gè)斐波那契趨勢(shì)線值為0Trendline3(0);//初始化第三個(gè)斐波那契趨勢(shì)線值為0//計(jì)算原始RSI值RawRSI=RSI(Close,RSILength);//使用RSI函數(shù)計(jì)算收盤價(jià)的RSI值//當(dāng)當(dāng)前條形圖編號(hào)大于回溯周期長度時(shí)，執(zhí)行以下代碼ifBarNumber>LookbackLengththenbegin//計(jì)算回溯周期內(nèi)RSI值的最高點(diǎn)RangeHigh=Highest(RawRSI,LookbackLength);//計(jì)算回溯周期內(nèi)RSI值的最低點(diǎn)RangeLow=Lowest(RawRSI,LookbackLength);//計(jì)算圖表范圍（高低點(diǎn)差值）ChartRange=RangeHigh-RangeLow;//計(jì)算第一個(gè)斐波那契趨勢(shì)線位置Trendline1=Fib1/100*ChartRange+RangeLow;//計(jì)算第二個(gè)斐波那契趨勢(shì)線位置Trendline2=Fib2/100*ChartRange+RangeLow;//計(jì)算第三個(gè)斐波那契趨勢(shì)線位置Trendline3=Fib3/100*ChartRange+RangeLow;//根據(jù)PlotRSI的值決定繪制原始RSI還是圖表范圍的中心線ifPlotRSI=“Yes”orPlotRSI=“yes”thenPlot1(RawRSI)//如果PlotRSI為"Yes"，繪制原始RSI值elsePlot1(RangeLow+ChartRange/2);//否則繪制圖表范圍的中心線//繪制三個(gè)斐波那契趨勢(shì)線Plot2(TrendLine1);//繪制第一個(gè)斐波那契趨勢(shì)線Plot3(TrendLine2);//繪制第二個(gè)斐波那契趨勢(shì)線Plot4(Trendline3);//繪制第三個(gè)斐波那契趨勢(shì)線end;以上代碼用于計(jì)算并繪制相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）以及基于斐波那契回撤水平的趨勢(shì)線。這些指標(biāo)和趨勢(shì)線可以幫助分析市場(chǎng)的動(dòng)量和潛在的支撐/阻力水平。以下是策略信號(hào)一代碼的逐行注釋說明：//輸入?yún)?shù)設(shè)置Opt1(7),//設(shè)置第一個(gè)移動(dòng)平均周期長度為7Opt2(16),//設(shè)置第二個(gè)移動(dòng)平均周期長度為16Opt3(2),//設(shè)置信號(hào)線的移動(dòng)平均周期長度為2Opt4(0.4),//設(shè)置多頭入場(chǎng)比率閾值Opt5(1),//設(shè)置1，通常用于比較比率，可能表示100%Opt6(0.3),//設(shè)置多頭出場(chǎng)比率閾值Opt7(0.6);//設(shè)置空頭出場(chǎng)比率閾值//變量聲明NH(0),//初始化上漲股票數(shù)量為0NL(0),//初始化下跌股票數(shù)量為0Ratio(0),//初始化上漲/下跌股票數(shù)量比率為0Diff(0),//初始化比率差值為0Signal(0);//初始化信號(hào)線為0//獲取上漲股票數(shù)量（AdvancingIssues）NH=Closedata2;//使用收盤價(jià)來代表上漲股票數(shù)量//獲取下跌股票數(shù)量（DecliningIssues）NL=Closedata3;//使用收盤價(jià)來代表下跌股票數(shù)量//計(jì)算上漲/下跌股票數(shù)量比率Ratio=NH/(NH+NL);//比率是上漲股票數(shù)量除以上漲和下跌股票數(shù)量之和//計(jì)算比率差值，即短期移動(dòng)平均與長期移動(dòng)平均之差Diff=XAverage(Ratio,Opt1)-XAverage(Ratio,Opt2);//使用指數(shù)移動(dòng)平均函數(shù)計(jì)算//計(jì)算信號(hào)線，即比率差值的移動(dòng)平均Signal=XAverage(Diff,Opt3);//使用指數(shù)移動(dòng)平均函數(shù)計(jì)算信號(hào)線//多頭入場(chǎng)條件ifRatio>Opt4andSignal>DiffthenBuynextbaratmarket;//如果比率大于閾值且信號(hào)線大于比率差值，則下一個(gè)交易日以市價(jià)買入//多頭出場(chǎng)條件ifRatio<Opt6andSignal<DiffthenSellnextbaratmarket;//如果比率小于閾值且信號(hào)線小于比率差值，則下一個(gè)交易日以市價(jià)賣出//空頭入場(chǎng)條件ifRatio<Opt5andSignal<DiffthenSellShortnextbaratmarket;//如果比率小于閾值且信號(hào)線小于比率差值，則下一個(gè)交易日以市價(jià)做空//空頭出場(chǎng)條件ifRatio>Opt7andSignal<DiffthenBuyToCovernextbaratmarket;//如果比率大于閾值且信號(hào)線小于比率差值，則下一個(gè)交易日以市價(jià)平倉策略代碼實(shí)現(xiàn)了一個(gè)基于上漲和下跌股票數(shù)量的交易系統(tǒng)。它使用了比率、移動(dòng)平均以及它們的差值來決定買入、賣出和平倉的信號(hào)。該系統(tǒng)適用于趨勢(shì)跟蹤和動(dòng)量交易策略。以下是策略信號(hào)二代碼的逐行注釋說明：//輸入?yún)?shù)設(shè)置Opt1(6),//設(shè)置CCI計(jì)算參數(shù)為6Opt2(6),//設(shè)置CCI計(jì)算參數(shù)為6Opt4(9),//設(shè)置CCI最低值觀察周期為9Opt5(-140),//設(shè)置CCI多頭入場(chǎng)閾值Opt6(4),//設(shè)置CCI最高值觀察周期為4Opt7(30),//設(shè)置CCI空頭入場(chǎng)閾值Opt8(180),//設(shè)置CCI多頭出場(chǎng)閾值Opt9(-130);//設(shè)置CCI空頭出場(chǎng)閾值//變量聲明NH(0),//初始化上漲股票數(shù)量為0NL(0),//初始化下跌股票數(shù)量為0Ratio(0),//初始化上漲/下跌股票數(shù)量比率為0Diff(0),//初始化比率差值為0Signal(0),//初始化信號(hào)線為0LongCCI(0),//初始化多頭CCI值為0ShortCCI(0);//初始化空頭CCI值為0//獲取上漲股票數(shù)量（AdvancingIssues）NH=Closedata2;//使用收盤價(jià)來代表上漲股票數(shù)量//獲取下跌股票數(shù)量（DecliningIssues）NL=Closedata3;//使用收盤價(jià)來代表下跌股票數(shù)量//計(jì)算上漲/下跌股票數(shù)量比率Ratio=NH/(NH+NL);//比率是上漲股票數(shù)量除以上漲和下跌股票數(shù)量之和//計(jì)算多頭CCI值LongCCI=CCI(Opt1);//使用CCI函數(shù)計(jì)算多頭CCI值//計(jì)算空頭CCI值ShortCCI=CCI(Opt2);//使用CCI函數(shù)計(jì)算空頭CCI值//計(jì)算比率差值，即短期移動(dòng)平均與長期移動(dòng)平均之差Diff=XAverage(Ratio,7)-XAverage(Ratio,16);//使用指數(shù)移動(dòng)平均函數(shù)計(jì)算//計(jì)算信號(hào)線，即比率差值的移動(dòng)平均Signal=XAverage(Diff,2);//使用指數(shù)移動(dòng)平均函數(shù)計(jì)算信號(hào)線//多頭入場(chǎng)條件if(Ratio>.4andLowest(LongCCI,Opt4)<Opt5)or(Signal>DiffandLowest(LongCCI,Opt4)<Opt5)thenBuynextbaratmarket;//如果比率大于.4且CCI最低值小于-140，或者信號(hào)線大于比率差值且CCI最低值小于-140，則下一個(gè)交易日以市價(jià)買入//多頭出場(chǎng)條件ifRatio<.6andSignal<DiffandLongCCI>Opt8thenSellnextbaratmarket;//如果比率小于.6且信號(hào)線小于比率差值且CCI值大于180，則下一個(gè)交易日以市價(jià)賣出//空頭入場(chǎng)條件ifHighest(ShortCCI,Opt6)>Opt7thenSellShortnextbaratmarket;//如果CCI最高值大于30，則下一個(gè)交易日以市價(jià)做空//空頭出場(chǎng)條件ifRatio>.6andSignal>DiffandShortCCI<Opt9thenBuyToCovernextbaratmarket;//如果比率大于.6且信號(hào)線大于比率差值且CCI值小于-130，則下一個(gè)交易日以市價(jià)平倉以上代碼實(shí)現(xiàn)了一個(gè)結(jié)合了上漲/下跌股票數(shù)量比率和CCI（CommodityChannelIndex）的交易系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用比率、CCI以及它們的移動(dòng)平均差值來確定買入、賣出和平倉的信號(hào)。這個(gè)系統(tǒng)結(jié)合了動(dòng)量和趨勢(shì)指標(biāo)來制定交易決策。指標(biāo)代碼:inputs:LookbackLength(400),RSILength(14),Fib1(23.6),Fib2(31.1),Fib3(100),PlotRSI(“Yes”);variables:RawRSI(0),RangeHigh(0),RangeLow(100),ChartRange(0),Trendline1(0),Trendline2(0),Trendline3(0);RawRSI=RSI(Close,RSILength);ifBarNumber>LookbackLengththenbeginRangeHigh=Highest(RawRSI,LookbackLength);RangeLow=Lowest(RawRSI,LookbackLength);ChartRange=RangeHigh-RangeLow;Trendline1=Fib1/100*ChartRange+RangeLow;Trendline2=Fib2/100*ChartRange+RangeLow;Trendline3=Fib3/100*ChartRange+RangeLow;ifPlotRSI=“Yes”orPlotRSI=“yes”thenPlot1(RawRSI)elsePlot1(RangeLow+ChartRange/2);Plot2(TrendLine1);Plot3(TrendLine2);Plot4(Trendline3);end;策略信號(hào)一代碼:inputs:Opt1(7),Opt2(16),Opt3(2),Opt4(0.4),Opt5(1),Opt6(0.3),Opt7(0.6);variables:NH(0),NL(0),Ratio(0),Diff(0),Signal(0);NH=Closedata2;NL=Closedata3;Ratio=NH/(NH+NL);Diff=XAverage(Ratio,Opt1)-XAverage(Ratio,Opt2);Signal=XAverage(Diff,Opt3);ifRatio>Opt4andSignal>DiffthenBuynextbaratmarket;ifRatio<Opt6andSignal<DiffthenSellnextbaratmarket;ifRatio<Opt5andSignal<DiffthenSellShortnextbaratmarket;ifRatio>Opt7andSignal<DiffthenBuyToCovernextbaratmarket;策略信號(hào)二代碼: