比率對(duì)數(shù)策略（TS版）

比率對(duì)數(shù)策略（TS版）指標(biāo)和策略主要用于分析和預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)的走勢(shì)，特別是股票、期貨等金融衍生品的市場(chǎng)表現(xiàn)。通過(guò)這些指標(biāo)和策略，可以更加科學(xué)地制定買入和賣出的決策，從而實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。函數(shù)`ConsecCriteria``ConsecCriteria`是一個(gè)布爾函數(shù)，用于檢查一個(gè)布爾數(shù)組`Criteria`是否在指定的連續(xù)周期數(shù)`Consec`內(nèi)都為True。如果所有元素在指定周期內(nèi)都為True，或者`Consec`為0，則返回True，否則返回False。這個(gè)函數(shù)在后續(xù)的指標(biāo)和策略中起到了關(guān)鍵作用，特別是在需要判斷連續(xù)條件是否滿足的場(chǎng)景中。指標(biāo)一：該指標(biāo)通過(guò)計(jì)算兩個(gè)數(shù)據(jù)序列的對(duì)數(shù)價(jià)格和比率差分，結(jié)合買入信號(hào)閾值`Brs`和連續(xù)滿足差分條件的周期數(shù)`BCons`，來(lái)判斷市場(chǎng)是否出現(xiàn)買入信號(hào)。具體邏輯是：當(dāng)比率差分`UtRsB`大于等于`Brs`且效用差分`UtDrB`在連續(xù)`BCons`周期內(nèi)大于0時(shí)，發(fā)出買入信號(hào)。指標(biāo)二:該指標(biāo)與指標(biāo)一類似，但僅基于比率差分`UtRsB`和買入信號(hào)閾值`BrsOnly`來(lái)判斷買入信號(hào)。當(dāng)`UtRsB`大于等于`BrsOnly`時(shí)，發(fā)出買入信號(hào)。這個(gè)指標(biāo)相對(duì)簡(jiǎn)單，適用于那些更關(guān)注比率差分的投資者。指標(biāo)三：該指標(biāo)通過(guò)計(jì)算兩個(gè)數(shù)據(jù)序列的對(duì)數(shù)價(jià)格和比率差分，結(jié)合賣出信號(hào)閾值`Srs`和連續(xù)滿足差分條件的周期數(shù)`SCons`，來(lái)判斷市場(chǎng)是否出現(xiàn)賣出信號(hào)。具體邏輯是：當(dāng)比率差分`UtRsS`小于等于`Srs`且效用差分`UtDrS`在連續(xù)`SCons`周期內(nèi)小于0時(shí)，發(fā)出賣出信號(hào)。指標(biāo)四:該指標(biāo)與指標(biāo)三類似，但僅基于比率差分`UtRsS`和賣出信號(hào)閾值`SrsOnly`來(lái)判斷賣出信號(hào)。當(dāng)`UtRsS`小于等于`SrsOnly`時(shí)，發(fā)出賣出信號(hào)。這個(gè)指標(biāo)同樣適用于那些更關(guān)注比率差分的投資者。策略交易邏輯:綜合了上述四個(gè)指標(biāo)的邏輯，通過(guò)買入和賣出信號(hào)的判斷來(lái)執(zhí)行交易決策。具體邏輯如下：-當(dāng)滿足`UtRsB>=Brs`且`UtDrB>0`在連續(xù)`BCons`周期內(nèi)成立時(shí)，發(fā)出買入信號(hào)。-當(dāng)滿足`UtRsB>=BrsOnly`時(shí)，發(fā)出買入信號(hào)。-當(dāng)滿足`UtRsS<=Srs`且`UtDrS<0`在連續(xù)`SCons`周期內(nèi)成立時(shí)，發(fā)出賣出信號(hào)。-當(dāng)滿足`UtRsS<=SrsOnly`時(shí)，發(fā)出賣出信號(hào)。技術(shù)指標(biāo)和交易策略具有以下特點(diǎn)：1.綜合性強(qiáng)：這些指標(biāo)和策略綜合考慮了多個(gè)因素，包括價(jià)格對(duì)數(shù)變換、比率差分、效用差分以及連續(xù)條件的判斷等，能夠更全面地反映市場(chǎng)的走勢(shì)和趨勢(shì)。2.靈活性高：通過(guò)設(shè)置不同的參數(shù)和閾值，投資者可以根據(jù)自己的投資理念和市場(chǎng)情況來(lái)調(diào)整指標(biāo)和策略的表現(xiàn)，從而適應(yīng)不同的市場(chǎng)環(huán)境。3.實(shí)用性強(qiáng)：這些指標(biāo)和策略不僅具有理論價(jià)值，還具有很強(qiáng)的實(shí)用性。投資者可以直接將其應(yīng)用于實(shí)際的交易中，輔助自己做出更加科學(xué)的投資決策。4.可視化直觀：通過(guò)繪制圖表的方式，投資者可以直觀地看到指標(biāo)和策略的表現(xiàn)以及市場(chǎng)的走勢(shì)，有助于更好地理解和分析市場(chǎng)。交易策略為投資者提供了一個(gè)科學(xué)、系統(tǒng)、實(shí)用的分析工具，有助于提高投資收益和降低投資風(fēng)險(xiǎn)。函數(shù)的代碼注解：函數(shù)的名稱為ConsecCriteriaInputs://輸入?yún)?shù)定義Criteria(TrueFalse),//Criteria是一個(gè)布爾數(shù)組，表示一系列條件是否滿足Consec(Numeric);//Consec是一個(gè)數(shù)值，表示需要連續(xù)滿足條件的周期數(shù)Vars://變量定義Flag(True);//Flag是一個(gè)布爾變量，用于記錄是否滿足連續(xù)條件，初始設(shè)置為TrueFlag=True;//將Flag初始化為True，表示默認(rèn)條件滿足Forvalue1=0ToConsec-1Begin//開(kāi)始一個(gè)循環(huán)，從0到Consec-1IFCriteria[value1]=FalseThenFlag=False;//如果在Criteria數(shù)組中找到一個(gè)False值，則將Flag設(shè)置為FalseEnd;//結(jié)束循環(huán)IFConsec=0ThenFlag=False;//如果Consec等于0，則直接將Flag設(shè)置為False，因?yàn)?意味著沒(méi)有連續(xù)周期需要滿足ConsecCriteria=Flag;//將函數(shù)的返回值設(shè)置為Flag的值，即是否滿足連續(xù)條件的布爾值這個(gè)函數(shù)的目的是檢查一個(gè)布爾數(shù)組`Criteria`是否在指定的連續(xù)周期數(shù)`Consec`內(nèi)都為True。如果數(shù)組中的所有元素（直到`Consec`指定的數(shù)量）都為True，或者`Consec`為0，則函數(shù)返回True，否則返回False。如果`Consec`為0，則函數(shù)總是返回False，因?yàn)闆](méi)有周期需要滿足條件。這個(gè)函數(shù)可以用于交易策略中，以確定是否滿足特定的連續(xù)條件，例如連續(xù)幾天的價(jià)格上漲或下跌。指標(biāo)一代碼注釋:Inputs://輸入?yún)?shù)定義Brs(3),//Brs是比率差分買入信號(hào)閾值BCons(0),//BCons是連續(xù)滿足差分條件的周期數(shù)UpLag(65);//UpLag是用于計(jì)算比率差分的滯后周期數(shù)Vars://變量定義D1(0),D2(0),//D1和D2分別代表兩個(gè)數(shù)據(jù)序列的收盤價(jià)SP(0),Util(0),//SP和Util是對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格UtSpR(0),//UtSpR是比率對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格XCon(0),//XCon是用于平滑計(jì)算的常數(shù)UtSpRAvg(0),UtAvg(0),//UtSpRAvg和UtAvg分別是比率對(duì)數(shù)和效用對(duì)數(shù)的平均值UtDrB(0),UtRsB(0),//UtDrB和UtRsB分別是效用差分和比率差分UtDrBSum(0);//UtDrBSum是效用差分小于0的累計(jì)次數(shù)//以下代碼塊計(jì)算價(jià)格對(duì)數(shù)和差分D1=CloseData1;D2=CloseData2;SP=Log(D1)*100;Util=Log(D2)*100;UtSPR=Log(D2/D1)*100;XCon=2/(1+3);UtSpRAvg=UtSpRAvg[1]+(XCon*(UtSpR-UtSpRAvg[1]));UtAvg=UtAvg[1]+(XCon*(Util-UtAvg[1]));UtDrB=UtAvg-UtAvg[UpLag];UtRsB=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[UpLag]);//以下代碼塊檢查連續(xù)條件是否滿足IFUtDrB<0ThenBeginIFBCons<>0ANDConsecCriteria(UtDrB<0,BCons)=FalseThenUtDrBSum=UtDrBSum+1;EndElseUtDrBSum=0;//繪制圖表Plot1(UtRsB,“UtRsB”);//繪制比率差分Plot2(UtDrBSum/10,“UtDrBSum”);//繪制效用差分小于0的累計(jì)次數(shù)Plot3(Brs,“Brs”);//繪制買入信號(hào)閾值Plot4(0,“Zero”);//繪制零線//指標(biāo)一，它是基于策略系統(tǒng)中的第一個(gè)買入信號(hào)。指標(biāo)二代碼注釋:指標(biāo)的名稱為UA-BUtRsOnlyInputs://輸入?yún)?shù)定義BrsOnly(3),//BrsOnly是比率差分買入信號(hào)閾值UpLag(65);//UpLag是用于計(jì)算比率差分的滯后周期數(shù)Vars://變量定義D1(0),D2(0),//D1和D2分別代表兩個(gè)數(shù)據(jù)序列的收盤價(jià)SP(0),Util(0),//SP和Util是對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格UtSpR(0),//UtSpR是比率對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格XCon(0),//XCon是用于平滑計(jì)算的常數(shù)UtSpRAvg(0),//UtSpRAvg是比率對(duì)數(shù)的平均值UtRsB(0);//UtRsB是比率差分//以下代碼塊計(jì)算價(jià)格對(duì)數(shù)和差分D1=CloseData1;D2=CloseData2;SP=Log(D1)*100;Util=Log(D2)*100;UtSPR=Log(D2/D1)*100;XCon=2/(1+3);UtSpRAvg=UtSpRAvg[1]+(XCon*(UtSpR-UtSpRAvg[1]));UtRsB=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[UpLag]);//繪制圖表Plot1(UtRsB,“UtRsB”);//繪制比率差分Plot2(BrsOnly,“BrsOnly”);//繪制買入信號(hào)閾值//指標(biāo)二，它是基于策略系統(tǒng)的第二個(gè)買入信號(hào)。指標(biāo)三代碼注釋:指標(biāo)的名稱為UA-SrS&SconsInputs://輸入?yún)?shù)定義Srs(-6),//Srs是比率差分賣出信號(hào)閾值SCons(52),//SCons是連續(xù)滿足差分條件的周期數(shù)DnLag(100);//DnLag是用于計(jì)算比率差分的滯后周期數(shù)Vars://變量定義D1(0),D2(0),//D1和D2分別代表兩個(gè)數(shù)據(jù)序列的收盤價(jià)SP(0),Util(0),//SP和Util是對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格UtSPR(0),//UtSPR是比率對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格XCon(0),//XCon是用于平滑計(jì)算的常數(shù)UtAvg(0),UtSpRAvg(0),//UtAvg和UtSpRAvg分別是效用對(duì)數(shù)和比率對(duì)數(shù)的平均值UtRsS(0),UtDrS(0),//UtRsS和UtDrS分別是比率差分和效用差分UtDrSSum(0);//UtDrSSum是效用差分小于0的累計(jì)次數(shù)//以下代碼塊計(jì)算價(jià)格對(duì)數(shù)和差分D1=CloseData1;D2=CloseData2;SP=Log(D1)*100;Util=Log(D2)*100;UtSPR=Log(D2/D1)*100;XCon=2/(1+3);UtSpRAvg=UtSpRAvg[1]+(XCon*(UtSpR-UtSpRAvg[1]));UtAvg=UtAvg[1]+(XCon*(Util-UtAvg[1]));UtDrS=UtAvg-UtAvg[DnLag];UtRsS=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[DnLag]);//以下代碼塊檢查連續(xù)條件是否滿足IFUtDrS<0ThenBeginIFSCons<>0ANDConsecCriteria(UtDrS<0,SCons)=FalseThenUtDrSSum=UtDrSSum-1;EndElseUtDrSSum=0;//繪制圖表Plot1(UtRsS,“UtRsS”);//繪制比率差分Plot2(UtDrSSum/10,“UtDrS”);//繪制效用差分小于0的累計(jì)次數(shù)Plot3(Srs,“Srs”);//繪制賣出信號(hào)閾值Plot4(0,“Zero”);//繪制零線//指標(biāo)，它是基于策略系統(tǒng)的第一個(gè)賣出信號(hào)。指標(biāo)四代碼注釋:指標(biāo)的名稱為UA-SUtRsOnlyInputs://輸入?yún)?shù)定義SrsOnly(-24),//SrsOnly是比率差分賣出信號(hào)閾值DnLag(100);//DnLag是用于計(jì)算比率差分的滯后周期數(shù)Vars://變量定義D1(0),D2(0),//D1和D2分別代表兩個(gè)數(shù)據(jù)序列的收盤價(jià)SP(0),Util(0),//SP和Util是對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格UtSPR(0),//UtSPR是比率對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格XCon(0),//XCon是用于平滑計(jì)算的常數(shù)UtSpRAvg(0),//UtSpRAvg是比率對(duì)數(shù)的平均值UtRsS(0),//UtRsS是比率差分UtDrSSum(0);//UtDrSSum是效用差分小于0的累計(jì)次數(shù)，但在當(dāng)前代碼中未使用//以下代碼塊計(jì)算價(jià)格對(duì)數(shù)和差分D1=CloseData1;//獲取數(shù)據(jù)序列1的收盤價(jià)D2=CloseData2;//獲取數(shù)據(jù)序列2的收盤價(jià)SP=Log(D1)*100;//計(jì)算數(shù)據(jù)序列1的對(duì)數(shù)價(jià)格并放大100倍Util=Log(D2)*100;//計(jì)算數(shù)據(jù)序列2的對(duì)數(shù)價(jià)格并放大100倍UtSPR=Log(D2/D1)*100;//計(jì)算兩個(gè)數(shù)據(jù)序列比率的對(duì)數(shù)并放大100倍XCon=2/(1+3);//計(jì)算平滑常數(shù)，此處為固定值2/3//以下代碼塊進(jìn)行比率對(duì)數(shù)平均值的計(jì)算UtSpRAvg=UtSpRAvg[1]+(XCon*(UtSpR-UtSpRAvg[1]));//計(jì)算比率對(duì)數(shù)的平均值//計(jì)算比率差分UtRsS=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[DnLag]);//計(jì)算比率差分//繪制圖表Plot1(UtRsS,“UtRsS”);//繪制比率差分Plot2(SrsOnly,“SrsOnly”);//繪制賣出信號(hào)閾值//指標(biāo)四，它是基于策略系統(tǒng)的第二個(gè)賣出信號(hào)。策略代碼注釋：Inputs://輸入?yún)?shù)定義Brs(3),//Brs是買入信號(hào)的閾值BrsOnly(3),//BrsOnly是僅基于比率差分的買入信號(hào)閾值BCons(0),//BCons是連續(xù)滿足買入差分條件的周期數(shù)UpLag(65),//UpLag是用于計(jì)算買入差分的滯后周期數(shù)Srs(-6),//Srs是賣出信號(hào)的閾值SrsOnly(-24),//SrsOnly是僅基于比率差分的賣出信號(hào)閾值SCons(52),//SCons是連續(xù)滿足賣出差分條件的周期數(shù)DnLag(100);//DnLag是用于計(jì)算賣出差分的滯后周期數(shù)Vars://變量定義D1(0),D2(0),//D1和D2分別代表兩個(gè)數(shù)據(jù)序列的收盤價(jià)SP(0),Util(0),//SP和Util是對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格UtSpR(0),//UtSpR是比率對(duì)數(shù)變換后的價(jià)格XCon(0),//XCon是用于平滑計(jì)算的常數(shù)UtSpRAvg(0),UtAvg(0),//UtSpRAvg和UtAvg分別是比率對(duì)數(shù)和效用對(duì)數(shù)的平均值UtDrB(0),UtRsB(0),//UtDrB和UtRsB分別是效用差分和比率差分UtDrS(0),UtRsS(0);//UtDrS和UtRsS分別是效用差分和比率差分//以下代碼塊計(jì)算價(jià)格對(duì)數(shù)和差分D1=CloseData1;D2=CloseData2;SP=Log(D1)*100;Util=Log(D2)*100;UtSPR=Log(D2/D1)*100;XCon=2/(1+3);UtSpRAvg=UtSpRAvg[1]+(XCon*(UtSpR-UtSpRAvg[1]));UtAvg=UtAvg[1]+(XCon*(Util-UtAvg[1]));UtDrB=UtAvg-UtAvg[UpLag];UtRsB=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[UpLag]);UtDrS=UtAvg-UtAvg[DnLag];UtRsS=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[DnLag]);//買入信號(hào)邏輯IF(UtRsB>=BrsANDConsecCriteria(UtDrB>0,BCons))ThenBuy(“Brs&BCons”)ThisBaronClose;IFUtRsB>=BrsOnlyThenBuy(“BUtRsOnly”)ThisBaronClose;//賣出信號(hào)邏輯IF(UtRsS<=SrsANDConsecCriteria(UtDrS<0,SCons))ThenSell(“Srs&SCons”)ThisBaronClose;IFUtRsS<=SrsOnlyThenSell(“SUtRsOnly”)ThisBaronClose;函數(shù)ConsecCriteria代碼:Inputs:Criteria(TrueFalse),Consec(Numeric);Vars:Flag(True);Flag=True;Forvalue1=0ToConsec-1BeginIFCriteria[value1]=FalseThenFlag=False;End;IFConsec=0ThenFlag=False;ConsecCriteria=Flag;指標(biāo)一代碼:Inputs:Brs(3),BCons(0),UpLag(65);Vars:D1(0),D2(0),SP(0),Util(0),UtSpR(0),XCon(0),UtSpRAvg(0),UtAvg(0),UtDrB(0),UtRsB(0),UtDrBSum(0);D1=CloseData1;D2=CloseData2;SP=Log(D1)*100;Util=Log(D2)*100;UtSPR=Log(D2/D1)*100;XCon=2/(1+3);UtSpRAvg=UtSpRAvg[1]+(XCon*(UtSpR-UtSpRAvg[1]));UtAvg=UtAvg[1]+(XCon*(Util-UtAvg[1]));UtDrB=UtAvg-UtAvg[UpLag];UtRsB=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[UpLag]);IFUtDrB<0ThenBeginIFBCons<>0ANDConsecCriteria(UtDrB<0,BCons)=FalseThenUtDrBSum=UtDrBSum+1;EndElseUtDrBSum=0;Plot1(UtRsB,“UtRsB”);Plot2(UtDrBSum/10,“UtDrBSum”);Plot3(Brs,“Brs”);Plot4(0,“Zero”);指標(biāo)二代碼:Inputs:BrsOnly(3),UpLag(65);Vars:D1(0),D2(0),SP(0),Util(0),UtSpR(0),XCon(0),UtSpRAvg(0),UtRsB(0);D1=CloseData1;D2=CloseData2;SP=Log(D1)*100;Util=Log(D2)*100;UtSPR=Log(D2/D1)*100;XCon=2/(1+3);UtSpRAvg=UtSpRAvg[1]+(XCon*(UtSpR-UtSpRAvg[1]));UtRsB=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[UpLag]);Plot1(UtRsB,“UtRsB”);Plot2(BrsOnly,“BrsOnly”);指標(biāo)三代碼:Inputs:Srs(-6),SCons(52),DnLag(100);Vars:D1(0),D2(0),SP(0),Util(0),UtSPR(0),XCon(0),UtAvg(0),UtSpRAvg(0),UtRsS(0),UtDrS(0),UtDrSSum(0);D1=CloseData1;D2=CloseData2;SP=Log(D1)*100;Util=Log(D2)*100;UtSPR=Log(D2/D1)*100;XCon=2/(1+3);UtSpRAvg=UtSpRAvg[1]+(XCon*(UtSpR-UtSpRAvg[1]));UtAvg=UtAvg[1]+(XCon*(Util-UtAvg[1]));UtDrS=UtAvg-UtAvg[DnLag];UtRsS=(UtSpRAvg-UtSpRAvg[DnLag]);IFUtDrS<0ThenBeginIFSCons<>0ANDConsecCriteria(UtDrS<0,SCons)=FalseThenUtDrSSum=UtDrSSum-1;EndElseUtDrSSum=0;Plot1(UtRsS,“UtRsS”);Plot2(UtDrSSum/10,“UtDrS”);Plot3(Srs,“Srs”);Plot4(0,“Zero”);指標(biāo)四代碼:Inputs:SrsOnly(-24),DnLag(100);Vars:D1(0),D2(0),SP(0),Util(0),UtSPR(0),XCon(0),UtSpRAvg(0),UtRsS(0),UtDrSSum(0);D1=CloseData1;D2