相對(duì)強(qiáng)弱策略（TS版）

相對(duì)強(qiáng)弱策略（TS版）本策略其核心在于利用平均真實(shí)范圍（ADX）和相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）作為主要的交易信號(hào)，結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)和價(jià)格波動(dòng)特性進(jìn)行買賣決策。主要交易邏輯思路趨勢(shì)識(shí)別：策略通過比較短期（Length1）和長(zhǎng)期（Length2）的收盤價(jià)均值來判斷市場(chǎng)趨勢(shì)。當(dāng)短期均值上穿長(zhǎng)期均值時(shí)，視為上升趨勢(shì)；反之，視為下降趨勢(shì)。利用ADX（平均真實(shí)范圍）指標(biāo)來確認(rèn)趨勢(shì)的強(qiáng)度和方向。當(dāng)ADX值上升且高于前一周期時(shí)，表示當(dāng)前趨勢(shì)增強(qiáng)，增強(qiáng)了買賣信號(hào)的可靠性。超買超賣判斷：RSI（相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)）用于識(shí)別市場(chǎng)的超買和超賣狀態(tài)。當(dāng)RSI值低于設(shè)定的超賣線（jRSIOS）時(shí)，市場(chǎng)可能處于超賣狀態(tài)，可能反轉(zhuǎn)上漲；當(dāng)RSI值高于設(shè)定的超買線（jRSIOB）時(shí)，市場(chǎng)可能處于超買狀態(tài)，可能反轉(zhuǎn)下跌。交易信號(hào)生成：結(jié)合趨勢(shì)識(shí)別和超買超賣判斷，當(dāng)滿足特定條件時(shí)生成買入或賣出信號(hào)。例如，在上升趨勢(shì)中且RSI未超買時(shí)，發(fā)出買入信號(hào)；在下降趨勢(shì)中且RSI未超賣時(shí)，發(fā)出賣出信號(hào)。ADX和RSI的開關(guān)（ADXswt、RSIswt）提供了額外的靈活性，允許用戶根據(jù)市場(chǎng)情況強(qiáng)制啟用或忽略某些條件。風(fēng)險(xiǎn)管理：策略包含多種止損和平倉機(jī)制，如固定時(shí)間長(zhǎng)度（xHR、yHR）后的盈虧檢查、持倉利潤未達(dá)到設(shè)定金額時(shí)的操作，以及總體虧損達(dá)到設(shè)定水平時(shí)的平倉保護(hù)。最后計(jì)算日期到達(dá)時(shí)，無論持倉狀態(tài)如何，都會(huì)執(zhí)行平倉操作，以確保策略的紀(jì)律性和風(fēng)險(xiǎn)控制。策略特點(diǎn)綜合指標(biāo)分析：結(jié)合ADX和RSI兩種技術(shù)指標(biāo)，能夠更全面地評(píng)估市場(chǎng)趨勢(shì)和動(dòng)量，提高交易信號(hào)的準(zhǔn)確性。趨勢(shì)跟隨與反轉(zhuǎn)捕捉：策略既能跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行買賣操作，也能在識(shí)別到市場(chǎng)反轉(zhuǎn)跡象時(shí)及時(shí)調(diào)整倉位，體現(xiàn)了靈活性和適應(yīng)性。嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理：通過設(shè)置多種止損和平倉條件，有效控制潛在損失，保護(hù)資金安全。靈活的參數(shù)設(shè)置：允許用戶根據(jù)市場(chǎng)情況和個(gè)人偏好調(diào)整參數(shù)（如長(zhǎng)度參數(shù)、RSI參數(shù)、止損金額等），提高了策略的普適性和個(gè)性化。自動(dòng)化執(zhí)行：策略邏輯清晰，易于編程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易，降低了人工操作的復(fù)雜性和主觀性。本策略是一種基于技術(shù)分析的、具有綜合指標(biāo)分析、趨勢(shì)跟隨與反轉(zhuǎn)捕捉、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理、靈活參數(shù)設(shè)置以及自動(dòng)化執(zhí)行等特點(diǎn)的交易策略。該策略旨在為投資者提供一種系統(tǒng)性的、紀(jì)律性的交易方式，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境。交易規(guī)則:主要使用平均真實(shí)范圍（ADX）和相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）作為交易信號(hào)。1.輸入?yún)?shù)包括日期范圍、長(zhǎng)度參數(shù)、RSI參數(shù)、ADX開關(guān)、RSI開關(guān)、RSI超買線、RSI超賣線、水平線和垂直線的長(zhǎng)度、初始資金、止損金額等。2.如果長(zhǎng)度1小于長(zhǎng)度2，則進(jìn)入策略邏輯。3.在指定的日期范圍內(nèi)，計(jì)算ADX和RSI的值。4.根據(jù)ADX開關(guān)和RSI開關(guān)設(shè)置條件1、條件2和條件3。5.如果當(dāng)前K線大于1，且收盤價(jià)的短期平均值大于長(zhǎng)期平均值，且滿足條件1和條件2，則買入；如果收盤價(jià)的短期平均值小于長(zhǎng)期平均值，且滿足條件1和條件3，則賣出。6.如果超過指定日期范圍，根據(jù)市場(chǎng)倉位進(jìn)行平倉操作。7.如果距離入場(chǎng)時(shí)間達(dá)到設(shè)定的水平線長(zhǎng)度，且盈利低于設(shè)定的金額，則賣出；如果距離入場(chǎng)時(shí)間達(dá)到設(shè)定的垂直線長(zhǎng)度，且盈利低于設(shè)定的金額，則買入。8.如果虧損超過設(shè)定的止損金額，則賣出或買入。9.如果到達(dá)最后計(jì)算日期，則賣出并買入。代碼解釋:INPUTS:DATE1(960101),DATE2(1501231),Length1(3),Length2(13),Leng(9),RSIleng(9),ADXswt(0),RSIswt(0),jRSIOB(75),jRSIOS(25),xHR(180),yHR(60),Dollars(100),LossL(100),LossS(100);//輸入?yún)?shù)定義：開始日期DATE1，結(jié)束日期DATE2，長(zhǎng)度變量Length1、Length2等，各種閾值和金額參數(shù)等IFLENGTH1<LENGTH2THENBEGIN//如果Length1小于Length2則開始執(zhí)行以下代碼塊IFDate>=Date1ANDDATE<=DATE2THENBEGIN//如果當(dāng)前日期在DATE1和DATE2之間則繼續(xù)執(zhí)行以下代碼塊Value1=xHR;Value2=yHR;//定義變量Value1和Value2的值Condition1=ADX(Leng)>ADX(Leng)[1];//條件1：當(dāng)前Leng周期的ADX值大于前一個(gè)Leng周期的ADX值Condition2=RSI(C,RSIleng)<jRSIOB;//條件2：當(dāng)前RSIleng周期的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）小于jRSIOBCondition3=RSI(C,RSIleng)>jRSIOS;//條件3：當(dāng)前RSIleng周期的RSI大于jRSIOSIFADXswt=1THENCondition1=true;//如果ADXswt為1，則強(qiáng)制條件1為真IFRSIswt=1THENCondition2=true;//如果RSIswt為1，則強(qiáng)制條件2為真IFRSIswt=1THENCondition3=true;//如果RSIswt為1，則強(qiáng)制條件3為真IFCurrentBar>1ANDXAverage(Close,Length1)>XAverage(Close,Length2)ANDCondition1ANDCondition2THENBUYThisBaronClose;//如果當(dāng)前柱線序號(hào)大于1，Length1周期的收盤價(jià)均值大于Length2周期的收盤價(jià)均值，且滿足條件1和條件2，則在當(dāng)前柱線收盤時(shí)買入IFCurrentBar>1ANDXAverage(Close,Length1)<XAverage(Close,Length2)ANDCondition1ANDCondition3THENSELLSHORTThisBaronClose;//如果當(dāng)前柱線序號(hào)大于1，Length1周期的收盤價(jià)均值小于Length2周期的收盤價(jià)均值，且滿足條件1和條件3，則在當(dāng)前柱線收盤時(shí)賣空IFdate>DATE2THENBEGIN//如果當(dāng)前日期大于DATE2則執(zhí)行以下代碼塊IFMarketPosition=+1THENSELLThisBaronClose;//如果當(dāng)前處于多頭持倉，則在當(dāng)前柱線收盤時(shí)賣出IFMarketPosition=-1THENBUYTOCOVERThisBaronClose;//如果當(dāng)前處于空頭持倉，則在當(dāng)前柱線收盤時(shí)平倉買入END;IFBarsSinceEntry=xHRANDPositionProfit<DollarsTHENSellThisBar;//如果入場(chǎng)以來的柱線數(shù)等于xHR且持倉利潤小于Dollars，則賣出當(dāng)前柱線IFBarsSinceEntry=yHRANDPositionProfit<DollarsTHENBuyToCoverThisBar;//如果入場(chǎng)以來的柱線數(shù)等于yHR且持倉利潤小于Dollars，則平倉買入當(dāng)前柱線IFPositionProfit<-LossLTHENSELLThisBar;//如果持倉利潤小于-LossL，則賣出當(dāng)前柱線IFPositionProfit<-LossSTHENBUYTOCOVERThisBar;//如果持倉利潤小于-LossS，則平倉買入當(dāng)前柱線IFDate>=LastCalcDateTHENBEGIN//如果當(dāng)前日期大于等于上次計(jì)算日期則執(zhí)行以下代碼塊SELLThisBar;BUYTOCOVERThisBar;END;END;END;策略代碼:INPUTS:DATE1(960101),DATE2(1501231),Length1(3),Length2(13),Leng(9),RSIleng(9),ADXswt(0),RSIswt(0),jRSIOB(75),jRSIOS(25),xHR(180),yHR(60),Dollars(100),LossL(100),LossS(100);IFLENGTH1<LENGTH2THENBEGINIFDate>=Date1ANDDATE<=DATE2THENBEGINValue1=xHR;Value2=yHR;Condition1=ADX(Leng)>ADX(Leng)[1];Condition2=RSI(C,RSIleng)<jRSIOB;Condition3=RSI(C,RSIleng)>jRSIOS;IFADXswt=1THENCondition1=true;IFRSIswt=1THENCondition2=true;IFRSIswt=1THENCondition3=true;IFCurrentBar>1ANDXAverage(Close,Length1)>XAverage(Close,Length2)ANDCondition1ANDCondition2THENBUYThisBaronClose;IFCurrentBar>1ANDXAverage(Close,Length1)<XAverage(Close,Length2)ANDCondition1ANDCondition3THENSELLSHORTThisBaronClose;IFdate>DATE2THENBEGINIFMarketPosition=+1THENSELLThisBaronClose;IFMarketPosition=-1THENBUYTOCOVERThisBaronClose;END;IFBarsSinceEntry=xHRANDPositionProfit<DollarsTHENSellThisBar;IFB