7周期策略（TB平臺(tái)）

7周期策略（TB版）策略概述類型：交易策略，包括做多和做空邏輯參數(shù)設(shè)置RangeLen：7，定義時(shí)間周期長(zhǎng)度RngPcnt：200，定義波動(dòng)百分比參數(shù)ATRs：8，定義ATR的倍數(shù)ATRLen：2，定義ATR的計(jì)算周期變量定義RangeH：7周期內(nèi)的最高價(jià)序列RangeL：7周期內(nèi)的最低價(jià)序列TRange：7周期的交易范圍（RangeH-RangeL）NoTrades：7周期內(nèi)未交易的點(diǎn)數(shù)ATR：真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）ATRMA：7周期ATR的移動(dòng)平均LongRisk/ShortRisk：初始止損價(jià)（多頭/空頭）LongHigh/ShortLow：跟蹤止盈價(jià)（多頭盈利峰值/空頭盈利最低點(diǎn)）Condition1-4：入場(chǎng)和出場(chǎng)條件的布爾序列入場(chǎng)條件多頭入場(chǎng)7周期區(qū)間“空隙”之和>7周期區(qū)間高度的2倍（Condition1）當(dāng)前K線的真實(shí)波動(dòng)范圍>7周期ATR的移動(dòng)平均（Condition2）收盤價(jià)創(chuàng)7周期高點(diǎn)，且K線中點(diǎn)高于前K線最高價(jià)（Condition3）滿足以上三個(gè)條件時(shí)，若當(dāng)前無持倉且成交量大于0，則以開盤價(jià)開倉買入。空頭入場(chǎng)7周期區(qū)間“空隙”之和>7周期區(qū)間高度的2倍（Condition1）當(dāng)前K線的真實(shí)波動(dòng)范圍>7周期ATR的移動(dòng)平均（Condition2）收盤價(jià)創(chuàng)7周期低點(diǎn)，且K線中點(diǎn)低于前K線最低價(jià)（Condition4）滿足以上三個(gè)條件時(shí)，若當(dāng)前無持倉且成交量大于0，則以開盤價(jià)賣空。出場(chǎng)條件多頭出場(chǎng)收盤價(jià)創(chuàng)7周期低點(diǎn)，且K線中點(diǎn)低于前K線最低價(jià)（Condition4），以開盤價(jià)平倉。跌破初始止損價(jià)，以開盤價(jià)或初始止損價(jià)中較低者平倉。盈利峰值價(jià)回落ATR一定倍數(shù)，以開盤價(jià)或盈利峰值價(jià)回落ATR倍數(shù)后的價(jià)格中較低者平倉?？疹^出場(chǎng)收盤價(jià)創(chuàng)7周期高點(diǎn)，且K線中點(diǎn)高于前K線最高價(jià)（Condition3），以開盤價(jià)平倉。價(jià)格達(dá)到或超過初始風(fēng)險(xiǎn)價(jià)，以開盤價(jià)或初始風(fēng)險(xiǎn)價(jià)中較高者平倉。價(jià)格達(dá)到或超過盈利目標(biāo)價(jià)，以開盤價(jià)或盈利目標(biāo)價(jià)中較高者平倉。策略邏輯初始化：計(jì)算7周期內(nèi)的最高價(jià)、最低價(jià)、交易范圍、ATR及其移動(dòng)平均。計(jì)算未交易點(diǎn)數(shù)：循環(huán)計(jì)算7周期內(nèi)各K線最高最低價(jià)與區(qū)間高低點(diǎn)的距離之和。判斷入場(chǎng)條件：根據(jù)Condition1-3（多頭）/Condition1-2,4（空頭）判斷是否入場(chǎng)。執(zhí)行交易：滿足入場(chǎng)條件時(shí)，根據(jù)當(dāng)前持倉和成交量情況執(zhí)行買入或賣空操作。更新止盈止損：持倉期間根據(jù)價(jià)格變動(dòng)更新止盈止損價(jià)格。判斷出場(chǎng)條件：根據(jù)Condition3（多頭）/Condition4（空頭）及止盈止損條件判斷是否出場(chǎng)。執(zhí)行出場(chǎng)：滿足出場(chǎng)條件時(shí)，執(zhí)行平倉操作。注意事項(xiàng)策略中包含集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息時(shí)間的過濾邏輯，以避免在這些時(shí)段進(jìn)行交易。策略中的ATR和ATRMA計(jì)算分別基于不同的周期（ATRLen和RangeLen），以捕捉不同時(shí)間尺度的市場(chǎng)波動(dòng)。止盈止損條件的設(shè)置旨在保護(hù)盈利和限制虧損，增強(qiáng)策略的穩(wěn)健性。策略做多代碼ParamsNumericRangeLen(7);NumericRngPcnt(200);NumericATRs(8);NumericATRLen(2);VarsNumericSeriesRangeH(0);NumericSeriesRangeL(0);NumericSeriesTRange(0);NumericSeriesNoTrades(0);NumericSeriesLongRisk(0);NumericSeriesLongHigh(0);NumericSeriesATR;NumericSeriesATRMA;Numericvalue1;BoolSeriesCondition1;BoolSeriesCondition2;BoolSeriesCondition3;BoolSeriesCondition4;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RangeH=Highest(High[1],RangeLen);RangeL=Lowest(Low[1],RangeLen);TRange=RangeH-RangeL;ATR=AvgTrueRange(ATRLen);NoTrades=0;ATRMA=AvgTrueRange(RangeLen);Forvalue1=1ToRangeLenIf(High[value1]<=RangeH)NoTrades=NoTrades+(RangeH-High[value1]);If(Low[value1]>=RangeL)NoTrades=NoTrades+(Low[value1]-RangeL);EndCondition1=NoTrades>=TRange*(RngPcnt*0.01);Condition2=TrueRange>ATRMA[1];Condition3=Close>RangeHAnd(High+Low)*0.5>High[1];Condition4=Close<RangeLAnd(High+Low)*0.5<Low[1];If(Condition1[1]AndCondition2[1])If(Condition3[1]AndMarketPosition==0AndVol>0)Buy(0,Open);LongRisk=RangeL;LongHigh=High;If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0)LongHigh=Max(LongHigh,High);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0)If(Condition4[1])Sell(0,Open);If(Low<=LongRisk)Sell(0,Min(Open,LongRisk));If(Low<=LongHigh[1]-(ATRs*ATR[1]))Sell(0,Min(Open,LongHigh[1]-(ATRs*ATR[1])));End規(guī)則說明用特定時(shí)間周期內(nèi)的最高價(jià)位和最低價(jià)位計(jì)算交易范圍，然后計(jì)算真實(shí)的波動(dòng)范圍和周期內(nèi)的ATR對(duì)比，如果當(dāng)前k線的波動(dòng)范圍比n*交易范圍的值大，并且真實(shí)波動(dòng)范圍比ATR大，這就滿足了前兩個(gè)系統(tǒng)掛單的條件入場(chǎng)條件:1.7周期區(qū)間“空隙”之和>7周期區(qū)間高度的2倍當(dāng)前的k線比交易范圍的最高值大,而且如果當(dāng)前k線的中間價(jià)格高于之前一根k線的最高值做多2.7周期區(qū)間“空隙”之和>7周期區(qū)間高度的2倍當(dāng)前的k線比交易范圍的最低值小,而且如果當(dāng)前k線的中間價(jià)格低于之前一根k線的最低值做空出場(chǎng)條件:1.初始止損2.跟蹤止損（盈利峰值價(jià)回落ATR的一定倍數(shù)）3.收盤價(jià)創(chuàng)7周期低點(diǎn)，且K線中點(diǎn)低于前K線最低價(jià)多頭出場(chǎng)做多代碼解讀：ParamsNumericRangeLen(7);//聲明數(shù)值參數(shù)RangeLen，初值7.//NumericRngPcnt(200);//聲明數(shù)值參數(shù)RngPcnt，初值200.//NumericATRs(8);//聲明數(shù)值參數(shù)ATRs，初值8.//NumericATRLen(2);//聲明數(shù)值參數(shù)ATRLen，初值2.//VarsNumericSeriesRangeH(0);//聲明數(shù)值序列變量RangeH，初值0，即7周期高點(diǎn)。//NumericSeriesRangeL(0);//聲明數(shù)值序列變量RangeL，初值0，即7周期低點(diǎn)。//NumericSeriesTRange(0);//聲明數(shù)值序列變量TRange，初值0，即7周期區(qū)間。//NumericSeriesNoTrades(0);//聲明數(shù)值序列變量NoTrades，初值0，即記錄7周期高低點(diǎn)分別與7周期內(nèi)各K線最高最低值的距離之和。//NumericSeriesLongRisk(0);//聲明數(shù)值序列變量LongRisk，初值0，即初始止損價(jià)。//NumericSeriesLongHigh(0);//聲明數(shù)值序列變量LongHigh，初值0，即跟蹤止盈價(jià)。//NumericSeriesATR;//聲明數(shù)值序列變量ATR，即2周期ATR均值。//NumericSeriesATRMA;//聲明數(shù)值序列變量ATRMA，即7周期ATR均值。//Numericvalue1;//聲明數(shù)值變量value1.//BoolSeriesCondition1;//聲明布爾型序列變量Condition1.//BoolSeriesCondition2;//聲明布爾型序列變量Condition2.//BoolSeriesCondition3;//聲明布爾型序列變量Condition3.//BoolSeriesCondition4;//聲明布爾型序列變量Condition4.//BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾。////初始設(shè)置。//RangeH=Highest(High[1],RangeLen);//把前一最高價(jià)與參數(shù)7代入函數(shù)Highest求值，即可求得變量RangeH值。//RangeL=Lowest(Low[1],RangeLen);//把前一最低價(jià)與參數(shù)7代入函數(shù)Lowest求值，即可求得變量RangeL值。//TRange=RangeH-RangeL;//把求得的值代入公式，即可求得變量TRange值了。//ATR=AvgTrueRange(ATRLen);//指標(biāo)ATR求值公式了，具體可參考之前的拋物線解讀。//NoTrades=0;//變量NoTrades初值0了。//ATRMA=AvgTrueRange(RangeLen);//同上的，可參考之前的拋物線解讀。//Forvalue1=1ToRangeLen//循環(huán)語句了，即1-7循環(huán)。//{If(High[value1]<=RangeH)//先看第一個(gè)值，假如前高價(jià)High[1]<=RangeH了。//NoTrades=NoTrades+(RangeH-High[value1]);//代入第一個(gè)值NoTrades=0+（RangeH-High[1]），循環(huán)連續(xù)算7周期高點(diǎn)與7周期內(nèi)各K線最高值的距離之和了。//If(Low[value1]>=RangeL)//還是第一個(gè)值，假如前低價(jià)Low[1]>=RangeL。//NoTrades=NoTrades+(Low[value1]-RangeL);//代入第一個(gè)值NoTrades=0+（Low[1]-RangeL），同樣循環(huán)連續(xù)算7周期低點(diǎn)與7周期內(nèi)各K線最低值的距離之和。//}Condition1=NoTrades>=TRange*(RngPcnt*0.01);//7周期區(qū)間“空隙”之和>7周期區(qū)間高度的2倍。//Condition2=TrueRange>ATRMA[1];//函數(shù)TrueRange即當(dāng)根K線ATR>前根7周期均值。//Condition3=Close>RangeHAnd(High+Low)*0.5>High[1];//收盤價(jià)創(chuàng)7周期高點(diǎn)，且K線中點(diǎn)高于前K線最高價(jià)。//Condition4=Close<RangeLAnd(High+Low)*0.5<Low[1];//收盤價(jià)創(chuàng)7周期低點(diǎn)，且K線中點(diǎn)低于前K線最低價(jià)。////多頭入場(chǎng)。//If(Condition1[1]AndCondition2[1])//假如前一變量Condition1[1]和前一變量Condition2[1]條件成立的。//{If(Condition3[1]AndMarketPosition==0AndVol>0)//假如Condition3[1]條件成立，且當(dāng)前沒有持倉，且成交量大于0.//{Buy(0,Open);//以開盤價(jià)開倉買入。//LongRisk=RangeL;//記錄初始止損價(jià)。//LongHigh=High;//記錄跟蹤止盈價(jià)。//}}//更新盈利峰值價(jià)。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0)//假如當(dāng)前持有多單，且建倉數(shù)位大于0.//LongHigh=Max(LongHigh,High);//對(duì)比取大值了。////多頭出場(chǎng)。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0)//假如持有多單，且建倉數(shù)位大于0，且成交量大于0.//{If(Condition4[1])//前一變量Condition4[1]條件成立，即收盤價(jià)創(chuàng)7周期低點(diǎn)，且K線中點(diǎn)低于前K線最低價(jià)多頭出場(chǎng)。//{Sell(0,Open);//以開盤價(jià)平倉。//}If(Low<=LongRisk)//跌破初始止損價(jià)多頭出場(chǎng)了。//{Sell(0,Min(Open,LongRisk));//平倉。//}If(Low<=LongHigh[1]-(ATRs*ATR[1]))//盈利峰值價(jià)回落ATR一定倍數(shù)多頭出場(chǎng)。//{Sell(0,Min(Open,LongHigh[1]-(ATRs*ATR[1])));//平倉。//}}End策略做空代碼ParamsNumericRangeLen(7);NumericRngPcnt(200);NumericATRs(8);NumericATRLen(2);VarsNumericSeriesRangeH(0);NumericSeriesRangeL(0);NumericSeriesTRange(0);NumericSeriesNoTrades(0);NumericSeriesShortRisk(0);NumericSeriesShortLow(0);NumericSeriesATR;NumericSeriesATRMA;Numericvalue1;BoolSeriesCondition1;BoolSeriesCondition2;BoolSeriesCondition3;BoolSeriesCondition4;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RangeH=Highest(High[1],RangeLen);RangeL=Lowest(Low[1],RangeLen);TRange=RangeH-RangeL;ATR=AvgTrueRange(ATRLen);NoTrades=0;ATRMA=AvgTrueRange(RangeLen);Forvalue1=1ToRangeLen{If(High[value1]<=RangeH)NoTrades=NoTrades+(RangeH-High[value1]);If(Low[value1]>=RangeL)NoTrades=NoTrades+(Low[value1]-RangeL);}Condition1=NoTrades>=TRange*(RngPcnt*0.01);Condition2=TrueRange>ATRMA[1];Condition3=Close>RangeHAnd(High+Low)*0.5>High[1];Condition4=Close<RangeLAnd(High+Low)*0.5<Low[1];If(Condition1[1]AndCondition2[1]){If(Condition4[1]AndMarketPosition==0Andvol>0){SellShort(0,Open);ShortRisk=RangeH;ShortLow=Low;}}If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0)ShortLow=Min(ShortLow,Low);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(Condition3[1]){BuyToCover(0,Open);}If(High>=ShortRisk){BuyToCover(0,Max(Open,ShortRisk));}If(High>=ShortLow[1]+(ATRs*ATR[1])){BuyToCover(0,Max(Open,ShortLow[1]+(ATRs*ATR[1])));}}End做空代碼注解://定義參數(shù)，設(shè)置初始值。ParamsNumericRangeLen(7);//定義時(shí)間周期長(zhǎng)度為7。NumericRngPcnt(200);//定義波動(dòng)百分比參數(shù)為200。NumericATRs(8);//定義ATR的倍數(shù)為8。NumericATRLen(2);//定義ATR的計(jì)算周期為2。//定義變量，初始化為0。VarsNumericSeriesRangeH(0);//7周期內(nèi)的最高價(jià)序列。NumericSeriesRangeL(0);//7周期內(nèi)的最低價(jià)序列。NumericSeriesTRange(0);//7周期的交易范圍。NumericSeriesNoTrades(0);//7周期內(nèi)未交易的點(diǎn)數(shù)。NumericSeriesShortRisk(0);//空頭交易的初始風(fēng)險(xiǎn)。NumericSeriesShortLow(0);//跟蹤空頭交易的最低價(jià)。NumericSeriesATR;//真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）。NumericSeriesATRMA;//7周期ATR的移動(dòng)平均。Numericvalue1;//循環(huán)變量。BoolSeriesCondition1;//條件1的布爾序列。BoolSeriesCondition2;//條件2的布爾序列。BoolSeriesCondition3;//條件3的布爾序列。BoolSeriesCondition4;//條件4的布爾序列。//開始策略邏輯。Begin//過濾掉集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息時(shí)間。If(!CallAuctionFilter())Return;//計(jì)算7周期內(nèi)的最高價(jià)和最低價(jià)。RangeH=Highest(High[1],RangeLen);RangeL=Lowest(Low[1],RangeLen);//計(jì)算交易范圍。TRange=RangeH-RangeL;//計(jì)算ATR。ATR=AvgTrueRange(ATRLen);//初始化未交易點(diǎn)數(shù)。NoTrades=0;//計(jì)算7周期ATR的移動(dòng)平均。ATRMA=AvgTrueRange(RangeLen);//循環(huán)計(jì)算7周期內(nèi)未交易的點(diǎn)數(shù)。Forvalue1=1ToRangeLen{If(High[value1]<=RangeH)NoTrades=NoTrades+(RangeH-High[value1]);If(Low[value1]>=RangeL)NoTrades=NoTrades+(Low[value1]-RangeL);}//定義入場(chǎng)和出場(chǎng)條件。Conditi