成交量加權策略（TB版）

成交量加權策略（TB版）該交易策略的核心思路是基于成交量加權動量（VWM）和平均真實波動范圍（AATR）來識別市場的牛勢和熊勢，進而決定交易的入場和出場時機。1.過濾時段：策略首先通過`CallAuctionFilter()`函數過濾掉集合競價和小節(jié)休息時間，避免在這些時段進行交易。2.計算指標：-成交量加權動量（VWM）：使用`XAverage`函數計算成交量（Vol）與價格動量（Momentum）的乘積的平均值。動量是基于收盤價（Close）和動量長度（MomLen）計算的。-平均真實波動范圍（AATR）：使用`AvgTrueRange`函數計算過去一段時間內（ATRLen）的真實波動范圍的平均值。3.識別牛勢和熊勢：-牛勢設置（BullSetup）：當VWM從下方穿越0線時，認為市場進入牛勢，即價格上漲的趨勢。-熊勢設置（BearSetup）：當VWM從上方穿越0線時，認為市場進入熊勢，即價格下跌的趨勢。4.交易決策：-牛勢入場：當市場進入牛勢時（BullSetup為真），重置牛勢設置計數（LSetup），并記錄入場價格（LEPrice）為當前收盤價（Close）。這表示在牛勢確認后，策略會在下一個交易機會以收盤價買入。-牛勢持續(xù)：如果市場沒有進入牛勢（BullSetup為假），則牛勢設置計數遞增。用于后續(xù)判斷牛勢的持續(xù)性或趨勢的確認。5.出場邏輯：-出場邏輯基于價格達到目標位置、止損條件觸發(fā)、時間限制或其他技術指標。6.資金管理：-資金管理是交易策略中重要的一部分，它涉及如何分配資金、控制倉位大小以及管理風險。確保策略長期盈利能力的關鍵因素之一。該交易策略通過識別市場的牛勢和熊勢，結合成交量加權動量和平均真實波動范圍兩個指標，制定交易的入場和出場時機。同時，策略還需要考慮資金管理、風險控制等因素，以確保整體交易績效的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。策略規(guī)則如下：1.用VWM上穿零軸判斷多頭趨勢2.用VWM下穿零軸判斷空頭趨勢入場條件:1.價格高于VWM上穿零軸時價格通道,且在SetupLen的BAR數目內,做多2.價格低于UWM下穿零軸時價格通道,在SetupLen的BAR數目內,做空做多信號代碼:ParamsNumericMomLen(5);NumericAvgLen(20);NumericATRLen(5);NumericATRPcnt(0.5);NumericSetupLen(5);VarsNumericSeriesVWM(0);NumericSeriesAATR(0);NumericSeriesLEPrice(0);NumericSeriesSEPrice(0);boolSeriesBullSetup(False);boolSeriesBearSetup(False);NumericSeriesLSetup(0);NumericSeriesSSetup(0);Begin//集合競價和小節(jié)休息過濾If(!CallAuctionFilter())Return;VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);If(BullSetup){LSetup=0;LEPrice=Close;}ElseLSetup=LSetup[1]+1;//系統(tǒng)入場IF(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){If(High>=LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])andLSetup[1]<=SetupLenandLSetup>=1AndVol>0){Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])));}}//系統(tǒng)出場IF(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(BearSetup[1]==True){Sell(0,Open);}}End做多信號代碼解釋://定義參數，這些參數用于設置策略中的不同時間周期和計數ParamsNumericMomLen(5);//動量指標的時間周期NumericAvgLen(20);//成交量加權移動平均的時間周期NumericATRLen(5);//平均真實波動范圍的時間周期NumericATRPcnt(0.5);//入場觸發(fā)的百分比系數NumericSetupLen(5);//牛勢設置的時間限制//聲明變量，用于存儲計算結果和標志VarsNumericSeriesVWM(0);//成交量加權動量NumericSeriesAATR(0);//平均真實波動范圍NumericSeriesLEPrice(0);//牛勢入場價格NumericSeriesSEPrice(0);//熊勢入場價格boolSeriesBullSetup(False);//牛勢設置標志boolSeriesBearSetup(False);//熊勢設置標志NumericSeriesLSetup(0);//牛勢設置計數NumericSeriesSSetup(0);//熊勢設置計數//策略開始執(zhí)行Begin//過濾掉集合競價和小節(jié)休息時間，避免在這些時段交易If(!CallAuctionFilter())Return;//計算成交量加權動量和平均真實波動范圍VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);//設置牛勢和熊勢的條件，使用交叉信號作為觸發(fā)條件BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);//如果當前是牛勢設置，則重置牛勢設置計數并記錄入場價格If(BullSetup){LSetup=0;LEPrice=Close;}//如果不是牛勢設置，則牛勢設置計數遞增ElseLSetup=LSetup[1]+1;//系統(tǒng)入場條件：當前K線大于平均周期，無持倉，且成交量大于0IF(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){//如果最高價超過上一根K線的入場觸發(fā)價格，且牛勢設置計數在限制內，則買入If(High>=LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])andLSetup[1]<=SetupLenandLSetup>=1AndVol>0){Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])));}}//系統(tǒng)出場條件：持有多頭倉位，交易日數大于0，且成交量大于0IF(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){//如果上一根K線的熊勢設置為真，則賣出If(BearSetup[1]==True){Sell(0,Open);}}//策略結束End做空信號代碼：ParamsNumericMomLen(5);NumericAvgLen(20);NumericATRLen(5);NumericATRPcnt(0.5);NumericSetupLen(5);VarsNumericSeriesVWM(0);NumericSeriesAATR(0);NumericSeriesSEPrice(0);BoolSeriesBullSetup(False);BoolSeriesBearSetup(False);NumericSeriesSSetup(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);If(BearSetup){SSetup=0;SEPrice=Close;}ElseSSetup=SSetup[1]+1;If(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){If(Low<=SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])andSSetup[1]<=SetupLenandSSetup>=1AndVol>0){SellShort(0,Min(Open,SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])));}}If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(BullSetup[1]==True){Buytocover(0,Open);}}End做空的代碼解讀：ParamsNumericMomLen(5);//聲明數值參數MomLen，初值5，即VWM的參數NumericAvgLen(20);//聲明數值參數AvgLen，初值20，亦即VWM的參數。NumericATRLen(5);//聲明數值參數ATRLen，初值5，即ATR的參數。NumericATRPcnt(0.5);//聲明數值參數ATRPcnt，初值0.5，即入場價格波動率參數。NumericSetupLen(5);//聲明數值參數SetupLen，初值5，即條件持續(xù)有效K線數。VarsNumericSeriesVWM(0);//聲明序列變量VWM，初值0.NumericSeriesAATR(0);//聲明序列變量AATR，初值0.NumericSeriesSEPrice(0);//聲明序列變量SEPrice，初值0.BoolSeriesBullSetup(False);//聲明布爾型序列變量BullSetup，初值為假。BoolSeriesBearSetup(False);//聲明布爾型序列變量BearSetup，初值為假。NumericSeriesSSetup(0);//聲明序列變量SSetup，初值0.BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價和小節(jié)休息過濾。VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);//固定函數Vol，直接用表示的就是成交量；求動量函數Momentum（Close,MomLen），意思計算5周期以來的收盤價的動量值；函數XAverage，就是求平均值，把動量乘以成交量所得的值與20周期返回去求平均值AATR=AvgTrueRange(ATRLen);//函數AvgTrueRange，求真實波動值，這個之前也解讀過了，把參數5返回求值。BullSetup=CrossOver(VWM,0);//函數CrossOver，即突破，變量VWM突破0線。BearSetup=CrossUnder(VWM,0);//變量VWM下穿0線。If(BearSetup)//假如布爾型序列變量BearSetup為真。{SSetup=0;//變量SSetup=0SEPrice=Close;//變量SEPrice=當前收盤價。}Else//變量BearSetup為假的時候。SSetup=SSetup[1]+1;//變量SSetup=前一個變量SSetup[1]+1.//系統(tǒng)入場If(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0)//假如當前公式應用商品在當前Bar的索引值>5，并且當前沒有持倉的。{If(Low<=SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])andSSetup[1]<=SetupLenandSSetup>=1AndVol>0)//假如當前最低價Low<=前一個變量SEPrice[1]-（0.5*前一個AATR[1]），并且前一變量SSetup[1]<=當前變量SetupLen，并且SSetup>=1,并且成交量Vol>0{