股指交易策略（TB版）

股指交易（TB版）本策略是一個基于時間窗口和價格波動的交易策略，通過計算關鍵價格點來決定買入或賣出的時機，并在特定時間執(zhí)行平倉操作。策略的執(zhí)行依賴于市場的價格行為和預設的時間條件。1.

初始化參數：

M

：策略中使用的乘數，初始設定。

LOTS

：交易的合約數量，初始設定。2.

計算關鍵價格點：

offset

：計算最小變動單位和價格縮放比例的乘積。

spread

：計算前一日最高價與收盤價的差值，以及收盤價與前一日最低價的差值，取兩者的最大值。

OPENP

：獲取當前交易日的開盤價。

MA1

和

MA2

：根據開盤價、

M

和

spread

計算出兩個關鍵價格點，

MA1

是開盤價加上一定比例的

M

和

spread

，

MA2

是開盤價減去這個值。3.

交易時間窗口：第一個時間窗口是09:15至09:50，這個時間段內：如果前一日最低價小于

MA2

，則以

MA2

減去

offset

的價格賣出（做空）一定數量的合約。如果前一日最高價大于

MA1

，則以

MA1

加上

offset

的價格買入（做多）一定數量的合約。4.

平倉邏輯：第二個時間窗口是15:12至16:00，在這個時間段內：如果當前市場頭寸為空頭（即持有空頭合約），則以開盤價加上

offset

的價格買入平倉。如果當前市場頭寸為多頭（即持有多頭合約），則以開盤價減去

offset

的價格賣出平倉。5.

圖表標記：在執(zhí)行平倉操作后，代碼會在圖表上繪制標記：平倉空頭時，在最低價位置用藍色標記“平12”。平倉多頭時，在最高價位置用紅色標記“平11”。6.

退出條件：每次執(zhí)行完平倉操作后，使用

Return;

語句退出當前交易邏輯，避免后續(xù)邏輯的執(zhí)行。代碼解讀//定義一個數值類型變量M，大小為25NumericM(25);//定義一個數值類型變量LOTS，大小為1NumericLOTS(1);Vars//定義一個數值類型變量offsetNumericoffset;//定義一個數值類型變量offset1Numericoffset1;//定義一個數值序列類型變量MA1NumericSeriesMA1;//定義一個數值序列類型變量MA2NumericSeriesMA2;//定義一個數值類型變量spreadNumericspread;//定義一個數值類型變量OPENPNumericOPENP;Begin//計算最小變動單位乘以價格縮放比例，并將結果賦給offsetoffset=MinMove()*PriceScale();//計算前一日最高價與收盤價的差值和收盤價與前一日最低價的差值中的最大值，并將結果賦給spreadspread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));//獲取當前交易日的開盤價，并將其賦給OPENPOPENP=OpenD(0);//計算開盤價加上0.01乘以M再乘以spread的結果，并將其賦給MA1MA1=OPENP+0.01*M*spread;//計算開盤價減去0.01乘以M再乘以spread的結果，并將其賦給MA2MA2=OPENP-0.01*M*spread;//如果當前時間大于0.0915且小于等于0.1450if(Time>0.0915&&Time<=0.1450){//如果前一日最低價小于MA2If(l[1]<MA2){//以MA2-offset的價格賣出LOTS數量的空頭合約SellShort(LOTS,ma2-offset);}//如果前一日最高價大于MA1If(h[1]>ma1){//以MA1+offset的價格買入LOTS數量的多頭合約Buy(LOTS,ma1+offset);}}//如果當前時間乘以100大于等于15.12且小于0.1600if(Time*100>=15.12&&Time<0.1600){//如果當前市場頭寸為-1if(marketposition==-1){//以開盤價加上offset的價格平掉空頭頭寸BuyToCover(0,Open+offset);//在圖表上繪制字符串"平12"，位置在最低價，顏色為藍色PlotString("Vol","平12",Low,blue);Return;}//如果當前市場頭寸為1if(marketposition==1){//以開盤價減去offset的價格平掉多頭頭寸Sell(0,Open-offset);//在圖表上繪制字符串"平11"，位置在最高價，顏色為紅色PlotString("Vol","平11",high,Red);Return;}}End

策略代碼：ParamsNumericM(25);NumericLOTS(1);VarsNumericoffset;Numericoffset1;NumericSeriesMA1;NumericSeriesMA2;Numericspread;NumericOPENP;Beginoffset=MinMove()*PriceScale();spread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));OPENP=OpenD(0);MA1=OPENP+0.01*M*spread;MA2=OPENP-0.01*M*spread;if(Time>0.0915&&Time<=0.1450){If(l[1]<MA2){SellShort(LOTS,ma2-offset);}If(h[1]>ma1){Buy(LOTS,ma1+offset);}}if(Time*100>=15.12andTime<0.1600){if(marketposition==-1){BuyToCo