價(jià)格突破通道策略（TB版）

價(jià)格突破通道策略（TB版）該策略主要基于價(jià)格通道的突破以及動(dòng)態(tài)跟蹤止損來(lái)制定交易決策，其核心交易思路可概括為以下幾點(diǎn)：1.價(jià)格通道構(gòu)建：首先，策略計(jì)算了一定周期長(zhǎng)度內(nèi)的平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR），并以此為基礎(chǔ)構(gòu)建通道上下軌。上軌為N周期前高點(diǎn)的均線，下軌為N周期前低點(diǎn)的均線，同時(shí)計(jì)算中軌作為參考。2.入場(chǎng)條件：-多頭入場(chǎng)：當(dāng)上一根K線的中點(diǎn)（MedianPrice）位于前一根K線的最高點(diǎn)之上，且當(dāng)前K線振幅大于前一根，表明強(qiáng)勢(shì)突破，若此時(shí)收盤價(jià)高于N周期前高點(diǎn)的均線加上一個(gè)特定倍數(shù)的ATR，且存在成交量支持，則開倉(cāng)買入。-*空頭入場(chǎng)：與多頭入場(chǎng)類似，但條件相反，即當(dāng)上一根K線中點(diǎn)低于前一根K線低點(diǎn)，且當(dāng)前K線收盤價(jià)低于N周期前低點(diǎn)的均線減去特定倍數(shù)的ATR，同時(shí)伴隨成交量，開倉(cāng)賣出做空。3.動(dòng)態(tài)止損：-入場(chǎng)后，策略采用動(dòng)態(tài)止損機(jī)制。最初幾根K線內(nèi)，止損設(shè)在中軌附近；之后，止損線會(huì)根據(jù)行情變化動(dòng)態(tài)調(diào)整，使用一種類似拋物線止損的方法，隨著盈利增加，止損線逐漸收緊，但若價(jià)格回調(diào)，止損線的收緊速度也會(huì)加快。4.出場(chǎng)條件：-對(duì)于多頭倉(cāng)位，當(dāng)價(jià)格跌破動(dòng)態(tài)跟蹤的止損價(jià)時(shí)，策略執(zhí)行平倉(cāng)操作。-對(duì)于空頭倉(cāng)位，當(dāng)價(jià)格升破動(dòng)態(tài)跟蹤的止損價(jià)時(shí)，策略執(zhí)行平倉(cāng)買入操作。5.盈利跟蹤與加速機(jī)制：-在持有多頭或空頭倉(cāng)位時(shí)，策略會(huì)跟蹤盈利的最高點(diǎn)（HighValue）或最低點(diǎn)（LowValue），并根據(jù)這些點(diǎn)位動(dòng)態(tài)調(diào)整止損水平。當(dāng)盈利繼續(xù)擴(kuò)大時(shí)，止損點(diǎn)位的調(diào)整會(huì)更加激進(jìn)（加速因子AF會(huì)逐步增加），以保護(hù)更多的盈利。綜上，該策略通過識(shí)別價(jià)格突破通道的信號(hào)來(lái)決定入場(chǎng)，并利用動(dòng)態(tài)跟蹤止損來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)和鎖定利潤(rùn)，特別強(qiáng)調(diào)了在趨勢(shì)延續(xù)過程中的盈利保護(hù)與適時(shí)退出機(jī)制。做多代碼:ParamsNumericLength(10);NumericTrigger(0.79);NumericAcceleration(0.05);NumericFirstBarMultp(5);VarsNumericSeriesATR;NumericSeriesStopPrice;NumericSeriesHighValue;NumericSeriesAF;BoolSeriesCondition1(False);NumericStopATR;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;ATR=AvgTrueRange(Length);Condition1=High>Highest(High[1],Length);If(Condition1[1]){If(High>=Close[1]+ATR[1]*TriggerAndVol>0){Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));}}StopATR=Average(TrueRange,3);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0){StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;AF=Acceleration;HighValue=High;}ElseIf(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0){If(High>HighValue)HighValue=High;If(HighValue>HighValue[1]AndAF<0.2){AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);}StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndLow<=StopPrice[1]AndVol>0){Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));}End做多代碼解讀：ParamsNumericLength(10);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初值10，用于計(jì)算ATR和新高價(jià)的Bar數(shù)。//NumericTrigger(0.79);//聲明數(shù)值參數(shù)Trigger，初值0.79，用于計(jì)算多頭進(jìn)場(chǎng)價(jià)的驅(qū)動(dòng)系數(shù)。//NumericAcceleration(0.05);//聲明數(shù)值參數(shù)Acceleration，初值0.05，拋物線的加速系數(shù)。//NumericFirstBarMultp(5);//聲明數(shù)值參數(shù)FirstBarMultp，初值5，用于計(jì)算在進(jìn)場(chǎng)Bar設(shè)置止損價(jià)的系數(shù)。//VarsNumericSeriesATR;//聲明數(shù)值序列變量ATR。//NumericSeriesStopPrice;//聲明序列變量StopPrice，即跟蹤止損價(jià)。//NumericSeriesHighValue;//聲明數(shù)值序列變量HighValue，即多頭進(jìn)場(chǎng)之后的盈利峰值價(jià)。//NumericSeriesAF;//聲明數(shù)值序列變量AF。//BoolSeriesCondition1(False);//聲明布爾型序列變量Condition1，初值為假。//NumericStopATR;//聲明數(shù)值變量StopATR。//BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾。////初始設(shè)置。//ATR=AvgTrueRange(Length);//變量ATR的求法，就是之前解讀的拋物線了。//Condition1=High>Highest(High[1],Length);//先求Highest（High[1]，Length）值，再與當(dāng)前High比較，判斷當(dāng)前最高價(jià)大于成立的，則把值賦值給布爾型變量Condition1值。////上一根Bar創(chuàng)新高后且當(dāng)前Bar最高價(jià)突破上一根Bar收盤價(jià)加上ATR的一定倍數(shù)多頭入場(chǎng)。//If(Condition1[1])//假如前一個(gè)布爾型序列變量Condition1[1]為真。//{If(High>=Close[1]+ATR[1]*TriggerAndVol>0)//假如當(dāng)前最高價(jià)>=前一收盤價(jià)Close[1]+前一ATR[1]*0.79，并且成交量Vol>0.//{Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));//開倉(cāng)買入了。//}}//記錄盈利峰值價(jià)和跟蹤止損價(jià)。//StopATR=Average(TrueRange,3);//函數(shù)TrueRange，求真實(shí)波動(dòng)值了。函數(shù)Average，求平均值。這些都是前面解讀過的，都是把相應(yīng)數(shù)值代回去求值就行。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0)//假如持有多單，并且建倉(cāng)位等于0.//{StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;//止損價(jià)StopPrice=最低價(jià)Low-變量StopATR*5.//AF=Acceleration;//代入值，即AF=0.05//HighValue=High;//序列變量HighValue=當(dāng)前最高價(jià)High。//}ElseIf(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0)//假如持有多單，并且建倉(cāng)位大于0.//{If(High>HighValue)HighValue=High;//假如當(dāng)前最高價(jià)大于變量HighValue值，則變量HighValue=當(dāng)前High值。//If(HighValue>HighValue[1]AndAF<0.2)//假如當(dāng)前變量HighValue值大于前一個(gè)HighValue[1]值的，并且AF<0.2//{AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);//代入相應(yīng)值了，依據(jù)起始建倉(cāng)位AF=Acceleration=0.05，這代碼意思先求括號(hào)里的最小值，再加上AF值，最后再賦值給系數(shù)AF了。//}StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);//這個(gè)StopPrice也是依據(jù)起始建倉(cāng)位算得的值，這里也就是把相應(yīng)值給代進(jìn)去算了。//}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);//畫出跟蹤止損價(jià)。////向下突破跟蹤止損價(jià)多頭出場(chǎng)。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndLow<=StopPrice[1]AndVol>0)//假如持有多單，并且建倉(cāng)位大于0，并且最低價(jià)小于等于前一個(gè)止損價(jià)StopPrice值，并且成交量大于0.//{Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));//賣出平倉(cāng)。//}End策略說明:1.計(jì)算價(jià)格通道2.收盤價(jià)加上ATR的一定倍數(shù)作為進(jìn)場(chǎng)價(jià)入場(chǎng)條件:1.上一根Bar創(chuàng)新高2.當(dāng)前Bar最高價(jià)突破上一根Bar收盤價(jià)加上ATR的一定倍數(shù)出場(chǎng)條件:1.記錄多頭進(jìn)場(chǎng)后的跟蹤止損價(jià)2.價(jià)格向下突破跟蹤止損價(jià)多頭出場(chǎng)做空代碼ParamsNumericLength(10);NumericTrigger(0.5);NumericAcceleration(0.06);NumericFirstBarMultp(2);VarsNumericSeriesATR;NumericSeriesStopPrice;NumericSeriesLowValue;NumericSeriesAF;BoolSeriesCondition2(False);NumericStopATR;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;ATR=AvgTrueRange(Length);Condition2=Low<Lowest(Low[1],Length);If(Condition2[1]){If(Low<=Close[1]-ATR[1]*TriggerAndVol>0){SellShort(0,Min(Open,Close[1]-ATR[1]*Trigger));}}StopATR=Average(TrueRange,3);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry==0){StopPrice=High+StopATR*FirstBarMultp;AF=Acceleration;LowValue=Low;}ElseIf(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0){If(Low<LowValue)LowValue=Low;If(LowValue<LowValue[1]AndAF<0.2){AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);}StopPrice=StopPrice-AF*(StopPrice-LowValue);}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0AndHigh>=StopPrice[1]AndVol>0){BuyToCover(0,Max(Open,StopPrice[1]));}End做空代碼解讀Params//定義數(shù)值型參數(shù)Length并初始化為10，用于計(jì)算ATR和判斷新低價(jià)的Bar數(shù)NumericLength(10);//定義數(shù)值型參數(shù)Trigger并初始化為0.5，用于計(jì)算空頭進(jìn)場(chǎng)價(jià)的驅(qū)動(dòng)系數(shù)NumericTrigger(0.5);//定義數(shù)值型參數(shù)Acceleration并初始化為0.06，拋物線的加速系數(shù)NumericAcceleration(0.06);//定義數(shù)值型參數(shù)FirstBarMultp并初始化為2，用于計(jì)算在進(jìn)場(chǎng)Bar設(shè)置止損價(jià)的系數(shù)NumericFirstBarMultp(2);Vars//聲明數(shù)值序列變量ATR，用于存儲(chǔ)平均真實(shí)波動(dòng)范圍值NumericSeriesATR;//聲明數(shù)值序列變量StopPrice，用于存儲(chǔ)跟蹤止損價(jià)NumericSeriesStopPrice;//聲明數(shù)值序列變量LowValue，用于存儲(chǔ)空頭進(jìn)場(chǎng)之后的盈利低谷價(jià)NumericSeriesLowValue;//聲明數(shù)值序列變量AFNumericSeriesAF;//聲明布爾型序列變量Condition2并初始化為FalseBoolSeriesCondition2(False);//聲明數(shù)值變量StopATRNumericStopATR;Begin//如果不滿足集合競(jìng)價(jià)過濾條件，則返回If(!CallAuctionFilter())Return;//計(jì)算平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR），使用指定的Length參數(shù)ATR=AvgTrueRange(Length);//判斷當(dāng)前最低價(jià)是否小于過去Length個(gè)周期中的最低價(jià)，結(jié)果存儲(chǔ)在Condition2中Condition2=Low<Lowest(Low[1],Length);//如果前一周期的Condition2為真If(Condition2[1]){//如果當(dāng)前最低價(jià)小于等于前一收盤價(jià)減去ATR乘以Trigger且成交量大于0If(Low<=Close[1]-ATR[1]*TriggerAndVol>0){//以最小的開盤價(jià)或前一收盤價(jià)減去ATR乘以Trigger的值進(jìn)行賣空操作SellShort(0,Min(Open,Close[1]-ATR[1]*Trigger));}}//計(jì)算真實(shí)波動(dòng)范圍的平均值，并存儲(chǔ)在StopATR中StopATR=Average(TrueRange,3);//如果當(dāng)前倉(cāng)位為空頭且建倉(cāng)周期為0If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry==0){//計(jì)算止損價(jià)為最高價(jià)加上StopATR乘以FirstBarMultpStopPrice=High+StopATR*FirstBarMultp;//將Acceleration的值賦給AFAF=Acceleration;//將當(dāng)前最低價(jià)賦給LowValue