區(qū)間價格突破策略（TB版）

區(qū)間價格突破策略（TB版）主要交易思路該策略是一種基于近期價格區(qū)間突破的日內(nèi)交易策略，主要針對股票指數(shù)期貨（如滬深300指數(shù)期貨(IF)），旨在捕捉市場突破行情。其核心思想是：1.每日重置：每天9:15初始化開倉條件，包括清除多空止損標(biāo)志，為新的一天交易做準(zhǔn)備。2.尋找高低點：在交易日的特定時間（例如9:45），策略計算過去30根K線的最高價和最低價，作為接下來的交易參考點。3.等待啟動：當(dāng)交易時間超過9:45，策略正式開始工作，利用之前識別的高低點來決定開倉。4.開倉邏輯：-多頭開倉：若當(dāng)前價格突破前10周期內(nèi)的最高價，且市場持倉不是多倉，且成交量增加，策略會在最高價基礎(chǔ)上加上一定的偏移量（Offset）開倉買入。-空頭開倉：若當(dāng)前價格跌破前10周期內(nèi)的最低價，且市場持倉不是空倉，且成交量增加，策略會在最低價基礎(chǔ)上減去一定的偏移量開倉賣出。5.止損設(shè)置：開倉后，策略通過全局變量記錄止損次數(shù)，當(dāng)價格向不利于持倉方向發(fā)展時，止損次數(shù)增加，達(dá)到三次則執(zhí)行強制平倉。6.平倉邏輯：-對于多頭倉位，若價格出現(xiàn)更低的高點和更低的低點，即價格創(chuàng)新低，且止損次數(shù)達(dá)到設(shè)定值（如3次），則平倉。-對于空頭倉位，若價格出現(xiàn)更高的高點和更高的低點，即價格創(chuàng)新高，且止損次數(shù)達(dá)到設(shè)定值，同樣執(zhí)行平倉。7.尾盤處理：在交易日結(jié)束時（如14:55），無論盈虧，策略會自動平掉所有倉位，以避免隔夜風(fēng)險。策略代碼注解：//初始化文件路徑及交易參數(shù)StringFileName("d:\\log\\log.txt");//日志文件路徑NumericOffset(3);//開倉價格偏移量NumericOffsetMargin(0);//用于計算偏移的輔助變量//邏輯判斷及操作變量BoolbUp(false);//是否向上突破標(biāo)志BoolbDown(false);//是否向下突破標(biāo)志Numericlots(1);//默認(rèn)交易手?jǐn)?shù)Numericlength(10);//判斷高低點的時間窗口長度//...更多變量定義...Begin//計算偏移量OffsetMargin=Offset*MinMove*PriceScale;//每天9:15重置開倉條件If(Time==0.091500){//股指交易時間bDuoStoped=false;//重置多頭止損標(biāo)志bKongStoped=false;//重置空頭止損標(biāo)志}//9:45時計算10周期內(nèi)高低點If(Time==0.094500){//循環(huán)尋找高低點fori=1To30{//更新最高價和最低價If(High[i]>nHighPrice)nHighPrice=High[i];If(low[i]<nLowPrice)nLowPrice=low[i];}//保存到全局變量SetGlobalVar(1,nHighPrice);SetGlobalVar(0,nLowPrice);}//時間超過9:45，策略正式啟動If(Time>=0.094500){//讀取高低點nHighPrice=getGlobalVar(1);nLowPrice=getGlobalVar(0);//輸出日志FileAppend(FileName,"10日最高價="+Text(nHighPrice)+"10日最低價="+Text(nLowPrice));//開倉邏輯If(!bDuoStopedandMarketPosition<>1andHigh>nHighPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945){//多頭開倉邏輯MyPrice=Max(Open,nHighPrice)+OffsetMargin;Buy(Lots,MyPrice);//設(shè)置止損計數(shù)SetGlobalVar(5,0);//記錄操作FileAppend(FileName,"多頭開倉信息...");}//空頭開倉邏輯類似//平倉邏輯//檢查多頭止損條件并平倉If(MarketPosition==1&&High<High[1]&&Low<Low[1]){//更新止損計數(shù)nDuoZhiS=getGlobalVar(5);SetGlobalVar(5,nDuoZhiS+1);//達(dá)到止損次數(shù)，執(zhí)行平倉If(getGlobalVar(5)==3){Sell(0,Low);bDuoStoped=True;//記錄平倉信息FileAppend(FileName,"多頭止損平倉信息...");}}//空頭平倉邏輯類似//尾盤處理，平掉所有倉位If((Date[-1]!=InvalidIntegerandDate!=Date[-1])Or(Date[-1]==InvalidIntegerandDate<CurrentDate)){//平多平空操作Sell(0,Close-Offset*MinMove*PriceScale);BuyToCover(0,Close+Offset*MinMove*PriceScale);//記錄平倉信息FileAppend(FileName,"尾盤平倉信息...");}}End本策略通過捕捉短期的價格突破，結(jié)合嚴(yán)格的止損管理和尾盤清倉機制，旨在實現(xiàn)風(fēng)險可控的日內(nèi)交易盈利。通過動態(tài)調(diào)整開倉和平倉邏輯，適應(yīng)市場變化，力求在波動的市場中獲取收益。策略信號代碼Params//NumericnYestCloseInput(2210);VarsStringFileName("d:\\log\\log.txt");NumericOffset(3);NumericOffsetMargin(0);BoolbUp(false);BoolbDown(false);Numericlots(1);Numericlength(10);NumericSeriesMyPrice;NumericSeriesmyExitPrice;BoolSendOrderThisBar(False);BoolbStart(False);Numerici(0);NumericnHighPrice(0);//全局變量的1NumericnLowPrice(0);//全局變量的0NumericnDuoZhiS(0);//全局變量的5NumericnKongZhiS(0);//全局變量的6NumericnYestClose(0);//全局變量的7BoolSeriesbDuoStoped(false);BoolSeriesbKongStoped(false);Begin/*FileAppend(FileName,"Bartime="+DateTimeToString(Date+Time)+"currentTime="+TimeToString(currentTime)+"MarketPosition="+Text(MarketPosition)+"CurrentDate="+DateTimeToString(CurrentDate));*/OffsetMargin=Offset*MinMove*PriceScale;//1//If(Time==0.090000)//商品If(Time==0.091500)//股指{//每天初始化開倉條件bDuoStoped=false;bKongStoped=false;}//2、當(dāng)走完length,即10個周期k線時才判斷高低點//If(Time==0.091000)商品If(Time==0.094500){nHighPrice=High[1];fori=1To30{If(High[i]>nHighPrice)nHighPrice=High[i];}SetGlobalVar(1,nHighPrice);nLowPrice=low[1];fori=1To30{If(low[i]<nLowPrice)nLowPrice=low[i];}SetGlobalVar(0,nLowPrice);}//3、當(dāng)超過length,即30個周期k線時才啟動實際的程序運行If(Time>=0.094500){bStart=True;nHighPrice=getGlobalVar(1);nLowPrice=getGlobalVar(0);FileAppend(FileName,"10日最高價="+Text(nHighPrice)+"10日最低價="+Text(nLowPrice));Commentary("10日最高價="+Text(nHighPrice));Commentary("10日最低價="+Text(nLowPrice));}FileAppend(FileName,"昨天收盤價="+Text(CloseD(1)));//4、開倉操作If(!bDuoStopedandMarketPosition<>1andHigh>nHighPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945andbStart)//從11:21開始啟動自動交易{MyPrice=Max(Open,nHighPrice)+OffsetMargin;Buy(Lots,MyPrice);SendOrderThisBar=true;FileAppend(FileName,"<<買入開倉Buyentry"+TimeToString(Time)+"多單價格："+Text(MyPrice)+"目前持倉量："+Text(OpenInt)+"前一個持倉量："+Text(OpenInt[1]));//設(shè)置止損條件SetGlobalVar(5,0);}If(!bKongStopedandMarketPosition<>-1andlow<nLowPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945andbStart){MyPrice=Min(Open,nLowPrice)-OffsetMargin;SellShort(Lots,MyPrice);SendOrderThisBar=true;FileAppend(FileName,">>賣出開倉Sellentry"+TimeToString(Time)+"空單單價格："+Text(MyPrice)+"目前持倉量："+Text(OpenInt)+"前一個持倉量："+Text(OpenInt[1]));//設(shè)置止損條件SetGlobalVar(6,0);}//5、正常平倉操作If(MarketPosition==1)//有多倉的情況{If(High<High[1]andLow<Low[1])//創(chuàng)新低{nDuoZhiS=getGlobalVar(5);SetGlobalVar(5,nDuoZhiS+1);//多單止損FileAppend(FileName,"<<多倉止損條件判斷"+TimeToString(Time)+"nDuoZhiS："+Text(nDuoZhiS)+"更新后是getGlobalVar(5)："+Text(getGlobalVar(5)));}//If(Low<nTodayAP)If(getGlobalVar(5)==3){//myExitPrice=max(Low,Low[1]-OffsetMargin);myExitPrice=Low;myExitPrice=IIF(myExitPrice>Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時候用開盤價代替Sell(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉bDuoStoped=True;FileAppend(FileName,"<<多倉賣出平倉"+TimeToString(Time)+"多單價格："+Text(myExitPrice)+"getGlobalVar(5)："+Text(getGlobalVar(5)));}}ElseIf(MarketPosition==-1)//有空倉的情況{//低點轉(zhuǎn)折If(High>High[1]andLow>Low[1])//創(chuàng)新低{nKongZhiS=getGlobalVar(6);SetGlobalVar(6,nKongZhiS+1);//多單止損FileAppend(FileName,"<<空倉止損條件判斷"+TimeToString(Time)+"nDuoZhiS："+Text(nKongZhiS)+"更新后是getGlobalVar(6)："+Text(getGlobalVar(6)));}//If(High>nTodayAP)If(getGlobalVar(6)==3){//myExitPrice=Min(High,nTodayAP+nTodayAP);myExitPrice=High;myExitPrice=IIF(myExitPrice<Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時候用開盤價代替BuyToCover(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉bKongStoped=True;File