相關(guān)差策略（TB版）

相關(guān)差策略主要交易思路：價格與均線的關(guān)系分析：通過計算當(dāng)前價格與一定周期（如15周期）移動平均線（MA）的差值（DRD），來評估價格相對于均線的位置。利用這個差值，進一步計算兩個累積值：差值的累積（NDV）和差值絕對值的累積（TDV），從而得出相對動力值（RDV）。RDV反映了價格在一段時間內(nèi)相對于均線的總體偏離程度和方向。做多策略：當(dāng)市場無持倉（MarketPosition==0），且前一周期的RDV值（RDV[1]）大于設(shè)定的做多閾值（ETLong，如5）時，視為做多信號。在滿足上述條件且成交量（Vol）大于0的情況下，以開盤價（Open）買入開倉。當(dāng)持有多頭倉位（MarketPosition==1）且價格相對均線的關(guān)系發(fā)生變化（如RDV[1]小于0），且已持倉一定時間（BarsSinceEntry>0）和成交量大于0時，進行平倉操作。做空策略：類似地，當(dāng)市場無持倉且前一周期的RDV值小于設(shè)定的做空閾值（ETShort，如-5）時，視為做空信號。在滿足做空條件且成交量大于0的情況下，以開盤價賣出開空倉。當(dāng)持有空頭倉位且價格相對均線的關(guān)系發(fā)生變化（如RDV[1]大于0），且成交量大于0時，進行平倉操作。策略執(zhí)行與過濾：策略執(zhí)行前會檢查是否處于集合競價或小節(jié)休息時間，并據(jù)此決定是否跳過當(dāng)前周期（通過If(!CallAuctionFilter())Return;實現(xiàn)）。策略通過監(jiān)測價格與均線的關(guān)系以及成交量的變化，來捕捉市場趨勢的轉(zhuǎn)變點，并據(jù)此進行開倉和平倉操作。該交易策略基于價格與移動平均線之間的動態(tài)關(guān)系，通過計算相對動力值（RDV）來評估市場的做多或做空潛力。策略的執(zhí)行依賴于價格行為、均線位置以及成交量的變化，旨在捕捉趨勢的啟動和平倉時機。集合競價和小節(jié)休息時間的過濾有助于提高策略的穩(wěn)定性和可靠性。做多信號代碼：ParamsNumericETLong(5);NumericRMALen(15);VarsNumericSeriesRDV(0);NumericSeriesTDV(0);NumericSeriesNDV(0);NumericSeriesRMA(0);NumericSeriesDRD(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RMA=Average(Close,RMALen);DRD=Close-RMA;NDV=Summation(DRD,RMALen);TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;If(MarketPosition==0AndRDV[1]>ETLongAndVol>0)Buy(0,Open);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndRDV[1]<0AndVol>0)Sell(0,Open);End1.系統(tǒng)將當(dāng)前價格和MA之差定義為DRD2.計算RDV:N天DRD的加和除以DRD絕對值的加和入場條件:1.設(shè)置ETLong為入市閾值，如果RDV>ETLong,則入場做多2.設(shè)置ETShort為入市閾值，如果RDV<ETShort,則入場做空出場條件:1.如果RDV下穿0,多頭平倉2.如果RDV上穿0,空頭平倉做多系統(tǒng)代碼及解讀如下：ParamsNumericETLong(5);//聲明數(shù)值參數(shù)ETLong，初值5，設(shè)置做多參數(shù)。NumericRMALen(15);//聲明數(shù)值參數(shù)RMALen，初值15VarsNumericSeriesRDV(0);//聲明數(shù)值序列變量RDV，初值0，NDV和TDV的比值（全在均值之上100，全之下-100，圍繞均線趨近0）。NumericSeriesTDV(0);//聲明數(shù)值序列變量TDV，初值0，收盤價與15周期均值的差值絕對值的合計。NumericSeriesNDV(0);//聲明數(shù)值序列變量NDV，初值0，收盤價與15周期均值的差值的合計。NumericSeriesRMA(0);//聲明數(shù)值序列變量RMA，初值0，即15周期均值。NumericSeriesDRD(0);//聲明數(shù)值序列變量DRD，初值0，即收盤價與15周期均值的差值。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價和小節(jié)休息過濾。//初始設(shè)置RMA=Average(Close,RMALen);//15周期均值計算。DRD=Close-RMA;//收盤價與15周期均值的差值。NDV=Summation(DRD,RMALen);//15周期的差值求和。TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);//15周期的差值絕對值，求和。If(TDV>0)//假如TDV值大于0RDV=100*NDV/TDV;//NDV和TDV的比值。//多頭開倉If(MarketPosition==0AndRDV[1]>ETLongAndVol>0)//當(dāng)前沒有持倉，且前一個RDV[1]值大于5，且成交量大于0Buy(0,Open);//開盤價買入。//多頭平倉If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndRDV[1]<0AndVol>0)//當(dāng)前持有多單，且建倉數(shù)位大于0，且前一個RDV[1]小于0，且成交量大于0Sell(0,Open);//平倉。End做空信號代碼：ParamsNumericETShort(-5);NumericRMALen(15);VarsNumericSeriesRDV(0);NumericSeriesTDV(0);NumericSeriesNDV(0);NumericSeriesRMA(0);NumericSeriesDRD(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RMA=Average(Close,RMALen);DRD=Close-RMA;NDV=Summation(DRD,RMALen);TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;If(MarketPosition==0AndRDV[1]<ETShortAndVol>0)SellShort(0,Open);If(MarketPosition==-1AndRDV[1]>0AndVol>0)BuyToCover(0,Open);End做空代碼注解：//定義參數(shù)，設(shè)置初始值。ParamsNumericETShort(-5);//做空閾值參數(shù)，初值設(shè)為-5。NumericRMALen(15);//計算移動平均線的周期參數(shù)，初值設(shè)為15。//定義變量，初始化為0。VarsNumericSeriesRDV(0);//相對動力值，用于衡量價格與移動平均線的關(guān)系。NumericSeriesTDV(0);//總動力值，DRD絕對值的累加。NumericSeriesNDV(0);//凈動力值，DRD的累加。NumericSeriesRMA(0);//移動平均線，收盤價的RMALen周期移動平均。NumericSeriesDRD(0);//價格與移動平均線的差值。//開始策略邏輯。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//過濾掉集合競價和小節(jié)休息時間。//計算移動平均線。RMA=Average(Close,RMALen);//計算當(dāng)前價格與移動平均線的差值。DRD=Close-RMA;//計算DRD在RMALen周期內(nèi)的累加值，即NDV。NDV=Summation(DRD,RMALen);//計算DRD絕對值在RMALen周期內(nèi)的累加值，即TDV。TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);//當(dāng)TDV大于0時，計算RDV，即NDV與TDV的比值，用于衡量價格相對于移動平均線的強度。If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;//空頭開倉條件。//如果當(dāng)前沒有持倉，且前一個RDV值小于ETShort，且成交量大于0，則開空。If(MarketPosition==0AndRDV[1]<ETShortAndVol>0)S