中債金融-中債指數(shù)12月統(tǒng)計(jì)及分析月報(bào)

中債指數(shù)

2018年12月統(tǒng)計(jì)及分析月報(bào)

聯(lián)系人：

趙怡

+86-10-88174531

zhaoyia@chinabonc.com.cn

儀晴鶴

+86-10-88174541

yiqhichinabond.com.cn

中債指數(shù)月度走勢(shì)4

圖1：中債-新綜合指數(shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖4

表1：中債-新綜合指數(shù)指標(biāo)月度變化4

圖2：中債-新綜合指數(shù)樣本券統(tǒng)計(jì)圖（按性質(zhì)分類）5

表2:中債-新綜合指數(shù)樣本券統(tǒng)計(jì)表（按性質(zhì)分類）5

中債系列財(cái)富指數(shù)回報(bào)率6

表3:中債系列財(cái)富指數(shù)月度回報(bào)率前10名6

表4:中債系列財(cái)富指數(shù)月度回報(bào)率后10名6

表5:中債系列財(cái)富指數(shù)月度及年度回報(bào)率7

中債綠色系列債券指數(shù)月度概覽11

中債-中國綠色債券指數(shù)月度概覽11

圖3：中債-中國綠色債券指數(shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖11

表6:中債-中國綠色債券指數(shù)指標(biāo)月度變化11

圖4：中債-中國綠色債券指數(shù)樣本券行業(yè)分布圖12

表7:中債-中國綠色債券指數(shù)TOP10樣本券12

中債-中國綠色債券精選指數(shù)月度概覽13

圖5：中債-中國綠色債券精選指數(shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖13

表8:中債-中國綠色債券精選指數(shù)指標(biāo)月度變化13

圖6：中債-中國綠色債券精選指數(shù)樣本券行業(yè)分布圖14

表9:中債-中國綠色債券精選指數(shù)T0P10樣本券14

中債一中國氣候相關(guān)債券指數(shù)月度概覽15

圖7：中債-中國氣候相關(guān)債券指數(shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖15

表10：中債-中國氣候相關(guān)債券指數(shù)指標(biāo)月度變化15

圖8：中債-中國氣候相關(guān)債券指數(shù)樣本券行業(yè)分布圖16

表11：中債-中國氣候相關(guān)債券指數(shù)T0P10樣本券16

中債-興業(yè)綠色債券指數(shù)月度概覽17

圖9：中債-興業(yè)綠色債券指數(shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖17

表12:中債-興業(yè)綠色債券指數(shù)指標(biāo)月度變化17

圖10：中債-興業(yè)綠色債券指數(shù)樣本券行業(yè)分布圖18

表13:中債-興業(yè)綠色債券指數(shù)T0P10樣本券18

中債-愛建高收益?zhèn)笖?shù)月度概覽19

中債-愛建高收益?zhèn)笖?shù)月度概覽19

圖11：中債-愛建高收益?zhèn)笖?shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖19

表14:中債-愛建高收益?zhèn)笖?shù)指標(biāo)月度變化19

圖12：中債-愛建高收益?zhèn)笖?shù)樣本券行業(yè)分布圖20

圖13:中債-愛建高收益?zhèn)笖?shù)樣本券發(fā)行企業(yè)性質(zhì)分布圖20

中債指數(shù)本月動(dòng)態(tài)21

本月新發(fā)指數(shù)介紹21

本月市場(chǎng)熱點(diǎn)回顧26

圖14：中債-信用債總指數(shù)及中債-總指數(shù)（凈價(jià)總值）月度走勢(shì)圖27

中債指數(shù)使用情況28

表15:以中債指數(shù)為跟蹤標(biāo)的的公開發(fā)行產(chǎn)品情況28

表16:境內(nèi)各類基金業(yè)績基準(zhǔn)使用中債指數(shù)情況（按數(shù)量）29

表17:境內(nèi)各類基金業(yè)績基準(zhǔn)使用中債指數(shù)情況（按規(guī)模）30

中債指數(shù)編制說明（2018版）31

聲明44

中債指數(shù)月度走勢(shì)

12月份，中債指數(shù)整體上漲。具體看來，中債新綜合財(cái)富指數(shù)從上月末

186.21點(diǎn)上漲至本月末187.69點(diǎn)，漲幅0.79%。中債新綜合凈價(jià)指數(shù)從上月末

99.49點(diǎn)上漲至本月末99.95點(diǎn),漲幅0.46%。

圖1：中債-新綜合指數(shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖

表1：中債■新綜合指數(shù)指標(biāo)月度變化

80指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)期限分段2018-12-31日值2018-11-30日值

財(cái)富指數(shù)總值187.6S186.21

全價(jià)指數(shù)總值117.54116.78

凈價(jià)指數(shù)總值99.9599.49

平均市值法久期總值3.663.67

平均現(xiàn)金流法久期總值3.813.83

平均市值法凸性總值34.3033.82

平均現(xiàn)金流法凸性總值35.5235.36

平均到期收益率（%）總值3.763.88

平均基點(diǎn)價(jià)值總值0.040.04

平均待償期（年）總值4.634.68

平均派息率總值4.074.08

指數(shù)總市值（億元）總值596373.46583510.53

平均市值法到期收益率（%）總值3.673.77

圖2:中債■新綜合指數(shù)樣本券統(tǒng)計(jì)圖（按性質(zhì)分類）】

■政策性銀行債券

■地方政府債

■國債

■中期票據(jù)

■公司債券

■企業(yè)債

■商業(yè)銀行債券

■短融/超短融

政府支持機(jī)構(gòu)債

其他

表2:中債―新綜合指數(shù)樣本券統(tǒng)計(jì)表（按性質(zhì)分類）

債券性質(zhì)全價(jià)市值（億元）全價(jià)市值權(quán)重（%）

1

政策性銀行債券143A5R852409

地方政府債145790.7024.45

國債122970.6320.62

中期票據(jù)58226.189.76

公司債券38976.616.54

企業(yè)債25627.374.30

商業(yè)銀行債券21539.923.61

短融/超短融20055.943.36

政府支持機(jī)構(gòu)債16922.822.84

其他2604.440.44

總計(jì)596373.46100.00

1數(shù)據(jù)截止至2018年12月31口。

中債系列財(cái)富指數(shù)回報(bào)率

表3:中債系列財(cái)富指數(shù)月度回報(bào)率前10名

標(biāo)準(zhǔn)期限2018-12-31日2018-11-30變化率

指數(shù)名稱

分段值日值(%)

1中債?長期債券指數(shù)總值199.04193.542.84

2中債-交易所國債指數(shù)總值186.38182.482.14

3中債-10-20年國開行債券指數(shù)總值138.19135.761.79

4平安中債-10年期國開債活躍券指數(shù)總值123.01120.891.76

5中債-7-20年國開行債券指數(shù)總值132.94130.941.52

6平安中債-10年期政策性金融債活躍券指數(shù)總值127.21125.341.50

7中債710年國開行債券指數(shù)總值132.84130.891.49

中債-10年期國債及政策性銀行債綠色增強(qiáng)

8總值125.34123.531.47

指數(shù)

9中債-10年期國債期貨期限匹配金融債指數(shù)總值119.75118.081.41

10中債710年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)總值134.08132.241.39

表4:中債系列財(cái)富指數(shù)月度回報(bào)率后10名

標(biāo)準(zhǔn)期限2018-12-31日2018-11-30變化rV率-r-

指數(shù)名稱

分段值日值(%)

1中債-0-3個(gè)月國債指數(shù)總值127.08126.840.20

2中債-高收益中期票據(jù)指數(shù)總值141.85141.550.21

3中債-貨幣市場(chǎng)基金可投資債券指數(shù)總值156.01155.540.30

4中債-同業(yè)存單總指數(shù)總值123.57123.160.33

5中債-短融總指數(shù)總值170.63170.040.35

6中債-短融50指數(shù)總值166.34165.760.35

7中債-銀行間資產(chǎn)支持證券指數(shù)總值122.47122.000.38

8中債華泰紫金0-3年AAA信用債精選指數(shù)總值119.26118.780.40

9中債-浮動(dòng)利率債券指數(shù)總值176.42175.700.41

10中債-浮動(dòng)利率金融債指數(shù)總值175.45174.740.41

表5:中債系列財(cái)富指數(shù)月度及年度回報(bào)率

標(biāo)準(zhǔn)期2018年12月2018年11月年初至今回1年回報(bào)

序號(hào)指數(shù)名稱

限分段（本月）％（上月）％報(bào)率（％）率％

1中債?長期債券指數(shù)總值2.843.0816.9616.96

2中債-交易所國債指數(shù)總值2.142.0212.0212.02

3中債.10-20年國開行債券指數(shù)總值1.792.4714.8814.88

平安中債-10年期國開債活躍券指

41.762.0512.8212.82

數(shù)總值

5中債-7-20年國開行債券指數(shù)總值1.522.0513.6413.64

平安中債口0年期政策性金融債活

61.501.9613.2713.27

躍券指數(shù)息值

7中債［JO年國開行債券指數(shù)總值1.491.8212.8912.89

中債-10年期國債及政策性銀行債

811.47/1.6911.701111.7/0V

綠色增強(qiáng)指數(shù)總值

中債-10年期國債期貨期限匹配金

91.411.7812.9212.92

融債指數(shù)總值

10中債-7-10年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)總值1.391.7113.0113.01

11中債-7-10年國債指數(shù)總值1.351.218.678.67

12中債-10年期國債指數(shù)總值1.341.228.728.72

13中債-5-10年國開行債券指數(shù)總值1.341.5512.2312.23

14中債?國債總指數(shù)總值1.311.368.878.87

15中債固定利率國債指數(shù)總值1.311.368.878.87

平安中債-5-10年期國開債活躍券

11A。1.291.3611.391111.OQsQZ

指數(shù)總值

17中債510年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)總值1.281.4512.2412.24

18中債-銀行間國債指數(shù)總值1.271.338.708.70

中債-中信證券5-10年期國債活躍

11QOI/O1I.VoUnO.1IAUOa.1Inu

券指數(shù)總值

20中債-國債及政策性銀行債指數(shù)總值1.171.169.439.43

21中債?固定利率債券指數(shù)總值1.141.209.679.67

22中債總指數(shù)總值1.131.199.639.63

23中債6年期國債指數(shù)總值1.131.047.727.72

24平安中債-5年期國開債活躍券指數(shù)總值1.090.829.769.76

25中債-1-3。年利率債指數(shù)總值1.051.129.339.33

26中債-5年期金融債指數(shù)總值1.010.9210.3110.31

27中債-固定利率金融債指數(shù)總值1.001.0810.4210.42

28中債-金融債券總指數(shù)總值0.981.0610.3210.32

29中債-3-7年國開行債券指數(shù)總值0.980.9210.1510.15

30中債-5年期國債期貨期限匹配金融總值0.970.7910.1510.15

債指數(shù)

31中債.中國高等級(jí)債券指數(shù)（美元）總值1.951.383.593.59

平安中債-5年期政策性金融債活躍

320.940.729.569.56

券指數(shù)總值

33中債國開行債券總指數(shù)總值0.931.069.719.71

34中債-高收益企業(yè)債指數(shù)總值0.921.467.367.36

35中債企業(yè)債AA-指數(shù)總值0.911.467.647.64

36中債-關(guān)鍵期限國債指數(shù)總值0.900.896.696.69

37中債-中短期債券指數(shù)總值0.870.928.598.59

38中債-3-5年國開行債券指數(shù)總值0.860.699.259.25

39中債-中國高等級(jí)債券指數(shù)總值0.850.999.299.29

40中債-中國鐵路總公司債券指數(shù)總值0.821.2410.5810.58

41中債銀行間債券總指數(shù)總值0.810.978.278.27

42中債-35年期國債指數(shù)總值0.800.906.986.98

43中債?3-5年政策性金融債指數(shù)總值0.800.649.179.17

44中債-綜合指數(shù)總值0.800.968.228.22

45中債-新綜合指數(shù)總值0.800.968.218.21

46中債-農(nóng)遇亍債券總指數(shù)總值0.790.778.798.79

47中債-地方政府債指數(shù)總值0.771.037.717.71

48中債.2013年新發(fā)行債券指數(shù)總值0.750.887.647.64

49中債-七年期國債指數(shù)總值0.740.846.506.50

50中債進(jìn)出口行債券總指數(shù)總值0.740.718.578.57

51中債-3?5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)總值0.730.609.149.14

52中債-2012年新發(fā)行債券指數(shù)總值0.710.798.098.09

53中債-中國綠色債券精選指數(shù)總值0.691.049.559.55

54中債-中國氣候相關(guān)債券指數(shù)總值0.691.079.829.82

55中債-中國綠色債券指數(shù)總值0.681.029.439.43

56中債-企業(yè)債AA指數(shù)總值0.661.187.957.95

57中債」-5年迸出口行債券指數(shù)總值0.650.397.707.70

58中債-固定利率企業(yè)債指數(shù)總值0.631.028.238.23

59中債?企業(yè)債總指數(shù)總值0.631.028.238.23

60中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)總值0.620.457.827.82

61中債-高信用等級(jí)企業(yè)債指數(shù)總值0.600.988.248.24

62平安中債-可投資級(jí)信用債指數(shù)總值0.600.869.519.51

63中債-0-5年廣東省地方政府債指數(shù)總值0.560.846.746.74

64中債-企業(yè)債AAA指數(shù)總值0.560.748.768.76

65中債-1-3年衣發(fā)行債券指數(shù)總值0.550.346.92692

66中債-高信用等級(jí)新財(cái)富指數(shù)總值0.540.838.24824

67中債-企業(yè)債AA+指數(shù)總值0.540.928.17817

68中債-1-3年政策性金融債指數(shù)總值0.530.356.84684

69中債-高信用等級(jí)債券指數(shù)總值0.520.767.79779

中債-中高等級(jí)公司債利差因子指

700.510.668.09809

數(shù)總值

71中債-銀華AAA信用債指數(shù)總值0.510.698.58858

72中債T-3年國開行債券指數(shù)總值0.510.396.89689

73中債-公司債總指數(shù)總值0.500.677.12712

74中債-公司信用類債券指數(shù)總值0.500.727.37737

75中債-高信用等級(jí)中期票據(jù)指數(shù)總值0.500.748.03803

76中債-中期票據(jù)總指數(shù)總值0.500.737.97797

77中債-新中期票據(jù)總指數(shù)總值0.500.737.96796

78中債?信用債總指數(shù)總值0.490.697.44744

中債.0-5年中高等級(jí)信用債收益平

790.490.778.06806

衡指數(shù)總值

中債-中債信用增進(jìn)公司增信債券

800.470.848.22822

指數(shù)總值

81中債-短融AA指數(shù)總值0.460.596.44644

82中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)總值0.460.567.98798

83中債-商業(yè)銀行債券指數(shù)總值0.460.558.06806

中債-0-5年中高等級(jí)交易所信用債

840.450.607.44744

收益平衡指數(shù)總值

中債中信證券1-3年期國債活躍券

850.440.725.61561

指數(shù)總值

86中債?興業(yè)綠色債券指數(shù)總值0.440.527.77777

87中債-浮動(dòng)利率債券指數(shù)總值0.410.537.27727

88中債-浮動(dòng)利率金融債指數(shù)總值0.410.537.27727

中債-華泰紫金0-3年AAA信用債精

890.400.476.85685

選指數(shù)總值

90中債銀行間資產(chǎn)支持證券指數(shù)總值0.380.948.26826

91中債?短融50指數(shù)總值0.350.435.43543

92中債-短融總指數(shù)總值0.350.375.08508

93中債-同業(yè)存單總指數(shù)總值0.330.304.84484

中債貨幣市場(chǎng)基金可投資債券指總值

940.300.334.72472

數(shù)

95中債-高收益中期票據(jù)指數(shù)總值0.21-0.64-0.02-0.02

96中債-0-3個(gè)月國債指數(shù)總值0.200.162.87287

注：該表中回報(bào)率數(shù)據(jù)相同或?yàn)?的情況與小數(shù)保留位數(shù)有關(guān)。

中債綠色系列債券指數(shù)月度概覽

中債-中國綠色債券指數(shù)月度概覽

圖3:中債■中國綠色債券指數(shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖

表6:中債■中國綠色債券指數(shù)指標(biāo)月度變化

指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)期限分段2018-12-31曰值2018-11-30日值

財(cái)富指數(shù)總值157.3€156.29

全價(jià)指數(shù)總值107.17106.70

凈價(jià)指數(shù)總值100.52100.21

平均市值法久期總值3.773.85

平均現(xiàn)金流法久期總值4.004.08

平均市值法凸性總值30.3531.12

平均現(xiàn)金流法凸性總值32.5733.48

平均到期收益率（%）總值4.124.21

平均基點(diǎn)價(jià)值總值0.040.04

平均待償期（年）總值4.844.96

平均派息率總值4.604.62

指數(shù)總市值（億元）總值28173.8427441.04

平均市值法到期收益率（%）總值3.984.11

綠色占比（%）總值92.2592.23

圖4:中債―中國綠色債券指數(shù)樣本券行業(yè)分布圖

■綜合

■有色金屬

?銀行

■醫(yī)藥生物

■休閑服務(wù)

■商業(yè)貿(mào)易

?汽車

■農(nóng)林牧漁

■交通運(yùn)輸

■建筑裝飾

■機(jī)械設(shè)備

■化工

■公用事業(yè)

■非銀金融

■房地產(chǎn)

電子

電氣設(shè)備

地方政府債

采掘

表7:中債■中國綠色債券指數(shù)TOP10樣本券

債券代碼債券簡稱流通場(chǎng)所債券性質(zhì)市值權(quán)重(％)

18興業(yè)綠色金融

1828014銀行間債券市場(chǎng)商業(yè)銀行債券1.08

01

128021912鐵道03銀行間債券市場(chǎng)政府支持機(jī)構(gòu)債0.82

148017414鐵道01銀行間債券市場(chǎng)政府支持機(jī)構(gòu)債0.81

138024113鐵道01銀行間債券市場(chǎng)政府支持機(jī)構(gòu)債0.76

10155300615鐵道MTN001銀行間債券市場(chǎng)中期票據(jù)0.75

10145300914鐵道MTN001銀行間債券市場(chǎng)中期票據(jù)0.74

128017512鐵道01銀行間債券市場(chǎng)政府支持機(jī)構(gòu)債0.74

118016411鐵道08銀行間債券市場(chǎng)政府支持機(jī)構(gòu)債0.74

138025413鐵道04銀行間債券市場(chǎng)政府支持機(jī)構(gòu)債0.74

178001017鐵道01銀行間債券市場(chǎng)政府支持機(jī)構(gòu)債0.74

2數(shù)據(jù)裁止至2018年12月31行業(yè)分類數(shù)據(jù)來源Wind資訊。

中債-中國綠色債券精選指數(shù)月度概覽

圖5:中債■中國綠色債券精選指數(shù)（財(cái)富總值）月度走勢(shì)圖

表8:中債■中國綠色債券精選指數(shù)指標(biāo)月度變化

指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)期限分段2018-12-31日值2018-11-30日值