2024年全國中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試高頻題附答案712

全國中級(jí)銀行從業(yè)資格考試重點(diǎn)試題精編

注意事項(xiàng)：

1.全卷采用機(jī)器閱卷，請(qǐng)考生注意書寫規(guī)范：考試時(shí)間為120分鐘。

:2.在作答前，考生請(qǐng)將自己的學(xué)校、姓名、班級(jí)、準(zhǔn)考證號(hào)涂寫在試卷和答

題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛笠填涂；非選擇題部分必須使用黑色簽字笆書寫，字體

工整，筆跡清楚。

4.請(qǐng)按照題號(hào)在答題卡上與題目對(duì)應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域

j書寫的答案無效：在草稿紙、試卷上答題無效。

密

!（參考答案和詳細(xì)解析均在試卷末尾）

一、選擇題

??

zi1、下列選項(xiàng)中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的

孑i定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

卡：A.歐式期權(quán)定價(jià)模型

B.投資組合原理

ic.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

iD.套利定價(jià)模型

12、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

5B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加

i利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

c.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

i?健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

??

兇力3、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

金9A.經(jīng)營和收益

IB.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

1C.經(jīng)營和管理

iD.風(fēng)險(xiǎn)和收益

i4、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒〃問題已經(jīng)

|成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措

施。

iA.金融穩(wěn)定理事會(huì)

1B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

恬

D.巴塞爾委員會(huì)

5、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.損失事件

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

6.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)

險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28口對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量

規(guī)則（征求意見稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

相關(guān)背景-近些來，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為了

增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)

2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，銀監(jiān)會(huì)起草了《衍

生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)廉規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）。《規(guī)則》借鑒國

際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了

衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義及計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確

定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件

兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建

立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收維和存儲(chǔ)能力，

保證衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及

流程，并且明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。

根據(jù)上述案例描述，回答下列6小題。

下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯(cuò)誤的是（）。

A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

B.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用

內(nèi)部模型法

7、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5%

B.10.5%

C.11.5%

D.5.5%

8、電腦“千年蟲〃的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

9、客戶信用評(píng)級(jí)是（）對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶

10、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是

（）。

A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管由控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管區(qū)控、提高透明度

11、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）o

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

12、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的

信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%,表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。

則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

13、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交

易的金融工具和商品頭寸

14、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）o

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率

15、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備

至少年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用

年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6：5

16、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)

敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法

17、下列指標(biāo)不屬于商,業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.收益波動(dòng)率

D.資本充足率

18、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)

期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

19、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之?

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)〃的對(duì)抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情

況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

20、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

21、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析，下列說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

B.-制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律

D.良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性

22、以下（）屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.柜員為實(shí)名客戶開立賬戶

B.有價(jià)單據(jù)實(shí)行專人管理、柜員領(lǐng)用

C.定期核對(duì)賬務(wù)

D.管庫員單人出入庫房

23、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）?

A.內(nèi)部模型法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

24、下列指標(biāo)不屬于商,業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

B.收益波動(dòng)率

C.每股收益增長率

D.資本充足率

25、下列各項(xiàng)中，美于我國對(duì)資本充足率要求的說法不王確的是（）。

A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對(duì)一、二類銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)

管干預(yù)措施

B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)

算方法

C.資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操

作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

D.一級(jí)資本充足率=（一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

26、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等

方面的相對(duì)獨(dú)立性

B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外

C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上

D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作

27、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

28、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括

實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)

的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)

先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

29、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

30、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報(bào)

告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查

C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

31、2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部

總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為

業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺

口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

6月5口，A銀行口間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)

致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。

5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。

日期2013年全行備付金總行備付金總存款

5月30日3506023000

6月1日2807523250

6月2日2606523100

6月3日3307023050

6月4日3406622990

6月5日230-3022800

6月6日33010022950

6月7日35012022900

6月8日33090229S0

6月9日4008023050

6月10日3758522960

6月11日380SS22990

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王"氣氛升溫，

隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%,各期限利率全面上升，"錢荒”進(jìn)一步升級(jí)c

根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。

LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定

的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動(dòng)性需求。（單選題）

A.10

B.20

C.60

D.30

32、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門

B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

33、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測(cè)期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位

C.預(yù)測(cè)期間的長短是壓力測(cè)試的重要考慮因素

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位

34、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的

以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左

35、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.減低風(fēng)險(xiǎn)暴露

36、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是（）。

A.收益率曲線的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

37、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元,稅率為20%,

資本預(yù)期收益率為5%,則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000

38、高級(jí)計(jì)量法（AMA）不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

框架，下列不屬于其作用的是（）。

A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段

C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率

39、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低（）。

A.居民儲(chǔ)蓄

B.同業(yè)存款

（:?財(cái)政存款

D.企業(yè)存款

40、對(duì)于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化？

41、某商業(yè)銀行持有100C萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期

空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300

42、下列屬于內(nèi)部控制第一類目標(biāo)的是（

A.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表

B.涉及對(duì)「企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性

43、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行

的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱

44、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)驗(yàn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。

0.方差-協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

0.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對(duì)"肥尾"現(xiàn)象加以考慮

0.蒙特卡洛模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)

0.蒙特卡洛模擬法通過設(shè)置消減因子（DecayFactor）匕使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做

出反應(yīng)

A.團(tuán)和0

B.B和團(tuán)

C.團(tuán)和團(tuán)

D.只有團(tuán)

45、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）o

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置

權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)

的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

46、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布

C.認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率足很小的且相互獨(dú)立的

D.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

47、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)

管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率

48、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析

被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息

C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括:

統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整

改進(jìn)度和情況

49、2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)

理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%,匕經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部

門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大,

必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)

致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。

5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。

表6—1

全行備總行備總存款

日期付金打金

2013年

5月303505023000

日

6月1日2807523250

6月2日2605523100

6月3日3307023050

6月4日3405622990

6月5日230-3022800

6月6日33010022950

6月7日35012022900

6月8日3309022980

6月9日4003023050

6月103758522960

日

6月11380B822990

日

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)“平頭寸、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，

隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到11.44%,各期限利寶全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級(jí)。

根據(jù)以上案例描述，回答下列試題。

LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定

的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動(dòng)性需求。

A.10

B.20

C.60

D.30

50、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（)o

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

二、多選題

51、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部

總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為

業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口

太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

6月5日，該銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)

致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11FI該銀行備

付金情況參見下表。

5月30日至6月11日Afg行備付金情況

全行備付金總行備付金息存款

日期201年

5月30日3506023CXX)

6月1日2807523250

6月2日2606523100

6月3日3307023050

6月4日3406622990

6月5日230-3022800

6月6日33010022950

6月7日35012022900

6月8日3309022980

6月9日4008023050

6月10日3758522960

6月11日3808822990

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)“平頭寸、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，

隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到12.44%,各期限利率全面上升，“錢荒〃進(jìn)一步升級(jí)。

根據(jù)上述案例描述，回答下列試題。

LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定

的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這曲資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動(dòng)性需求。（單項(xiàng)選擇題）

A.5

B.10

C.20

D.30

52、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個(gè)人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者

53、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

A.員工的必要知識(shí)不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐

54、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B海日

C.每月

D.每季

55、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收

入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級(jí)類貸款

56、核心一級(jí)資本工具的今格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清

償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前

57、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，

其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

C.建立多層次的流動(dòng)性屏障

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

58、如表5—1所示，兄?9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，阻?9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的。

系數(shù)。

表5-1產(chǎn)品線數(shù)據(jù)表億元

產(chǎn)品線工(-9xfi-f)

2007年10

2008年-5

2009年5

用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）億元。

A.5

B.10

C.15

D.20

59、通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波

動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個(gè)月

中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）美元之間。

A.1.565?1.750

B.1.590-1.G90

Cl.615~l.665

D.1.540?1.740

60、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過改善內(nèi)部控制來避免

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到根行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

61、2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部

總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為

業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺

口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)

致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。

5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。

日期2013年全行備付金總行備付金總存款

5月30日3506023000

6月1日2807523250

6月2日2606523100

6月3日3307023050

6月4日3406622990

6月5日230-3022800

6月6日33010022950

6月7日35012022900

6月3日3309022980

6月9日4008023050

6月10日3758522960

6月11日380SS22990

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王〃氣氛升溫，

隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%,各期限利率全面上升，"錢荒”進(jìn)一步升級(jí),

根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。

G月6日后，A銀行在“錢荒〃中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是（）。（單選題）

A.同業(yè)交易對(duì)手單一

B.未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大

C.在央行的備付金不足

D.利率迅速飆升到13.44%,市場(chǎng)同業(yè)“現(xiàn)金為王〃

62、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%?5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性

風(fēng)［險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或"赤字〃與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理

預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求

63、下列說法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)「業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵

64、下面關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，說法錯(cuò)誤的是（）。

A.采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由

監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級(jí)法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率.、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限

C.對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露

分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分

65、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（兄

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

66、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)和收益

D.經(jīng)營和管理

67、資本充足率壓力測(cè)試框架以（）風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

A.多重

B.單一

C.個(gè)別

D.集中

68、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先

排序。

A.合規(guī)部門

B.茶事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

69、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)

70、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例一一全球曼氏金融破產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)事件：

2011年10月31日，擁有長達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商一一全球岐氏金融控股公

司（以下簡稱“全球曼氏金融"）向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。

相關(guān)背景：

2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)

行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球

曼氏金融“看中〃因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入

來自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望

賺得利差。短短兒個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，

2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25H，全球

曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)L91億美元，創(chuàng)

歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48%。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)

已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗

后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。

根據(jù)以上案例描述，回答卜列小題。

全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶

來的三個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)是（（單選題）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

71、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

72、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確H勺是（）。

A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

73、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)夕亍和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序

C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)債權(quán)人利益

74、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特K洛模擬法

75、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性

覆蓋率規(guī)定的（）日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20

76、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是()。

A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)

B.對(duì)我國公共部門實(shí)體的債權(quán)

C.個(gè)人住房抵押貸款

D.對(duì)于一般企業(yè)的債權(quán)

77、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理：可操作性相對(duì)較弱

C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

78、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要

工作內(nèi)容這是指(?)o

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則？

79、原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于()。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

80、高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的?種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

框架，下列不屬于其作用妁是0。

A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段

C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率

81、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

()。

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的

準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交

易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

82、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是()。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)?

83、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

84、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來衡量（）變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)

85、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金

融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

86、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，

單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬

87、關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。

A.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.國家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個(gè)人一般不會(huì)遭受國家風(fēng)險(xiǎn)

88、（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的

規(guī)模和效率。

A.客戶信用評(píng)級(jí)

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查

89、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其

資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。

A.不變

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.降低

90、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會(huì)報(bào)告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年

91、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)

敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法

92、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A.10%

B.15%

C.25%

D.40%

93、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)

D.自然災(zāi)害等

94、缺I」分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值

95、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）o

A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

96、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定

97、"未按審批時(shí)所附的限制性條款發(fā)放貸款〃屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

98、正態(tài)分布的圖形特征是（）。

A.左高右低

B.中間高，兩邊低，左右對(duì)稱

C.右高左低

D.中間低，兩邊高，左右對(duì)稱

99、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率

B.?般信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)

100、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押

參考答案與解析

1、答案：C

本題解析：

威廉?夏普等人在1964年提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM),揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)

險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定最關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

2、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。風(fēng)險(xiǎn)管

理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本

職能.也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。②風(fēng)險(xiǎn)管理從根木上改變了商業(yè)銀行的

經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益桎匹配

的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變；從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式

轉(zhuǎn)變；從側(cè)重于對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的模式轉(zhuǎn)變。③風(fēng)

險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。④健全的風(fēng)

險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。⑤風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不

僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

3、答案：B

本題解析：

壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史

情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無論采用哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營

和風(fēng)險(xiǎn)的特征。

4、答案：A

本題解析：

金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)于2011年11月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施

并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。

5、答案：D

本題解析：

表5-3操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容示例

報(bào)告要索主要內(nèi)容

叫Q狀況通常果川風(fēng)陶施圖（RN未列明經(jīng)評(píng)彷后,商業(yè)做行所而物的

風(fēng)險(xiǎn)狀況

各靈播作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生及率卬摘失境校.以反映當(dāng)前的掇n風(fēng)冷水平和產(chǎn)席程度

的當(dāng)期發(fā)生的女大掾作風(fēng)齡步件進(jìn)行分析,至少包括小件的M本情況,發(fā)"的

大球作風(fēng)險(xiǎn)中件

摩因.可能或并已經(jīng)造成的損失,將要采取的控制或櫛改遇搦施

列明3期發(fā)生的期失力件,吸要包括內(nèi)部搬失小件.也應(yīng)該包括外部加失巾件.

報(bào)失事件

以防止謨美小件在本做行再次發(fā)4

對(duì)于各大風(fēng)險(xiǎn)狀況,報(bào)告應(yīng)用喇不同至P風(fēng)齡的濟(jì)囚,JC中.“業(yè)務(wù)送井常切相

美的風(fēng)險(xiǎn)透閃.如系統(tǒng)升級(jí).毀井收購等.應(yīng)引起僅業(yè)做行的盛度4一

誘因。耗制措施外時(shí)以階誘因.妝告制提出相關(guān)的應(yīng)時(shí)建議,?括解禁風(fēng)險(xiǎn)故略、改善責(zé)卒的分

配.副帙風(fēng)舲管局資源曹71,加強(qiáng)業(yè)務(wù)”官竹理等

時(shí)可X博的探竹風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)住議通過何仲0W1」1府低商業(yè)拗行曲餐的掾fl風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)健風(fēng)險(xiǎn)指M報(bào)告應(yīng)的區(qū)齡指鈾的變化情況.，理侑的臥離等做出分析和“畀

報(bào)告應(yīng)仰對(duì)風(fēng)修的變動(dòng)情配評(píng)彷資本的充足狀況,并梃出改進(jìn)建議

貴本俯況

報(bào)告還應(yīng)對(duì)資本根年的樂力測(cè)試必果進(jìn)行分析,以?定陵F的安全性和準(zhǔn)?性

6^答案：D

本題解析：

選項(xiàng)D,對(duì)于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，

可以采用標(biāo)準(zhǔn)法。

7、答案：C

本題解析：

2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要

性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于13.5%和4.5%。

8、答案：C

本題解析：

在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險(xiǎn)是電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額

費(fèi)用。

9、答案：A

本題解析：

客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大

小。

10、答案：A

本題解析：

在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了“管法人、

管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與

監(jiān)管’實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。

11、答案：c

本題解析：

商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)改正并且正確處理投訴

和批評(píng)至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)

對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，

通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值。商皿銀行

應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。選項(xiàng)3風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和

判斷投訴的起因、規(guī)模、趨豹、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的用關(guān)性，但無法做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。

12、答案：D

本題解析：

權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加

權(quán)資產(chǎn)之和。在計(jì)量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除相應(yīng)

的減值準(zhǔn)備，然后乘以各自的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候，應(yīng)該

將表外項(xiàng)H名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量

風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是50x75%+200x20%

K75%=65.5（億元）。

13、答案：A

本題解析：

B項(xiàng)，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制：C項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸

包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；D項(xiàng)，交易賬戶

記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工

具和商品頭寸。

14、答案：U

本題解析：

風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)表示為資聲質(zhì)量從前期到本期變化的比率，故此題選擇D選項(xiàng)。

15、答案：A

本題解析：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)各類操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的實(shí)施前提條件進(jìn)行了明確規(guī)

定，采用高級(jí)計(jì)量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其中對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備

至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損

失數(shù)據(jù)。

16、答案：D

本題解析：

高級(jí)計(jì)量法風(fēng)險(xiǎn)敏感度高，具有資本激勵(lì)和管理激勵(lì)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)

結(jié)合，有助于展示銀行風(fēng)險(xiǎn)管理成效。

17、答案：D

本題解析：

收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動(dòng)率、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長率

等。

18、答案：B

本題解析：

根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/

各項(xiàng)存款xlOO%=(43+11)/2138xl00%=2.53%o

19.答案：C

本題解析：

A項(xiàng)，制定危機(jī)管理規(guī)劃是改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐之一：B項(xiàng)，傳統(tǒng)上，

商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗

行動(dòng)，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友〃；D項(xiàng)，無論聲譽(yù)危機(jī)何時(shí)發(fā)生，

商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃時(shí)，很多潛在風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效處理,

因此，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值。

20、答案：B

本題解析：

建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。

21、答案：C

本題解析：

感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解

各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。

22、答案：D

小題解析：

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