2025年特許金融分析師流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)試題及答案

2025年特許金融分析師流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)試題及答案姓名：____________________

一、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.下列哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是：

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)或負(fù)債無法在合理的時(shí)間內(nèi)以合理價(jià)格進(jìn)行買賣的風(fēng)險(xiǎn)。

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來源于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表。

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分為流動(dòng)性短缺風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性過剩風(fēng)險(xiǎn)。

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性沒有影響。

3.以下哪些措施有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

A.增加資本充足率

B.加強(qiáng)流動(dòng)性管理

C.提高資產(chǎn)質(zhì)量

D.減少杠桿率

4.以下關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率（LiquidityCoverageRatio,LCR）的描述，正確的是：

A.LCR是衡量金融機(jī)構(gòu)短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。

B.LCR要求金融機(jī)構(gòu)在30天內(nèi)能覆蓋其凈現(xiàn)金流出。

C.LCR的計(jì)算不包括衍生品。

D.LCR的比率要求為100%。

5.以下關(guān)于凈穩(wěn)定資金比率（NetStableFundingRatio,NSFR）的描述，正確的是：

A.NSFR是衡量金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。

B.NSFR要求金融機(jī)構(gòu)在一年內(nèi)能覆蓋其凈現(xiàn)金流出。

C.NSFR的計(jì)算不包括衍生品。

D.NSFR的比率要求為100%。

6.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，正確的是：

A.風(fēng)險(xiǎn)分散原則

B.風(fēng)險(xiǎn)隔離原則

C.風(fēng)險(xiǎn)控制原則

D.風(fēng)險(xiǎn)自留原則

7.以下哪些屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部工具？

A.流動(dòng)性緩沖

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中度控制

D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

8.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具，正確的是：

A.國(guó)債

B.商業(yè)票據(jù)

C.金融衍生品

D.股票

9.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的描述，正確的是：

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理要求日益嚴(yán)格。

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)定期披露流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息。

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管主要依靠現(xiàn)場(chǎng)檢查。

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管主要依靠非現(xiàn)場(chǎng)檢查。

10.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，正確的是：

A.國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求一致。

B.國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求存在差異。

C.國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求逐漸趨同。

D.國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求逐漸降低。

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)無法滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)僅與金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)，與市場(chǎng)環(huán)境無關(guān)。（）

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是確保金融機(jī)構(gòu)在任何情況下都不會(huì)出現(xiàn)資金短缺。（）

4.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是衡量金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的兩種主要指標(biāo)。（）

5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部工具主要包括流動(dòng)性緩沖、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中度控制。（）

6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具主要包括國(guó)債、商業(yè)票據(jù)和金融衍生品。（）

7.信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立的，不會(huì)相互影響。（）

8.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要目的是確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（）

9.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保持充足的流動(dòng)性緩沖，以應(yīng)對(duì)可能的市場(chǎng)波動(dòng)。（）

10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐是建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告等環(huán)節(jié)。（）

三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）

1.簡(jiǎn)述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要類型及其特點(diǎn)。

2.解釋流動(dòng)性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）的計(jì)算方法及其在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。

3.闡述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)部工具和外部工具，并比較它們的優(yōu)缺點(diǎn)。

4.分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的趨勢(shì)及其對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響。

四、論述題（每題10分，共2題）

1.論述在全球金融市場(chǎng)中，金融危機(jī)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響及其防范措施。

2.結(jié)合當(dāng)前金融市場(chǎng)的實(shí)際情況，探討金融機(jī)構(gòu)如何通過流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提高自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

五、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類？

A.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是：

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理只關(guān)注資產(chǎn)流動(dòng)性，不關(guān)注負(fù)債流動(dòng)性。

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是確保金融機(jī)構(gòu)在任何情況下都不會(huì)出現(xiàn)資金短缺。

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和報(bào)告。

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要任務(wù)是減少金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債規(guī)模。

3.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部工具？

A.流動(dòng)性緩沖

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中度控制

D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

4.以下關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率（LCR）的說法，正確的是：

A.LCR是衡量金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。

B.LCR要求金融機(jī)構(gòu)在30天內(nèi)能覆蓋其凈現(xiàn)金流出。

C.LCR的計(jì)算不包括衍生品。

D.LCR的比率要求為100%。

5.以下關(guān)于凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）的說法，正確的是：

A.NSFR是衡量金融機(jī)構(gòu)短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。

B.NSFR要求金融機(jī)構(gòu)在一年內(nèi)能覆蓋其凈現(xiàn)金流出。

C.NSFR的計(jì)算不包括衍生品。

D.NSFR的比率要求為100%。

6.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，正確的是：

A.風(fēng)險(xiǎn)分散原則

B.風(fēng)險(xiǎn)隔離原則

C.風(fēng)險(xiǎn)控制原則

D.風(fēng)險(xiǎn)自留原則

7.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具？

A.國(guó)債

B.商業(yè)票據(jù)

C.金融衍生品

D.房地產(chǎn)

8.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的描述，正確的是：

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求日益嚴(yán)格。

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)定期披露流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息。

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管主要依靠現(xiàn)場(chǎng)檢查。

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管主要依靠非現(xiàn)場(chǎng)檢查。

9.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，正確的是：

A.國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求一致。

B.國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求存在差異。

C.國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求逐漸趨同。

D.國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求逐漸降低。

10.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，正確的是：

A.建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

B.保持充足的流動(dòng)性緩沖。

C.減少金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債規(guī)模。

D.以上都是。

試卷答案如下

一、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.A

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)或負(fù)債無法在合理的時(shí)間內(nèi)以合理價(jià)格進(jìn)行買賣的風(fēng)險(xiǎn)，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)不同。

2.ABC

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來源于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表，分為流動(dòng)性短缺風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性過剩風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性有重要影響。

3.ABCD

解析思路：增加資本充足率、加強(qiáng)流動(dòng)性管理、提高資產(chǎn)質(zhì)量和減少杠桿率都是降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。

4.ABC

解析思路：LCR是衡量金融機(jī)構(gòu)短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，要求金融機(jī)構(gòu)在30天內(nèi)能覆蓋其凈現(xiàn)金流出，計(jì)算時(shí)包括衍生品。

5.ABCD

解析思路：NSFR是衡量金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，要求金融機(jī)構(gòu)在一年內(nèi)能覆蓋其凈現(xiàn)金流出，計(jì)算時(shí)包括衍生品。

6.ABC

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)隔離和風(fēng)險(xiǎn)控制的原則，以降低整體風(fēng)險(xiǎn)。

7.ABC

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部工具包括流動(dòng)性緩沖、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中度控制，而信用風(fēng)險(xiǎn)控制不屬于內(nèi)部工具。

8.ABC

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具包括國(guó)債、商業(yè)票據(jù)和金融衍生品，股票不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具。

9.ABC

解析思路：監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管日益嚴(yán)格，要求金融機(jī)構(gòu)定期披露流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息，監(jiān)管方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查。

10.ABCD

解析思路：國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求存在差異，但趨勢(shì)是逐漸趨同，最佳實(shí)踐包括建立完善的管理體系、保持充足的流動(dòng)性緩沖和減少負(fù)債規(guī)模。

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.×

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)或負(fù)債無法在合理的時(shí)間內(nèi)以合理價(jià)格進(jìn)行買賣的風(fēng)險(xiǎn)，與市場(chǎng)環(huán)境有關(guān)。

2.×

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理既關(guān)注資產(chǎn)流動(dòng)性，也關(guān)注負(fù)債流動(dòng)性，兩者都需得到有效管理。

3.×

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不僅關(guān)注資金短缺，還包括流動(dòng)性過剩的風(fēng)險(xiǎn)，以及如何有效利用流動(dòng)性。

4.√

解析思路：LCR和NSFR都是衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，LCR關(guān)注短期流動(dòng)性，NSFR關(guān)注長(zhǎng)期流動(dòng)性。

5.√

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部工具確實(shí)包括流動(dòng)性緩沖、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中度控制。

6.√

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具確實(shí)包括國(guó)債、商業(yè)票據(jù)和金融衍生品。

7.×

解析思路：信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互關(guān)聯(lián)的，兩者都可能對(duì)金融機(jī)構(gòu)造成損失。

8.√

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要目的是確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

9.√

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保持充足的流動(dòng)性緩沖，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

10.√

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐確實(shí)包括建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、保持充足的流動(dòng)性緩沖和減少負(fù)債規(guī)模。

三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）

1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要類型及其特點(diǎn)：

-市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指市場(chǎng)交易不活躍，資產(chǎn)難以在合理價(jià)格和時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

-資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指金融機(jī)構(gòu)持有的資產(chǎn)無法在合理時(shí)間內(nèi)以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

-負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債在到期時(shí)無法以合理成本償還的風(fēng)險(xiǎn)。

-特定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指由于特定事件或市場(chǎng)條件變化導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）的計(jì)算方法及其在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用：

-LCR計(jì)算方法：LCR=高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)/凈現(xiàn)金流出量。

-NSFR計(jì)算方法：NSFR=可用穩(wěn)定資金/凈現(xiàn)金流出量。

-作用：LCR和NSFR是衡量金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性狀況。

3.流