特許金融分析師考試示例題及答案

特許金融分析師考試示例題及答案姓名：____________________

一、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.以下哪些屬于金融市場(chǎng)的參與者？

A.金融機(jī)構(gòu)

B.企業(yè)

C.政府機(jī)構(gòu)

D.個(gè)人投資者

2.以下哪些屬于金融衍生品？

A.期權(quán)

B.股票

C.債券

D.外匯

3.以下哪些屬于投資組合管理的基本原則？

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.長(zhǎng)期投資

C.成本效益

D.價(jià)值投資

4.以下哪些屬于財(cái)務(wù)報(bào)表？

A.利潤(rùn)表

B.資產(chǎn)負(fù)債表

C.現(xiàn)金流量表

D.所有者權(quán)益變動(dòng)表

5.以下哪些屬于宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)？

A.GDP

B.CPI

C.失業(yè)率

D.匯率

6.以下哪些屬于固定收益產(chǎn)品？

A.債券

B.股票

C.優(yōu)先股

D.投資基金

7.以下哪些屬于股票市場(chǎng)的基本分析指標(biāo)？

A.市盈率

B.市凈率

C.股息率

D.股價(jià)

8.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的方法？

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

9.以下哪些屬于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)？

A.中國(guó)人民銀行

B.證監(jiān)會(huì)

C.保監(jiān)會(huì)

D.外匯管理局

10.以下哪些屬于金融市場(chǎng)的功能？

A.資源配置

B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理

D.信息傳遞

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.金融市場(chǎng)的參與者包括所有參與金融交易的個(gè)人和機(jī)構(gòu)。（）

2.金融衍生品的價(jià)值依賴于其標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值。（）

3.投資組合管理的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)收益最大化。（）

4.財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益變動(dòng)表反映了公司在一定時(shí)期內(nèi)所有者權(quán)益的變化。（）

5.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的GDP是指國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，它是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總量的指標(biāo)。（）

6.固定收益產(chǎn)品通常具有較高的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗鼈兊氖找媸枪潭ǖ?。（?/p>

7.股票市場(chǎng)的基本分析指標(biāo)中，市盈率（PE）是衡量股票價(jià)格與每股收益之間關(guān)系的指標(biāo)。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)管理的方法包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受。（）

9.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)是確保金融市場(chǎng)公平、透明和穩(wěn)定。（）

10.金融市場(chǎng)的功能之一是促進(jìn)信息的流通和傳遞，有助于投資者做出更明智的決策。（）

三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）

1.簡(jiǎn)述投資組合管理的三個(gè)主要目標(biāo)。

2.解釋財(cái)務(wù)報(bào)表中的現(xiàn)金流量表的主要內(nèi)容。

3.描述宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)金融市場(chǎng)可能產(chǎn)生的影響。

4.說(shuō)明什么是資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），并簡(jiǎn)要闡述其應(yīng)用。

四、論述題（每題10分，共2題）

1.論述在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，如何通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理策略來(lái)降低投資組合的波動(dòng)性。

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析金融市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的影響，并探討金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)這些影響。

五、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.以下哪個(gè)不是金融市場(chǎng)的參與者？

A.銀行

B.保險(xiǎn)公司

C.中央政府

D.外國(guó)投資者

2.以下哪個(gè)不是金融衍生品？

A.期貨

B.期權(quán)

C.股票

D.利率互換

3.以下哪個(gè)不是投資組合管理的基本原則？

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.成本效益

C.投資期限

D.資產(chǎn)配置

4.以下哪個(gè)不是財(cái)務(wù)報(bào)表？

A.利潤(rùn)表

B.資產(chǎn)負(fù)債表

C.現(xiàn)金流量表

D.投資回報(bào)表

5.以下哪個(gè)不是宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)？

A.GDP

B.CPI

C.PMI

D.股票指數(shù)

6.以下哪個(gè)不是固定收益產(chǎn)品？

A.債券

B.股票

C.優(yōu)先股

D.投資基金

7.以下哪個(gè)不是股票市場(chǎng)的基本分析指標(biāo)？

A.市盈率

B.市凈率

C.股息率

D.股票交易量

8.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的方法？

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)增加

9.以下哪個(gè)不是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)？

A.中國(guó)人民銀行

B.證監(jiān)會(huì)

C.工業(yè)和信息化部

D.商務(wù)部

10.以下哪個(gè)不是金融市場(chǎng)的功能？

A.資源配置

B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理

D.信息保密

試卷答案如下

一、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.ABCD

2.A

3.ABCD

4.ABCD

5.ABC

6.ACD

7.ABC

8.ABC

9.ABC

10.ABCD

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.√

2.√

3.×

4.√

5.√

6.×

7.√

8.√

9.√

10.√

三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）

1.投資組合管理的三個(gè)主要目標(biāo)是：風(fēng)險(xiǎn)最小化、收益最大化、投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。通過(guò)資產(chǎn)配置、投資策略調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)。

2.現(xiàn)金流量表的主要內(nèi)容反映了公司在一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況，包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。

3.宏觀經(jīng)濟(jì)政策可能通過(guò)利率調(diào)整、財(cái)政刺激或貨幣供應(yīng)量控制等方式影響金融市場(chǎng)。例如，擴(kuò)張性政策可能導(dǎo)致股價(jià)上漲，而緊縮性政策可能導(dǎo)致股價(jià)下跌。

4.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）是一種用來(lái)估算資產(chǎn)預(yù)期收益率的模型。它認(rèn)為，資產(chǎn)的預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率加上該資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)。CAPM在投資組合管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中廣泛應(yīng)用。

四、論述題（每題10分，共2題）

1.在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，降低投資組合波動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括：