金融風(fēng)險(xiǎn)管理5.ppt

1、第五章 其他風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,第一節(jié) 流動性風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 第三節(jié) 法律風(fēng)險(xiǎn)/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 第四節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,第一節(jié) 流動性風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,一.保持資產(chǎn)的流動性 建立一級準(zhǔn)備（現(xiàn)金）和二級準(zhǔn)備（短期證券） 提高資產(chǎn)的流動性（證券化、出售固定資產(chǎn)再回租） 二.保持負(fù)債的流動性 增加主動型負(fù)債（大額存單、債券、拆借、回購、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)等） 存款品種的創(chuàng)新 通過開展其他業(yè)務(wù)帶動存款 三.資產(chǎn)和負(fù)債流動性的綜合管理 期限或流動性的匹配,第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,一.提高管理的科學(xué)性和先進(jìn)性 管理體制：“金字塔”到“矩陣或扁平” 管理機(jī)制：“以物為本”到“以

2、人為本” 管理手段：現(xiàn)代信息技術(shù) 管理制度：內(nèi)控制度 二.完善管理和業(yè)務(wù)的技術(shù)系統(tǒng) 管理信息系統(tǒng) 電子銀行系統(tǒng) 網(wǎng)上銀行系統(tǒng) 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的安全,第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,三.完善人力資源管理制度 完善內(nèi)控制度中對人的控制 把好入口和選拔任用關(guān) 相互牽制制約機(jī)制 輪崗和休假機(jī)制 離任審計(jì)機(jī)制 加強(qiáng)對人的培養(yǎng)和教育 品行操守 職業(yè)道德,第三節(jié) 法律風(fēng)險(xiǎn)/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,一.建設(shè)合規(guī)、遵法守法文化 二.加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) 三.針對法律風(fēng)險(xiǎn)要做到： 把好簽訂合同關(guān) 仔細(xì)簽訂對外合同及與雇員的合同。 把好履行合同關(guān) 認(rèn)真履行有關(guān)合同。 建立科學(xué)的履約和管理結(jié)構(gòu) 履約主體明確； 履約責(zé)任明確；

3、 履約程序明確； 違約處理機(jī)制明確。,第四節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,一.建立國家風(fēng)險(xiǎn)評級與報(bào)告制度 直接采用有關(guān)機(jī)構(gòu)的國家風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果 自己對對象國的國家風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評級 編制對對象國的國家風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 二.建立國家風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制 依據(jù)國家風(fēng)險(xiǎn)評級矩陣,建立預(yù)警矩陣 圍繞主成分變量識別風(fēng)險(xiǎn)事件 判斷風(fēng)險(xiǎn)事故突發(fā)的可能性 推測損失結(jié)果 提出處置預(yù)案,第四節(jié) 國家風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,三.實(shí)行經(jīng)濟(jì)金融交易的國別多樣化。 四.實(shí)行國別限制和限額。對不同國家實(shí)行不同的信貸政策，是否給予信貸和信貸條件實(shí)行區(qū)別對待；對單個國家設(shè)定信貸限額。 五.實(shí)行國家風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)和擔(dān)保。國家設(shè)立官方的保險(xiǎn)或擔(dān)保公司，不以贏利為目的，轉(zhuǎn)移投保

4、人的國家風(fēng)險(xiǎn)；保險(xiǎn)公司再作分保或再保險(xiǎn)。 六.實(shí)行辛迪加形式的聯(lián)合融資或跨國聯(lián)合的股份化投資。 七.實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)政策。 八.在二級市場上轉(zhuǎn)讓國際債權(quán)。 九.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。,2400億出口壞賬 中信保發(fā)布國家風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告: 2005年12月8日，中國出口信用保險(xiǎn)公司在人民大會堂發(fā)布國家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告(2005)，這是首部以中國視角進(jìn)行分析的國家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。 該報(bào)告選擇了占我國2004年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總量約70%的60個國家和地區(qū)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括這些國家的基本情況、內(nèi)政、社會安全、地緣政治、外交關(guān)系、經(jīng)濟(jì)狀況、投資環(huán)境和雙邊貿(mào)易等內(nèi)容。 報(bào)告還將此中國信保跟蹤掃描的189個國家/地區(qū)的國家風(fēng)險(xiǎn)劃分為

5、9類，分別用數(shù)字標(biāo)識1-9來表示，其風(fēng)險(xiǎn)水平隨數(shù)字增大依次增高。 在189個國家/地區(qū)中，國家風(fēng)險(xiǎn)水平極高或者極低的國家/地區(qū)只是少數(shù)，前4級國家/地區(qū)以歐美發(fā)達(dá)國家為主，約占總數(shù)的四分之一，國家風(fēng)險(xiǎn)水平最高的第9級國家/地區(qū)僅占5%左右，而介于5-8級之間的則占近七成，以地處亞洲、非洲、拉丁美洲和東歐等地區(qū)的新興市場國家為主。 報(bào)告顯示，瑞士等國家風(fēng)險(xiǎn)最低，在中國信保9級評估體系中其參考評級為1級，剛果(金)和津巴布韋等國的國家風(fēng)險(xiǎn)最高，為9級，中國的最主要的貿(mào)易伙伴美國、日本、新加坡、德國、荷蘭的國家風(fēng)險(xiǎn)在9級評估體系中居于2級(風(fēng)險(xiǎn)較低)，韓國的國家風(fēng)險(xiǎn)參考評級為4級(風(fēng)險(xiǎn)居中下水平)，俄羅斯為7級(國家風(fēng)險(xiǎn)較高)，而中