實(shí)驗(yàn)1平穩(wěn)性檢驗(yàn)

1、時(shí)間序列數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn) （1）、通過(guò)時(shí)序圖看時(shí)間序列的平穩(wěn)性， 這個(gè)方法很直觀，但比較粗糙； （2）、通過(guò)計(jì)算序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)，根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序列的性質(zhì)觀察其平穩(wěn)性； （3）、進(jìn)行純隨機(jī)性檢驗(yàn)； （4）、平穩(wěn)性的ADF檢驗(yàn)； （5）、平穩(wěn)性的pp檢驗(yàn)。繪制時(shí)間序列圖 1、點(diǎn)擊主菜單Quick/Graph就可作圖，分別是折線圖（Line graph）、條形圖（Bar graph）、散點(diǎn)圖（Scatter）等， 2、雙擊序列名，出現(xiàn)顯示電子表格的序列觀測(cè)值， 然后點(diǎn)擊工具欄的View/Graph。 3、如果選擇折線圖，出現(xiàn)圖的對(duì)話框，在此對(duì)話 框中鍵入要做圖的序列，點(diǎn)擊OK則出現(xiàn)折線圖 4

2、、選擇圖上工具欄options可以對(duì)折線圖做相應(yīng) 修飾。 5、通過(guò)相關(guān)圖做平穩(wěn)性判斷 1、點(diǎn)擊View/Correlogram，出現(xiàn)相關(guān)圖設(shè)定對(duì)話框，上 面選項(xiàng)要求選擇對(duì)誰(shuí)計(jì)算自相關(guān)系數(shù)：原始序列（Level）、一階差分（1st difference）和二階差分（2nd difference），默認(rèn)是對(duì)原始序列顯示相關(guān)圖。 2、相關(guān)圖顯示的最大滯后階數(shù)k，觀測(cè)值多，k可取T/10或 T ；若樣本量較小k一般取T/4 3、相關(guān)圖的左半部分是自相關(guān)和偏自相關(guān)分析圖，垂立的兩道虛線表示2倍標(biāo)準(zhǔn)差。右半部分是滯后階數(shù)、自相關(guān)系數(shù)、偏自相關(guān)系數(shù)、Q統(tǒng)計(jì)量和相伴的概率。從自相關(guān)和偏自相關(guān)分析圖可以看出自相

3、關(guān)系數(shù)趨向0的速度相當(dāng)緩慢，且滯后6階之后自相關(guān)系數(shù)才落入2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍 以內(nèi)，并且呈現(xiàn)一種三角對(duì)稱的形式，這是具有單調(diào)趨勢(shì)的時(shí)間序列典型的自相關(guān)圖的形式。（3）、純隨機(jī)性判斷 1、序列各項(xiàng)之間不存在相關(guān)，即相應(yīng)滯后階數(shù)的 自相關(guān)系數(shù)與0沒(méi)有顯著性差異，序列為白噪聲序 列，序列即純隨機(jī)序列進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)H0：r1=r2=.=rm=0, m 1 至少存在某個(gè)在圖1-8中，由每個(gè)Q統(tǒng)計(jì)量的伴隨 概率可以看出，都是拒絕原假設(shè)的，說(shuō)明至少存在某個(gè)k，使得滯后k期的自相關(guān)系數(shù)顯著非0， 也即拒絕序列是白噪聲序列的原假設(shè)。（4）ADF檢驗(yàn)1、雙擊序列，點(diǎn)擊view/unit root test，先對(duì)序列本身進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，在滯后階數(shù)對(duì)話框選擇SC準(zhǔn)則自動(dòng)選擇階數(shù)，分別采用帶常數(shù)項(xiàng)，帶常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)以及什么都不帶的方程進(jìn)行ADF檢驗(yàn)。 2、在顯著性水平0.01下，一階差分序列拒絕存在一個(gè)單位根的原假設(shè)，說(shuō)明經(jīng)過(guò)差分后的序列已經(jīng)平穩(wěn)，可以為以后的建模使用。（5）PP檢驗(yàn) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)常用的方法還有PP檢驗(yàn)，在圖1-9的對(duì)話框中“Test Type”中選擇下拉菜單Phillips-Perron，出現(xiàn)圖1-12的對(duì)話框， 其他選項(xiàng)同ADF檢驗(yàn)，圖1-13是對(duì)sha序列帶趨勢(shì)項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng)的方程進(jìn)行的pp檢驗(yàn)， 從結(jié)果看出來(lái)，接受存在一個(gè)單位根的原 假設(shè)，于是