浦發(fā) 風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目 4信貸風(fēng)險(xiǎn)工具方法工具訪談問卷_0508.doc

上海浦東發(fā)展銀行上海浦東發(fā)展銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目 信貸風(fēng)險(xiǎn)方法工具訪談問卷信貸風(fēng)險(xiǎn)方法工具訪談問卷 2019 年年 7 月月 19 日日 目錄目錄 i 信貸數(shù)據(jù)收集信貸數(shù)據(jù)收集 ii 信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) iii 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 iv 信貸生成信貸生成 i 信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集 對(duì)公信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公信貸風(fēng)險(xiǎn) 這部分的問題是幫助貴公司認(rèn)知是否已對(duì)對(duì)公信貸風(fēng)險(xiǎn)，建立起了整體的，全面的，可由系統(tǒng)自動(dòng)獲取信息的 數(shù)據(jù)庫 （或者多功能數(shù)據(jù)庫）用來支持商業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡和分析。 1貴公司是否已建立了由系統(tǒng)自動(dòng)收集和保存信貸風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)庫 是的，對(duì)全部的商業(yè)借款人 是的，對(duì)絕大多數(shù)的借款人 是的，對(duì)一部分借款人 沒有 2請(qǐng)?jiān)谙铝械姆诸愔?，選擇是否貴公司已能完成系統(tǒng)自動(dòng)收集數(shù)據(jù)。如果“是”，請(qǐng) 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的精確性。（1 到 10，1 表示“非常精確”，5 是“較精確”，10 是“不 精確”） 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“較完整”，10 是“不 完整”） 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)收集的頻率和適時(shí)性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一 般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，標(biāo)明貴公司收集數(shù)據(jù)的時(shí)間（季度為單位） 類別類別 借款人的信息（如，行業(yè)，區(qū)域，和財(cái)務(wù)狀況） 是 否 借款人的股票價(jià)格 是 否 借款人債券的風(fēng)險(xiǎn)分布 是 否 借款人的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 是 否 每個(gè)借款人的信貸能力數(shù)據(jù) 是 否 相對(duì)每筆信貸的風(fēng)險(xiǎn)敞口 是 否 信貸和敞口的總和 是 否 3貴公司是否已建立了可以跟蹤記錄每筆信貸業(yè)務(wù)歷史風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)遷移的數(shù)據(jù)庫？ 是的，記錄所有的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 是的，僅記錄重要的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 否 4貴公司數(shù)據(jù)庫中幾個(gè)季度的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)遷移數(shù)據(jù) 5評(píng)貴公司的的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)遷移數(shù)據(jù)庫的水準(zhǔn) (從 1 到 10，1 表示非常正確，5 表示一般，10 表示較差) 個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù) 6. 請(qǐng)整體評(píng)估貴公司支持信貸風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡和分析的數(shù)據(jù)庫。（從 1 到 10，1 指“非常好” ，5 “一般”，10“較差”） 針對(duì)以下幾點(diǎn)分析 今天，與貴公司所需到達(dá)目標(biāo)比較 今天，與同行業(yè)公司比較 與貴公司 3 年后的期望目標(biāo)比較 與貴公司 2 年前的需要比較 這部分的問題是幫助貴公司認(rèn)知是否已對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，建立起了整體的，全 面的，可由系統(tǒng)自動(dòng)獲取信息的數(shù)據(jù)庫 （或者多功能數(shù)據(jù)庫）用來支持個(gè)人信貸業(yè)務(wù) 的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡和分析。 7請(qǐng)?jiān)谙铝械姆诸愔校x擇是否貴公司已能完成系統(tǒng)自動(dòng)收集數(shù)據(jù)。如果“是”， 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的精確性。（1 到 10，1 表示“非常精確”，5 是“較精確”， 10 是“不精確”） 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“較完整”， 10 是“不完整”） 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)收集的頻率和適時(shí)性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”， 5 是“一般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，標(biāo)明貴公司收集數(shù)據(jù)的時(shí)間（季度為單位） 各類按揭業(yè)務(wù) 信用卡業(yè)務(wù) 其他消費(fèi)貸款 小型信貸業(yè)務(wù) 整體評(píng)估（110）針對(duì)以下幾點(diǎn)分析 今天，與貴公司所需到達(dá)目標(biāo)比較 今天，與同行業(yè)公司比較 與貴公司 3 年后的期望目標(biāo)比較 與貴公司 2 年前的需要比較 這部分的問題是幫助貴公司認(rèn)知是否已對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，建立起了整體的，全面的，可由系統(tǒng)自動(dòng)獲取 信息的數(shù)據(jù)庫 （或者多功能數(shù)據(jù)庫）用來支持個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡和分析。 7請(qǐng)?jiān)谙铝械姆诸愔?，選擇是否貴公司已能完成系統(tǒng)自動(dòng)收集數(shù)據(jù)。如果“是”， 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的精確性。（1 到 10，1 表示“非常精確”，5 是“較精確”，10 是“不 精確”） 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“較完整”，10 是“不 完整”） 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)收集的頻率和適時(shí)性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一 般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，標(biāo)明貴公司收集數(shù)據(jù)的時(shí)間（季度為單位） 各類按揭業(yè)務(wù) 信用卡業(yè)務(wù) 其他消費(fèi)貸款 小型信貸業(yè)務(wù) ii. 信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 8下列描述哪個(gè)更符合銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)現(xiàn)狀？ 高度的計(jì)量化/模型化（以基點(diǎn)表示預(yù)期損失概率或者預(yù)期損失） 高度的計(jì)量化/模型化，對(duì)每類風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別能夠以基點(diǎn)表示預(yù)期損失概率或者預(yù)期損失 在定量和定性分析的基礎(chǔ)上判斷，對(duì)每類風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別能夠以基點(diǎn)表示預(yù)期損失概率或者預(yù) 期損失 在定量和定性分析的基礎(chǔ)上判斷，區(qū)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)（如，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)分為 18 級(jí)或者 110 級(jí)），沒有以基點(diǎn)表示預(yù)期損失概率或者預(yù)期損失 風(fēng)險(xiǎn)只分為兩級(jí)，通過或者不通過（不通過里可繼續(xù)分級(jí)） 9現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系實(shí)行了多長時(shí)間？ 10當(dāng)現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系剛開始實(shí)施的時(shí)候，銀行是否將實(shí)施前的貸款按照新的分類體系重新進(jìn)行評(píng)級(jí)？ （是/否） 11在以下兩個(gè)大的分類中標(biāo)出每個(gè)分類又細(xì)分為幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)？ 正常（包括關(guān)注類） 不正常 總數(shù) 12. 如果銀行的貸款集中于一至兩個(gè)級(jí)別，銀行將采取以下哪種行動(dòng)來提高分類等級(jí)？ 將每個(gè)等級(jí)再細(xì)分（如等級(jí) 3 分為 3+,3,3-等） 引入一種新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系 其他行動(dòng)（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 不采取行動(dòng) 銀行貸款不僅僅集中于一至兩個(gè)級(jí)別 13請(qǐng)?jiān)谙铝斜碇?，?biāo)明銀行現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系和外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系的對(duì)應(yīng)關(guān)系（例如，等 級(jí) 3 對(duì)應(yīng) bbb+, bbb；等級(jí) 4 對(duì)應(yīng) bbb-, bb+, bb, bb-） 銀行的分類體系 對(duì)應(yīng)的債券評(píng)級(jí) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14銀行對(duì)一個(gè)大型的對(duì)公客戶（其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)相對(duì)應(yīng)）的無擔(dān)保的、一次性提款的貸款 所評(píng)的年預(yù)期損失（基點(diǎn)）和資本率（基點(diǎn)）是多少？ 貸款1 貸款2 貸款3 貸款4 客戶評(píng)級(jí)(s&p) bbb bbb bb bb 期限 1 年 3 年 1 年 3 年 年預(yù)期損失 資本率 將不評(píng)預(yù)期損失 將不分配資本率 15銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系是否和監(jiān)管機(jī)構(gòu)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系相關(guān)？ 是 請(qǐng)標(biāo)明之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系 銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分類體系 _ 其他特別關(guān)注的資產(chǎn)_ _ 次級(jí)_ _ 可疑_ _ 損失_ 16銀行將如何應(yīng)用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信息來評(píng)估上市公司客戶？ 作為背景資料 作為銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系的參考 作為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果的一個(gè)確認(rèn)和認(rèn)證 對(duì)于特定的客戶，外部評(píng)級(jí)將作為客戶最終的評(píng)級(jí) 如果兩方評(píng)級(jí)不一致，將對(duì)評(píng)估進(jìn)行重審 不用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的調(diào)查 17在下列哪種情況下，銀行將用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)代替內(nèi)部的評(píng)級(jí)結(jié)果？ 一定等級(jí)之上的貸款（請(qǐng)標(biāo)明等級(jí)）：_ 和外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)有協(xié)議。請(qǐng)標(biāo)明機(jī)構(gòu)名稱：_ 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 不使用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果 18評(píng)級(jí)之后，將內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果和外部機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)進(jìn)行確認(rèn)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)： 完全一致？ 絕大部分一致？ 部分一致？ 不一致？ 不進(jìn)行核對(duì)確認(rèn) 19銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)到什么程度？ 只在客戶評(píng)級(jí)層面 在客戶評(píng)級(jí)層面，但是反應(yīng)目前抵質(zhì)押品的平均水平 在抵質(zhì)押品層面，反應(yīng)單個(gè)抵質(zhì)押品結(jié)構(gòu)的影響 在客戶評(píng)級(jí)層面，并對(duì)抵質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)有單獨(dú)的評(píng)級(jí) 20如果銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)在抵質(zhì)押品層面，給定客戶的抵質(zhì)押品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和違約損失有區(qū)別嘛？ 有 沒有（請(qǐng)標(biāo)明其他因素）_ 21銀行計(jì)算的違約損失(loss in the event of default)包括以下哪些因素？ 本金損失（損失減去可能收回的價(jià)值） 不良貸款產(chǎn)生的利息費(fèi)用 貸款救治的費(fèi)用 未來現(xiàn)金流損失的現(xiàn)值 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 不量化/計(jì)算 lied 22銀行使用以下那種信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型？對(duì)于使用的模型，請(qǐng)標(biāo)明模型對(duì)最終的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的決定作用的大小 （使用 110， 1 標(biāo)明模型是決定最終風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的唯一因素，10 表示兩者之間沒有關(guān)系） 使用 計(jì)劃使用 不打算使用 對(duì)最終結(jié)果的影響 a.kmv b. lending advisor c.loan pricing corporation d. moodys bank loan ratings e.s&p bank loan ratings f.zeta g. proprietary (internal) h. 其他（請(qǐng)標(biāo)明） i.不用任何模型 23為了內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的目的，銀行是否對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的預(yù)期損失進(jìn)行量化？ 否 是預(yù)期損失如何計(jì)算？ 通過銀行內(nèi)部嚴(yán)格的理論 以違約概率和違約損失為基礎(chǔ)（請(qǐng)標(biāo)明參數(shù)來源） o違約概率的來源 同類貸款的歷史數(shù)據(jù) 內(nèi)部開發(fā)的模型 zeta kmv s&p or moodys 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 違約損失的來源 同類貸款的歷史數(shù)據(jù) 公開的貸款或者債券的回收價(jià)值數(shù)據(jù) 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 24為了內(nèi)部利潤報(bào)告的目的，銀行違約損失的計(jì)提是以以下哪個(gè)為最小單位？ 客戶群和業(yè)務(wù)單元 單個(gè)客戶 單個(gè)抵質(zhì)押品 不計(jì)提 25為了內(nèi)部利潤報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)管理的目的，銀行是否為每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別量化非預(yù)期損失？ 有 沒有 26為了內(nèi)部利潤報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)管理的目的，銀行是否為貸款和表外業(yè)務(wù)信貸風(fēng)險(xiǎn)分配資本？ 沒有 僅對(duì)貸款 貸款和表外業(yè)務(wù) 27為了內(nèi)部利潤報(bào)告的目的，銀行分配資本是以以下哪個(gè)為最小單位？ 客戶群和業(yè)務(wù)單元 單個(gè)客戶 單個(gè)抵質(zhì)押品 不分配 28如果銀行為了內(nèi)部利潤報(bào)告的目的而分配資本，為業(yè)務(wù)單元分配資本的基礎(chǔ)是什么？ 每個(gè)業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)權(quán)益/資產(chǎn)比率 bis 針對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整測(cè)試 每個(gè)業(yè)務(wù)單元貸款損失波動(dòng)的評(píng)估 評(píng)估單個(gè)貸款對(duì)整個(gè)信貸資產(chǎn)組合波動(dòng)的影響 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 不分配 29 如果銀行是以單筆貸款的波動(dòng)性或者它對(duì)整個(gè)組合波動(dòng)性的影響來分配資本，波動(dòng)性是怎樣計(jì)算出來的？ 通過計(jì)量同類貸款的歷史損失波動(dòng) 獲取外部的基準(zhǔn)數(shù)字 loan pricing corp moodys/s&p consultants peers 其他 通過使用關(guān)注于某個(gè)指標(biāo)（如股票價(jià)格）的的模型 不計(jì)算 30銀行如何將風(fēng)險(xiǎn)分散/風(fēng)險(xiǎn)集中因素考慮到資本分配方法中？ 風(fēng)險(xiǎn)分散的優(yōu)勢(shì)在資本分配方法中體現(xiàn)的不明顯 風(fēng)險(xiǎn)分散的優(yōu)勢(shì)在資本分配方法中體現(xiàn)的很明顯 由于風(fēng)險(xiǎn)集中導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)增加體現(xiàn)在資本分配中 銀行不將風(fēng)險(xiǎn)分散/風(fēng)險(xiǎn)集中因素考慮到資本分配方法中 31如果資本分配方法已將每個(gè)貸款的預(yù)期損失和整個(gè)組合的損失之間的關(guān)聯(lián)性和協(xié)方差考慮進(jìn)去，銀行如何 分配由于損失的不完全相關(guān)帶來的收益？ 不將收益分類到單個(gè)貸款或者業(yè)務(wù)單元 將收益分類到單個(gè)貸款或者業(yè)務(wù)單元 將一半收益分配到單筆貸款中，一半收益分配到組合中 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 資本分配不將關(guān)聯(lián)性考慮在內(nèi) 32如果銀行預(yù)計(jì)損失之間的關(guān)聯(lián)性，銀行如果進(jìn)行預(yù)計(jì)？ 判斷性估計(jì) 用計(jì)算的分析結(jié)果，對(duì)損失相關(guān)性的時(shí)間序列的經(jīng)驗(yàn)性分析 對(duì)損失相關(guān)性的時(shí)間序列的經(jīng)驗(yàn)性分析，并調(diào)整到一個(gè)保守 的水平 通過模型先計(jì)算出權(quán)益回報(bào)率的相關(guān)性，然后通過期權(quán)定價(jià)分析導(dǎo)出負(fù)債的 相關(guān)性 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 不計(jì)算損失相關(guān)性 33銀行為什么不計(jì)算損失相關(guān)性？ 缺乏有效數(shù)據(jù) 缺乏模型 對(duì)模型信心度不足 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 計(jì)算損失相關(guān)性 34度量風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，銀行如何將貸款期限考慮進(jìn)去？ 對(duì)于同一貸款人，期限短的貸款比期限長的貸款的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別要好 期限短的貸款要求較少的損失準(zhǔn)備金，但是未必有好的評(píng)級(jí) 期限短的貸款要求較少的資本，但是未必有好的評(píng)級(jí) 其他（請(qǐng)標(biāo)明）：_ 以上都不是 35計(jì)算所需資本的時(shí)候用多少的置信度？（如，95） 36銀行是否同意所使用的置信度是銀行獲得最準(zhǔn)確信用評(píng)級(jí)的重要因素？ 非常同意 同意 不同意 非常不同意 37在資本分配時(shí)，銀行在設(shè)置置信度時(shí)除了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)因素之外，還會(huì)考慮什么因素？ 請(qǐng)標(biāo)明其他因素_ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是唯一因素 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 38、一般問題 1、貴行披露貸款組合質(zhì)量是用以下何種辦法： （ ）內(nèi)部評(píng)級(jí) （ ） 外部評(píng)級(jí) （ ）兩者兼有來向外部顯示（除監(jiān)管當(dāng)局之外）， 如股票分析師？ 是披露，結(jié)果對(duì)我行的股票和債券價(jià)格產(chǎn)生正面影響 是披露，結(jié)果對(duì)我行的股票和債券價(jià)格產(chǎn)生負(fù)面影響 是披露，結(jié)果對(duì)我行的股票和債券價(jià)格不產(chǎn)生影響 不披露，沒有計(jì)劃做此披露 未披露，但有計(jì)劃做此披露 39、通常誰是最終的對(duì)于剛夠放款資格的借款人額度批準(zhǔn)的終審人？ 無1000 萬 元以上 1000 萬 元至 4000 萬 元 4000 萬 元至 8000 萬 元 8000 萬 元至 2 億元 2 億元 至 4 億 元 4 億元以上 信貸審 批委員 會(huì) 獨(dú)立于 客戶經(jīng) 理的信 貸審批 員 非常有 經(jīng)驗(yàn)和 值得信 任的客 戶經(jīng)理 僅僅是 一般的 客戶經(jīng) 理 一個(gè)客 戶經(jīng)理 加一個(gè) 復(fù)核員 簽字 40、通常誰是最終的對(duì)于具備平均放款資格的房地產(chǎn)類借款人額度批準(zhǔn)的終審人？ 無1000 萬 元以上 1000 萬 元至 4000 萬 元 4000 萬 元至 8000 萬 元 8000 萬 元至 2 億元 2 億元 至 4 億 元 4 億元 以上 信貸審 批委員 會(huì) 獨(dú)立于 客戶經(jīng) 理的信 貸審批 員 非常有 經(jīng)驗(yàn)和 值得信 任的客 戶經(jīng)理 僅僅是 一般的 客戶經(jīng) 理 一個(gè)客 戶經(jīng)理 加一個(gè) 復(fù)核員 簽字 41、通常誰是最終的對(duì)于具備剛夠放款資格的房地產(chǎn)類借款人額度批準(zhǔn)的終審人？ 無1000 萬 元以上 1000 萬 元至 4000 萬 元 4000 萬 元至 8000 萬 元 8000 萬 元至 2 億元 2 億元 至 4 億 元 4 億元 以上 信貸審 批委員 會(huì) 獨(dú)立于 客戶經(jīng) 理的信 貸審批 員 非常有 經(jīng)驗(yàn)和 值得信 任的客 戶經(jīng)理 僅僅是 一般的 客戶經(jīng) 理 一個(gè)客 戶經(jīng)理 加一個(gè) 復(fù)核員 簽字 42、下列行動(dòng)可能影響組合風(fēng)險(xiǎn)管理。請(qǐng)列出對(duì)貴行的影響。 重大積極影 響 普通積極影 響 沒有影響起到相反作 用 沒有改進(jìn)的必要 放款給更多 信譽(yù)好的借 款人 借款給借款 人，其所在 行業(yè)所處的 營運(yùn)周期與 傳統(tǒng)借款人 關(guān)聯(lián)度低 借款給借款 人，其所在 地理位置與 傳統(tǒng)借款人 關(guān)聯(lián)度低 增加借款人 數(shù)量 設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)相 匹配的最低 回報(bào)標(biāo)準(zhǔn) 出售商業(yè)貸 款和對(duì)其證 券化 證券化、參 與和對(duì)商業(yè) 貸款的打包 出售 運(yùn)用信貸衍 生產(chǎn)品 43、對(duì)每個(gè)借款人的信貸品種多久進(jìn)行一次正式的、系統(tǒng)的檢查？ 貴行的借款人 較高質(zhì)量的風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)級(jí) 中等質(zhì)量的風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)級(jí) 低質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)級(jí)，但仍可 發(fā)放 差的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 按月 季 半年 年度 其他 44、下列審批單位/個(gè)人多久對(duì)每個(gè)借款人的可用信貸品種的利用率進(jìn)行一次正式的檢查？ 借款單元的高 級(jí)管理層 首席信貸官執(zhí)行管理層 （如：總經(jīng)理/ 執(zhí)行管理委員 會(huì)） 董事會(huì) 按月 季 半年 其他 45、請(qǐng)指出貴行是否結(jié)合客戶定價(jià)和利潤管理決定計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。若每項(xiàng)答案為“是”，則請(qǐng)標(biāo)出 1（重要）到 5（不重要）。 是 否 重要程度（1 到 5） （）（）作為在貸款前定價(jià)的決定 （ ） （）（）通過管理會(huì)計(jì)結(jié)合實(shí)際營運(yùn)報(bào)告 來評(píng)估經(jīng)營成績 （ ） （）（）通過管理會(huì)計(jì)結(jié)合實(shí)際營運(yùn)報(bào)告 來評(píng)估客戶利潤率 （ ） 46、若貴行為每位主要客戶計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益（raroc），那么這項(xiàng)分析怎樣影響了貸款資金的分配？ （請(qǐng)標(biāo)出以下至少兩項(xiàng)答案） （） 減少貸款額度或貸款發(fā)放數(shù)量，針對(duì)經(jīng)常性的低 raroc 客戶 （）貸款金額數(shù)量不變，但針對(duì)經(jīng)常性的低 raroc 客戶提高了貸款的定價(jià) （）針對(duì)經(jīng)常性的低 raroc 客戶縮短了貸款期限 （）沒有實(shí)質(zhì)性的變化，依據(jù) raroc 信息 （）不計(jì)算 raroc 47、請(qǐng)指出貴行是否包括以下客戶利潤率和定價(jià)模型指標(biāo)。然后在最后一列根據(jù)對(duì)貴行運(yùn)作模式的重要性，請(qǐng) 標(biāo)出 1（重要）到 5（不重要）。 包括計(jì)劃包括無計(jì)劃包括重要程度 a 毛利數(shù)據(jù)： 信貸產(chǎn)品 所有產(chǎn)品 b 有區(qū)別的貸 款損失準(zhǔn)備金 根據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 到期日 c 資金成本 d 基于活動(dòng)水 平的成本 僅僅直接成 本 完備的營運(yùn) 成本 e 分配的資本 金乘以最低收 益率得到的資 本成本 國際清算銀 行的資本定義 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 級(jí) 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 級(jí)和到期日 不用 raroc 定價(jià)方法 56、貴行的定價(jià)和對(duì)客戶利潤考核體系對(duì)表外產(chǎn)品也實(shí)施定價(jià)評(píng)估嗎？ 是否 額度 建議額度 信用證 保函 交易對(duì)手的交割前風(fēng)險(xiǎn) （在外匯交易、衍生產(chǎn)品） 貸款生成貸款生成 57. 在對(duì)公商業(yè)貸款發(fā)放流程中您是否使用過信用評(píng)分？ 是 否 如果是，則下列哪項(xiàng)可以更好的描述貴公司的做法： 評(píng)分只在信用測(cè)試中使用 評(píng)分在信用測(cè)試中很有影響力 評(píng)分是信用測(cè)試中幾個(gè)重要部分之一 評(píng)分在信用測(cè)試中并不重要 58在您的商業(yè)和房地產(chǎn)借款行為中，貴公司是否對(duì)以下選項(xiàng)實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)集中限制？ 個(gè)人借款者 資產(chǎn)/抵押類（例如：cre） 借款人分布 行業(yè)或按行業(yè)歸類借款人 借款人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 貸款期 擔(dān)保人 其他： 59如果貴公司將要發(fā)放的一筆貸款有可能違反某一條貸款集中限制，則貴公司對(duì)可能采取的措施是？ 不發(fā)放貸款 發(fā)放貸款，但對(duì)集中限制條款的違反只是短時(shí)間存在的（例如：其他貸款的發(fā)生使得該 潛在的違反情形不會(huì)發(fā)生） 發(fā)放貸款，但這筆貸款應(yīng)該容易被賣掉/證券化或進(jìn)行辛迪加貸款 改變限制條款 60如果貴公司發(fā)現(xiàn)一名借款者的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口超過了目前的“法定”信用限制，貴公司將如何向執(zhí)行管理者 報(bào)告？ 發(fā)生時(shí)刻，不過什么情況 發(fā)生時(shí)刻，如果數(shù)額超過了規(guī)定的額度 天，與該業(yè)務(wù)接近的那天 周 月 不經(jīng)常 從不 61下列哪項(xiàng)是貴公司進(jìn)行組合管理工作的驅(qū)動(dòng)力？（請(qǐng)排序） 在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期減小信用損失 保證整個(gè)信用生命周期的收益 提高監(jiān)管資本的收益 提高經(jīng)濟(jì)資本的收益 62下列哪位在提高貴公司的組合管理技術(shù)中起主要領(lǐng)導(dǎo)作用？（最后選三項(xiàng)） ceo 總裁 首席信用長官 商業(yè)用戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 個(gè)人用戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 首席財(cái)務(wù)官(cfo) 風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人 其它： 63下列哪項(xiàng)已對(duì)提高貴公司的組合管理效率構(gòu)成了障礙？（請(qǐng)給選項(xiàng)打分，請(qǐng)給最困難的的障礙打 1 分，不 構(gòu)成困難的打 0 分） 執(zhí)行管理者對(duì)組合管理規(guī)則