計量經濟學課程教學大綱20160415.doc

計量經濟學課程教學大綱Econometrics課程代碼：035218 學時：64 學分：4理論學時： 64 實驗或討論學時：適用專業(yè)：數學與應用數學 課程性質：必修撰稿人： 梁海明 審定人：王帥一、課程說明（一）課程性質、地位與任務計量經濟學是將應用數學方法和統計推理等計量技術，根據實際統計資料，對經濟理論提出的經濟關系進行數量分析的一門經濟學科。計量經濟學作為數學與應用數學專業(yè)金融方向的專業(yè)基礎課之一，它主要講授理論計量經濟學的內容，其目的在于使學生掌握理論計量經濟學的基本理論、方法和原理，以及運用理論和方法解決實際問題的能力。計量經濟學在金融學的各個領域中都有非常廣泛的應用，將數理統計的公式定理及邏輯思維應用于經濟學，計量經濟學是一座橋梁。學好計量經濟學，是學生對經濟理論進行數量化分析的基礎。（二）課程教學的基本要求在學完本課程之后，學生應該能夠：1.了解現代經濟學的特征，了解經濟數量分析課程在經濟學課程體系中的地位，了解經濟數量分析在經濟學科的發(fā)展和在實際經濟工作中的作用；2.掌握經典計量經濟學理論與方法；3.能夠建立并應用簡單的計量經濟學模型，對現實經濟現象中的數量關系進行實際分析；4.具有進一步學習與應用計量經濟學理論、方法與模型的基礎和能力。（三）課程教學改革首先，對于教學內容，由于國內對于計量經濟學的研究理論性比較強，大多數教材都偏重于理論的講解而忽略了實際的應用，在教學內容的選擇上，可以結合中外教材的優(yōu)點，在講解理論的同時多加入 一些應用。其次，在教學方法的選擇上，鑒于本課程對本科生的要求較低，主要讓學生了解這門課程的性質及其在處理實際問題時的作用，可以讓學生參與到課堂教學中，演示計量在解決實際問題中的應用。二、教學內容與學時分配第一章：緒論 4學時第一節(jié)：什么是計量經濟學 1學時知識點：計量經濟學的學科性質、理論模型第二節(jié)：計量經濟學與其他學科的關系 1學時知識點：模型的參數估計、計量經濟學與數量經濟學的區(qū)別第三節(jié)：計量經濟研究的步驟 2學時知識點：最小二乘估計與極大似然估計；模型的檢驗；經濟意義檢驗；統計檢驗。本章小結：通過本章的學習，要求學生了解計量經濟學的學科性質、理論模型；理解模型的參數估計、計量經濟學與數量經濟學的區(qū)別；掌握計量經濟學與經濟學、數學、統計學的關系；最小二乘估計與極大似然估計；模型的檢驗；經濟意義檢驗；統計檢驗。重點難點：計量經濟檢驗；預測檢驗；模型的應用；結構分析；經濟預測；政策評價；實證分析。思考題：簡述經濟學與經濟學、數學、統計學的關系？教學方法：課堂講授、案例討論第二章：簡單線性回歸分析 14學時第一節(jié)：簡單線性回歸模型概述 2學時知識點：回歸分析與相關分析的區(qū)別第二節(jié)：簡單線性回歸模型的參數估計 4學時知識點：普通最小二乘原理、樣本回歸模型與總體回歸模型、普通最小二乘參數估計量計算公式的推導、掌握簡單線性回歸模型的基本假設、普通最小二乘參數估計量的性質及其證明第三節(jié)：簡單線性回歸模型的檢驗 2學時知識點：擬合優(yōu)度檢驗，判定系數的計算、變量的顯著性檢驗、 t統計量的計算、t檢驗過程第四節(jié)：簡單線性回歸模型的區(qū)間估計 4學時知識點：區(qū)間估計的概念、置信度與置信區(qū)間、參數估計量置信區(qū)間的計算本章小結：通過本章的學習，要求學生了解回歸分析與相關分析的區(qū)別、普通最小二乘原理、擬合優(yōu)度檢驗，判定系數的計算、區(qū)間估計的概念；理解樣本回歸模型與總體回歸模型、普通最小二乘參數估計量計算公式的推導、變量的顯著性檢驗、 t統計量的計算、t檢驗過程、置信度與置信區(qū)間；掌握簡單線性回歸模型的基本假設、普通最小二乘參數估計量的性質及其證明、線性、無偏性、有效性、一致性、方程的顯著性檢驗：F統計量的計算、F檢驗過程、參數估計量置信區(qū)間的計算。重點難點：本章重點是簡單線性回歸模型的基本假設、最小二乘估計及性質、模型的經濟意義與統計檢驗。難點是最小二乘估計的性質、模型的統計檢驗。思考題：什么是置信度和置信區(qū)間？教學方法：課堂講授、案例討論第三章：多元線性回歸分析 14學時 第一節(jié)：多元線性回歸模型的參數估計 6學時知識點：多元線性回歸模型的引入、多元線性回歸模型參數的區(qū)間估計第二節(jié)：多元線性回歸模型的檢驗 4學時知識點：擬合優(yōu)度檢驗、變量顯著性檢驗、方程顯著性檢驗第三節(jié)：預測 4學時知識點：個值預測、區(qū)間預測本章小結：通過本章的學習，要求學生了解多元線性回歸模型的引入、多元線性回歸模型參數的區(qū)間估計、個值預測、區(qū)間預測；理解多元線性回歸模型的基本假設、擬合優(yōu)度檢驗、變量顯著性檢驗、方程顯著性檢驗；掌握普通最小二乘參數估計量的計算公式與推導；樣本回歸線的性質；普通最小二乘估計量的性質。重點難點 ：教學重點是多元線性回歸模型的基本假設、模型的統計檢驗。難點是所涉及的矩陣表示與矩陣運算。思考題：簡述樣本回歸線的性質？教學方法：課堂講授、案例討論第四章：單方程線性回歸模型的擴展 16學時第一節(jié)：異方差 4學時知識點：異方差的含義、異方差的普遍性、異方差的后果、異方差的檢驗第二節(jié)：自相關 3學時知識點：自相關的檢驗，檢驗方法的思路、圖形檢驗法、DW檢驗第三節(jié)：多重共線性 3學時知識點：多重共線性的含義、多重共線性的檢驗方法第四節(jié)：隨機解釋變量 3學時知識點：隨機解釋變量的性質、隨機解釋變量問題的后果第五節(jié)：虛擬變量模型 3學時知識點：虛擬變量的含義、工具變量法的概念、工具變量的選取、工具變量參數估計量的矩陣表示本章小結：通過本章的學習，要求學生了解異方差的含義、異方差的普遍性、多重共線性的含義、隨機解釋變量的性質、虛擬變量的含義；理解異方差的后果、異方差的檢驗、自相關的檢驗，檢驗方法的思路、圖形檢驗法、DW檢驗、多重共線性的檢驗方法、判定系數法、逐步回歸法；掌握隨機解釋變量問題的后果。工具變量法的概念；工具變量的選取；工具變量參數估計量的矩陣表示。重點難點：本章重點是模型的異方差、自相關、共線性的檢驗方法與補救措施，隨機解釋變量的后果與解決方法、虛擬變量的運用。難點是異方差、自相關、共線性的檢驗與補救方法，虛擬變量模型的準確運用。思考題：簡述逐步回歸法？教學方法：課堂講授、案例討論第五章：時間序列計量經濟學模型 16學時第一節(jié)：時間序列的序列相關性 4學時知識點：序列相關性、序列相關性的后果、序列相關的檢驗與補救第二節(jié)：時間序列的平穩(wěn)性 4學時知識點：時間序列的平穩(wěn)性、平穩(wěn)性的單位根檢驗、單整時間序列第三節(jié)：協整與誤差修正模型 4學時知識點：長期均衡關系與協整、協整的檢驗、關于均衡與協整的再討論、誤差修正模型第四節(jié)：格蘭杰因果關系檢驗 4學時知識點：時間序列自回歸模型、時間序列向量自回歸、格蘭杰因果關系檢驗及應用重點難點：本章重點為時間序列的相關性檢驗與誤差修正模型。難點是誤差修正模型及格蘭杰因果關系檢驗。本章小結：通過本章的學習，要求學生了解時間序列的自相關性、需求函數的定義、生命周期假說消費函數模型、合理預期假說消費函數模型；理解幾種常用的生產函數模型的理論模型、需求函數模型的參數估計、適應性預期假說消費函數模型，絕對收入假說消費函數模型；掌握幾種常用的生產函數模型的參數估計方法、線性支出系統需求函數模型及其參數估計、相對收入假說消費函數模型，持久收入假說消費函數模型。思考題：時間序列的相關性檢驗？教學方法：課堂講授、案例討論三、考核方式平時成績：習題作業(yè)/課堂討