主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo).doc

主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)（一）流動(dòng)性比例流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指銀行一個(gè)月內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的比例。流動(dòng)性比例要求不低于25%。流動(dòng)性比例=一個(gè)月內(nèi)到期流動(dòng)性資產(chǎn)余額/一個(gè)月內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債余額100%其中：流動(dòng)性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來軋差后資產(chǎn)方凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個(gè)月內(nèi)到期的合格貸款、一個(gè)月內(nèi)到期的債券投資、國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)上可隨時(shí)變現(xiàn)的證券投資和其他一個(gè)月內(nèi)到期的可變現(xiàn)資產(chǎn)。流動(dòng)性負(fù)債包括：活期存款、一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息和各項(xiàng)應(yīng)付款、一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款和其他一個(gè)月內(nèi)到期負(fù)債。（二）流動(dòng)性覆蓋率流動(dòng)性覆蓋率是指銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備除以未來30日的資金凈流出量。流動(dòng)性覆蓋率要求不低于100%。流動(dòng)性覆蓋率=流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)資金凈流出100%其中：流動(dòng)性資產(chǎn)=各類流動(dòng)性資產(chǎn)金額折算率未來30日內(nèi)凈現(xiàn)金流出=現(xiàn)金流出量-min(現(xiàn)金流入量，現(xiàn)金流出量的75%)。（三）凈穩(wěn)定資金比例凈穩(wěn)定資金比例是計(jì)算銀行一年以內(nèi)可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金之比。凈穩(wěn)定資金比例要求不低于100%。凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金100%其中：可用穩(wěn)定資金=各類權(quán)益和負(fù)債相應(yīng)的穩(wěn)定資金比例系數(shù)所需的穩(wěn)定資金=各類資產(chǎn)和表外風(fēng)險(xiǎn)暴露相應(yīng)的所需穩(wěn)定資金系數(shù)。（四）流動(dòng)性缺口率流動(dòng)性缺口率是指銀行90天內(nèi)到期的資產(chǎn)負(fù)債間缺口與同期到期的資產(chǎn)余額之比。流動(dòng)性缺口率要求不低于-10%。流動(dòng)性缺口率=90天內(nèi)到期的期限缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)資產(chǎn)和表外收入100%其中：90天內(nèi)到期期限缺口為90天內(nèi)到期的表內(nèi)資產(chǎn)和表外收入減去90天內(nèi)到期的表內(nèi)負(fù)債和表外支出。（五）核心負(fù)債依存度核心負(fù)債依存度是指銀行的核心負(fù)債與負(fù)債總額的比率。核心負(fù)債依存度要求不低于60%。核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債/總負(fù)債100%。其中：核心負(fù)債包括剩余期限在3個(gè)月以上的定期存款和發(fā)行債券加上過去12個(gè)月活期存款的最低值。（六）存貸款比例存貸款比例是指銀行各項(xiàng)貸款余額與各項(xiàng)存款余額之間的比例。存貸款比例要求不高于75%。存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額100% （七）人民幣超額備付金率人民幣超額備付金率是指銀行為適應(yīng)資金營(yíng)運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。超額備付金率=（在人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金） /人民幣各項(xiàng)存款期末余額100% 超額準(zhǔn)備金存款是指在人民銀行準(zhǔn)備金存款中高于法定存款準(zhǔn)備金的部分。庫(kù)存現(xiàn)金是指現(xiàn)金或現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支活動(dòng)中的結(jié)余款，不含內(nèi)部各部門周轉(zhuǎn)使用的備付金。三級(jí)流動(dòng)性突發(fā)事件分級(jí) （一）級(jí)流動(dòng)性事件級(jí)流動(dòng)性事件指在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的，造成一個(gè)以上旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)（不含）無(wú)法以合理成本滿足對(duì)外支付和業(yè)務(wù)發(fā)展流動(dòng)性需求的事件。主要包括：1、因市場(chǎng)大幅震蕩、流動(dòng)性枯竭，或發(fā)生區(qū)域性擠兌事件、金融風(fēng)險(xiǎn)波及農(nóng)村信用社，或節(jié)假日前后的資金支付高峰等原因，造成日間可用頭寸不足，無(wú)法依靠自身和同業(yè)融資滿足所有的支付需求，并且造成人民銀行超額準(zhǔn)備金賬戶日終出現(xiàn)透支，短期內(nèi)未能有效控制事態(tài)的；2、因業(yè)務(wù)中斷，如突然運(yùn)作故障、支付清算系統(tǒng)出現(xiàn)問題或重大自然災(zāi)害、意外事件導(dǎo)致客戶提款困難，發(fā)生擠兌事件，短期內(nèi)未能有效控制事態(tài)的；3、受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)等內(nèi)外部因素的影響，大量借款人不能按期歸還貸款本息，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)惡化，造成本機(jī)構(gòu)流動(dòng)性缺口持續(xù)增加，備付金持續(xù)匱乏，通過落實(shí)其他資金補(bǔ)充渠道，仍不能有效滿足正常業(yè)務(wù)資金需求，并長(zhǎng)期處于流動(dòng)性危機(jī)狀態(tài)，隨時(shí)有可能引發(fā)支付風(fēng)險(xiǎn)。4、因資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配，造成流動(dòng)性缺口不斷擴(kuò)大，且在短期內(nèi)無(wú)法依靠自身和同業(yè)融資彌補(bǔ)流動(dòng)性缺口的；5、存款連續(xù)大幅下降或者最大10個(gè)存款人短期內(nèi)有3個(gè)以上撤銷全部存款賬戶，導(dǎo)致資金頭寸不足。（二）級(jí)流動(dòng)性事件級(jí)流動(dòng)性事件指在一個(gè)旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)因上述原因（參照級(jí)流動(dòng)性事件情形）發(fā)生的，造成該機(jī)構(gòu)轄內(nèi)多個(gè)分支機(jī)構(gòu)（兩個(gè)以上，含）無(wú)法以合理成本滿足對(duì)外支付和業(yè)務(wù)發(fā)展流動(dòng)性需求的事件，短期內(nèi)內(nèi)未能有效控制事態(tài)。（三）III級(jí)流動(dòng)性事件III級(jí)流動(dòng)性事件指在旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)發(fā)生的，造成一個(gè)分支機(jī)構(gòu)無(wú)法以合理成本滿足對(duì)外支付和業(yè)務(wù)發(fā)展流動(dòng)性需求的事件。（四）除上述三級(jí)流動(dòng)性應(yīng)急事件外，當(dāng)滿足下列條件時(shí)，各旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)要啟動(dòng)特殊時(shí)期流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃1、元旦、春節(jié)、五一和十一等重大節(jié)假日的前后10個(gè)工作日；2、在人民銀行的超額準(zhǔn)備金在一周內(nèi)存在3個(gè)以上工作日低于限額的；3、轄內(nèi)存、貸款業(yè)務(wù)出現(xiàn)異常波動(dòng)。存款下