主要流動性風險監(jiān)測指標.doc

主要流動性風險監(jiān)測指標（一）流動性比例流動性風險指標是指銀行一個月內到期的流動性資產和流動性負債的比例。流動性比例要求不低于25%。流動性比例=一個月內到期流動性資產余額/一個月內到期的流動性負債余額100%其中：流動性資產包括：現(xiàn)金、黃金、超額準備金存款、一個月內到期的同業(yè)往來軋差后資產方凈額、一個月內到期的應收利息及其他應收款、一個月內到期的合格貸款、一個月內到期的債券投資、國內外二級市場上可隨時變現(xiàn)的證券投資和其他一個月內到期的可變現(xiàn)資產。流動性負債包括：活期存款、一個月內到期的定期存款、一個月內到期的應付利息和各項應付款、一個月內到期的中央銀行借款和其他一個月內到期負債。（二）流動性覆蓋率流動性覆蓋率是指銀行優(yōu)質流動性資產儲備除以未來30日的資金凈流出量。流動性覆蓋率要求不低于100%。流動性覆蓋率=流動性資產/未來30日內資金凈流出100%其中：流動性資產=各類流動性資產金額折算率未來30日內凈現(xiàn)金流出=現(xiàn)金流出量-min(現(xiàn)金流入量，現(xiàn)金流出量的75%)。（三）凈穩(wěn)定資金比例凈穩(wěn)定資金比例是計算銀行一年以內可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務所需的穩(wěn)定資金之比。凈穩(wěn)定資金比例要求不低于100%。凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務所需的穩(wěn)定資金100%其中：可用穩(wěn)定資金=各類權益和負債相應的穩(wěn)定資金比例系數(shù)所需的穩(wěn)定資金=各類資產和表外風險暴露相應的所需穩(wěn)定資金系數(shù)。（四）流動性缺口率流動性缺口率是指銀行90天內到期的資產負債間缺口與同期到期的資產余額之比。流動性缺口率要求不低于-10%。流動性缺口率=90天內到期的期限缺口/90天內到期表內資產和表外收入100%其中：90天內到期期限缺口為90天內到期的表內資產和表外收入減去90天內到期的表內負債和表外支出。（五）核心負債依存度核心負債依存度是指銀行的核心負債與負債總額的比率。核心負債依存度要求不低于60%。核心負債依存度=核心負債/總負債100%。其中：核心負債包括剩余期限在3個月以上的定期存款和發(fā)行債券加上過去12個月活期存款的最低值。（六）存貸款比例存貸款比例是指銀行各項貸款余額與各項存款余額之間的比例。存貸款比例要求不高于75%。存貸款比例=各項貸款余額/各項存款余額100% （七）人民幣超額備付金率人民幣超額備付金率是指銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。超額備付金率=（在人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金） /人民幣各項存款期末余額100% 超額準備金存款是指在人民銀行準備金存款中高于法定存款準備金的部分。庫存現(xiàn)金是指現(xiàn)金或現(xiàn)金業(yè)務收支活動中的結余款，不含內部各部門周轉使用的備付金。三級流動性突發(fā)事件分級 （一）級流動性事件級流動性事件指在系統(tǒng)內發(fā)生的，造成一個以上旗縣級法人機構（不含）無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務發(fā)展流動性需求的事件。主要包括：1、因市場大幅震蕩、流動性枯竭，或發(fā)生區(qū)域性擠兌事件、金融風險波及農村信用社，或節(jié)假日前后的資金支付高峰等原因，造成日間可用頭寸不足，無法依靠自身和同業(yè)融資滿足所有的支付需求，并且造成人民銀行超額準備金賬戶日終出現(xiàn)透支，短期內未能有效控制事態(tài)的；2、因業(yè)務中斷，如突然運作故障、支付清算系統(tǒng)出現(xiàn)問題或重大自然災害、意外事件導致客戶提款困難，發(fā)生擠兌事件，短期內未能有效控制事態(tài)的；3、受宏觀經濟形勢、市場等內外部因素的影響，大量借款人不能按期歸還貸款本息，資產質量持續(xù)惡化，造成本機構流動性缺口持續(xù)增加，備付金持續(xù)匱乏，通過落實其他資金補充渠道，仍不能有效滿足正常業(yè)務資金需求，并長期處于流動性危機狀態(tài)，隨時有可能引發(fā)支付風險。4、因資產負債期限結構不匹配，造成流動性缺口不斷擴大，且在短期內無法依靠自身和同業(yè)融資彌補流動性缺口的；5、存款連續(xù)大幅下降或者最大10個存款人短期內有3個以上撤銷全部存款賬戶，導致資金頭寸不足。（二）級流動性事件級流動性事件指在一個旗縣級法人機構范圍內因上述原因（參照級流動性事件情形）發(fā)生的，造成該機構轄內多個分支機構（兩個以上，含）無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務發(fā)展流動性需求的事件，短期內內未能有效控制事態(tài)。（三）III級流動性事件III級流動性事件指在旗縣級法人機構轄內分支機構范圍內發(fā)生的，造成一個分支機構無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務發(fā)展流動性需求的事件。（四）除上述三級流動性應急事件外，當滿足下列條件時，各旗縣級法人機構要啟動特殊時期流動性管理應急計劃1、元旦、春節(jié)、五一和十一等重大節(jié)假日的前后10個工作日；2、在人民銀行的超額準備金在一周內存在3個以上工作日低于限額的；3、轄內存、貸款業(yè)務出現(xiàn)異常波動。存款下