統(tǒng)計學(xué)實驗作業(yè)

1、1、一家大型商業(yè)銀行在多個地區(qū)設(shè)有分行，其業(yè)務(wù)主要是進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國家重點項目建設(shè)、固定資產(chǎn)投資等項目的貸款。近年來，該銀行的貸款額平穩(wěn)增長，但不良貸款額也有較大比例的增長，這給銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來較大壓力。為弄清楚不良貸款形成的原因，管理者希望利用銀行業(yè)務(wù)的有關(guān)數(shù)據(jù)做些定量分析，以便找出控制不良貸款的辦法。該銀行所屬的25家分行2002年的有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是“例11.6.xls”。（1） 試繪制散點圖，并分析不良貸款與貸款余額、累計應(yīng)收貸款、貸款項目個數(shù)、固定資產(chǎn)投資額之間的關(guān)系；2計算不良貸款、貸款余額、累計應(yīng)收貸款、貸款項目個數(shù)、固定資產(chǎn)投資額之間的相關(guān)系數(shù)相關(guān)性不良貸款(億元）各項貸款余

2、額(億元)本年累計應(yīng)收貸款(億元)貸款項目個數(shù)(個)本年固定資產(chǎn)投資額(億元)不良貸款(億元）pearson 相關(guān)性1.844*.732*.700*.519*顯著性（雙側(cè)）.000.000.000.008n2525252525各項貸款余額(億元)pearson 相關(guān)性.844*1.679*.848*.780*顯著性（雙側(cè)）.000.000.000.000n2525252525本年累計應(yīng)收貸款(億元)pearson 相關(guān)性.732*.679*1.586*.472*顯著性（雙側(cè)）.000.000.002.017n2525252525貸款項目個數(shù)(個)pearson 相關(guān)性.700*.848*.58

3、6*1.747*顯著性（雙側(cè)）.000.000.002.000n2525252525本年固定資產(chǎn)投資額(億元)pearson 相關(guān)性.519*.780*.472*.747*1顯著性（雙側(cè)）.008.000.017.000n2525252525*. 在 .01 水平（雙側(cè)）上顯著相關(guān)。*. 在 0.05 水平（雙側(cè)）上顯著相關(guān)。（2） 求不良貸款對貸款余額的估計方程；anovab模型平方和df均方fsig.1回歸249.371462.34319.704.000a殘差63.279203.164總計312.65024a. 預(yù)測變量: (常量), 本年固定資產(chǎn)投資額(億元), 本年累計應(yīng)收貸款(億元)

4、, 貸款項目個數(shù)(個), 各項貸款余額(億元)。b. 因變量: 不良貸款(億元模型匯總模型rr 方調(diào)整 r 方標準 估計的誤差更改統(tǒng)計量r 方更改f 更改df1df2sig. f 更改1.893a.798.7571.7788.79819.704420.000a. 預(yù)測變量: (常量), 本年固定資產(chǎn)投資額(億元), 本年累計應(yīng)收貸款(億元), 貸款項目個數(shù)(個), 各項貸款余額(億元)。系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tsig.b標準 誤差試用版1(常量)-1.022.782-1.306.206各項貸款余額(億元).040.010.8913.837.001本年累計應(yīng)收貸款(億元).148.079

5、.2601.879.075貸款項目個數(shù)(個).015.083.034.175.863本年固定資產(chǎn)投資額(億元)-.029.015-.325-1.937.067a. 因變量: 不良貸款(億元）從表系數(shù)可以看出常量、應(yīng)收貸款、項目個數(shù)、固定資產(chǎn)投資額，都接受原假設(shè)，只有貸款余額拒絕原假設(shè)，所以只有貸款余額對不良貸款起作用。共線性診斷a模型維數(shù)特征值條件索引方差比例(常量)各項貸款余額(億元)本年累計應(yīng)收貸款(億元)貸款項目個數(shù)(個)本年固定資產(chǎn)投資額(億元)114.5381.000.01.00.01.00.002.2034.733.68.03.02.01.093.1575.378.16.00.66

6、.01.134.0668.287.00.09.20.36.725.03611.215.15.87.12.63.05a. 因變量: 不良貸款(億元）從共線性可以看出，第五個特征值對貸款余額解釋87%，對應(yīng)收賬款解釋度為12%、對貸款個數(shù)解釋度為63%、對固定資產(chǎn)投資解釋度為5%。所以不是太共線。、線性方程為 y=0.01x y為不良貸款,x為貸款余額。4 檢驗不良貸款與貸款余額之間線性關(guān)系的顯著性（=0.05）；回歸系數(shù)的顯著性（=0.05）；回歸系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tsig.共線性統(tǒng)計量b標準 誤差試用版容差vif1(常量)-.830.723-1.147.263各項貸款余額(億元).

7、038.005.8447.534.0001.0001.000a. 因變量: 不良貸款(億元）共線性診斷a模型維數(shù)特征值條件索引方差比例(常量)各項貸款余額(億元)111.8371.000.08.082.1633.354.92.92a. 因變量: 不良貸款(億元）通過對上表分析得出：貸款余額線性關(guān)系通過顯著性檢驗，回歸系數(shù)通過顯著性檢驗。5繪制不良貸款與貸款余額回歸的殘差圖。2.練習(xí)統(tǒng)計學(xué)教材p330 練習(xí)題11.1、11.6、11.7、11.8、11.15，對應(yīng)的數(shù)據(jù)文件為“習(xí)題11.1.xls”、 “習(xí)題11.6.xls”、 “習(xí)題11.7.xls”、 “習(xí)題11.8.xls”、 “習(xí)題11

8、.15.xls”。(任選兩題)11.1（1） 繪制產(chǎn)量與生產(chǎn)費用之間的散點圖，判斷二者之間的關(guān)系形態(tài).正向相關(guān)（2） 計算產(chǎn)量與生產(chǎn)費用之間的線性相關(guān)系數(shù)相關(guān)性產(chǎn)量（臺）生產(chǎn)費用（萬元）產(chǎn)量（臺）pearson 相關(guān)性1.920*顯著性（雙側(cè)）.000n1212生產(chǎn)費用（萬元）pearson 相關(guān)性.920*1顯著性（雙側(cè)）.000n1212*. 在 .01 水平（雙側(cè)）上顯著相關(guān)。答：產(chǎn)量與生產(chǎn)費用之間的線性相關(guān)系數(shù)為0.92（3）對相關(guān)系數(shù)的顯著性進行檢驗，并說明二者間的關(guān)系強度模型匯總模型rr 方調(diào)整 r 方標準 估計的誤差更改統(tǒng)計量r 方更改f 更改df1df2sig. f 更改1.9

9、20a.847.83214.791.84755.286110.000a. 預(yù)測變量: (常量), 生產(chǎn)費用（萬元）。答：二者的關(guān)系強度為92%，p值較小拒絕原假設(shè)所以關(guān)系強11.8 設(shè)月租金為自變量，出租率為因變量，回歸并對結(jié)果進行解釋和分析。模型匯總模型rr 方調(diào)整 r 方標準 估計的誤差1.795a.632.6122.6858a. 預(yù)測變量: (常量), 每平方米月租金（元）。anovab模型平方和df均方fsig.1回歸223.1401223.14030.933.000a殘差129.845187.214總計352.98619a. 預(yù)測變量: (常量), 每平方米月租金（元）。b. 因變量: 出租率（%）系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tsig.b標