2019年中級銀行從業(yè)資格考試銀行管理備考試題及答案第九套

1、2019年中級銀行從業(yè)資格考試銀行管理備考試題及答案第九套一、單項選擇題1、因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是指（）。A、市場風險B、操作風險C、信用風險D國家風險【正確答案】A【答案解析】本題考查市場風險的定義。市場風險是指因市場價格（利率、 匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風 險。參見教材P231。2、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A 20%B、30%C、50%D 100%【正確答案】D【答案解析】 本題考查流動性風險。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于 100%除特殊情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于最低監(jiān)管標準。參

2、見教材P2343、2009年11月迪拜主權債務危機屬于（）。A、政治風險B、經濟風險C、市場風險D社會風險【正確答案】B【答案解析】本題考查經濟風險。經濟風險是指商業(yè)銀行受特定國家經濟 衰退等不利因素影響（例如2009年11月迪拜主權債務危機），無法正常收回在該 國的金融資產而遭受損失的風險。參見教材 P2354、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇是 （）。A、風險分散B、風險規(guī)避C、風險補償D風險對沖【正確答案】A【答案解析】本題考查風險分散。風險分散是指通過多樣化的投資來分散 和降低風險的策略性選擇。參見教材 P23 &5、（）是指商業(yè)銀行對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行

3、自我對 沖的風險。A、自我對沖B、市場對沖C、風險分散D風險轉移【正確答案】B【答案解析】本題考查市場對沖。市場對沖是指商業(yè)銀行對于無法通過資 產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。參見教材P23&6商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的 基礎上調咼利率，這種風險管理策略是（）。A、風險分散B、風險轉移C、風險規(guī)避D風險補償【正確答案】D【答案解析】 本題考查風險補償。商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用 等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關系的優(yōu)質客戶，可以給予適當的優(yōu)惠利率;對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的基礎上調高利率。參見教

4、材 P240。7、從理論上講，（）是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經 濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結果。A、最高債務承受額B、客戶損失限額C、杠桿系數D信用等級【正確答案】B【答案解析】 本題考查信用風險控制。從理論上講，客戶損失限額是通過 商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的 結果。參見教材P2438、（）是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成 較大損失。A、關注類貸款B、次級類貸款C、可疑類貸款D損失類貸款【正確答案】C【答案解析】本題考查貸款風險分類?？梢桑航杩钊藷o法足額償還貸款本 息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。參

5、見教材P259。9、中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的商業(yè)銀行風險監(jiān)管 核心指標（試行）中，首次將（）納入監(jiān)管核心指標。A、信用風險B、市場風險C、操作風險D流動性風險【正確答案】C【答案解析】 本題考查操作風險定義。中國銀監(jiān)會在 2005年底印發(fā)、自 2006年起施行的商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）中，首次將操作風險納 入監(jiān)管核心指標。參見教材P265-266。二、多項選擇題1、下列屬于全面風險管理要素的有（）。A、內部環(huán)境B、外部環(huán)境C、目標設定D風險應對E、信息與溝通【正確答案】ACDE【答案解析】本題考查全面風險管理概述。全面風險管理包含八個相互關 聯的要素，這些要素

6、包括：內部環(huán)境，目標設定，事項識別，風險評估，風險應 對，控制活動，信息與溝通，監(jiān)控。參見教材 P22 &2、下列關于商業(yè)銀行風險的選項中，正確的是 （）。A、市場風險主要存在于交易賬戶B、信用風險主要存在于銀行賬戶C、操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域D對操作風險進行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入E、操作風險具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來盈利【正確答案】ABCDE【答案解析】 本題考查操作風險。與市場風險主要存在于交易賬戶、信用 風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個 領域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。 商業(yè)銀行的操作風險是不可避 免的

7、，對其進行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入， 應當控制好合理的成本收益 率。ABCDE勺說法都正確。參見教材 P230-233。3、政治風險包括（）。A、政權風險B、政局風險C、政策風險D社會風險E、對外關系風險【正確答案】ABCE【答案解析】 本題考查國家風險。政治風險包括政權風險、政局風險、政 策風險和對外關系風險等。參見教材 P2354、商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引規(guī)定，集團客戶授信業(yè)務 風險是指由于（）等情況，導致商業(yè)銀行不能按時收回由于授信產生的貸款本金 及利息，或給商業(yè)銀行帶來其他損失的可能性。A、商業(yè)銀行對集團客戶多頭授信B、商業(yè)銀行對集團客戶過度授信C、商業(yè)銀行對集團客戶

8、不適當分配授信額度D集團客戶經營不善E、集團客戶在內部關聯方之間不按公允價格原則轉移資產或利潤【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查集團客戶授信限額管理。商業(yè)銀行集團客戶授信 業(yè)務風險管理指引明確，集團客戶授信業(yè)務風險是指由于商業(yè)銀行對集團客戶 多頭授信、過度授信和不適當分配授信額度，或集團客戶經營不善以及集團客戶 通過關聯交易、資產重組等手段在內部關聯方之間不按公允價格原則轉移資產或 利潤等情況，導致商業(yè)銀行不能按時收回由于授信產生的貸款本金及利息，或給商業(yè)銀行帶來其他損失的可能性。參見教材 P2435、內部評級法下的合格保證應滿足如下的最低要求 （）。A、保證人資格應符合擔保法規(guī)定，具

9、備代為清償貸款本息能力B、保證應為書面形式，且保證數額在保證期限內有效C、商業(yè)銀行應對保證人的資信狀況和代償能力等進行審批評估，確保保證的可靠性D采用內部評級法高級法的商業(yè)銀行，保證必須為無條件不可撤銷的E、采用內部評級法高級法的商業(yè)銀行，允許有條件的保證，應充分考慮潛 在信用風險緩釋減少的影響【正確答案】ABCE【答案解析】本題考查信用風險控制。D選項的說法錯誤，采用內部評級 法初級法的商業(yè)銀行，保證必須為無條件不可撤銷的。參見教材P24&6操作風險損失事件統(tǒng)計的主要內容有（）。A、損失事件類型B、損失金額C、緩釋金額D業(yè)務條線名稱E、損失事件發(fā)生的時間【正確答案】ABCDE【答案解析】 本

10、題考查操作風險損失事件統(tǒng)計的主要內容。銀行的操作風 險損失事件統(tǒng)計內容應至少包括：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現的時間及損失確認 的時間、業(yè)務條線名稱、損失事件類型、涉及金額、損失金額、緩釋金額、非財 務影響、與信用風險和市場風險的交叉關系等。參見教材P272。7、按照法人信貸業(yè)務的流程，可分為（）等環(huán)節(jié)。A、評級授信B、貸前調查C、信貸審查D信貸審批E、貸款發(fā)放【正確答案】ABCDE【答案解析】 本題考查法人信貸業(yè)務。按照法人信貸業(yè)務的流程，可大致 分為評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理留個環(huán)節(jié)。 參見教材P27&三、判斷題1、風險的本質是一種損失，而不是不確定性。（）【正

11、確答案】錯【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。風險本質是一種不確定性，而 不是損失。參見教材P227。2、 信用風險主要存在于交易賬戶、市場風險主要存在于銀行賬戶。（）【正確答案】錯【答案解析】本題考查操作風險的內容。與市場風險主要存在于交易賬戶、 信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的 各個領域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。參見教材 P233o3、 聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的相關行為或事件。（）【正確答案】對【答案解析】 本題考查聲譽事件。聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的 相關行為或事件。參見教材P236o4、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應集中于

12、同一業(yè)務、 同一性質甚至同一借款人。（）【正確答案】錯【答案解析】 本題考查風險分散。根據多樣化投資分散風險的原理，商業(yè) 銀行的信貸業(yè)務應是全面的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一借款人。 參見教材P23&5、“三個辦法一個指引”規(guī)定，對于固定資產貸款和流動資金貸款，商業(yè)銀行應將貸款納入對借款人及借款人所在集團客戶的統(tǒng)一授信額度管理，并按區(qū)域、行業(yè)、貸款品種等維度建立貸款的風險限額管理制度。（）【正確答案】對【答案解析】 本題考查信用風險控制?！叭齻€辦法一個指引”規(guī)定，對于 固定資產貸款和流動資金貸款，商業(yè)銀行應將貸款納入對借款人及借款人所在集 團客戶的統(tǒng)一授信額度管理，并按區(qū)域、行業(yè)、貸款品種等維度建立貸款的風險 限額管理制度。參見教材P245,&客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果 是信用等級和違約概率，是商業(yè)銀行的外部評級。（）【正確答案】錯【答案解析】 本題考查信用評級?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率，是商業(yè)銀行的內部評級 參見教材P25&7、中國銀監(jiān)會或其派出機構在監(jiān)管中發(fā)現商業(yè)銀行存在聲譽風